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Systemtest: veröffentlichte Systeme

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80 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Moin,

 

ich habe mir überlegt in diesem Thread ab und zu Backtests von bekannten oder zumindest veröffentlichten Systemen vorzustellen. Das kann aus dem Internet, aus Zeitschriften oder auch Büchern sein.
Es soll dabei nicht darum gehen fertige Handelssysteme zu liefern. Vielmehr interessiert es mich, bestimmte Handelsansätze zu überprüfen, denn es wird auch viel Unsinn veröffentlicht.
Wenn da ab und zu ein brauchbarer Ansatz dabei sein sollte, kann ja jeder für sich entscheiden, ob man das weiter verfolgen sollte. Diese Ansätze können sowohl für den diskretionären als auch automatisierten Handel von Nutzen sein, oder auch nicht - und genau das herauszufinden ist meine Absicht hier.
Ich werde mal versuchen mindestens einen Ansatz im Monat zu veröffentlichen - natürlich nur, wenn Interesse daran besteht?!
Für weitere Anregungen zu diesem Thread bzw. einzelnen Strategien bin ich natürlich immer dankbar!

 

LG, Joachim


  • MANDL2007, traderdoc, €urix und 5 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   Joachim108

1.) Turtle Soup von Linda Bradford-Raschke

 

Dieses System stammt ursprünglich aus einem Buch von Linda Bradford-Raschke, das ich aber nicht habe. Das System ist recht bekannt und wurde auf der folgenden Seite im Internet beschrieben und sogar backgetestet:

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Die Regeln sind erst einmal eindeutig, so dass auch ein automatisiertes Trading auf den ersten Blick möglich erscheint. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber einmal mehr, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
Das System wird für Währungspaare im 30M-Chart vorgeschlagen.


Ich habe das System in Amibroker nachgebaut und habe als Beispiel mal den EURUSD genommen:

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Es fällt auf, dass die Trefferquote von ca. 60% bestätigt werden kann - dies gilt übrigens für 14 Paare, die ich mir angeschaut habe.
Allerdings fällt auch auf, dass wir nur ein CRV von ca. 0,6 haben und die hohe Trefferquote damit schon in einem anderen Licht erscheint. Wenn wir dann auf den Durchschnittsgewinn von unter 1€ bei jeweils einem gehandelten Minilot schauen, wird klar, dass dieses System so nur von Leuten gehandelt werden kann, die keine Gebühren zahlen :-)
Die Autoren der oben zitierten Seite haben scheinbar vergessen, Gebühren mit einzurechnen?!

 

So sieht das Ganze dann aus, wenn man (geringe) Kosten für Spread, Slippage, Swap und Gebühren einberechnet:

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Der Ansatz der "Schildkrötensuppe" kann trotzdem interessant sein, wenn es gelingt das System ein wenig profitabler zu machen. Dies kann durch weitere Filter, andere Timeframes oder Underlyings geschehen.

In der beschriebene Form, wird man aber in den meisten Jahren Geld verlieren!


  • ohleclaire gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #3
OFFLINE   MANDL2007

Hier wäre meine Anfrage: könntest Du (sofern Interesse/Zeit vorhanden) den Ansatz von "Masterrmind" mittels BT prüfen. Ich habe ja hier vor kurzen einen thread eröffnet, er selbst pflegt diese Long term System (daily !) in der FF.com

 

Siehe in FF.com:"Quad Candle System"


"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #4
OFFLINE   Joachim108

Hier wäre meine Anfrage: könntest Du (sofern Interesse/Zeit vorhanden) den Ansatz von "Masterrmind" mittels BT prüfen. Ich habe ja hier vor kurzen einen thread eröffnet, er selbst pflegt diese Long term System (daily !) in der FF.com

 

Siehe in FF.com:"Quad Candle System"

Ich schau mir das mal an und wenn es mir gefällt und nicht zu komplex ist, mach ich gerne mal einen Backtest! Kann aber etwas dauern!!!


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #5
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

2.) Friday Market Tamer

 

Um auch mal gleich ein funktionierendes System nachzuschieben, hier der "Friday Market Tamer".

Das System handelt die Gegenbewegung nach markbewegenden News am Freitag um 14:30 Uhr und handelt ca. jeden zweiten Freitag.

 

Hier der Systemsteckbrief:

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Ein Mean-Reversal System nach News am Freitag.
Das System wurde in der Juni-Ausgabe von "Technical Analysis of Stocks & Commodities" vorgestellt.
Autor des Artikels ist Azeez Mustapha

Underlying:  FX, bevorzugt USD- oder CAD-Paare

Timeframe:  H1

 

Entry

  • Beides:
    Nur freitags um 15 Uhr zu handeln
     
  • Long:
    Kauf zur Eröffnung, wenn Vorkerze fallend war

     
  • Short:
    Verkauf zur Eröffnung, wenn Vorkerze steigend war

Exit

  • SL = 50 Pips
  • TP = 100 Pips
     

Handelsbeschränkungen

  • Die Vorstundenkerze ist mindestens 2,5 mal größer ist als der ATR(10) vor zwei Kerzen
    wenn dies der Fall ist kann man davon ausgehen, dass es marktbewegende News gegeben hat!

     

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Einige der Regeln wurden im Artikel nicht ganz exakt dargelegt, da der Autor eher diskretionäre Trader bedienen wollte. Um aber einen Backtest zu machen, musste ich natürlich ganz klare Regeln (s.O.) festlegen. Da kann man also noch mit experimentieren!!!

Der Autor hat vorgeschlagen möglichst Paare mir USD oder CAD zu wählen, ich habe mich für den EURCAD entschieden, da er recht gut funktioniert.

 

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Ich finde, das sieht richtig gut aus, auch wenn Gebühren unberücksichtigt sind.
Um den Backtest zu verifizieren habe ich das System auch im Metatrader programmiert und einen Backtest für das Gesamtjahr 2016 gemacht und dann mit einem Backtest in Amibroker für 2016 verglichen:

 

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Es ist deutlich zu sehen, dass es sich um das Selbe System handelt - sogar die Anzahl der Trades ist identisch und die Performancewerte passen gut zusammen.
 

Fazit:

Da hat der Autor ein- wie ich finde - richtig gutes System offengelegt, dass seit Jahren stabil funktioniert.
Der Zeitaufwand für diskretionäre Trader ist ebenfalls überschaubar, da man lediglich jeden Freitag um 15 Uhr prüfen muss, ob etwas zu tun ist.


  • MANDL2007, €urix, nirvanamac und 5 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #6
ONLINE   DaBuschi

Zum Turtle-Soup:

Soweit ich mich erinnern kann, war da zuerst das Turtle-Trader-System, wo zwei befreundete Trader eine Wette abschlossen. Einer der beiden war der Überzeugung, dass man Trader züchten kann, wie Schildkröten auf einer Farm in Asien. Also suchte man 20 Leute aus - leider nicht ganz wahllos, da sie bei den Bewerbern schon selektiv waren - und gaben ihnen eine Crash-Kurs und danach ein Handelssystem nach festen Regeln.

Wie das so ist, wenn man 20 Tradern ein System zum Traden gibt, kommen dabei 20 verschiedene Ergebnisse raus. Das System war über Jahre profitabel. Die Story wurde berühmt und das System weithin bekannt und dann gibt's ja immer die Aussage, dass wenn zu viele ein profitables System handeln, dann hört es auf profitabel zu sein, weil einige schon kurz vor dem Signal einsteigen, dann davon profitieren, dass die anderen später reingehen und ihre Gewinne vom Tisch nehmen und dadurch die Gewinnbewegung abwürgen.

Mehr noch - ein paar ganz clevere haben versucht, davon zu profitieren, indem sie gegen diese Trader handeln, also nach dem Ausbruch in der Gegenrichtung einsteigen. Im besten Fall können sie dabei den Kurs dabei so stark gegen die Turtles bewegen, dass deren Stop Loss gerissen wird bzw. viele Turtle-Trader aus Angst vor Verlusten ihre Trades schließen und damit die Gegenbewegung verschärfen.

Man hatte quasi ein System entwickelt, dass gegen die Turtles handelt und wenn es funktioniert verspeist man die Turtles quasi zum Mittag. So wurde der Begriff Turtle-Soup für dieses System geboren.

Gemessen am Backtest stellt sich jetzt die Frage, ob das Turtle-System jetzt wieder funktioniert, da das Turtle-Soup es ja nicht tut oder ob beide Systeme nun nicht mehr funktionieren und nur noch die Bank an denen verdient, die die Systeme handeln......
  • xelor und Joachim108 gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

mini.jpg

  #7
OFFLINE   Joachim108

Zum Turtle-Soup:

Soweit ich mich erinnern kann, war da zuerst das Turtle-Trader-System, wo zwei befreundete Trader eine Wette abschlossen. Einer der beiden war der Überzeugung, dass man Trader züchten kann, wie Schildkröten auf einer Farm in Asien. Also suchte man 20 Leute aus - leider nicht ganz wahllos, da sie bei den Bewerbern schon selektiv waren - und gaben ihnen eine Crash-Kurs und danach ein Handelssystem nach festen Regeln.

Wie das so ist, wenn man 20 Tradern ein System zum Traden gibt, kommen dabei 20 verschiedene Ergebnisse raus. Das System war über Jahre profitabel. Die Story wurde berühmt und das System weithin bekannt und dann gibt's ja immer die Aussage, dass wenn zu viele ein profitables System handeln, dann hört es auf profitabel zu sein, weil einige schon kurz vor dem Signal einsteigen, dann davon profitieren, dass die anderen später reingehen und ihre Gewinne vom Tisch nehmen und dadurch die Gewinnbewegung abwürgen.

Mehr noch - ein paar ganz clevere haben versucht, davon zu profitieren, indem sie gegen diese Trader handeln, also nach dem Ausbruch in der Gegenrichtung einsteigen. Im besten Fall können sie dabei den Kurs dabei so stark gegen die Turtles bewegen, dass deren Stop Loss gerissen wird bzw. viele Turtle-Trader aus Angst vor Verlusten ihre Trades schließen und damit die Gegenbewegung verschärfen.

Man hatte quasi ein System entwickelt, dass gegen die Turtles handelt und wenn es funktioniert verspeist man die Turtles quasi zum Mittag. So wurde der Begriff Turtle-Soup für dieses System geboren.

Gemessen am Backtest stellt sich jetzt die Frage, ob das Turtle-System jetzt wieder funktioniert, da das Turtle-Soup es ja nicht tut oder ob beide Systeme nun nicht mehr funktionieren und nur noch die Bank an denen verdient, die die Systeme handeln......

Moin,

das Original-System der Turtletrader hat die Traderin aus dem Interview (Birgit) mal komplett recherchiert incl. des MoneyManagements und wir haben das mal backgetestet - das funktioniert so nicht mehr!
Die Turtle-Soup von Linda Bradford-Raschke habe ich leider nicht im Original - muss mir wohl doch mal ihr Buch zulegen :-)

 

In der Systembeschreibung von WHSelfinvest aus dem Internet liest man dazu folgendes:

"Die von Dennis und Eckhardt entwickelte Turtle Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Trendfolgestrategien haben normalerweise einen kleinen Prozentsatz an Gewinntrades (< 50%, normalerweise bei ca. 40%). Die Höhe der Gewinne sind nicht nur ausreichend, um die Verluste zu kompensieren, sondern übertreffen diese sogar noch.

Aufgrund der Tatsache, dass Trendfolgestrategien nur einen kleinen Anteil an Gewinntrades haben, müssen sie per Definition eine große Anzahl an falschen Ausbruchsignalen und kurzfristigen Umkehrbewegungen haben. Linda Bradford-Raschke wollte eine Strategie entwickeln, die von eben solchen falschen Ausbrüchen und kurzfristigen Umkehrbewegungen profitiert. Ihrer Ansicht nach würde dies zu einer Strategie mit einer hohen Erfolgsquote führen. Das Ergebnis war die Turtle Soup Strategie, die im Ergebnis die umgekehrte Turtle Strategie darstellt."

 

Es ist aber definitiv keine exakte Umkehrung der Turtle-Strategie, sondern lediglich eine Adaption auf dem 30M-Chart statt EOD und im FX statt in den Indizes und vor allem wohl auch Commodities - so habe ich es jedenfalls in Erinnerung.

Man kann also sagen, die Original-Turtle-Strategie funktioniert nicht mehr und die von WHSelfinvest vorgestellte Turtle-Soup funktioniert so auch nicht. Aber ich besorge mir mal die Original-Turtle-Soup und schau dann noch einmal, was damit ist.


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #8
OFFLINE   Joachim108

Nachtrag zum System "Friday Market Tamer":

 

Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich den Backtest so gestaltet habe, dass ich am Freitag zum Marktschluß eventuell noch offene Positionen geschlossen und nicht über das WE hinaus gehalten habe.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #9
ONLINE   alexf82

also ich habe mal ein paar händische BT zur "Friday Market Tamer" gemacht, da ich diese doch interessant finde.

 

Soweit sieht es ganz gut aus, funktioniert aber nicht bei allen USD oder CAD Märkten, nur bei einigen bestimmten!

 

Was ich aber nur am Rande berücksichtig habe war der ATR!

Wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim close der 14 Uhr Kerze die Order Sell/Buy ausgelöst, wenn der ATR(10) das 2,5 fache der 12 oder 13 Uhr Kerze hat!? 

Bsp: EURCAD - 19.05.2017.

ATR bei der 12 Uhr Kerze 0.0019

ATR bei der 13 Uhr Kerze 0.0020

ATR 15 Uhr Kerze (wo es ja eigentlich schon zu spät wäre!) 0.0023

d.h. eigentlich wäre hier kein trade zustande gekommen. Hätte man aber die Order ausgelöst, wären doch ein paar schöne Punkte (ca. 70) drin gewesen.

 

und solche Beispiele habe ich viele gefunden, eigentlich viel mehr, als mit 2,5fachen ATR!?

 

Vielleicht verstehe ich aber auch nur was falsch!?



  #10
OFFLINE   Joachim108

also ich habe mal ein paar händische BT zur "Friday Market Tamer" gemacht, da ich diese doch interessant finde.

 

Soweit sieht es ganz gut aus, funktioniert aber nicht bei allen USD oder CAD Märkten, nur bei einigen bestimmten!

 

Was ich aber nur am Rande berücksichtig habe war der ATR!

Wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim close der 14 Uhr Kerze die Order Sell/Buy ausgelöst, wenn der ATR(10) das 2,5 fache der 12 oder 13 Uhr Kerze hat!? 

Bsp: EURCAD - 19.05.2017.

ATR bei der 12 Uhr Kerze 0.0019

ATR bei der 13 Uhr Kerze 0.0020

ATR 15 Uhr Kerze (wo es ja eigentlich schon zu spät wäre!) 0.0023

d.h. eigentlich wäre hier kein trade zustande gekommen. Hätte man aber die Order ausgelöst, wären doch ein paar schöne Punkte (ca. 70) drin gewesen.

 

und solche Beispiele habe ich viele gefunden, eigentlich viel mehr, als mit 2,5fachen ATR!?

 

Vielleicht verstehe ich aber auch nur was falsch!?

Moin alexf82,

wie ich bereits geschrieben habe, ist der Autor mit einigen Sachen nicht sehr präzise gewesen, da er den Artikel wohl nicht für Backtester sondern diskretionäre Trader geschrieben hat. Wenn ich aber backtesten will, um die grundsätzliche Idee zu überprüfen, nützt mir eine Aussage wie "es muss ein deutlicher Ausbruch nach den News stattgefunden haben" erst einmal nichts.

Daher habe ich einfach mal die Handelsspanne der Ausbruchskerze herangezogen und mir überlegt, dass diese 2-3 mal so groß sein soll wie eine ATR. habe daher die 2,5-fache ATR über 10 Kerzen genommen vor dem Ausbruch, also zum Schlusskurs der 13 Uhr-Kerze berechnet. Es geht also um den Vergelich der Spanne der 14-Uhr-Kerze mit der 2,5-fachen ATR über 10 Kerzen um 13:59 berechnet.

Das ist aber völlig wahllos und steht nirgendwo in Stein gemeisselt, man kann es sowieso einfacher optisch beurteilen.

Wenn du einen besser passenden Vorschlag hast für die automatisch handelnden Trader poste es gerne hier für alle!

Mit meiner Methode bekommt man ca. jeden zweiten Freitag einen Trade und das Ergebnis sieht ja ganz gut aus.
Es wäre sicherlich auch möglich, jeweils ein CAD- und ein USD-Paar zu handeln und somit vielleicht (fast) jeden Freitag einen Trade zu bekommen - das habe ich aber nicht ausprobiert.

Mein Anliegen hier ist wie gesagt, grundsätzliche Handelsmöglichkeiten zu prüfen und es jedem dann zu überlassen ob und mit welchen Änderungen das dann umgesetzt wird!


Bearbeitet von Joachim108, 10 July 2017 - 14:30 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #11
ONLINE   alexf82

Als erstes finde ich den Thread schon mal super :) Strategien tümmeln sich ja wie Sand am Meer in den großen endlosen Weiten des Internets. Leider funktionieren viele nur in bestimmten Marktphasen oder nur über bestimmte Zeiträume etc. etc. ich glaube, dieses Spiel kennt hier wohl jeder.

 

Deshalb finde ich ein Zusammentragen solcher Strategien sehr gut um evtl. auch gemeinsam kleine Schwachstellen bei einem funktionierendem System zu beheben / noch kleiner zu machen!

 

Leider habe ich auch noch nichts gefunden, die "guten" von den "bösen" trades zu filtern, sonst würde ich es natürlich mit allen hier teilen! ;) aber ich werde mir das die nächsten Tage auf jedenfall noch genauer ansehen und mal auf dem Demo Acc ein wenig testen!

 

und vielen Dank für die beiden bereits geposteten Strategien, auch wenn die Schildkröte wohl bereits zerkleinert wurde :(O


Bearbeitet von alexf82, 10 July 2017 - 14:58 Uhr,

  • Joachim108 und gefällt das

  #12
OFFLINE   traderdoc

Ein durchaus lobenswerter Thread, vom Grundgedanken her.

@Joachim108, inwiefern kann man denn diesen! Backtests trauen?

Mal davon ausgegangen, dass man diesen trauen kann, was Grundvoraussetzung für alles Weitere wäre,

dann steht doch die Frage, wann ist ein Ansatz brauchbar? Unter wie vielen Sets oder nach wie vielen Sets des Testens

entscheidest Du, ob der Ansatz brauchbar ist? Welche Kriterien werden überhaupt herangezogen, um dem Ansatz eine

Brauchbarkeit zu bescheinigen?

 

Ich möchte hier nicht herumkritisieren, aber mir scheint dann doch im Endeffekt, aufgrund fehlender Manpower, das Ergebnis,

in welcher Richtung es auch immer ausfällt, nur ein Ergebnis eines Teilausschnittes der Set-Menge zu sein, die mit jedem einzelnen

EA fahrbar wäre. Je mehr Variablen, um so mehr schießt die Anzahl der möglichen Sets in die Höhe. Mal ganz abgesehen, dass

bekannterweise die EAs in Regel nur in bestimmten Marktsituationen "gut" funktionieren, was dann wieder eine Frage des Zeitabschnittes wäre,

in dem getestet wurde. Und letztendlich hängt es auch vom Handelsinstrument ab.

 

Also summa summarum, ein sehr hochgestecktes Ziel, was meiner Ansicht nach nur in einem größeren Team erfolgreich zu erreichen wäre.

 

traderdoc


  • Joachim108 und asfranz gefällt das

Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

 


  #13
OFFLINE   Joachim108

Ein durchaus lobenswerter Thread, vom Grundgedanken her.

@Joachim108, inwiefern kann man denn diesen! Backtests trauen?

Mal davon ausgegangen, dass man diesen trauen kann, was Grundvoraussetzung für alles Weitere wäre,

dann steht doch die Frage, wann ist ein Ansatz brauchbar? Unter wie vielen Sets oder nach wie vielen Sets des Testens

entscheidest Du, ob der Ansatz brauchbar ist? Welche Kriterien werden überhaupt herangezogen, um dem Ansatz eine

Brauchbarkeit zu bescheinigen?

 

Ich möchte hier nicht herumkritisieren, aber mir scheint dann doch im Endeffekt, aufgrund fehlender Manpower, das Ergebnis,

in welcher Richtung es auch immer ausfällt, nur ein Ergebnis eines Teilausschnittes der Set-Menge zu sein, die mit jedem einzelnen

EA fahrbar wäre. Je mehr Variablen, um so mehr schießt die Anzahl der möglichen Sets in die Höhe. Mal ganz abgesehen, dass

bekannterweise die EAs in Regel nur in bestimmten Marktsituationen "gut" funktionieren, was dann wieder eine Frage des Zeitabschnittes wäre,

in dem getestet wurde. Und letztendlich hängt es auch vom Handelsinstrument ab.

 

Also summa summarum, ein sehr hochgestecktes Ziel, was meiner Ansicht nach nur in einem größeren Team erfolgreich zu erreichen wäre.

 

traderdoc

Moin Traderdoc,

 

ja, inwiefern kann man diesen Backtests trauen?

Je komplexer eine Strategie ist, desto eher baut man natürlich Programmierfehler ein - muss ich dir ja wohl nicht sagen. Datenverlässlichkeit kommt dazu und Backtests berücksichtigen Gebühren, Swaps und vor allem Slippage nie richtig usw. - es gibt also durchaus immer Anlass zu Zweifeln.

Ich teste grundsätzlich mit Amibroker und Minutendaten auf lückenlosen Zeitreihen, die zwischen 2000 und 2010 beginnen. Ich optimiere nicht, da ich keine Strategie entwickele, sondern eine bekannte Strategie nachbaue und natürlich suche ich mir nicht die komplexesten Sachen aus. Meiner Meinung nach funktionieren die einfachen Sachen sowieso am besten. Es handelt sich um Strategien, die eher in höheren Timeframes angesiedelt sind, was die Fehlerträchtigkeit auch wieder reduziert.

Weiterhin überprüfe ich die Backtestergebnisse natürlich optisch im Chart und schaue mir an, ob es mit den geforderten Regeln übereinstimmt.

Und wenn dann etwas scheinbar funktioniert programmiere ich es noch einmal für MT4. Wenn die Ergebnisse Ähnlichkeit haben, obwohl die Backtestlogik in beiden Programmen sehr unterschiedlich ist, gehe ich davon aus, dass man das Ganze weiterverfolgen könnte.

 

Wann ist eine Strategie brauchbar?
Das zu entscheiden obliegt ja jedem selbst und die Performancewerte liegen ja gut lesbar vor. Ob man nach Gewinn, Profitfaktor, Drawdown, CAR/DD oder was auch immer eine Strategie beurteilt ist ja Geschmackssache. Wenn eine Strategie Gewinn abwirft ist sie ja im Prinzip schon mal brauchbar, wenn sie Verluste einfährt halt nicht.

 

Die Frage nach der Menge der Testsets erübrigt sich eigentlich!
Wie gesagt betreibe ich erst einmal keine Optimierungen, da es sich um Strategien handelt, deren Regeln klar auf dem Tisch liegen. Die Schildkrötensuppe nach Art des Hauses WHSelfinvest hatte ganz klare Regeln, an denen es nichts zu deuteln gab. Der Friday Market Taner hatte auch klare Regeln mit ein paar Schwammigkeiten, wo ich dann tatsächlich versuchen musste den Geist des Autors zu treffen. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Aussage "es muss eine klare Bewegung nach den News stattgefunden haben".

 

Manpower ist so eine Sache...
Wenn ich einmal im Monat z.B. eine einfache, irgendwo veröffentlichte und klar beschriebene Strategie teste hält sich das im Rahmen. Ehrlich gesagt teste ich seit Jahren mehr als eine Strategie im Monat. Meistens kommt nichts dabei heraus, aber ab und zu bleibt etws Gutes übrig...
Wenn aber mehr Leute sich aktiv dem Projekt anschliessen, wäre das natürlich super. Also Leute die grundsätzlich Verständnis für das Trading haben und mindestens eines der üblichen Programmiertools bedienen können (MT4/MT5, Amibroker, Tradesignal, NinjaTrader, WealthLab, Metastocks, Tradestation usw.) Aber auch Anregungen, Ideen oder händisch getestete Systeme sind natürlich auch toll. Ich habe Lust zu dem Ganzen und mache es sowieso, würde mich aber natürlich sehr über Mitstreiter freuen. Traden ist ja meistens ziemlich langweilig und da freut mich der Austausch z.B. hier in der FF immer.

Natürlich arbeite ich an einem vielversprechenden Ansatz hinterher weiter, optimiere vielleicht noch etwas und baue noch ein MoneyManagement ein usw., aber das gescheiht dann privat und steht ja jedem auch frei, wenn die Grundregeln auf dem Tisch liegen.

 

Systeme funktionieren nur in bestimmten Marktphasen?
Ja mag sein, aber dass sieht man im Backtest dann ja auch. Klar schaue ich mir immer gerne an (wenn die Daten reichen), was z.B. 2008 mit einem System passierte oder gar 2000/2001.

Ich bin halt Systemtrader und was ein einzelnes System in einer Phase macht ist mir persönlich nicht so wichtig, da die Mischung der Systeme das entscheidende ist. Das mögen andere anders sehen und dann halt andere Kriterien an ein System anlegen.Die Performancekurve ist ja ebenso sichtbar, wie der höchste Drawdown. Wenn man das dann nicht aushalten kann, ist es das falsche System für einen selbst oder man handelt nur eine ganz kleine Anzahl von Kontrakten.

 

EA's?

Die gestesteten Systeme müssen ja nicht unbedingt für den automatisierten Handel sein. Ein diskretionärer Trader freut sich doch auch, wenn er weiss dass ein bestimmter Ansatz im Prinzip funktioniert und es sich lohnt, da weiter zu forschen. Aber klar, es müssen Systeme mit klaren Regeln sein, denn sonst wären sie ja nicht backtestbar.

 

Ein hochgestecktes Ziel und nur für ein größeres Team?

Ich will ja nicht alle bekannten System testen, sondern mir ab und zu mal eines herauspicken - und das lässt sich schon managen. Wenn natürlich mehrere Trader / Progger sich beteiligen wird das Ganze sicherlich deutlich reicher.

 

Zu meinen Programmcode:
Ich übernehme natürlich keine Garantie für meine Backtests und es sollen einfach nur Anhaltspunkte für eigene Forschungen sein. Weder Amibroker- noch MT4-Code gebe ich daher heraus und das unabhängig davon, ob jemand dafür Geld bietet oder nicht. Wer z.B. den Friday Market Tamer als EA will und nicht selber programmieren kann, muss sich an die bekannten Profis wenden :-)

 

LG, Joachim


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #14
OFFLINE   traderdoc

Ich danke Dir für die sehr ausführlichen Antworten und Bemerkungen.

 

traderdoc


Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

 


  #15
OFFLINE   reteid2222

Gute Idee und danke....die Strategie mit Freitag finde ich interessant....

Ich schlage mal Breakout vor und zwar um 8 oder 9  und 14 oder 15 Uhr mit ausbruch aus der Range der letzten X Bars im H1....

Geht das im Amibroker gut zu machen? 


IBUPLpwH.jpg


  #16
OFFLINE   Joachim108

Gute Idee und danke....die Strategie mit Freitag finde ich interessant....

Ich schlage mal Breakout vor und zwar um 8 oder 9  und 14 oder 15 Uhr mit ausbruch aus der Range der letzten X Bars im H1....

Geht das im Amibroker gut zu machen? 

Hallo reteid2222,

 

so hatte ich das eigentlich nicht gedacht! Ein Ausbruch um "8 oder 9 aus einer Range von X Bars" ist bestenfalls ein Entry, aber kein System. Natürlich kann man mit einem Entry anfangen und daraus versuchen ein System zu basteln, aber das ist hier nicht meine Absicht. Ich will veröffentlichte Systeme - und das ist mehr als ein Entry - von denen behauptet wird, dass sie funktionieren einfach mal testen und so herausfinden, ob sie dies wirklich tun oder teilweise oder gar nicht.

Ein Ausbruch z.B. aus der Eröffnungsrange im FDAX um 9 Uhr oder 10 Uhr ist ja sehr bekannt und da gibt es ja auch bekannte Strategien von Schäfermeier und anderen oder das London-Breakout im Forex. Das werde ich hier aber wohl nicht testen, da ich das schon rauf und runter getestet habe. In bestimmten Phasen funktioniert das auch ganz gut und in anderen gar nicht - man hat also immer wieder nette Drawdown und das ist nichts für mich...

Im Prinzip müsste man einen guten Filter finden, der die guten Phasen von den schlechten Phasen unterscheiden kann. Ich hatte damit schon mal experimentiert und ein einfacher Trendfilter war nicht sehr zielführend und ich denke, man könnte hier eventuell die Vola als Hebel ansetzen.
Vielleicht suche ich das System für das Morning-Breakout noch mal raus und poste es hier um zu zeigen, warum ich es nicht handel.


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Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #17
OFFLINE   reteid2222

OK,,,,danke dir vielmals!

Wenn das Ganze so gemeint ist, hätte ich ein System:

Das Chorus System! Der behauptet, seit dem er es tradet macht er Gewinn:

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Sehr viele Replies und gut beschrieben!


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  #18
OFFLINE   MANDL2007

Hmmm .... ja, richtig, ist seit langen als erfolgreich in FF.com beposted. Nur, wenn ich mich recht erinnere, ist dieses System auch als ein sehr sehr diskretionär zu handelndes System beschrieben ? Bitte korrigiert mich sollte ich falsch liegen. In diesem Falle ist wohl nicht so einfach mit BTs ? Na ja vielleicht geht ja wenigstens annäherungsweise etwas ?


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  #19
ONLINE   alexf82

@rete

kannst du das System denn mal genauer beschreiben?

Einstieg? Ausstieg? SL? TP? empfohlen TF? etc.

 

der Thread in der FF.com hat ja doch schlappe 660 Seiten. und ich denke, der Sinn dieses Threads ist es, das System genau zu beschreiben (so gut es geht) und nicht jeden User durch 660 Seiten wühlen zu lassen.

Da du dieses System vorgeschlagen hast, gehe ich mal davon aus, dass du dich hier durchgewühlt und einige Infos für alle hier hast, wie das System zu handeln ist!



  #20
OFFLINE   reteid2222

Gute Idee....ich wollte mich damit in den Semesterferien sowieso mal beschäftigen...setze ich auf meine To Do Liste!


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