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DAX-ORB (Open Range Breakout)

* * * * * 3 Stimmen DAX ORB Open Range Breakout Indizes

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79 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Scusi

DAX – ORB JOURNAL (offen)

 

ORB - Open Range Breakout

 

Lange Zeit habe ich den DAX vermieden, weil er halt sehr zickig ist und ich mit der Priceaction Probleme hatte.

Forex ist da doch um sehr vieles einfacher für mich, aber irgendwann wird es halt auch a bisserl langweilig...

 

Auf der Suche nach Erweiterung meines Tradings hat mich nun unser Mitglied und Profitraderin @Traderunner ermuntert, die DAX ORB auszuprobieren. Wenn es nun nicht @Traderunner gewesen wäre, hätte ich vermutlich gesagt „ach nee, lass mal“.

 

Nachdem ich dann ein Wochenende mit der Analyse der ORB’s verbracht habe, habe ich am Sonntag noch einen weiteren Account bei meinem Broker eröffnet und seit Montag handele ich die ORB Live. Ich bin nicht so der Demo-Händler, Demo-Ergebnisse sind mit Live-Handel nicht zu vergleichen. Wer kein Geld riskieren will, ist natürlich trotzdem mit einem Demo gut beraten!

 

Hier nun eine Journal mit meinen Erfahrungen, ich habe mir vorgenommen für eine Weile jeden Tade zu dokumentieren, vielleicht haben ja einige Leute Interesse daran. Über Beteiligung und Fragen freue ich mich, so lange es zum Thema ist. Postet auch gerne eure ORB Screenshots.

 

Es gibt vieles über die ORB (Open Range Breakout) Strategie zu finden im Internet, vom Hintergrund bis hin zu sehr unterschiedlichen Strategien.

 

Wer sich damit beschäftigen mag wird unter anderem sicher auf die Videos von Jens Rabe stoßen, hierzu sei angemerkt dass nicht alle Informationen aus seinen Videos sinnvoll sind und es mir manchmal so vorkommt, als hätte er die ORB nie gehandelt… er nennt ja sogar die falsche Zeit für die Rangebildung...

also wie immer gilt: Nicht alles kaufen, was selbsternannte Gurus so verbreiten.

 

 

Ich stelle hier daher in erster Linie erst mal die Screenshots der Trades hier rein mit kurzen Kommentaren aus dem Grund, weil jeder für sich eine Handelsstrategie individuell anpassen muss.

Alle Versuche die ich kenne, das statisch (also vollautomatisch) zu handeln, waren nicht erfolgreich.

 

Ich denke das liegt beim DAX in verstärktem Maße in der Natur der Sache, denn seine Logik und Priceaction ist schon sehr „speziell“ und noch viel weniger als im Forex in ein starres Regelkonstrukt zu verpacken. Finanzmärkte sind chaotisch organisiert, einige mehr als andere. Und der DAX ist da die Oberzicke.

 

Das Verhalten des DAX unterscheidet sich beim ORB vom Rest des Handelstages und ist für mich nachvollziehbar. Daher habe ich mir erst mal vorgenommen, am Morgen mit dem DAX nur bei einem „Kaffee ein wenig zu plaudern“ und dann trennen sich unsere Wege für den Rest des Tages. Vielleicht wird eine intensivere Freundschaft daraus, vielleicht auch nicht.

 

Daher erst mal nur so viel: Die Range beim DAX legen wir aus High und Low von 8-9 Uhr deutscher Zeit fest. Ab 9 Uhr handeln wir den Breakout.

 

 

Montag, 28.11.2016 - DAX Minutenchart

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Kommentar: Mustergültiger ORB, so muss das laufen! Target in 6 Min erreicht.

 

Dienstag, 29.11.2016 - DAX Minutenchart

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  86,25K   6 Anzahl Downloads

Kommentar: Keine schöne Impulsbewegung ab 9 Uhr, daher Trademanagement auf 2 Targets aufgeteilt, bei Target 1 wird der SL auf BE +1 gezogen, das war die richtige Entscheidung, denn hinterher wäre der Kurs durch das Initiale SL gelaufen.

Zum Zwecke der schnellen Festlegung der zwei Targets habe ich mir für diesen Fall übrigens einfach das Fibo-Tool umgebaut, das ist im MT4 sonst sowieso nutzlos für mich und hat so doch noch seine Funktion bekommen.


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*** "Würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution, noch vor morgen früh." [Henry Ford]
*** Die Zehn Gebote haben 279 Wörter. Die USA-Unabhängigkeitserklärung hat 300 und die EG-Verordnung über den Import von Karamellbonbons 25911 Wörter. ***

  #2
OFFLINE   Pagono

Hi Scusi,

ich würde Jens nicht als „Guru“ bezeichnen. Die ORB, wie von ihm beschrieben funktioniert erfolgreich seit Jahren ABER bitte keine gelddruckmaschine erwarten. Ich habe diese selber als ea am laufen und das stabil. Achja und Jens wollte nichts "verkaufen" nur weil er die videos gemacht hat.


Bearbeitet von Pagono, 29 November 2016 - 13:21 Uhr,

Bitte bildet euch nicht weiter. Bitte besucht keine Seminare. Bitte sucht auch weiterhin die Schuld bei eurem Broker. Bitte vergrößert auch weiterhin meinen Kontostand!


  #3
OFFLINE   Scusi

Hallo Pagono,

 

handelst Du auf dem MT4 oder auf einer anderen Plattform? Magst Du kurz beschreiben wie Dein EA das Trademanagement handhabt? Das würde mich interessieren. Vermutlich auch mit 2 Kurszielen?


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  #4
OFFLINE   Pagono

Ja auf dem mt4 mit den 2 kurszielen, exakt so wie von jens beschrieben.
2500 EUR konto bei 2 CFD kontrakten, punktewert: 0,25 CT


Einmal zur "groben" Übersicht: 01.01.2013 - Anfang 2016. Du siehst auch Scusi, 253 Tage wo nix verdient wurde!

Dateianhang

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  #5
OFFLINE   Scusi

Super, vielen Dank!


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  #6
OFFLINE   Traderunner

Hust!!!! o_O

@Scusi: Alter Schleimer!!!

 

Ich trade die ORB zwar täglich, allerdings nur auf dem Dax und noch nicht auf anderen Märkten. Was mir dabei geholfen hat, war die Reduzierung auf ein CRV 1. Jetzt mag man sagen: "Ja, aber das ist doch viel zu wenig, der Stop ist doch da so teuer!" Ja, stimmt, der Stop bei der ORB ist teuer und man sollte ihn tunlichst einhalten und nicht heranziehen, aber meine Auswertung hat ergeben, dass ein CRV 1 die Trefferquote stattlich in die Höhe treibt. Und psychologisch habe ich den Vorteil, dass ich schneller am Ziel bin.Ich handel auch hier wieder anteilig diskretionär, d.h., ich schließe den Trade manchmal kurz vor dem TP, wenn er ins Stocken gerät oder je nach Eindeutigkeit des Kursverlaufes von 8-9.00 Uhr gehe ich mutig direkt rein oder warte manchmal auch noch etwas, was mich dann ein paar PIps kostet, mir aber sicherer ist. Deswegen ist es für mich nach wie vor schwer, die Strategie klar zu vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, das eventuell mal mitzufilmen.


Früher habe ich die ORB mit einem Stretch berechnet, der sich aus der Dynamik der letzten 10 Tage des Daxes berechnet hat. Nach einer Zeit haben ich den Effekt dieser Berechnungen nicht mehr gesehen und habe wieder vereinfacht ohne Stretch gehandelt. Wenn es aber für jemanden hier interessant ist, dann krame ich meine alten Überlegungen nochmal heraus.


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Es ist nichts falsch daran, dass Menschen Reichtümer besitzen. Falsch wird es, wenn Reichtümer Menschen besitzen.

  #7
OFFLINE   Pagono

Es gibt unzählige Varianten, die von Jens vorgestellte (und auch er hat diese nicht erfunden) arbeitet mit einem negativen CRV. Abgesehen davon, es ist halt eine Strategie für Einsteiger,  dadurch so simpel das ein EA die Aufgabe übernehmen kann und der Vorteil: kein Grid/Martingale.


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  #8
OFFLINE   Traderunner

Schön wäre es ja, wenn hier mal die verschiedenen Varianten zusammengetragen und vorgestellt werden würden von Tradern, die die ORB auch tatsächlich traden. Dann hat man mal eine Orientierung in den verschiedenen Regelwerken.


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  #9
OFFLINE   Pagono

ja wie gesagt ich handel die Version von Jens via EA (real Konto).


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  #10
OFFLINE   Scusi

Mittwoch, 30.11.2016 - DAX (Minutenchart)

 

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  79,95K   7 Anzahl Downloads

 

Kommentar: Das war ein sauberer Fehlausbruch von stattlichen 6 Punkten unter Kanal, im Ergebnis 17 Punkte verloren. Nach dem starken Anstieg zusätzlich noch die Korrektur gehandelt, die exakt die Rangebreite hatte. Hätte den Verlust ausgleichen können, aber aufgrund der Bewegung habe ich den Stop recht zügig auf BE + 1 gezogen und bin damit beim zweiten Trade nur mit einem leichten Plus raus.

 

 


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  #11
OFFLINE   Roti

ORB mit einem Stretch berechnet, der sich aus der Dynamik der letzten 10 Tage des Daxes berechnet hat

 

 

Hallo Traderunner,

 

mich würde bitte interessieren wie du den Stretch im Detail bei deinem EA auf den Long- und auf den Short-Trigger eingebaut hast? Ist die Formel sehr schwer oder gibt es irgendwo ein Beispiel wie der MQL-Code dafür auszusehen hat?? Kannte ich bis dato noch nicht auf den Long- und Shorttrigger noch eine Art Puffer draufzupacken, evtl. auch für andere Indices oder gar FX interessant ...

 

Danke dir ;)


Beste Grüße

Roti

  #12
OFFLINE   Traderunner

Hallo Roti, ichsuch dir das nachher nochmal raus. Ich trade allerdings nicht mit EA. Heute wäre ein Stretch gut gewesen, um den Einstieg in den Fehlausbruch zu verhindern. Genau für solche Fälle, wie du oben auf dem Bild bei Scusi siehst, ist ein Stretch gedacht. Bei mir ist die ORB heute auch in den SL gerannt.


Bearbeitet von Traderunner, 30 November 2016 - 11:25 Uhr,

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  #13
OFFLINE   Roti

Ich trade allerdings nicht mit EA ...

 

 

Hallo Traderunner,

 

danke für den Hinweis und gut das der Stretch siehe per heutigen Beispiel (Scusi) auch noch seine Berechtigung hat ;)

 

Mich würde nur interessieren ob dies per einfacher Berechnung in einen EA (also in den Code) reinkommt oder erst ein entsprechender externer Indikator zwingend erforderlich ist?? Wenn ersteres gibt es da irgendwo einen fertigen Code oder muss man erst eine Formel bauen?!

 

Danke dir.


Beste Grüße

Roti

  #14
OFFLINE   Scusi

Tony Crable, der "Erfinder" der ORB, hatte den "Stretch" einfach so definiert:

Man nimmt von der Range das High - Open und das Low - Open, wobei dann nur der kleinere der beiden Werte zählt.

Diesen Wert nimmt man für die letzten 10 Handelstage und bildet daraus den Durchschnitt und dieser Durchschnittswert ist der Stretch.


Ob der Stretch in der Praxis langfristig Sinn macht oder nicht, muss jeder selber entscheiden.

Ich habe ein recht kleines Kursziel, eben die Rangebreite, daher wäre für mich der Stretch nach dem Modell von Crable mathematischer Unsinn.

 

Wer sich für größere Kursziele entscheidet, könnte über eine Puffervariante nachdenken.


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  #15
OFFLINE   Scusi

Mittwoch, 01.12.2016 - DAX (Minutenchart)

 

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  120,45K   7 Anzahl Downloads

Kommentar: So muss das laufen^^ Wegen schönem Start der Impulsbewegung nur ein Kursziel.

Für die Statistik: Heute einer der nicht so häufigen Fälle wo auch ein CRV 2 sauber geklappt hätte.

NTS: Brauche einen Trademanager, der 3 verschiedene Presets abfeuern kann.


Link: Forumsregeln

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  #16
OFFLINE   Traderunner

Stretch nach Traderunner:

 

1. Du sammelst die Werte vom High-Open und Low-Open über 10 Tage lang

2. Daraus errechnest du dir einen Durchschnitt High-Open und einen Durchschnitt Low-Open

3. Beide Werte haben für mich dieselbe Gültigkeit. Ich nehme nicht den kleineren Wert.

4. Aus beiden Werten vom Vortag bilde ich jeden Tag das Mittel als aktuellen Tages-Stretch

 

 

Ich hätte das Vorgehen zum Stretch immer mal gerne mit jemandem diskutiert, leider fand sich bis dato niemanden. Im Backtest hat die Methode versagt, im Echttest war sie profitabel.

Man muss sich überlegen, was man machen möchte, wenn der Stretch zu groß, bzw. zu klein wird. Ein Stretch über 20 Punkte rentiert sich meiner Meinung nach bei einer ORB nicht mehr. Heute handel ich ganz ohne Stretch und mit CRV 1, was ganz oft dann auch vielleicht nur 20 Punkte sind. Da würde mich ein Stretch sehr stören. Wenn die ORB weiter läuft, als das CRV 1 (so wie heute) dann gucke ich nicht traurig hinterher, sondern ich habe mich für das entschieden was häufiger vorkommt und damit gegen den Stretch.


Bearbeitet von Traderunner, 01 Dezember 2016 - 09:29 Uhr,

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  #17
OFFLINE   Roti

Stretch nach Traderunner:

 

1. Du sammelst die Werte vom High-Open und Low-Open über 10 Tage lang

2. Daraus errechnest du dir einen Durchschnitt High-Open und einen Durchschnitt Low-Open

3. Beide Werte haben für mich dieselbe Gültigkeit. Ich nehme nicht den kleineren Wert.

4. Aus beiden Werten vom Vortag bilde ich jeden Tag das Mittel als aktuellen Tages-Stretch

 

 

Ich hätte das Vorgehen zum Stretch immer mal gerne mit jemandem diskutiert, leider fand sich bis dato niemanden. Im Backtest hat die Methode versagt, im Echttest war sie profitabel.

Man muss sich überlegen, was man machen möchte, wenn der Stretch zu groß, bzw. zu klein wird. Ein Stretch über 20 Punkte rentiert sich meiner Meinung nach bei einer ORB nicht mehr. Heute handel ich ganz ohne Stretch und mit CRV 1, ...

 

 

Hallo Traderunner,

 

Danke für deine Ausführungen und gleich deine Variante ;)

 

Da ich selbst bis dato keine praktischen Erfahrungswerte mit Stretch habe kann ich leider nicht mitdiskutieren. Denke jedoch auch wie hier im Thread angesprochen das Stretch eher interessant wer für größere Kursziele sich entscheidet (Stretch = eine Puffervariante - Danke Scusi). Bei kleineren CRV bzw. Kurszielen wird ein Stretch weniger bis gar nichts längerfristig bringen (theoretisch mal von mir eingebracht).

 

Hab noch via Suchmaschine folgenden Thread entdeckt wo der original Stretch besprochen wird (ist schon etwas älter), vgl.

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Somit habe ich dank euch nun zwei Varianten, Toby und Traderunner, unter support.meinindikator.de/projects/openrange/wiki (keine Werbung) habe ich noch eine Variante heute zufällig gefunden wo auch eine Toleranz am BreakOut-Kanal (Unterstützung von positiven und negativen Toleranzgrenzen) berechnet wird (Open Range 2.0), jedoch ob das was taugt keine Ahnung??

 

Danke euch allen :)


Beste Grüße

Roti

  #18
OFFLINE   Pagono

@Roti

"Sport" Setup auf meinindikator müsste mit der der von Jens fast identisch sein aber mit diversen Verbesserungen.


Bearbeitet von Pagono, 02 Dezember 2016 - 06:35 Uhr,

Bitte bildet euch nicht weiter. Bitte besucht keine Seminare. Bitte sucht auch weiterhin die Schuld bei eurem Broker. Bitte vergrößert auch weiterhin meinen Kontostand!


  #19
OFFLINE   Scusi

Freitag, 02.12.2016 - DAX (Minutenchart)

 

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Kommentar: Bei +19,8 Punkten manuell ausgestiegen, da die Bewegung eine Umkehr angedeutet hat.

 

 

 


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  #20
OFFLINE   reteid2222

Interessante Strategie...wie sieht es mit den Gewinnen aus?


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