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12 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Moin,

ich habe eine - wie ich finde - interessante Anormalie im Forexhandel gefunden, die man eventuell gewinnbringend einsetzen kann.
Gekommen bin ich darauf durch einen Hinweis von @Netsrac und einem kostenlosen Webinar bei Traderfox. Was ich nicht wusste ist die Tatsache, dass EURUSD, GBPUSD und auch das Gold eine Tendenz haben, in der europäischen Session zu fallen und in der US- und Asien-Session zu steigen. Und das machen sie auch nicht seit gestern sondern das funktioniert seit mindestens 2004 in den beiden FX-Paaren und seit 2009 im Gold.
Hier mal ein Testergebnis, wenn man in den drei genannten Werten immer um 7:00 Uhr Short geht und um 17:00 Uhr auf Long wechselt usw., also für den Test ein System, dass immer im Markt ist.
Gebühren habe ich berücksichtigt, Spread und Slippage nicht.

 

Hier der GBPUSD:

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Dann der EURUSD:

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und das Gold:

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Versteht mich da nicht falsch: Ich sehe das nicht als handelbares System an, aber trotzdem kann diese Erkenntnis ja durchaus Sinn machen, wenn man Handelssysteme programmiert oder sich diskretionär nach einem Trade umschaut.

Als Filter ist das allemal von Bedeutung.


  • DaBuschi, MANDL2007, €urix und 5 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   ellu02

Hallo Joachim

 

Mir ist das Phänomen auch schon aufgefallen konnte es aber nicht wirklich verwerten.

Was wir oft im Markt haben ist während der London Session eine Seitwärtsbewegung die du fast nicht traden kannst.

 

Es kommt mir ab und zu so vor, als ob man dem US Markt die Bewegung nach oben/unten überlassen wolle? Ob du das tatsächlich sinnvoll verwerten kannst? Wen ich aber meine eigenen Trades studiere, hatte ich zum Beispiel im November 3/4 Short Trades ich war selber erstaunt über diese Statistik. Obwohl ich absolut kein Fan von Short Trades bin, erstaunte mich diese Auswertung doch sehr.

 

Wen ich trade, trade ich von 06:00 - 08:00 Uhr konsequent. Das würde das bestätigen was du schreibst.

 

Toller Bericht von deiner Seite.


  • pals10001 gefällt das

  #3
ONLINE   Krelian99

Auf der WoT hatte ich einen Vortrag von einem von Godmode angehört und der hat diese Spielchen mit u.a. DAX durchgespielt. Wenn du 18Uhr long gehst und früh 8:40Uhr wieder raus, hast du eine schöne gerade ansteigende Rampe. Das Ergebnis war, der DAX holt seine gesamte Performance eigentlich über Nacht rein. Von Frankfurt Open bis NY Open und danach bis 18Uhr gibt es auch eindeutige Zyklen, wo man was rausholen kann, aber lange nicht so viel wie über Nacht. Ich hab's leider scho wieder vergessen, wie rum es genau war... war davor ne lange Nacht *hust*


Sieh Veränderungen als Change: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit." Carl Josef »Necko« Neckermann. (1912 - 1992)


  #4
OFFLINE   baerliner

So eine ähnliche Idee schwebte mir auch schon vor. Ich wollte mir jetzt aber weniger die Preisveränderung innerhalb der Sessions anschauen, sondern eher mögliche Signale von Indikatoren innerhalb der Sessions anschauen. Was ich bei deinen Ausführungen interessant finde:

Ich hatte den EUR/GBP eher in der Londoner Session als eigentliche Handelssession gesehen und hätte den EUR/USD eher mit Schwerpunkt der New Yorker Session vermutet Damit meine ich das in diesen Session a) am meisten Volumen und b) auch am meisten Volatiliät drin steckt. Das Währungen jetzt in bestimmten Sessions eher steigen und in anderen eher fallen, war mir so noch nicht aufgefallen. Muss ich mal drüber nachdenken, wie man so etwas in Excel abbilden kann. Vielleicht sollte man einen eigenen Chart/Kerze dafür nehmen. Also die Londoner Session als eine eigene Tageskerze ansehen mit Open/High/Low/Close. Dann müsste genau so etwas auffallen. Was ich auch Interessant finde, ist, dass diverse Roulettegesetze auch im DAX wieder zu finden sind. Mir fehlte bisher nur die Zeit, diese Gesetze in der Praxis zu überprüfen. :-)


Bunt ist das Dasein und granatenstark.


  #5
OFFLINE   Joachim108

Auf der WoT hatte ich einen Vortrag von einem von Godmode angehört und der hat diese Spielchen mit u.a. DAX durchgespielt. Wenn du 18Uhr long gehst und früh 8:40Uhr wieder raus, hast du eine schöne gerade ansteigende Rampe. Das Ergebnis war, der DAX holt seine gesamte Performance eigentlich über Nacht rein. Von Frankfurt Open bis NY Open und danach bis 18Uhr gibt es auch eindeutige Zyklen, wo man was rausholen kann, aber lange nicht so viel wie über Nacht. Ich hab's leider scho wieder vergessen, wie rum es genau war... war davor ne lange Nacht *hust*

Moin Krelian99,

auf "

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" findest du das von dir beschriebene System als Webinaraufzeichnung - musst dich aber kostenlos registrieren.
Die gehen nach diversen Optimierungen um 17:45 Uhr Long im FDAX und morgend um 8:45 Uhr wird glattgestellt. Leider ist der Backtest bei Traderfox nicht mit sehr langer Historie. Ich habe die Historie nur mal so verlängert, dass 2008 als Bärenmarkt mit enthalten ist. Und wenn man sich das dann anschaut sieht es schon deutlich schlechter aus und ich würde das nicht handeln wollen - da gibt es deutlich bessere Systeme für den FDAX!

 

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Wenn man zusätzlich einen Trendfilter einbaut (z.B. SMA200), wird langsam ein "paar Schuh" daraus, auch wenn mir das als zu handelndes System immer noch nicht reichen würde - aber da könnte man vielleicht etwas daraus machen.

 

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Bearbeitet von Joachim108, 24 November 2017 - 15:48 Uhr,

  • CashDigger, pals10001 und Krelian99 gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #6
ONLINE   Krelian99

Ja genau, das war's. Sah bei ihm etwas besser aus, aber des passt scho. Den Trendbeißer hat er auch vorgestellt. Die Overnight-Anomaly sollte auch noch kein fertiges System darstellen, ist ja auch, glaub ich, bis auf nen SMA200 ungefiltert. Wenn man das weiterverarbeitet und optimiert, kann man da sicher noch was rausholen. Aber wie gesagt, die gesamte Performance nur über Nacht reinzuholen, ist schon erstaunlich. Es gibt genug Leute, die den DAX einfach nach dem Gebert-Indikator 'handeln'. Auch das ist profitabel, wär trotzdem nicht meins. Interessant find ich es trotzdem.


Sieh Veränderungen als Change: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit." Carl Josef »Necko« Neckermann. (1912 - 1992)


  #7
ONLINE   ping

Was ich auch Interessant finde, ist, dass diverse Roulettegesetze auch im DAX wieder zu finden sind.

 

... was sind denn Roulettegesetzte? Könntest du das näher ausführen?

 

Meiner Meinung nach gilt beim Roulette nur ein Faktor und das ist die Stochastik. Diese wiederum kann nur in einem Moneymanagementsystem ihre Stärken zur Entfaltung bringen.

 

Auf deine Ausführungen, was die "Roulettegesetze" mit dem DAX zu tun haben bin ich gespannt.


In Trauer um "Dive"


  #8
OFFLINE   TECANA

VOLL-OT:

 

Was ist eine STOCHASTIK beim Roulette?

 

Einfach Chancen liegen knapp unter 50%. Dazu kommt, dass es einen vergleichbaren Trend (und deren Kräfte) wie im Forexhandel nicht geben kann.

 

Vor jedem Wurf sind die Chancen wieder gleich!

 

Gleich schlecht. Denn davon lebt eine milliardenschwere Casinobranche weltweit.

 

Wer etwas anderes berechnet, behauptet oder erklärt, der muss lügen!

 

TECANA

 

 

P.S. Wenn man seinen Jahrhundert-Urlaub auf dem Mond verbringt, welchen hellen Punkt auf der Erde kann man von dort oben locker erkennen?

Ach ja, die müssen nicht mal lügen.

 

Da hilft nur ein sehr spezielles MM- Nichts einsetzen! NULL


Die besten Signale/Entrys gegen den Trend sind sind nichts Wert. Schlechte Signale/Entrys mit dem Trend dagegen sehr.


  #9
OFFLINE   fiscalstreuner

OT:

 

es gibt Anomalien, aber me. nicht effektiv umsetzbar!

Dateianhang


Bearbeitet von fiscalstreuner, 25 November 2017 - 20:47 Uhr,


  #10
ONLINE   ping

es gibt Anomalien, aber me. nicht effektiv umsetzbar!

 

... was ist an deinem geposteten Bild eine Anomalie? Zumal es keinerlei Aussagekraft hat, da keine Achsenbeschriftung vorliegt.


In Trauer um "Dive"


  #11
OFFLINE   baerliner

Ich wollte mit der These keinen Glaubenskrieg entfachen. Roulette ist und bleibt Glücksspiel:

 

Ich habe vor 10 Jahren mal eines dieser kostenlosen Anlegertreffen besucht, wo diverse Banken Interessenten einladen und dann ein paar Fachleute über irgendwelche Charts gesabbelt haben. Interessant wurde es nach dem Treffen. Ich hatte einen Glücksspieler an meinem Tisch, der mit einem der Vortagenden (hatte einen eigenen Börsenbrief) ins Gespräch kam. Da hab ich mich eingeklinkt und gut zugehört. Die These war, dass der Dax im D1 Chart ähnliche Serien aufweist, wie die Roulettekugel zwischen Rot/Schwarz. Das heisst wenn man die Tagesgewinne des DAXes ausschließlich mit einem + oder einem - markiert erhält man eine ähnliche Permanenz, wie die vom Roulettetisch für Schwarz/Rot. Die Verteilung der Serien soll analog sein. Also eine 1er + Serie (oder auch Minusserie) im Dax kommt 50 % der Fälle vor. eine 2er Serie 25% der Fälle......Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie explizit steigende/fallende Dax Kurven explizit getrennt haben (dann müsste die Chance sich entsprechend halbieren oder ob es nur darum ging, das der Dax an 50 % der Tage jeweils nur einen Tag hintereinander steigt oder fällt....in 25 % der Fälle steigt oder fällt er 2 Tage in Folge etcpp. Waar eine Theorie. Der Glückspieler hatte dafür eine 10 Jahresauswertung dabei, wo diese These annähernd raus kam. Sie philosophierten dann noch über die Unendlichkeit der Permanzenz und dass dies auch im DAX so wäre. Es also theoretisch über viele Jahre keinen Sinn machen würde, wenn man nur die Eröffnung tradet oder immer um 12 einsteigt oder Sell in May and go away....

Es ging in dem Gespräch auch um das Bestreben des Daxes nach Ausgleich. Also wenn der Dax über einen längeren Zeitraum nicht nur steigt, sondern vermehrt Serien im Plusbereich erzeugt, dass es entsprechende Tendenzen zu Minusserien gibt. Ausgleich meinte damit nicht den Prozentualen Ausgleich im Dax über den Tag, sondern wirklich den reinen Ausgleich der Serienbildung. Die Art wie der Dax einen solchen Ausgleich (Intermittenz) entgegen arbeitet und wie lange und wie hartnäckig er an der Abweichung (Ecart) festhält, würde sich ähnlich dem Verhalten wie die Roulettekugel oder der Münzwurf.....Aber an der Stelle musste ich dann leider aussteigen, denn das habe ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen über Roulette und der Chartanalyse nicht mehr verkraftet. :-)

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich diese Aussagen nicht überprüfen kann. Ich habe leider keinen 20 oder 30 Jahres D1 Chart des Daxes und meine Programmierkenntnisse mit Excel würde nicht reichen um diese Serienbildung, Ecart und Ausgleich zu untermauern.

 

PS: Interessant fand ich den letzten Satz des Abends. Die Zahlen auf dem Roulettetisch (0-36) addiert ergeben 666. Das ist, bibeltreue Forumsteilnehmer werden sie kennen, die Zahl des Teufels. Und so weit sind Bänker und Broker vom Teufel nun auch nicht entfernt.


Bunt ist das Dasein und granatenstark.


  #12
ONLINE   ping

@baerliner, jetzt ist die Sache schon deutlicher. Mit den Ausführungen kann man was anfangen. :welldone:


In Trauer um "Dive"


  #13
OFFLINE   baerliner

Freut mich. Es ist ja auch kein System, sondern lediglich eine Idee. Wenn man so etwas nachtraden würde, kann man das eigentlich nur mit Binäroptionen machen. Was anderes würde mir da nicht einfallen.

 

Aber auch bei dem Schlusskurs zum nächsten Öffnungskurs wäre mit Binaroptionen möglich. Man muss halt nur einen Broker finden, der diesen Zeitraum anbietet. Das Risiko über Nacht in einem Trade fest zu hängen und morgends dann bei den falschen Nachrichten sofort ausgestoppt zu werden, fänd ich doof. Da machen BO´s mehr Sinn.


Bunt ist das Dasein und granatenstark.




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