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Cluster Trading

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47 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   Joachim108

Moin,

wer gerne die diskretionäre Version mit testen will kann sich den nachfolgenden EA runterladen (funktioniert nur im Demokonto).
Man kann pro Währungspaar bisher nur einen Cluster traden, aber man eröffnet seinen Trade halt diskretionär per Buton im Chartfenster und kann auch einen TP eingeben. Dann managed man seinen Trade wie immer, aber an der Stelle an der sonst der SL gegriffen hätte übernimmt dann der Clustermanager den Trade und löscht den TP.
Rückmeldungen willkommen!

 

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  • €urix, nirvanamac und Traderunner gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

mini.jpg


  #42
OFFLINE   Bobcat

Warum hat man seit 1/2 Jahr hier nichts mehr gehört?

Wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, dass der Abstand zum HL (= Heiliger Gral) doch ziemlich gross ist?

Die Idee an sich ist gut :-)

 

Matthias



  #43
OFFLINE   €urix

Hallo @Bobcat

 

Seit einem halben Jahr trade ich schon nicht mehr live, bzw. habe ich andere Prioritäten. Natürlich habe ich viele Einstellungen des EA gestestet aber bei weitem nicht alle. Ganz auf die schnelle ein Fazit für Interessierte.

Vielleicht mache ich wenn es meine Zeit erlaubt irgendwann ein längeres.

 

Der EA funktioniert ganz gut. Die Backtests bei einigen Währungen sind Positiv verlaufen bei einigen wenigen landeten sie im MC. Ich habe lange gebraucht bis ich rausgefunden habe warum dem so ist. Es ist der negative Swap der die Gewinne auffrist und den MC herbeigezaubert hat. Bei manchen WP´s war die Haltedauer von einigen Jahren zuviel für das Konto, trotz dem Hedgen.

Die Gewinne sind für einen EA nicht berauschend auf 10 Jahressicht gesehen weil man die Positionsgröße niedrig halten muss. Das ist eher wie ich am Anfang schon geschrieben habe ein Positionsrettungssystem, mit einem EA gut zu traden aber eben nicht gut genug. Diskretionär besser, aber wer tradet schon 24/5.

 

Anbei ein paar Auswertungen von Backtests

Dateianhang


  • Katakuja und Joachim108 gefällt das

KLICK MICH und MICH und wenns leicht geht MICH AUCH NOCH :Whistle:


Da will man Putzen, stolpert aber so ungünstig, dass man plötzlich zugedeckt im Bett liegt. Da kann man echt nichts machen


  #44
OFFLINE   Bobcat

Danke für diese Informationen. Die Regeln sind meines Erachtens ganz klar, warum soll diskretionär besser sein?
Bobcat

  #45
OFFLINE   €urix

Weil du dich als diskretionärer Trader an den Markt schneller anpassen kannst. Der Markt ist chaotisch, der EA ist statisch, was nicht gut ist in einem chaotischen Markt. Man kann zwar EA´s auch anpassen, aber dann müsstest du den Markt auch immer beobachten und das ist ja nicht Sinn und Zweck eines EA´s. Ich kann diskretionär die Trendumkehr erkennen. TH,HT,TT,HH. Das kann man zwar auch in einen EA proggen, aber das Auge eines Traders der schon 10.000 Stunden vor den Charts verbracht hat ist nur schwer zu schlagen.

 

Der EA ist wiederum schwer zu schlagen bei 28 Währungen gleichzeitig und 24/5


  • SwapIstTop gefällt das

KLICK MICH und MICH und wenns leicht geht MICH AUCH NOCH :Whistle:


Da will man Putzen, stolpert aber so ungünstig, dass man plötzlich zugedeckt im Bett liegt. Da kann man echt nichts machen


  #46
OFFLINE   FXBosanac

So nun hab ich mich mal etwas hier reingelesen. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Allerding sollte man beachten dass das Hedgen eigentlich dazu da ist seinen ursprünglichen Trade zum Breakeven zu bringen oder die Hedge Sequence mit einem minimalen Profit zu verlassen. Der Multiplier für die Sequence ist falsch. Dieser sollte mindestens 1,4 des ursprünglichen Trades haben. Jenachdem wie groß das Konto und die Lotgröße ist. Beim Paar EU ist es natürlich nicht einfach zu Hedgen da wir dort nicht soviel Bewegung haben wie bei exotischen Paaren like GA oder GJ. Aber es ist dennoch möglich. Beim Hedgen sollte man zudem immer die Range betrachten die von Paar zu Paar sehr unterschiedlich lange ausfallen kann. Wir reden hier von paar Stunden bis hin zu teilweise 6 Wochen oder länger. In dieser Zeit können immer wieder die gegen Hedgetrades ausgelöst werden werden was es unbedingt nötig macht einen Account im 5stelligen Bereich zu haben- Dazu kommt auch noch ab welchen Siginifakten Punkt möchten wir den Hedgen. Hier Spielt wieder der Chart auf dem gehandelt wird eine sehr große Rolle. Verschiedene Statistiken spielen hier auch eine sehr große Rolle wie zum Bsp, handelt es sich nur um einen Pullback oder geht der Markt tatsächlich in diese Richtung.

 

Die Lotgröße teilen wäre auch ein Anfang in dem man Dollar Cost Averaging benutzt. Ich nutze dies sehr gerne und teile meine Trades somit durch maximal 5 kleinere Trades da, wie schon erwähnt, sich um einen kleinen Pullback handeln könnte. Aber auch diese Aufteilung ist stark davon abhängig wieviel Platz lassen wir in der Hedgezone sowie vom jeweiligen Paar. Beim Paar EU lassen wir logischerweise nicht soviel Raum wie beim Paar GA was uns damit nicht erlaubt bis zu 5 kleinere Trades zu eröffnen.

Bsp: Statt mit 1Lot in den Markt zugehen, teilen wir diesen in maximal 5 kleine a 0,2Lot auf. Somit kann man, im Falle eines Pullbacks, verschiedene Preisniveus abgreifen. Und dann die ganze Sequence im Profit schliessen. Sollte dennoch der Markt gegenuns laufen dann die Hedge Sequence, im Falle mehrerer offener Trade ein Microhedge Sequence eröffnen.

 

Hedgen ist stark Trend abhängig und keines Falls eine Strategie mit der sich Neulinge beschäftigen sollten. Zudem darf man nicht erwarten das unsummen am Jahresende dazukommen. Mit einem guten RM/MM und auf einem Paar angewandt erzielt man min 7% bei einer Accountgröße von 10k€ und einem DD von max 10%. Allerdings darf der DD anders gerechnet werden als es zum Bsp myfxbook in der Ansicht anzeigt. Den wahren DD sieht man im Reiter DD da myfxbook im Falle einer Hedge Sequence zuerst den Verlusttrade als DD bezeichnet. Bsp-> Buy Trade schliess mit Verlust von 1k€ während dessen zur gleiche Zeit der Selltrade mit einem Gewinn von 1,1k€ schliesst. WIr haben somit 100€ Gewinn und einen wahren DD von nichtmal 5%.

 

Retailtrader sehen in diesem System keinen Sinn aber ein Investor der 100k€ auf den Markt haut hat mit diesen 7% immernoch viel mehr am Jahresende als wenn er diese bei einer Bank deponieren würde.

 

Edit:

Hab mal eben Fix ein Video eines meiner Hedge EA's gemacht. Bitte versteht mich das ich die Kommentar Funktion nicht mit aufs Bild einfügen kann da diese wichtige Infos zur Strategie aufzeigt. Der Maximal DD bei der etwas längeren Range war hier ca 3,5% ausgehend von einem 10k€ Account

 

Diese EA macht p.a. auf einem Paar 12% Gain mit einem DD von 5,58% und einer Erfolgsrate von ca 78% bei einem 10k€ Account


  • €urix gefällt das

It's not how you take profit that makes you a good trader, it's how you manage your losing trades that makes you an Excellent trader !


  #47
OFFLINE   €urix

So nun hab ich mich mal etwas hier reingelesen. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Allerding sollte man beachten dass das Hedgen eigentlich dazu da ist seinen ursprünglichen Trade zum Breakeven zu bringen oder die Hedge Sequence mit einem minimalen Profit zu verlassen.

Das war mein ursprünglicher Gedanke

Der Multiplier für die Sequence ist falsch. Dieser sollte mindestens 1,4 des ursprünglichen Trades haben. Jenachdem wie groß das Konto und die Lotgröße ist.

Habe es auch mit einem Multipler von 2 probiert.

Wenn man eine Haltedauer von mehreren Jahren hat und bei manchen WP´s hat man die wegen den Swaps, die häufen sich so derart an das der TP immer weiter wegrückt. Ein Swapfree Konto könnte das Problem lösen. Wie du richtig scheibst sind die Gewinne eher niedrig.

 

Das System hier ist ja nur ein Beispielsystem Ich würde niemals mit 2 EMA´s alleine traden. Da kannste auch ne Münze werfen. Wenn man dafür ein Profitableres verwendet sieht die Sache vielleicht ein bisschen besser aus, aber da du nie große Lot nehmen kannst wird man auch keine 20% oder gar 100% damit einfahren. 

Also Hedigng hin oder her, das Fazit ist das man viel Kapital benötigt und wenig Gewinn erwirtschaftet, dafür ist es "relativ" sicher. Wie überall muss man für viel Gewinn mehr Risiko eingehen.

 

Die Lotgröße teilen wäre auch ein Anfang in dem man Dollar Cost Averaging benutzt. Ich nutze dies sehr gerne und teile meine Trades somit durch maximal 5 kleinere Trades da, wie schon erwähnt, sich um einen kleinen Pullback handeln könnte. Aber auch diese Aufteilung ist stark davon abhängig wieviel Platz lassen wir in der Hedgezone sowie vom jeweiligen Paar. Beim Paar EU lassen wir logischerweise nicht soviel Raum wie beim Paar GA was uns damit nicht erlaubt bis zu 5 kleinere Trades zu eröffnen. Bsp: Statt mit 1Lot in den Markt zugehen, teilen wir diesen in maximal 5 kleine a 0,2Lot auf. Somit kann man, im Falle eines Pullbacks, verschiedene Preisniveus abgreifen. Und dann die ganze Sequence im Profit schliessen. Sollte dennoch der Markt gegenuns laufen dann die Hedge Sequence, im Falle mehrerer offener Trade ein Microhedge Sequence eröffnen.

Das verstehe ich ohne Bildbeispiele leider nicht genau. Bin eher der visuelle Typ. Mit den 5 kleinen Lots wie in den Markt gehen? Beim Hedgen oder Initialtrade oder beiden?

 

Ich habe das ganze hier nur mit einem 10.000 Euro Konto im Strategietester über 10 Jahre gestestet.

 

Dein EA erinnert mich an das Zone Recovery System von Josef Nemeth.


KLICK MICH und MICH und wenns leicht geht MICH AUCH NOCH :Whistle:


Da will man Putzen, stolpert aber so ungünstig, dass man plötzlich zugedeckt im Bett liegt. Da kann man echt nichts machen


  #48
OFFLINE   FXBosanac

Habe es auch mit einem Multipler von 2 probiert. Wenn man eine Haltedauer von mehreren Jahren hat und bei manchen WP´s hat man die wegen den Swaps, die häufen sich so derart an das der TP immer weiter wegrückt. Ein Swapfree Konto könnte das Problem lösen. Wie du richtig scheibst sind die Gewinne eher niedrig.

 

Swaps, Gaps, Kommission, Spread ect sollte alles miteingerechnet werden daher niemals Hedgen mit einem Ziel x an Pips. Wenn du eine Hedge Sequenz über Jahre offen hast dann sind die Signifikaten Punkte und Algorythmen falsch.

Ausser du bist bist Viper und handelst wie du schon sagtest mit einem Swapfreien Account, der lässt nämlich auch gerne seine Verlusttrades über Jahre offen und Hedged diese in einem sehr sehr langen Zeitraum. Beim Hedgen kann man nicht jeden X beliebigen Punkt in den Markt gehen und dann hoffen das dieser iwann gehedget wird. Nehmen wir das Bsp EU. Dieser war 2 JAhre lang in einer Range, geht man nun mitten in der Range in eine HedgeSequence kann man durchaus endlos lange warten. Es gibt unzählige formen des Hedgens. Es ist eine enorme Anzahl an Statisiken und Algos notwendig die jedes Paar der letzten Jahre analysiert und errechnet wann wäre es SInnvoll zu Hedgen

 

Das System hier ist ja nur ein Beispielsystem Ich würde niemals mit 2 EMA´s alleine traden. Da kannste auch ne Münze werfen. Wenn man dafür ein Profitableres verwendet sieht die Sache vielleicht ein bisschen besser aus, aber da du nie große Lot nehmen kannst wird man auch keine 20% oder gar 100% damit einfahren. Also Hedigng hin oder her, das Fazit ist das man viel Kapital benötigt und wenig Gewinn erwirtschaftet, dafür ist es "relativ" sicher. Wie überall muss man für viel Gewinn mehr Risiko eingehen.

Nicht ganz Korrekt. Es hängt vom Markt ab, in der Vergangenheit bzw vor 2-3 Jahren sogar noch konnte man mit einem Hedge System p.a. locker 75% bei einem sehr guten RM/MM und einem Max DD von 15% lockerflockig einfahren.

Klar wie überall muss das Kapital mindestens im 5 stelligen Bereich sein. Forex ist Risiko Stufe 5 und man kann nicht erwarten das man mit einem Account im 4 stelligen Bereich nicht mehr arbeiten gehen brauch. WIe du schon sagstest mehr Risk mehr Gain. Das ganze kann auch ne weile ganz gut gehen aber dann kommen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo der Markt chaotisch ist. Das hängt damit zusammen das immer mehr und immer mehr Menschen anfangen zu Traden. Und das ist den fat bloody cats an der ws ganz recht denn irgendwo müssen die bzw wir ja unsere gewinne einfahren können. Das A und O in der Finanzwelt ist es zu verstehen wie diese Branchen arbeitet. 95% wissen das nämlich nicht. Das fängt ja schon bei den Interests of Conflict der Broker an - A Broker; B Broker ect.

 

Dein EA erinnert mich an das Zone Recovery System von Josef Nemeth.

Nein. Joseph benutzt ganz andere Algorythmen, ich kenne den Code seiner EA. Zudem kenne ich einge die mit diesem System sehr gut gefahren sind aber zur Zeit nicht mehr. Auch von Joseph hat man lange ncihts mehr gehört. Meiner Meinung nach waren die Zones zu groß um Signifikante Punkte in einer Range zum Breakeven zu bringen. Da er auch nach TP seine Hedgetrades schliesst. Wenn ich mciht recht entsinne waren das ca 20P im Profit bei einer Sequence. Meine EA's benutzen keine Indiikatoren in dem SInne. Sie bestehen Hauptsächlich aus Algoryhtmen die jede Statistische Bewegung im Markt errechnen und dementsprechend darauf reagieren. Zudem kommt dazu das meine EA's Microhedgen und somit den DD verringern. Es hat schon seinen Grund warum die Codelines im durchschnitt mehr als 20k Codelines haben. um ein Paar zu handeln benötigte ich min 3 Fenster. Ich habe im Herbst letzen Jahres einen EA entwickelt der ausschliesslich für das paar EU läuft dieser hat sogar etwas mehr als 25k Codelines. Nach einigen Monaten Demo Account habe ich diesen mitte Januar auf ein Realaccount gepackt und bin sehr gespannt wie es mit diesem Paar am ende des JAhres aussehen wird.

 

Das verstehe ich ohne Bildbeispiele leider nicht genau. Bin eher der visuelle Typ. Mit den 5 kleinen Lots wie in den Markt gehen? Beim Hedgen oder Initialtrade oder beiden?

Kannst du beides. In dem man den Trade in 5 kleine Trades teilt gehst du mit dem Durschnittskosteneffekt an Board. Aber auch hierfür sind enorme Statistiken Notwenig die errechnen lohnt es sich denn überhaupt den Trade bis zu 5 mal zu splitten bzw bis zu 5mal in den MArkt zu gehen oder belasse ich es bei 1 oder vllt sogar nur 2 -3 Trade oder lasse ich es. Manuel so zu traden würde ich keinen Empfehlen.

Bsp. Trade 1 im Verlust, Trade 2 Verlust Trade 3 Breakeven Trade 4 Gewinn Trade 5 Gewinn. Diese kann man dann mit einem kleinen Profit oder Breakeven schliessen sollten die errechneten Statistiken zu dem Zeitpunkt sagen es besteht eine wahrscheinlichkeit das alle Trades ins Minus gehen. Sagen die Statistiken das eine 85% Chance besteht das diese Splittrades alle in den Gewinn laufen, da es sich evtl in dem Augenblick um einen Pullback handelt, lässt man diese dann laufen, sollte die Statistik nicht recht haben wird Microhedge angewendet und dieses in einem sehr kurzen Zeitraum. Wie du sicherlich merkst arbeite ich Hauptsächlich mitStatistiken und Algorhytmen.

 

Btw: Als Retailtrader wird man mit Forex nicht Reich. Forex ist als Investition zu betrachten. Bedenke das Bsp mit der Bank was ich weiter oben erwähnt habe. Bei einem vernüftigen System hat man p.a. mehr von seinem Kapital als würde man es auf einer Bank lassen und lächerliche Zinsen einfahren. Um an den Finanzmärkten durch reines Traden reich zu werden muss man mindestens ein Kapital von 250k€ haben und damit Futures oder Optionen handeln. Damit wird man als Retailtrader reich. Oder man Pumpt ein paar Mio € in seinen Forexaccount :).


  • €urix gefällt das

It's not how you take profit that makes you a good trader, it's how you manage your losing trades that makes you an Excellent trader !




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