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Erfolgreiches Trading ist nur richtiges Money-Management...oder?

- - - - - Trading Money Management Gewinn

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49 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   Trendfolger2008

Ich habe bislang nur eine Situation erlebt, in welcher einige SL´s nicht an der anvisierten Stelle ausgelöst wurden. Und das war als die Schweizer ihren Mindestkurs zum Euro aufgegeben haben. Ansonsten hatte ich bis jetzt nie ein Problem, selbst als die Briten unerwartet für den EU Austritt gestimmt haben wurden sämtliche gesetzten SL´s wie platziert umgesetzt.

Ich frage mich daher ernsthaft was es bringt, über ein so unwahrscheinliches Worst-Case Szenario zu diskutieren, als würde so etwas jeden zweiten Tag passieren.



  #42
ONLINE   DaBuschi

*
BELIEBT

pings aussage ist der Nachweis das vom 2 Order Hedge auf 1 Order "old school" Trading rückwärts dachte.
Bitte sich davon lösen! Dann besteht die Chance das wir da weiterkommen, denn wirklich interessant wird das ganze wenn man mit vielen WP handelt, welche wiederum mit viele Positionen agieren. Hier beginnt natürlich dann die große Frage, wie sichert man sich da ab, im Besonderen wenn es keine Quoten gibt?
10 Position an 10 verschiedenen WP mit statischen SL und der Markt crasht-keine Quoten, das führt zum Margin Call.
Mit 10 Positionen, Hedge, gibt es keinen Margin Call, das Risiko ist reduziert, der Verlust und der Profit (Versicherungsprämie) reduziert, dafür handelt man mit 10 verschiedenen WP gleichzeitig und geringerem Risiko pro WP.
Lieber 10 WP mit 0.10 Lot handeln als 1 WP mit 1 Lot, statistisch produzieren 10 WP mit geringerer Lot, weniger Verluste und mehr Gewinne (Diversifikation) als 1 WP.
Das Beispiel in #21 von mir war ein kleiner Einstieg, man muss sich von dem 1 Order statischen SL/TP lösen!
 
(Bitte Martingale, Grid, etc gedanklich aussen vor lassen!)


Um das Thema Margin Call beurteilen zu können, muss man erstmal definieren, wann ein Margin Call passiert. Ein Margin Call geschieht, wenn das Kontoguthaben unter die Marginanforderung fällt. Einfaches Beispiel:

 

Kontostand: 1.000€

1 Lot Long EURUSD - Marginanforderung 100€

 

Jetzt läuft der Markt so stark gegen uns, dass wir 900,01€ im Verlust sind. Der Kontostand steht bei 99,99€ und liegt damit unter 100€. Die Position wird zwangsliquidiert und danach haben wir noch ca. 99€ übrig.

 

Jetzt nehmen wir an, wir hedgen uns.

 

Kontostand: 1.000€

1 Lot Long EURUSD - Marginanforderung 100€

0,5 Lot Short EURUSD - Marginanforderung 50€ - wird verrechnet mit dem Long, da Gegenposition

Netto-Margin-Anforderung 50€

Markt fällt so weit, dass die Longposition 1900,02€ im Verlust ist. Die Shortposition ist entsprechend 950,01€ im Gewinn. In Summe sind wir mit 950,01€ im Verlust und somit steht unser Konto auf 49,99€. Der Broker wird nach dem First In First Out beginnen, die Positionen zwangszuschließen. Also erst der Long z.B. Damit sinkt der Kontostand auf -900,02€ und liegt damit unter der Marginanforderung von 50€ für die noch offene Short-Position. Diese wird nun auch geschlossen und der Gewinn von 950,01€ realisiert. Es bleiben am Ende knapp 49€ auf dem Konto.

 

Jetzt nehmen wir @ping´s Vorschlag an und eröffnen von vornherein nur ein halbes Lot ohne Hedge

 

Kontostand: 1.000€

0,5 Lot Long EURUSD - Marginanforderung 50€

 

Jetzt läuft der Markt so stark gegen uns, dass wir 950,01€ im Verlust sind. Der Kontostand steht bei 49,99€ und liegt damit unter 50€. Die Position wird zwangsliquidiert und danach haben wir noch ca. 49€ übrig.

 

Szenario II und III sind identisch. Einziger Unterschied ist, dass die Kosten bei Szenario II sogar noch höher sind, weil wir sowohl für das extra halbe Lot Long und das halbe Lot Short den Spread bezahlt haben, dazu kommen noch Gebühren und dazu kommt noch der Swap. Beim Trade ohne Hedge zahle ich den Swap auf 0,5 Lot. Beim Hedge zahle ich den Swap auf 0,5 Lot long und ein weiteres 0,5 Lot long und kassiere den Swap auf 0,5 Lot short.

 

Einfaches Rechenbeispiel dazu. Mein Broker JFD verlang 8,148 Swap long und zahlt 2,2935 Swap short. Runden wir der Einfachheit halber auf 8 und 3 und nehmen an, das sind € pro Tag pro volles Lot.

 

Szenario III:

Wir halten 0,5 Lot long und zahlen dafür 4€ pro Tag - Kosten = 4€ pro Tag

 

Szenario II:

Wir halten 1,0 Lot long und zahlen dafür 8€ pro Tag - Kosten = 8€ pro Tag

Wir halten 0,5 Lot short und erhalten dafür 1,5€ pro Tag - Einnahmen = 1,5€ pro Tag

Gesamtkosten = 8 - 1,5 = 6,5€ pro Tag und damit 1,5€ pro Tag mehr als bei Szenario III.

 

Der Hedge macht den Spass nur teurer und bringt keine Vorteile. Auch beim Super-Gap nicht. Der Margin-Call kommt trotzdem und die aufgelaufenen Kosten sind dabei noch höher.

 

Natürlich wirkt sich der Hedge positiv aus, wenn man ihn alleinstehend betrachtet. Der verdient dann nämlich 950,01€ und 1,5€ pro Tag an Swap. In seiner Gesamtheit betrachtet vergisst man aber, das gegen das Szenario zu halten, wo ich eben den Hedge nicht öffne, sondern generell eine kleinere Position handele bzw. eine Teilschließung vornehme.

 

Denn wenn ich Hedge und nicht teilschließe, hab ich den Gewinnen einen Verlust auf dem Long gegenüberstehen und dann muss ich für den nicht geschlossenen Long auf das halbe Lot ja auch noch Swap bezahlen, sodass ich pro Tag 4€ Swap für den nicht geschlossenen Long zahle und 1,5€ für den Hedge erhalte und damit pro Tag 2,5€ extra Kosten generiere, die ich nicht hätte, wenn ich die Position einfach teilgeschlossen hätte.

 

Wie man es dreht und wendet, bringt einem der Hedge keine Vorteile. Schlimmer noch. Ein SL ist eine Stopp-Order. Diese wird beim Auslösen zur Market-Order und damit VOR allen limitierten Orders gefüllt. Ein TP (aus dem Hedge) ist eine Limit-Order die bei der Füllung nachrangig nach den Market-Orders abgearbeitet wird. Im Worst-Case wird also mein SL ausgelöst. mein TP aber nicht gefüllt, weil das gehandelte Volumen nicht ausgereicht hat, alle Limit-Orders zu bedienen. Dann ist mein Long aufgelöst und mein Short läuft noch, aber der Kurs steigt wieder.

 

Wer mental mit Hedges besser klarkommt, soll dies bitte tun, sollte sich aber bewusst sein, dass es günstigere Optionen gibt, das gleiche Risiko-Profil zu erreichen.

 

Ein Hedge im selben Instrument hat daher einfach nur Nachteile und keine Vorteile. Ein Hedge um GBP/USD gegen ein EUR/USD (als imperfect hedge) kann dann Sinn machen, wenn im EUR/USD keine Quotes gestellt werden. Aber hier muss man sich auch immer vor Augen führen, dass der Hedge misslingen kann, wenn es große Probleme im EUR gibt und der EUR auch gegen das GBP abwertet. Denn dann gleicht der Hedge die Verlust leider nicht aus.

 

Das soll es von mir dazu gewesen sein. Es sind genügend Informationen da, um meine Beispiele mit anderen Zahlen von links nach recht und von oben nach unten durchzurechnen. Mit diesen Zahlen wurden vergleichbare Fakten geschaffen. @Wiener - Du kannst mich nun gern mit anderen Zahlenbeispielen widerlegen. Einfache Aussagen, wie - ich muss mich von irgendeiner Denkweise lösen - sind für mich kein Gegenargument, weil es einfach nur eine Aussage ist, die nicht durch Fakten unterlegt ist. Über Fakten diskutiere ich gern. Alles andere bringt leider nix.

 

Wenn hier also kein fundiertes mathematisches Gegenbeispiel mehr kommt, bin ich aus der Diskussion raus.

 

Schönes Wochenende Euch allen


  • asfranz, ping, €urix und 4 anderen gefällt das

Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

 

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  #43
ONLINE   easyFX

Sehr schön erklärt :)  Der klassische SL ist definitv günstiger.

 

Aber es gibt eine Möglichkeit Hedges sinnvoll zu nutzen. Und zwar mit verschiedenen Strategien die sich überschneiden oder wenn eine innerhalb der anderen läuft.

Vor allem wenn man Strategien zur Teilgewinnmitnahme hat, ist man entweder dazu gezwungen die Order vorher in viele einzelne Orders aufzuteilen oder eben zu hedgen. 

Abhilfe schafft da höchstens das nicht so sehr gemochte Positionen Trading a la MT5 (ohne hedge), so wie die Amis sowieso nur traden dürfen. Auch wenn ich das so noch nicht gemacht habe finde ich das eigentlich vom Grundgedanken total klasse, wenn ich jederzeit meine Positionsgröße einfach ändern kann. 


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  #44
ONLINE   €urix

Oder man will seine Langzeit Order bei Rücksetzern absichern, wie in diesem Video

 

 

Schönes WE  


Der Trend ist relativ

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  #45
OFFLINE   Quake

Also ich halte es eigentlich ganz einfach :-)

 

Ich handle 10 Währungen auf H4/D1 ich habe 1:200 Hebel beim Broker.

Ich habe 10.000 EUR im Konto dann handle ich 1 Lot - bei 10 Währungen bin ich mit 35/40% Aktiv im Markt.

Habe ich 25.000 EUR im Konto dann eben mit 2,5 Lot.

 

Durch abgesicherte SL kann ich eigentlich nichts verlieren.

Wenn ich mir nicht sicher bin beim Traden auf dem Währungspaar eröffne ich Short+Long und warte ab.


Die Gebühren sind mir eigentlich egal. Weil ich die SWAP Gebühren als Finanzierung sehe.

Ich habe meistens eine  SL von 100pips



  #46
ONLINE   DaBuschi

Wenn ich mir nicht sicher bin beim Traden auf dem Währungspaar eröffne ich Short+Long und warte ab.

Wäre es da nicht besser, einfach flat zu bleiben? Long + Short zahle ich Spread, Commissions und Swap. Flat zahl ich nix. Dann doch besser warten, bis man ne Meinung hat


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

 

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  #47
OFFLINE   masterofzaster

Doch dem ist so. Garantiert. Fast 100% handeln ohne fixen Stop und benützen Systeme zum Nachkaufen oder kaufen mental psychisch im Wettkampf mit ihrem Ego nach. Garantiert ohne MM. Sie setzen mal gerade, ungerade Lot-Größen, meist 0.5 oder 1.0 Lot. Da braucht es keine Kristallkugel, um ihnen spätestens nach ein paar Wochen Erfolg ein verbranntes Konto vorher zu sehen.

Darf ich da mal nachfragen woher du das weisst? Scusi schreibt ja dass du einen einblick hast, inwiefern?

  #48
OFFLINE   MANDL2007

Habe mal diese wirklich interessanten Posts überflogen - toll und alles sehr treffend. So manches Detail verstehe ich nicht so recht .... aber egal. Nach einigen Jahren des SL-losen gridtradens mit oder ohne Martingale bin ich wieder am Anfang (Uff das Jahr 2008 ... mein Gott ist ne Ewigkeit her !) - beim guten altmodischen SL/TP money Management gelandet. Und es läuft wesentlich besser, um nicht zu sagen es läuft überhaupt. Habe zig Grid EAs durch ... hat am Ende hat's nix gebracht. Manche gaukelten Wochen und Monate den ultimativen Erfolg vor .... bis zu jenem Tag als alles vorbei war.

JA vielleicht hat jemand (bestimmt) Erfolg damit und macht auch irgendwelche trickreichen händischen Eingriffe ... hedging etc. - OK, wer es hauptberuflich tut oder tun muss, derjenige wird damit sicher glücklich und erfolgreich, aber als "set and Forget" funzt es m. E. nicht. Na gut will/kann nix Belehrendes hier beifügen - meine Auslassungen sind rein durch teilweise schmerzvolle Erfahrungen bestimmt. Ja so wie es die Mehrzahl hier wohl schreibt - KISS macht es - den Markt/Statistik austricksen ... tja vielleicht kann es irgendwer ?


Bearbeitet von MANDL2007, 09 Juni 2017 - 06:29 Uhr,

"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #49
OFFLINE   Wolf_of_Forex

Der Gedanke den kompletten Trading Erfolg nur von einen Faktror abhängig zu machen ist wirklich sehr interessant. Ich selbst habe zwar erst vor kurzem mein erstes Livekonto (bei XM) eröffnet, konnte davor aber scheon mit einigen Demo Konten traden. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass Money Management ein Schlüsselfaktor ist. Jedoch ist es noch kein Schlüsselfaktor, um im Trading garantiert erfolgreich zu sein. Ich würde es eher als einen Schlüsselfaktor bezeichnen, der dafür verantwortlich ist, dass die Verluste kontrolliert werden und damit ein "Versagen" im Trading vorgebeugt wird. Den Schlüssel fürs erfolgreiche Trading suche ich derzeit aber auch nocht :D



  #50
ONLINE   €urix

Den Schlüssel fürs erfolgreiche Trading suche ich derzeit aber auch nocht

Er sitzt zwischen deinen Ohren. Gaaanz bestimmt.  ;D


Der Trend ist relativ

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