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M5 Intraday System

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10 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   matsf

Dieses System ist aus dem amerikanischen Pendant.
Das angehängte PDF ist auf Englisch.

Hier noch der Link zum Thread:

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Anmerkung von mir:
Ich benutze als "Indikatoren" nur die GD´s, mehr nicht.

Das ganze ist ein schönes Trendfolgesystem. Hierfür gibts auch einen Skype-Chat.

Wie bei allen Trendfolgesystemen ist dieses natürlich auch in Seitwärtsmärkten (wie z.B. gestern vormittag) eher schlecht geeignet, da es viele Fehlsignale produziert.

Kernpunkte des Systems:
Macht ein Paar eine Korrektur einer vorangegangenen Bewegung in die sogenannte "War zone" (Zone zwischen MA 10 und MA21), so spekuliert man auf eine Trendfortsetzung nach einer sogenannten "Power Candle", also einer starken Kerze in Trendrichtung.

Schaut es euch mal an, ist meiner Meinung nach ganz interessant.

Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #2
OFFLINE   matsf

Hier ein ganz aktuelles Beispiel im EUR/USD:

Nach einem neuen Tagestief korrigiert das Paar in die "War Zone". Nun heißt es warten auf eine Trendfortsetzungs-Kerze.
Hierfür eignet sich der umgekehrte Hammer.
Einstieg wäre hier bei Eröffnung der darauf folgenden Kerze, also bei 1,5705.
Ziel 10 Pips (im ursprünglichen System), dort gibt es aber mehrere Möglichkeiten, die jeder selber testen muß.

Davon abgesehen, S1 dient als Widerstand.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #3
OFFLINE   matsf

Siehe anderer Strategie-Thread:
Setup ist auch für dieses System gültig:
Cable korrigiert bis in die "War Zone" (Handelszone), schöne Trend-Fortsetzung.

Dateianhang

  • Angehängte Datei  gu.gif   16,46K   470 Anzahl Downloads

Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #4
OFFLINE   matsf

Ich werde diesen Thread im Laufe des Tages den Boardregeln konform etwas umändern und genauer erläutern.
Hatte soeben einen interessanten Chat mit einem Trader, der dieses System schon länger tradet und jetzt einen neuen Indikator für dieses System "gebastelt" hat. Ich werde ihn mir mal anschauen, und dann nachmittags etwas mehr Details zu diesem System zu posten.

Natürlich dann komplett auf Deutsch !!;D
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #5
OFFLINE   matsf

Hier wie versprochen die "5 Minuten-Intraday-Strategie" etwas genauer erläutert.

Zu den Formalien:
Handelsfenster ist M5. Bei schnellen Bewegungen (nach News) ist die Strategie auch im M1 anzuwenden, jedoch meiner Ansicht nach viel "gefährlicher".
Das dazugehörige Template und der Indikator sind anbei.

Indikatoren:
EMA 10
EMA 21
SMA 50
Pivot-Linien

Separates Fenster:
OTS-Stoch-Histogramm

Handelbare Paare:
Alle beliebigen (funktioniert sogar bei Öl und den Indizes)

Wie gesagt, diese Strategie ist trendfolgend.

Zum Einstieg:
Nach dem Beginn eines neuen Trends (Beispiel Aufwärtstrend) in einem Wert kommt (irgendwann) eine erste Korrektur.
Ziel des Einstieges ist es, während dieser Korrektur auf den Trend aufzuspringen.
Dazu gibt es verschiedene Kriterien:
1. Der Kurs sollte in die "Handelszone" zwischen EMA10 und EMA21 gehen.
2. Befindet sich der Kurs in der Handelszone, wartet man auf eine Trendbestätigung.
Als Trendbestätigung gilt eine bullische Kerze (im Aufwärtstrend) bzw. eine bärische Kerze (im Abwärtstrend).
3. Der Einstieg erfolgt nach Beendigung der Trendbestätigungs-Kerze
Vorsicht: Zu lange Kerzen wollen gerne nochmal zurückkommen, d.h. nicht um jeden Preis jede Kerze als Trendbestätigung sehen.
Im englischen wird hierfür das Wort "smooth" verwendet, also sanft, nicht ruckartig.

Im Original muß dazu noch der Winkel des SMA 50 einen bestimmten Wert haben (vernachlässige ich).
Ebenso vernachlässige ich den MACD, von dem im Original verlangt wird dass er einen Abpraller von der 0 macht.

Zu den Themen Ausstieg, Stop-Loss (Verlustsicherung) und Take-Profit (Gewinnsicherung):

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
Im Ursprungs-System (glaube ich) war der TP bei 10 Pips, der SL bei bis zu 20 Pips, je nach Paar.
Da die Trefferquote des Systems relativ hoch sein sollte, stellt das schlechte CRV kein Problem dar.

Das kann/soll/wird jeder anders handhaben.

Möglichkeiten des Stop-Loss:
1. fixer SL: Man setzt einen festen SL von z.B. 20 Pips.
2. volatilitätsabhängier SL: Je nach Intensität der Bewegung setzt man den SL, um den Marktschwankungen gerecht zu werden, z.B.
über ATR
3. marktabhängiger SL: Hierfür eignen sich z.B. Pivot-Linien, oder Widerstands-bzw. Unterstützungslinien. (Der Stop muß natürlich
knapp über bzw. unter den dementsprechenden Linien gesetzt werden)

Möglichkeiten des Take-Profit:
siehe Möglichkeiten des SL
Zusätzlich: Trailing Stop
Die "Gefahr" beim Trailing Stop ist, dass man relativ häufig bei +/-0 ausgestoppt wird, wenn man den Stop zu schnell nachzieht.

Ich bevorzuge jeweils einen marktabhängigen SL und TP.

Thema Risiko- bzw. Geld-Management:
Muß auch jeder für sich selber wissen, was ihm/ihr am besten liegt, aber mehr als 2% Risiko pro Trade sollte man nicht haben.

"OTS"-Indikator:

Dieser soll eine zusätzliche Hilfe darstellen.
Nach Beginn eines neuen Trends (wieder das Beispiel Aufwärtstrend) sind viele grüne Säulen zu sehen.
Die anschließende Korrektur bringt dann rote Säulen hervor.
Sobald erneut die erste grüne Säule geformt wurde, kann der Einstieg erfolgen. Dazu muß der Kurs gar nicht in die Handelszone, weil er dies nicht immer macht.

Im Abwärtstrend gilt dasselbe analog.

Noch habe ich nicht zu viel Erfahrung mit dem Indikator, deswegen bin ich noch vorsichtig mit ihm.

Dateianhang


Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #6
OFFLINE   matsf

Hier nun ein Beispiel:
USDJPY vom 22. Juli.
Der erste senkrechte Strich soll den Beginn eines neuen Trends darstellen.
Nach der ersten Bewegung wird die Korrektur abgewartet.
Der Kurs kommt in die Handelszone, nun wartet man auf ein Trendfortsetzungs-Signal.

Vielleicht kann man die erste rote Kerze als Hammer interpretieren, aber der Indikator ist noch rot.
Die erste grüne Kerze bildet gleichzeitig im Indikator die erste grüne Säule.

Einstieg beim zweiten senkrechten Strich.

Je nach dem, welches SL/TP-System man wählt, konnte man hier einige Pips einsacken.
Als Trailing-Stop bietet sich auch der SMA 50 an. Wendet man das hier an, ist erst um 20:55 Uhr bei 107,20 Schluß bei +51 Pips.

Dateianhang

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Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #7
OFFLINE   matsf

In Seitwärtsmärkten KANN man den Indikator auch für Trades gegen den Trend verwenden.

Beispiel:
EURUSD 24. Juli:
Nach der Aufwärtsbewegung kann man eine bärische Divergenz erkennen, zusammen mit den drei bärischen Kerzen.
Einstieg auch hier, nachdem der Kurs im Indikator die erste rote Säule geformt hat.

ABER:
Das ist natürlich sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich würde hier empfehlen, mit engen, fixen Stops und fixen TP´s zu arbeiten.

Dateianhang

  • Angehängte Datei  eu.gif   22,7K   455 Anzahl Downloads

Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #8
OFFLINE   matsf

So, das wars erstmal !

Wünsche, Kritiken, Anregungen, Verbesserungen ERWÜNSCHT !!!
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #9
OFFLINE   elmcceen

Ein interessantes System. Wird das von dir immer noch gehandelt? Wie sah/sieht der Erfolg aus?
Eingefügtes Bild

  #10
OFFLINE   MANDL2007

Ach ja ... Phillip Nel seins .... da musste ma gucken ist enorm umfangreich das Teil ... es ist wie immer: am Ende kannste doch nur ein ... zwei Systeme handeln (vielleicht ein swing und ein scalper system o. so ä.) - musste Dich wie immer in "DEIN" System einfizzen und es dann ausreichend lange konsequent handeln ... irgendwann wirtse es dann beherrschen und dann wird's langweillig, d.h. dann wohl auch das Du es kennst/kannst.

Der Zeit nach zu urteilen scheint es wohl zu funzen ... ist sehr lange in FF.com. P.N. hat noch ein zweites System in FF.com ... das läuft allerdings in der Rubrik "kommerzielle Systeme" !
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #11
OFFLINE   matsf

@elmcceen,

sorry für die späte Antwort.
Ich handle das System nicht mehr.
Mir liegen einfach keine Indikatoren, ich handle sozusagen lieber ganz "nackt".:welldone:

Ich hab es auch nicht mehr weiter verfolgt.
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.



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