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Drawdown

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3 Antworten zu diesem Thema

  #1
ONLINE   ping

Hallo,

 

da ich mich in das Thema automatisierte Handelssysteme einarbeiten möchte, habe ich eine Frage zu euren Erfahrungen mit Drawdowns.

 

Mich würde interessieren, welcher minimale maximale-Drawdown in Tradeanzahl (nicht in Prozent vom Kapital) bei einer minimalen Tradeanzahl von mindestens 500 Trades mit einem vollautomatisiertem Handelssystem erreicht wurden. Die Angaben der Trefferquote und des erreichten CRV sollten dabei natürlich nicht fehlen.

 

als Beispiel:

 

vollautomatisietes Handelssystem gelaufen:

Tradeanzahl: 1.213

max. Drawdown in Trades: 43

Trefferquote: 40%

CRV: 2,3


8(|In Wirklichkeit  *_* ist die Realität ganz anders! 8(| 8(|¡sɹəpuɐ zuɐɓ ʇıəʞɥɔıๅʞɹıM əıp ʇsı*_*ʇəɐʇıๅɐəଧ ɹəp uI8(|


  #2
OFFLINE   Joachim108

Hallo,

 

da ich mich in das Thema automatisierte Handelssysteme einarbeiten möchte, habe ich eine Frage zu euren Erfahrungen mit Drawdowns.

 

Mich würde interessieren, welcher minimale maximale-Drawdown in Tradeanzahl (nicht in Prozent vom Kapital) bei einer minimalen Tradeanzahl von mindestens 500 Trades mit einem vollautomatisiertem Handelssystem erreicht wurden. Die Angaben der Trefferquote und des erreichten CRV sollten dabei natürlich nicht fehlen.

 

als Beispiel:

 

vollautomatisietes Handelssystem gelaufen:

Tradeanzahl: 1.213

max. Drawdown in Trades: 43

Trefferquote: 40%

CRV: 2,3

Moin ping,

 

ich kann deine Frage nicht exakt beantworten und bin auch der Meinung, dass die Anzahl an Trades im DD nicht viel aussagt, da hier ja die Trefferquote viel zu sehr übergewichtet wird. Ein System mit einer hohen TQ hat ja in der Regelein viel niedrigeres CRV als ein System mit niedrigen TQ. Was nützten dir die Trades im DD, wenn jeder Trade einen ganz hohen Verlust bei einem System oder nur einen sehr geringen bei einem anderen System hat? Wie willst du das vergleichen? Daher vergleichst du Äpfel mit Birnen, wenn du nur die Anzahl der Trades im DD vergleichst.

Ich kann dir aber den Drawdown in Pips (bzw. Punkten) für ein Systemportfolio bestehend aus 9 automatisierten Systemen über 5 Jahre geben. Das Ergebnis ist zwar nicht live gehandelt sondern Backtest, aber seit dem Livehandel besteht eine Übereinstimmung der realen Trades zu Backtest von 95%.

Wenn du aber wirklich vergleichen willst, musst du meiner Meinung nach den tatsächlichen Gewinn durch den tatsächlichen DD teilen und hast dann eine Kennzahl die aussagt, welches Risiko man für welche Chance eingeht.

 

Tradeanzahl: 7418

max DD in Pips/Punkten: 521

Trefferquote: 69,83%

CRV: 0,72

 

LG, Joachim


Bearbeitet von Joachim108, 10 Januar 2017 - 07:37 Uhr,

  • ping gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

mini.jpg

 


  #3
ONLINE   ping

Hallo Joachim,

 

danke für deine Antwort.

Ich weiss, dass der Vergleich von Systemen schwierig ist. Meine Ausgangsbedingungen waren dementsprechend auch nicht vollständig formuliert.

Da ich Verluste immer mit 1R berechne (und begrenze), können (außer bei seltenen großen Markterrors siehe CHF) ja nur Verluste von 1R + eventuelle Slippage auftreten. So das am Ende des gelaufenen Systems ein durchschnittlicher Verlustwert von z.B. 1,02R dasteht. Da sich die €-Größe von R im Verlaufe des Systems je nach MM ändern kann, ist eine DD-Analyse anhand von Tradeanzahl (sprich R-Anzahl) in meinen Augen sinnvoller für den angestrebten Vergleich.

Natürlich fallen alle Systeme die Ihre Verlustmöglichkeit nicht auf diese Weise begrenzen aus dieser Berechnungs-(Vergleichs)möglichkeit heraus.

 

LG, Ping


  • Joachim108 gefällt das

8(|In Wirklichkeit  *_* ist die Realität ganz anders! 8(| 8(|¡sɹəpuɐ zuɐɓ ʇıəʞɥɔıๅʞɹıM əıp ʇsı*_*ʇəɐʇıๅɐəଧ ɹəp uI8(|


  #4
OFFLINE   Joachim108

Hallo Joachim,

 

danke für deine Antwort.

Ich weiss, dass der Vergleich von Systemen schwierig ist. Meine Ausgangsbedingungen waren dementsprechend auch nicht vollständig formuliert.

Da ich Verluste immer mit 1R berechne (und begrenze), können (außer bei seltenen großen Markterrors siehe CHF) ja nur Verluste von 1R + eventuelle Slippage auftreten. So das am Ende des gelaufenen Systems ein durchschnittlicher Verlustwert von z.B. 1,02R dasteht. Da sich die €-Größe von R im Verlaufe des Systems je nach MM ändern kann, ist eine DD-Analyse anhand von Tradeanzahl (sprich R-Anzahl) in meinen Augen sinnvoller für den angestrebten Vergleich.

Natürlich fallen alle Systeme die Ihre Verlustmöglichkeit nicht auf diese Weise begrenzen aus dieser Berechnungs-(Vergleichs)möglichkeit heraus.

 

LG, Ping

O.k., mit dieser Zusatzinfo macht dein Ansatz dann natürlich wieder Sinn und unter der Voraussetzung, dass deine R immer konstant sind, könnte man dann Systeme vergleichen.

Da ich aber mehrere Systeme fahre und je nach Kennzahlen sehr unterschiedliche Risiken für die einzelnen Systeme eingehe, bin ich von den "R" abgekommen. Ich müsste mein Standardrisiko ansonsten festlegen und die einzelnen Systeme darauf umrechnen. Deshalb bin ich dazu übergegangen zu schauen, wie viele Pips oder Punkte macht das System und wie hoch (ebenfalls in Pips oder Punkten) war mein maxDD. Diese Gewinnpunkte dividiere ich dann durch die DD-Punkte und erhalte so ein vergleichbare Kenngröße. Je größer diese Kennzahl dann ist, umso mehr Risiko darf das System dann im Portfolio fahren.

Ist also mit deinem System leider so nicht vergleichbar.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

mini.jpg

 




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