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DAX-ORB (Open Range Breakout)

* * * * * 3 Stimmen DAX ORB Open Range Breakout Indizes

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95 Antworten zu diesem Thema

  #81
ONLINE   Joachim108

11 Trades bei einer TQ von 81% erschließt sich mir mathematisch nicht so ganz.

 

bei 14 Trades sind 11 = 78,57%, bei 13 Trades sind 11 = 84,62%

 

gib es zu: es waren 11,5 Trades! :welldone:

 

 

upps..., hab ich oberflächlich gelesen. 11 Trades gesamt und nicht 11 Gewinntrades. Asche auf mein Haupt. :O:

 

Welche Settings hast du verwendet?

Moin ping,

 

im US-Markt handel ich die Range von 16 Uhr bis 16;30 Uhr mit einem CRV von 1:1 - das ist ein Ergebnis von Backtests.

Allerdings kommt dann noch bei mir - ebenso wie im DAX - ein saisonaler Filter hinzu - ich handel also nicht an allen Tagen.

Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass es so wunderbar weitergeht, denn der Backtest für das US-ORB zeigt im Schnitt "nur" 57% TQ und auch eine schlechtere Performance als in den letzten 4 Wochen. Da habe ich eine gute Phase erwischt - Glück gehabt. Trotzdem lohnt es sich bestimmt, mit dem US-Markt für das ORB zu beschäftigen, denke ich.

Hier noch eine historische Betrachtung des Setups im S&P500 Future (vom DJ-Future habe ich keine historischen Daten, zumindest keine ganz aktuellen), aber es sieht so aus, als ob beide ziemlich gleich laufen, Lediglich der Nasdaq läuft völlig anders und da habe ich mich noch nicht mit der OR weiter beschäftigt.

 

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LG, Joachim

 

P.S.: Bisher sind Backtest und Echttrades gleichlaufend


Bearbeitet von Joachim108, 25 Januar 2017 - 03:50 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #82
OFFLINE   Leopold

Hallo.

 

Ich interessiere mich auch für die ORB und möchte mit diesem System mein Trading starten.

 

Ich finde den Teil mit dem Saisonalen Filter interessant. Kannst du mal kurz erläutern wie du diesen ermittelt hast?



  #83
ONLINE   Joachim108

Hallo.

 

Ich interessiere mich auch für die ORB und möchte mit diesem System mein Trading starten.

 

Ich finde den Teil mit dem Saisonalen Filter interessant. Kannst du mal kurz erläutern wie du diesen ermittelt hast?

Moin Leopold,

 

ermittelt habe ich den Filter natürlich über Backtesting. Für den DAX z.B. ist ja bekannt, dass es Tage gibt, die eher Long oder Short handeln. Von Andre Stagge gibt es sogar eine Straategie dazu, die "Turnaround Tuesday" heisst. Diese Strategie z.B. geht davon aus, dass der Montag im DAX eher abwärts bzw. seitwärts gerichtet ist und zwischen Montagabend und Dienstagabend in der Mehrzahl der Fälle eine Long-Bewegung stattfindet. Ich mag Saisonalitäten recht gerne und beschäftige mich da schon einige Zeit mit und wende solche Erkenntnisse daher auch im ORB an. Das Ganze ORB-Thema ist aber bei mir noch recht neu und im Teststadium und ob der saisonale Filter wirklich so sinnvoll ist, weiss ich halt noch nicht - frag daher bitte nicht nach den genauen Details.

 

LG, Joachim


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #84
OFFLINE   Leopold

Danke für die Antwort. Ich hätte noch ein paar Fragen, vielleicht kannst du mir da auch weiter helfen.

 

-Woher bekommt man Infos über Seasonals und Seasonalcharts? 

-Kann man solche Seasonalcharts auch selber in z.B. Excel machen?

 

Vielleicht kennst du gute Informationsquellen.

 

MfG Leopold



  #85
ONLINE   Joachim108

Danke für die Antwort. Ich hätte noch ein paar Fragen, vielleicht kannst du mir da auch weiter helfen.

 

-Woher bekommt man Infos über Seasonals und Seasonalcharts? 

-Kann man solche Seasonalcharts auch selber in z.B. Excel machen?

 

Vielleicht kennst du gute Informationsquellen.

 

MfG Leopold

Moin Leopold,

 

ich möchte aus Respekt vor diesem Thread nicht so viel "Of Topic" machen - wenn du daher über Saisonals diskutieren willst, mach doch einen neuen Thread auf.

Bei Google wirst du auch jede Menge Seiten finden - die bekannteste im deutschsprachigen Raum ist sicherlich "

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Wenn Du dich für Intradayseasonals interessierst - ein sehr spannendes Thema - gibt es wohl kein großes, kostenloses Angabot?! Larry Williams hat eine Seite dazu, die aber kostenpflichtig und extrem teuer ist - es gibt aber wohl einen zweiwöchigen Testzeitraum?!

LG, Joachim


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #86
OFFLINE   Scusi

DAX ORB 25.01.2017 (Minutenchart)

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Big Deal :welldone: grad noch rechtzeitig vor Ablauf der halben Stunde, dachte schon es wird heute wieder nichts... Bei der kleinen Gegenbewegung den SL auf BE+1, trotzdem lief der Dax bis zum CRV 1 durch und brachte satte 55 Punkte pro Kontrakt und damit den Tradingfeierabend nach knapp 60 Minuten Arbeitszeit.

 

Saisonalen Charts messe ich keine richtungsgebende Bedeutung bei, ich erwarte für den ORB lediglich am Montag sowie in Zeiten mit geringer Liqidität sehr ungewöhnliche Bewegungen. Ähnlich wie bei Handelsautomaten, die ich gerne mit einem Fußballspiel vergleiche wo die eine Mannschaft (hier der Dax) permanent im Ballbesitz ist, was sich nicht ändern lässt.

Wir sind hier nicht bei "wünsch-dir-was", sondern bei "das ist so.".

 

Wenn der Gegner keine intelligente Aufmerksamkeit und Flexibilität besitzt, oder anders gesagt aus einem logischen (also unintelligenten) Algo besteht, dessen Verhaltensweisen sich also aufgrund fehlender Flexibilität zu 100% voraussagen lassen, dann hat die gegnerische Mannschaft, ob sie jetzt aus dem Trainingslager Dax oder Eur/Usd kommt, ein verdammt leichtes Spiel.

Beim unserem Handelsspiel immer daran denken: Man ist NIEMALS im Ballbesitz.


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*** "Würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution, noch vor morgen früh." [Henry Ford]
*** Die Zehn Gebote haben 279 Wörter. Die USA-Unabhängigkeitserklärung hat 300 und die EG-Verordnung über den Import von Karamellbonbons 25911 Wörter. ***


  #87
ONLINE   Joachim108

DAX ORB 25.01.2017 (Minutenchart)

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Big Deal :welldone: grad noch rechtzeitig vor Ablauf der halben Stunde, dachte schon es wird heute wieder nichts... Bei der kleinen Gegenbewegung den SL auf BE+1, trotzdem lief der Dax bis zum CRV 1 durch und brachte satte 55 Punkte pro Kontrakt und damit den Tradingfeierabend nach knapp 60 Minuten Arbeitszeit.

 

Saisonalen Charts messe ich keine richtungsgebende Bedeutung bei, ich erwarte für den ORB lediglich am Montag sowie in Zeiten mit geringer Liqidität sehr ungewöhnliche Bewegungen. Ähnlich wie bei Handelsautomaten, die ich gerne mit einem Fußballspiel vergleiche wo die eine Mannschaft (hier der Dax) permanent im Ballbesitz ist, was sich nicht ändern lässt.

Wir sind hier nicht bei "wünsch-dir-was", sondern bei "das ist so.".

 

Wenn der Gegner keine intelligente Aufmerksamkeit und Flexibilität besitzt, oder anders gesagt aus einem logischen (also unintelligenten) Algo besteht, dessen Verhaltensweisen sich also aufgrund fehlender Flexibilität zu 100% voraussagen lassen, dann hat die gegnerische Mannschaft, ob sie jetzt aus dem Trainingslager Dax oder Eur/Usd kommt, ein verdammt leichtes Spiel.

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Moin Scusi,

wenn man keine Mannschaft hat, die sich flexibel dem Gegner anpassen kann und die etwas unintelligent aufläuft, dann muss der Coach dafür sorgen, dass er 10 Spieler zusammenstellt, die jeder zumindest eine spezielle Situation besonders gut meistern kann. Dann kann man das Spiel sehr wohl gewinnen und es gibt ja auch noch den Torwart mit Kapitainsbinde, der alles steuern soll und notfalls Positionen tauschen lässt! Außerdem ist diese Mannschaft immer gleichmäßig in Form.

Und seien wir mal ehrlich, besonders inteligent ist der Gegner ja nun auch nicht gerade und statistisch gesehen vorhersehbar.

Wie schön, dass es im Fußball völlig unterschiedliche Mannschaften und Taktiken gibt - das macht doch gerade den Reiz des Spieles aus...


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  #88
ONLINE   ping

Beim unserem Handelsspiel immer daran denken: Man ist NIEMALS im Ballbesitz.

 

... imaginär sind's die Meisten, ...bis zum Margincall.


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8(|In Wirklichkeit  *_* ist die Realität ganz anders! 8(| http://tggits.weebly.com 8(|¡sɹəpuɐ zuɐɓ ʇıəʞɥɔıๅʞɹıM əıp ʇsı*_*ʇəɐʇıๅɐəଧ ɹəp uI8(|


  #89
OFFLINE   Scusi

Mal eine Frage... habt ihr bei der 8.00 Kerze heute auch so ein Pinbar-artiges Gebilde? Scheint nicht überall so zu sein...

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(Minutenchart)

 

Edit: Erste Vermutung: Mein Broker hat einen Nachthandel beim DAX... der sorgt für eine fehlerhafte Range. Kläre das grad mit dem Support


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  #90
ONLINE   ping

Hi Scusi,

 

hab dir mal meine 4 Demoaccounts abgelichtet, hoffe es hilft dir weiter.

(Broker = Bildname)

 

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ciao [Pilger] - ping

 

 

PS.: das Fabriklogo ist ja immer über der Preisanzeige, aber man kann den Kurs gerade man so noch entziffern.:O: 

(auf was man hier so alles achten muss, ist ja wie beim trading :welldone: )


Bearbeitet von ping, 26 Januar 2017 - 12:38 Uhr,

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  #91
OFFLINE   ohleclaire

Gerade mal bei mir geguckt. Hier scheint alles ok, hat aber auch keinen Nackthandeleeeehhhhem NACHTHANDEL ;)

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  #92
ONLINE   €urix

Tickmill Nachhandel. Hat wohl damit zu tun.

Dateianhang


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Der Trend ist relativ

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  #93
OFFLINE   Scusi

Vielen Dank, ja das Problem ist der Nachthandel, Filterung ist daher nicht sauber möglich, die Preisengine interpoliert zu dem Zeitpunkt Kurse die gar nicht da sind. Prinzipiell gut, für die ORB aber eben schlecht. Na mal sehen... muss mir da was zurechtbasteln. ORB war heute auf jeden Fall BE +1  :zzz:


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  #94
OFFLINE   Scusi

Dax ORB 27.01.2017 (Minutenchart)

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Heute ein betont lustloser DAX. Zwischenzeitlich hatte ich überlegt BE rauszugehen, da der Trade heute schwer zu sichern war habe ich ihn einfach alleine gelassen, das Risiko war mit 21 Punkten auch recht klein. Kurz später hat der Preis dann freundlicherweise sein Target erreicht.

 

Für das 8 Uhr-Problem wurde mir eine indikatorbasierte Lösung angeboten, die allerdings schwachsinnig ist, und das ist noch nett formuliert... ich tendiere dazu, mir für den Rangebeginn um 8 Uhr einen S10 zu nehmen bei dem man eine eventuelle Preisinterpolation am Handelsbeginn dann recht gut sehen kann und diese manuell filtern, also mich nicht mehr nach dem H/L der 8.00 Kerze richten.

Der Der Montag ist sowieso nicht ernst zu nehmen, also werde ich Montag nur testen und dann evtl ab Dienstag das Eröffnungsformat manuell gefiltert handeln. Have a NY$€ weekend!


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  #95
OFFLINE   Scusi

Zwischenbemerkung

 

in den letzten 6 Wochen war wegen Zeitmangel an ORB Handel nicht zu denken bei mir, wer den Dax ORB gehandelt hat kann gerne mal in zwei oder drei Sätzen seine Erfahrungen aus Februar und März zusammenfassen, ich hab nicht mal auf die Charts geschaut....


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  #96
ONLINE   ping

Hi,

 

da es hier ja auch um eine ORB-Strategie geht, mach ich mal einen Link rein: *_*

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Dort gibts einen Programmdownload, mit dem Intraday-ORB-Strategien in der Historie getestet werden kann (frei wählbar: Anfangs- und Endzeit, spätester Entryzeitpunkt, RV, Slippage).

 

ciao ping

 

P.S.: gab es nicht noch einen 3. Thread über dieses Thema, ich erinnere mich dunkel (auch egal).


8(|In Wirklichkeit  *_* ist die Realität ganz anders! 8(| http://tggits.weebly.com 8(|¡sɹəpuɐ zuɐɓ ʇıəʞɥɔıๅʞɹıM əıp ʇsı*_*ʇəɐʇıๅɐəଧ ɹəp uI8(|




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