Inhalte aufrufen

  • Über Facebook anmelden Über Twitter anmelden Über WindowsLive anmelden Log In with Google Anmelden
  • Mitglied werden
Profilbild

Erfolgreiches Trading ist nur richtiges Money-Management...oder?

- - - - - Trading Money Management Gewinn

  • Du kannst leider keine neuen Themen eröffnen
  • Please log in to reply
49 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   M.M.83

Hey Freunde, 

 

ich hab mich letztens mit einem erfolgreichen Vermögensverwalter unterhalten und er meinte zu mir: Money-Management ist wie ein Gashebel und im Trading geht es letztlich um nichts anderes, als diesen Gashebel in der richtigen Intension zu betätigen... also: der Erfolg im Trading lässt sich auch einzig auf gutes Money-Management zurückführen. 

 

An sich finde ich diesen Ansatz sehr interessant. Und man muss sicher tiefer drüber nachdenken. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ich handel derzeit auf zwei Live Konten (eher kleine Beträge im vierstelligen Bereich) und hab mich noch ein neues Demo (bei HotForex) gezogen, bei dem ich mein Money-Management noch weiter optimieren werde. 

 

Ich hoffe ihr teilt eure Gedanken mit mir und ergänzt meine Gedanken etwas ;-) 



  #2
OFFLINE   Scusi

Ich freue mich sehr wenn das Wort Money-Mamagement fällt. Nur ganz kurz und um in der Metapher zu bleiben, es ist m.E. nicht nur der Gashebel sondern die Lenkung. Ohne das Ding fährt die Karre vor die Wand, früher oder später natürlich je nach Gebiet, kommt diese Wand immer. Es ist DIE grundlegende Kontrollinstanz und müsste alleiniges Thema in Anfängerseminaren und -büchern sein. Dann kauft die leider kaum jemand... aber wer da die Arbeit und die Lernbereitschaft scheut, ist bei Bwin & Co sicher besser aufgehoben, zumindest ist das bisher meine ausnahmslose Erfahrung.


  • MANDL2007, Traderunner und ping gefällt das

Link: Forumsregeln
Spende für die Forexfabrik

"Wer glaubt das in einer endlichen Welt ein unendliches Wachstum möglich ist, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom." [K. Golding, Ökonom]
 


  #3
OFFLINE   ping

Erfolgreiches Trading ist nur richtiges Money-Management...oder?

 

... ganz klares NEIN!

 

Hi,

 

das NEIN gibt's für das Wörtchen nur.

 

Wenn man mit dem besten MM ständig gegen den Trend handelt und denkt: jetzt ist er zu Ende, um von Anfang an dabei sein zu wollen (also nicht nur die Korrektur handeln will), dann wird das Konto auch mit diesem gen null tendieren.

 

MM ist sehr wichtig, besonders wenn man mit kleinem Geld große Ziele hat.

Genauso wichtig ist die Fähigkeit, dem MM im Gewinn- sowie im Verlustszenario folgen zu können.

Wenn man es dann noch schafft sich am Markt richtig zu verhalten, also zu versuchen sich in Trendrichtung zu platzieren (und das ist verdammt schwer sein Ego dahin gehend zu disziplinieren [hier würde wieder der pfeifende Smiley stehen, liebe FF-Crew]), dann ist man den größten Teil des Weges gegangen.

 

ciao ping


  • MANDL2007 und asfranz gefällt das

8(|In Wirklichkeit  *_* ist die Realität ganz anders! 8(| 8(|¡sɹəpuɐ zuɐɓ ʇıəʞɥɔıๅʞɹıM əıp ʇsı*_*ʇəɐʇıๅɐəଧ ɹəp uI8(|


  #4
OFFLINE   Scusi

[hier würde wieder der pfeifende Smiley stehen, liebe FF-Crew]

:annoyed:


  • ping gefällt das

Link: Forumsregeln
Spende für die Forexfabrik

"Wer glaubt das in einer endlichen Welt ein unendliches Wachstum möglich ist, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom." [K. Golding, Ökonom]
 


  #5
ONLINE   easyFX

Ich finde es übertrieben wie sehr immer dieser Begriff als das Non-Plus Ultra gehandelt wird.

 

Klar muss man eins haben, ohne geht nicht. ABER ohne eine funktionierende Strategie gehen alle Pleite, die Frage ist nur wie lange es dauert.

Gegebenenfalls ist ein "schneller" Tot ja sogar förderlich weil man sich dann eventuell nicht mehr so sehr auf seine bisherige Strategie versteift!  

Dabei muss ich bemerken das ich Grundsätzlich für höheres Risiko als immer gepredigt wird bin, allerdings mit kleinerem Startkonto, so das man einen "Totalverlust" verschmerzen kann. 

Das ist auch eine Art Money Management ;)


  • asfranz und ping gefällt das

mini.jpg


  #6
OFFLINE   masterofzaster

darf ich mal in der runder nachhaken was eigentlich unter diesem ominösen money management gemeint ist? sorry für die blöde frage aber fast ausschliesslich liest man dazu nur basics wie nicht zu hoch hebeln etc...? ist damit wirklich nur das damit gemeint? und wenn ja, muss man das ernsthaft überhaupt erwähnen? ich kann mir nicht vorstellen dass nur das damit gemeint sein kann. also raus mit der sprache liebe profis:D habt ihr eventuell etwas lesestoff für mich?



  #7
ONLINE   DaBuschi

Wenn Du hier im Forum nach Money Management suchst, wirst Du einige interessante Threads finden. Auch in der großen weiten Welt des Webs wirst Du sicher schnell fündig werden ;)

 

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Kurz auf knapp ist es nichts anderes, als bei jedem Trade sicherzugehen, nicht mehr als x% seines Handelskapitals zu riskieren. Dafür muss ich VOR meinem Einstieg idealerweise sowohl meinen Einstieg als auch meinen StoppLoss kennen, denn beide Größen in Verbindung mit meinem Kontostand erlauben es mir, die Positionsgröße so zu bestimmen, dass wenn ich beim Einstieg in den Markt komme und beim StoppLoss ausgestoppt werde, x% meines Kapitals verloren habe (z.B. 1% oder 2%).

Als Trader kann man nur die eigene Verluste steuern, denn ich weiß vorher, wo ich wieder aus dem Markt raus sein will, wenn er gegen mich läuft. Meine Gewinne gibt mir der Markt. Das kann ich nicht steuern. Als Trader müssen wir sicherstellen, dass wir nach dem aktuellen Trade immer einen weiteren Trade machen können. Solange wir dies können, sind wir handlungsfähig und können uns aus jeder Verlustphase herausarbeiten.


  • Divecall und MANDL2007 gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Eingefügtes Bild

  #8
OFFLINE   Joachim108

darf ich mal in der runder nachhaken was eigentlich unter diesem ominösen money management gemeint ist? sorry für die blöde frage aber fast ausschliesslich liest man dazu nur basics wie nicht zu hoch hebeln etc...? ist damit wirklich nur das damit gemeint? und wenn ja, muss man das ernsthaft überhaupt erwähnen? ich kann mir nicht vorstellen dass nur das damit gemeint sein kann. also raus mit der sprache liebe profis:D habt ihr eventuell etwas lesestoff für mich?

Moin,

Money-Management beantwortet die Frage, wieviel Geld ich pro Trade einsetze und da gibt es ganz viele Antworten drauf.

Viel diskutiert wird über zwei gegensätzliche Ansätze, nämlich den Martingale und den Anti-Martingale Ansatz, was aus der Speiltheorie kommt und meistens am Beispiel des Roulette erklärt wird. Grundsätzlich erhöhst du beim Martingale-Ansatz deine Positionshöhe im Verlust und wenn du das zu sehr machst ist es früher oder später der sichere Ruin. Beim Anti-Martingale erhöhst du deinen Ansatz im Gewinn und verringerst ihn im Verlust. Ein typisches Beispiel dafür ist der "Fixed-Ratio Ansatz", wie ihne @DaBuschi oben beschrieben hat. Du riskierst dabei immer nur einen festen Prozentsatz deines Kapitals und in Verlustphasen verringerst du dabei dann automatisch deinen Einsatz (da ja dein Kapital weniger geworden ist) und im Gewinnfall erhöhst du dann deinen Einsatz automatisch (da ja dein Kapital mehr geworden ist). Hier gibt es Ansätze die von 0,1% bis 5% des Kapitals als zu riskierende Größe reichen. Es gibt in beiden Kategorien ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Variationen.

Natürlich gibt es auch Money-Managementsystem, die nicht wirklich diesen beiden Kategorien zuzuordnen sind. Zu nennen wäre der sehr einfache Ansatz immer eine feste Lotzahl zu handeln oder die Positionsgröße z.B. von der Volatilität abhängig zu machen. Trotzdem wäre es auch in solchen Fällen sicherlich nicht dumm, einen gewissen Risikobezug zu seinem Kapital herzustellen.

Aus dem Poker ist übrigens noch ein ganz besonderes Money-Management bekannt, dass in unseren Tradingcontests sehr beliebt ist - das sogenannte "All-IN" :)


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #9
OFFLINE   fxnoob

@Joachim108 ja stimmt es gibt wirklich Sooooo viele Möglichkeiten des mm... Nur eins.. Es muss ZUR Strategie passen..Sonst wird das nix...

Und all in kenn ich gut... Klappt im poker super nur beim trading irgend wie nie xD

Mfg noob

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk

  #10
OFFLINE   masterofzaster

Hallo ihr zwei und danke schon mal für eure antworten. Genau das meinte ich, ich kann mir nicht vorstellen dass die berühmten 90%-95% gescheiterten trader nicht diese von euch angesprochenen regeln befolgten! Ich sage eher: das starke abweichen von diesen regeln führt zu misserfolg aber das einhalten dieser regeln führt noch lange nicht zum erfolg...

  #11
OFFLINE   fxnoob



Ich sage eher: das starke abweichen von diesen regeln führt zu misserfolg aber das einhalten dieser regeln führt noch lange nicht zum erfolg...


Und genau da hast du recht... Sonst hätte ich nicht schon 2 Konten an die Wand gefahren.

Mm haben und... Vor allem auch... umsetzten ist wohl ein grosses puzzle Stück zum Erfolg.

Aber wie gesagt das mm muss ZUR Strategie passen.. Beispiel: martingale bei einer Strategie wo es normal ist 15 mal in Folge falsch zu liegen wäre wohl eher quatsch.
Genau so wie positionsgrosse nach dem ersten fehltrade zu verringern wenn ich zwar im Schnitt 5 mal falsch liege... Dafur aber beim Gewinn gleich mal das 10 fache Risiko rein hole.

Wenn ich mich nur immer dann halten könnte xD es klingt so einfach aber nun ja

Mfg fxnoob

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk

  #12
OFFLINE   Wiener

Denke, umso schlechter das Money Mgmt ist, umso ein größeres Konto braucht man, das man ein fehlerhadtes ausgleichen kann.

 

2c Wiener



  #13
OFFLINE   Joachim108

Denke, umso schlechter das Money Mgmt ist, umso ein größeres Konto braucht man, das man ein fehlerhadtes ausgleichen kann.

 

2c Wiener

Moin Wiener,

 

wie bitte gleichst du ein schlechtes MM über die Kontogröße aus? O.k., du hälst dann vielleicht länger durch, bis du Pleite bist oder wie meinst du das???

Es ist doch so, dass das MM ein sehr wichtiger Bestandteil eines Systemes ist, aber nicht der Einzige. Mit einem intelligenten MM kannst du ein gutes System mit einem Nachbrenner versehen, der dir gute Gewinne bei reduziertem Risiko beschert. Ein schlechtes System kannst du mit so einem MM vielleicht soweit ausgleichen, dass du nicht pleite gehst - aber mit der Kontogröße hat dass ja erst einmal nichts zu tun.

Hat man zuwenig Geld, kann man bestimmte Systeme oder bestimmte Underlyings nicht handeln und das ist unabhängig vom MM. Wenn du beim Roulette immer auf "Rot" setzt und bei jedem Verlust verdoppelst - also das klassische Martingale - wirst du immerim Gewinn landen, wenn es kein Limit in dem Casino gibt und du unbegrenzt Geld hast - ansonsten wirst du mit Sicherheit verlieren, wenn du nicht rechtzeitig aufhörst und das gilt auch für jedes Martingale-System im Forex. Die Frage ist da halt nur, wann das passiert. Es gibt wohl Trader, die - in mehreren Anläufen - ein kleines Konto von z.B. 5000 € durch Martingale auf eine vernünftige Größe hochgehandelt haben und dann aber mitanderen Systemen weiter gemacht haben, nur dann halt mit dem nötigen Kapitalpolster um davon Leben zu können. Dazu braucht man aber Glück und viel Mut und mehrere Anläufe...

Aber ich schweife ab. Eigentlich will ich ja darauf hinaus, dass schlechtes MM nicht durch ein großes Konto ausgeglichen wird.

Die Kennzahlen eines Systems - egal ob automatisiert oder diskrretionär - sind doch bei jeder Kontogröße gleich und das MM muss sich dem Kontostand ja sinnvoller Weise anpassen. Es gibt so einen schönen Begriff, auf den einer der Moderatoren hier (Scusi oder Eurix?) irgendwo in den Tiefen der FF hingewiesen hatte, der "Risk of Ruin" heisst. Wenn du für dein Handelssystem ein Tagebuch führst und sagen wir 100 Trades im Demo oder mit wenig Geld gemacht hast, dann kannst du das Ergebnis auf einer Webseite (wer weiss noch, wie der Link ist?) eingeben und wenn dein "Risk of Ruin" nicht gleich Null ist, dann kann man über sein System und besonders dem MM mal nachdenken.

Profis gehen noch viel weiter und haben statistische Methoden wie die "Monte-Carlo-Simulation" mit der sie ausrechnen können, wie hoch z.B. die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei einem bestimmten System der Drawdown höher als X% sein wird usw. und passen ihre Handelsgrößen daran an.

Mit Money-Management sollte man sich meiner Meinung nach gerne etwas näher beschäftigen, denn hier liegt der Schlüssel um eine gutes System hervorragend zu machen oder ein schlechtes daran zu hindern, uns in die Pleite zu treiben.

 

LG, Joachim


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #14
OFFLINE   Wiener

Ein schlechtes System kannst du mit so einem MM vielleicht soweit ausgleichen, dass du nicht pleite gehst

 

Du hast es erkannt was ich damit ausdrücken wollte!

Natürlich ist dies keine Lösung um damit profitabel zu werden, sehe 2 Vorteile:

-Zeitgewinn um zu erkennen das man so nicht profitabel wird, das jetzige System weiter zu verfolgen nichts bringt-dieses erkennen bleibt Anfängern in jedem Fall versagt, da zu erst mal viele Trades gesehen und gelernt werden wollen.

-Die Möglichkeit nach der Erkenntnis ein neues Mgmt zu implementieren!

Beides ist mit einen kleinem Konto nicht möglich! Diese Lern- und Erkenntniskurve ist nur vollkommen und abschließend mit einem großen Konto zu bekommen.

 

Und, habe jetzt mit Absicht Live und Demo nicht genannt!

 

Wiener

 

PS: Danke für die restliche Information :)


Bearbeitet von Wiener, 24 May 2017 - 08:16 Uhr,


  #15
OFFLINE   €urix

Die Kennzahlen eines Systems - egal ob automatisiert oder diskrretionär - sind doch bei jeder Kontogröße gleich und das MM muss sich dem Kontostand ja sinnvoller Weise anpassen. Es gibt so einen schönen Begriff, auf den einer der Moderatoren hier (Scusi oder Eurix?) irgendwo in den Tiefen der FF hingewiesen hatte, der "Risk of Ruin" heisst.

 

Artikel von @Scusi.  

Please Login or Register to see this Hidden Content


  • DaBuschi, Joachim108 und Traderunner gefällt das

"Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht" (Peter Rosegger)

Spende für die ForexFabrik

Link: Forumsregeln


  #16
OFFLINE   ohleclaire

Hallo ihr zwei und danke schon mal für eure antworten. Genau das meinte ich, ich kann mir nicht vorstellen dass die berühmten 90%-95% gescheiterten trader nicht diese von euch angesprochenen regeln befolgten! Ich sage eher: das starke abweichen von diesen regeln führt zu misserfolg aber das einhalten dieser regeln führt noch lange nicht zum erfolg...

 

Doch dem ist so. Garantiert. Fast 100% handeln ohne fixen Stop und benützen Systeme zum Nachkaufen oder kaufen mental psychisch im Wettkampf mit ihrem Ego nach. Garantiert ohne MM. Sie setzen mal gerade, ungerade Lot-Größen, meist 0.5 oder 1.0 Lot. Da braucht es keine Kristallkugel, um ihnen spätestens nach ein paar Wochen Erfolg ein verbranntes Konto vorher zu sehen.


Bearbeitet von ohleclaire, 25 May 2017 - 00:02 Uhr,

  • MANDL2007, Scusi und Joachim108 gefällt das

  #17
OFFLINE   Scusi

Doch dem ist so. Garantiert. Fast 100% handeln ohne fixen Stop und benützen Systeme zum Nachkaufen oder kaufen mental psychisch im Wettkampf mit ihrem Ego nach. Garantiert ohne MM. Sie setzen mal gerade, ungerade Lot-Größen, meist 0.5 oder 1.0 Lot. Da braucht es keine Kristallkugel, um ihnen spätestens nach ein paar Wochen Erfolg ein verbranntes Konto vorher zu sehen.

 

Ja das ist total verrückt. Du hast da ja direkten Einblick, und alle Broker bestätigen diesen Wahnsinn.

Die absoluten Basics werden von 90%+ entweder aus Gier, Faulheit oder Überheblichkeit missachtet.

Oft läuft die erste (Demo-) Phase ganz gut und die Leute kommen zu dem Trugschluss "ich hab's drauf",

ohne die geringste Ahnung zu haben was sie da tun.

 

Trading ist ein fragiles Kartenhaus an dessen Spitze man agiert.

Damit es nicht zusammenbricht müssen alle Karten unter einem die exakt richtige Position haben.

Das ist Arbeit, vor allem Denkarbeit. Ich habe die Erfahrung gemacht dass dieser Aspekt des Tradings

aus den genannten drei Gründen gemieden wird, so wie der Teufel das Weihwasser meidet.


  • MANDL2007, Joachim108, Traderunner und einem anderen gefällt das

Link: Forumsregeln
Spende für die Forexfabrik

"Wer glaubt das in einer endlichen Welt ein unendliches Wachstum möglich ist, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom." [K. Golding, Ökonom]
 


  #18
OFFLINE   Wiener

StopLoss = Verlust realisieren

Hedge = (to hedge) versichern, absichern

Damit ist eigentlich alles gesagt.

Wenn der Markt wegbricht und es gibt keine Quoten, helfen die besten Stops nichts, da nicht garantiert. da beisst schnell mal der Margin Call zu.

Ein Hedge dagegen, kein 1:1 Hedge der macht keinen Sinn, rettet einen über den Margin Call fast immer hinweg, es ist eine Versicherung, keine Gewinnmaximierung, kein realisieren eines Verlustes, einfach eine Absicherung, nicht mehr, nicht weniger. Die echten Könner verdienen am Swap noch gleich mit.

Und damit nachgewiesen ist, das ein StopLoss keinen Sinn macht bei wegbrechenden Markt, noch als Absicherung, gibt es eine Studie der australischen Bond Universität, er langfristig immer die Gewinne auffrisst und eigentlich in der "old school" Variante keinen Sinn macht.

 

Es sei aber auch gesagt, das wahl- und zielloses Nachkaufen sicher kein Tradingstil für Anfänger ist! Die Warnungen machen Sinn.

 

Erwähnt muss werden das die immer wieder gebetsmühlen vorgetragene (Zwangs)Nutzung eine StopLoss kritisch hinterfragt werden muss. Sogar Kostolany, vertrat immer das "Set and forget".

 

2c Wiener

Dateianhang



  #19
OFFLINE   CashDigger

Man sollte aber auch die nicht allzu komplexe Studie hinterfragen und stellt fest, dass hinter der Regel "ohne Stop" natürlich doch eine Stop Regel steckt und diese einfach besser ist, in diesem Falle die MA basierte Ausstiegsregel die besser swingt. Es heißt also nicht das es "ohne SL" besser ist (denn das wurde nicht getestet!) sondern nur das ein anderer SL durch eine andere Ausstiegsregel besser ist.

 

Das mit den Begriffen MM oder Psychologie "likes" zu ernten sind ist allgemein verbreitet es wird aber völlig ignoriert, dass ohne statistischen Vorteil diese Dinge nicht mehr helfen.

Am Ende baut alles auf dem statistischen Vorteil auf, dieser ist allem Übergeordnet, Martingale/Antimartingale, Hedgen das sind alles nur Ausgestaltungen und MM, RM sind Wirkverstärker.

 

C$D


  • DaBuschi gefällt das

  #20
ONLINE   DaBuschi

Set and forget von Kostolany ist Investieren und nicht Trading.

Kritik an dem Paper: Es wurden nur Long-Trades betrachtet in einem Zeitraum, wo der ASX sich ausschließlich aufwärts bewegte. Mich würden die Ergebnisse interessieren, wenn der gleiche Test in einem Bärenmarkt mit ausschließlich Long-Trades durchgeführt wird. Die Stopps sind nicht sinnvoll gewählt. Sowohl der Ansatz den SL 1, 2, 3, 4 oder 5% vom Einstieg entfernt zu setzen, platziert den Stopp irgendwo im nirgendwo und nicht an charttechnisch sinnvollen Stellen. Gleiches gilt für die Verwendung des ATR-Indikators. Ein Indikator ist per Definition nur eine Ableitung vom Preis auf x Kursstäbe begrenzt und kann damit dem echten Kursverlauf nicht gerecht werden.

Hier hat es sich jemand bei seiner Studie sehr einfach gemacht. Am Ende kann man argumentieren, dass seine Auswertungen für die Marktteilnehmer zutreffend ist, die ein ähnlich fundiertes Wissen in Bezug auf Trading haben, wie er selbst. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein Test, wo der SL an markttechnisch sinnvollen Stellen platziert wird, einen Ansatz ohne SL schlägt. Dafür hätte der gute Mann sich aber eine Menge Arbeit machen müssen. Das geht nämlich nicht so einfach mit ein paar Parametern, die man durch nen Backtest jagt. Das muss man alles fleißig von Hand machen.

Alles in allem ist mit dieser Studie lediglich bewiesen, dass sich Unwissende möglichst vom Markt fernhalten sollten und dass man mit 0815 nicht weit kommt.

Und zum Thema Hedging würde ich gern noch mehr von Dir hören, wie der Hedge passieren soll. Bis jetzt steht nur da, dass Hedging besser ist. Es steht nicht da, wie es gemacht werden muss. Erst wenn diese Erklärung da ist, kann man ernsthaft SL und Hedging miteinander vergleichen. Bis jetzt ist es einfach nur eine Aussage, die versucht wurde mit einer Studie zu belegen, die lediglich amateurhaft belegt, dass SL sich negativ auf die Performance auswirken. Richtig müsste es aber heißen, dass sich schlecht bzw willkürlich platzierte Stopps negativ auf die Performance auswirken. Dafür hätte er keine Studie machen müssen, da hätte er auch einfach mich fragen können.
  • MANDL2007, kubuss und asfranz gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Eingefügtes Bild



Similar Topics

  Thema Eröffnet von Statistik Letzter Beitrag





Also tagged with one or more of these keywords: Trading, Money Management, Gewinn

0 Benutzer lesen gerade dieses Thema

0 Mitglieder, 0 Gäste, 0 anonyme Nutzer