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Widerstands-/Unterstützungslinien

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60 Antworten zu diesem Thema

  #1
ONLINE   DaBuschi

Moin zusammen,

 

ich habe mir grad überlegt, wie man W/U im Chart durch einen Indikator sichtbar machen kann und habe da folgende Idee.

 

W/U-Linien zeichnen sich dadurch aus, dass viele Kurse an solchen Levels abprallen. Oftmals bedeutet dieses abprallen, dass der Kurs nicht punktgenau dreht, sondern durchbricht und dann dreht. Sichtbar im Chart bleibt bei der Candle also der Docht, der die Linie berührt.

 

Wenn man jetzt einen Indikator hat, der genau diese Dochte von X-Candles auswertet und die je Pip auswertet, wieviele Dochte auf dem jeweiligen Pip-Level notiert haben, dann sollte man doch recht gute Ergebnisse für die verschiedenen Zeitebenen erreichen, wenn man vorgibt, sich die Top x% als Linie auf dem Chart sichtbar zu machen.

 

Es werden in der Regel mehrere Linien in einem Bereich zusammenfallen, sodass sich hier automatisch Wendezonen für die jeweilige Zeitebene ausbilden.

 

Was meinen die Programmierer hier im Forum? Leicht machbar oder aufwändig?

 

Viele Grüße

DaBuschi


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  #2
OFFLINE   winter

..ich bin zwar kein Progammierer, aber ich erlaube mir trotzdem einen Kommentar dazu.

 

W/U - Linien, bzw. deren Relevanz zeichnen sich auch durch eine zeitliche Komponente aus, nämlich, wie man aus der TA kennt oder annimmt, hat der Chart ein Gedächtnis. Der Chart bzw. der Preis wird von Teilnehmern (früher Menschen) gemacht, und diese haben ein Gedächtnis. Die Maschine (Robot) sicherlich auch. Dies wäre aber ein anderes Thema. 

Wie gesagt, man müsste sich eben auch um die oben angesprochene Relevanz der Linien in zeitlicher Hinischt kümmern.
Je weiter diese in der Vergangenheit zurückliegen ( Monatschart, Wochenchart, etc.), desto weniger (nicht immer, aber oft) relevant scheinen sie zu sein.

Problem: der umgekehrte Fall auf hohen Timeframes scheint sich aber immer wieder zu bestätigen. Selbst Jahre und Monate in der Vergangenheit verblüffen manchmal mit extrem punktgenauen W/U- Levels, die dann auch von den Teilnehmern erkannt und dementsprechend gehandelt werden. 

 

Wenn man also bedenkt, dass sich die Maschinen (Algo´s) sehr genau an diese - alle -Levels "erinnern" und das mittlerweile fast 75% des FX Handels über Algos läuft, dann scheinen mir die W/U-Levels der jüngsten Vergangenheit am meisten Relevanz zu haben, oder ?

 



  #3
ONLINE   DaBuschi

Wenn man also bedenkt, dass sich die Maschinen (Algo´s) sehr genau an diese - alle -Levels "erinnern" und das mittlerweile fast 75% des FX Handels über Algos läuft, dann scheinen mir die W/U-Levels der jüngsten Vergangenheit am meisten Relevanz zu haben, oder ?

 

Dem kann ich mich so anschließen.

 

Wie kam ich am Ende auf die Idee, es zu automatisieren? Wenn man sich W/U-Linien einzeichnet, macht man ja nichts anderes, als zu schauen, wo man eine Linie einziehen kann, die sich dadurch auszeichnet, dass möglichst viele Kerzendochte sie schneiden und weniger Kerzenkörper durchhandeln, also Linien, wo der Kurs regelmäßig abprallt. Und damit war die Idee geboren, denn wenn ich solche Linien mit bloßem Auge erkennen kann, weil sie gewisse Charakteristika aufweisen, dann kann ich es auch automatisieren machen. Das fällt dann wohl unter den aktuell überall genannten Begriff der Digitalisierung :)

 

Also habe ich mir die Kursdaten des 1h-Chart aus dem MT4 gezogen und in Excel exportiert (geht zurück bis 2015). Dort habe ich mir für jede Kerze die beiden Dochte berechnet und für jedes Preisniveau (auf ganze Pips gerundet) ermittelt, wie oft ein Dochte dieses Preisniveau getroffen haben.

 

Danach bin ich hergegangen und habe für jedes Preisniveau betrachtet, welches die Trefferquote ist, gemessen auf die umliegenden 30 Pips. Bei 1.1900 habe ich die Spanne von 1.1915 bis 1.1885 betrachtet - bei 1.1895 entsprechend den Bereich 1.1910 bis 1.1880. Dabei habe ich mir das aktuell betrachtete Preisniveau anzeigen lassen, wenn es bis zu 5% unter dem Maximalwert liegt.

 

Beispiel - ich habe ein Kurslevel, wo der Kurse im betrachteten Zeitraum 60 Mal abgeprallt sind. Der Kurs 1 Pip drüber hat 58 Treffer. Würde ich mir nur den Maximalwert visualisieren, würde mir der Wert drüber nicht angezeigt. Durch die 5% Toleranz wird auch dieses sichtbar gemacht. So entstehen dann Cluster, die im Chart entsprechend sichtbar werden.

 

Ich hab jetzt mal nur den Bereich zwischen 1.2100 und 1.1500 betrachtet und dabei kam folgendes heraus.

 

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Hier kann man schön sehen, was ich mir Cluster meine. Die dickeren Linien sind keine dickeren Linien sondern mehrere eng beeinander liegende Kurslevel, die nach meiner Analyse als relevant gelten.

 

Wenn man den Ausschnitt verkleinert, sieht das Ganze dann so aus:

 

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Wenn man sich den gestrigen Tag anschaut, dann sieht man schön das Cluster bei 1.1920 (20/21/22), wo der Kurs gleich am Morgen abprallt. Meine Limit-Order wurde um 0,1 Pip nicht ausgelöst, weil der Kurs nur bis 1.19199 lief (JFD).

 

Aber auch das Cluster bei 1.1880 (83/82/79) wurde mehrere Male getroffen. So konnte man den Abpraller handeln, als der Kurs von oben auf den Bereich traf, der am Ende bis 1.1900 lief oder nach finalem Durchbruch hätte man die jeweiligen Versuche, wieder nach oben durchzubrechen für Shorteinstiege nutzen können.

 

Ich habe auch ausgewertet, wie lang die Dochte beim Treffen der Level im Schnitt sind und kam auf ca. 7 Pips. Wenn man eine Limit-Order also genau auf das Level legt und einen SL von 10 Pips verwendet, hat man gute Chancen, dass der Trade überlebt und zumindest für eine gewisse Zeit in den Gewinn läuft.

 

Für den heutigen Tag heißt das, dass man im Bereich 1.1879 - 1.1883 nach einem Einstieg suchen könnte, je nachdem von welcher Seite sich der Kurs nähert.

 

Da wir aktuell darunter notieren, wäre der erste logisch Versuch quasi ein Short-Trade mit Ziel 1.1847.

 

So mal die Theorie. Ich würde mich über Input freuen. Wenn sich ein Programmierer findet und die Qualität der Level sich bestätigt, kann man das auch gern als Grundlage für den Forum-EA verwenden.


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  #4
OFFLINE   winter

Das fällt dann wohl unter den aktuell überall genannten Begriff der Digitalisierung

 

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Der Begriff Digitalisierung bezeichnet allgemein die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen, die bei einer zunehmenden Nutzung digitaler Geräte erfolgt. Im ursprünglichen und engeren Sinne ist dies die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, Ereignissen oder analogen Medien ...

 

@daBuschi - da hast du Dir viel Arbeit gemacht...wow...WENN ich es richtig verstehe, dann soll dieser EA nicht nur die Levels W/Uerkennen (inkl. Cluster ) sondern auch auf den relevanten- dann auf dem vom EA erzeugten wichtigen Level(s)auch gleich automatisch gehandelt werden - , ODER wird/soll das dann per Hand gemacht werden.

Fast vergessen: hier sind nur horizontale W/U Levels aufgeführt....was ist mit den "diagonalen" Linien...z.B. Trendlinien, Formationen, die ebenfalls Resistance und support darstellen ?


Bearbeitet von winter, 29 November 2017 - 09:54 Uhr,

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  #5
OFFLINE   baerliner

Also grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut.

 

2 Fragen habe ich aber noch zu deinen Erläuterungen.

 

1. Du misst die Länge der Dochte beim schneiden. OK. Welche länge meinst du? Beispiel: Open 1.1850, Close 1.1833, High 1.1856. Ich zähle gerade den Docht bei 1.1854 Level. Meinst du dann die 2 Pips die bis zum High fehlen oder nimmst du 4 Pips die zum Dochtanfang bei 1.1850 fehlen? Ich hätte jetzt die Rest Dochtlänge vermutet, würds aber gern bestätigt wissen. :-)

2. Das mit den 5% und dem Cluster ist mir noch nicht ganz klar. Du misst also in meinem Beispiel wie viele Dochte du bei 1.1854 schneidest. OK. Was genau willst du dann mit den 5% bewirken? Man könnte doch dann gleich eine Range von 3 Pips nehmen und sagen, wie viele Dochte werden zwischen 1.1853 und 1.1855 geschnitten, Nächste Preisrange wäre dann 1.1854 bis 1.1856 usw....

 

Neben den zeitlichen Komponenten von Winter würde ich auch noch 2 weitere Werte einrechnen. Nämlich bin ich mit dem Docht innerhalb der Haupthandelssession oder ausserhalb. Was bringt es mir, wenn ich im EUR/GBP bin und mir nachts schön viele lange Dochte daherkommen, wenn mir diese für die eigentliche Tradingsession tagsüber nicht relevant erscheinen.

 

Der 2. Punkt, welcher mir bisher noch bei meinen eigenen Ideen schwer zu schaffen macht ist das Volumen. Wenn ich ein Signal von einem Indikator bekomme und habe eine sehr schwache Volumenskerze, bin ich derzeit geneigt, diese Signale zu ignorieren. Ich hab nur noch keine gute Rule dafür gefunden. Betrachte ich das Volumen der letzten 10 Kerzen, bilde einen Durchschnitt und ignoriere dann in der Folgekerze das Tradingsignal, wenn das Volumen in dieser Kerze deutlich unter diesem Schnitt liegt? Nehme ich lieber 5 Kerzen oder doch 20 Kerzen? Was heißt denn dann deutlich unter dem Durchschnittsvolumen? Bei deiner Idee wäre das Volumen sicher noch wichtiger zu berücksichtigen. Wenn ich ein hohes Volumen habe, was abprallt, ich also den Docht zähle, dann sollte dieses Level doch viel gewichtiger sein, als ein geschnittener Docht bei einem sehr geringen Handelsvolumen.


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Bunt ist das Dasein und granatenstark.


  #6
ONLINE   DaBuschi

@daBuschi - da hast du Dir viel Arbeit gemacht...wow...WENN ich es richtig verstehe, dann soll dieser EA nicht nur die Levels W/Uerkennen (inkl. Cluster ) sondern auch auf den relevanten- dann auf dem vom EA erzeugten wichtigen Level(s)auch gleich automatisch gehandelt werden - , ODER wird/soll das dann per Hand gemacht werden.

 
Viel Arbeit waren zwei Stunden in Excel. Jetzt hab ich ein Template, wo ich nur noch die Kursdaten reinkopieren muss und mir dann nur noch die Ergebnisse anschaue. Also 2 Minuten Arbeit im Excel.
 
Die Übertragung auf den Chart ist dann die Fleißarbeit im Anschluss.

 

Aber ja. So ein EA könnte dann auch zum Handeln genutzt werden.
 

Fast vergessen: hier sind nur horizontale W/U Levels aufgeführt....was ist mit den "diagonalen" Linien...z.B. Trendlinien, Formationen, die ebenfalls Resistance und support darstellen ?

 
Richtig. Hier geht´s nur um horizontale Linien. Bei diagonalen Linien komme ich bei der reinen Datenanalyse in Excel an Grenzen, weil ich über Formeln Extrema im Kursverlauf ermitteln und zeitlich gegeneinander halten und eine fiktive Linie zeichnen müsste, die dann einer diagonalen Linie entspricht, die ich unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente gegen die anderen Kursstäbe halten müsste.

 

Um das zu schaffen, bräuchte ich einen leistungsstärkeren Rechner und viel viel Zeit. Dann wäre Deine Aussage mit "viel Arbeit" definitiv angebracht.

 

Aber ich erinnere mich, dass Du gerade bei den von Dir beschriebenen Punkten sehr gekonnte Analysen erstellt hast. Das fand ich immer sehr beeindruckend.

 

Der hier angesprochene Short hat übrigens hervorragend funktioniert - das kann aber ein Glückstreffer gewesen sein. Entry @1.1879 - SL 1.1891 - Kurs hat bei 1.1883 gedreht und peilt grad die 1.1847 an.


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  #7
ONLINE   DaBuschi

1. Du misst die Länge der Dochte beim schneiden. OK. Welche länge meinst du? Beispiel: Open 1.1850, Close 1.1833, High 1.1856. Ich zähle gerade den Docht bei 1.1854 Level. Meinst du dann die 2 Pips die bis zum High fehlen oder nimmst du 4 Pips die zum Dochtanfang bei 1.1850 fehlen? Ich hätte jetzt die Rest Dochtlänge vermutet, würds aber gern bestätigt wissen. :-)


Ganz einfach. Ich nehme die komplette Dochtlänge. Ich ermittle für jede Kerze die Dochte auf beiden Seiten.
 
Oberer Docht = High bis MAX(Open,Close)
Unterer Docht = MIN(Open,Close) bis Low
 

2. Das mit den 5% und dem Cluster ist mir noch nicht ganz klar. Du misst also in meinem Beispiel wie viele Dochte du bei 1.1854 schneidest. OK. Was genau willst du dann mit den 5% bewirken? Man könnte doch dann gleich eine Range von 3 Pips nehmen und sagen, wie viele Dochte werden zwischen 1.1853 und 1.1855 geschnitten, Nächste Preisrange wäre dann 1.1854 bis 1.1856 usw....


Hier ist der Ansatz, die relevanten Kurslevel zu finden. Wenn ich in einer Betrachtungs-Kursspanne von 31 Pips (der Pip in der Mitte + je 15 Pips drüber und drunter) ermittle, wie die jeweiligen Kurse durch Dochte laufen, dann kann ich Kurse finden, die 70 mal einen Docht geschnitten haben und andere, wo das nur 25 mal passiert ist. Daraus kann ich folgern, dass der Kurs eine Anziehung zu dem Level hat, welches 70 Mal berührt bzw. durchhandelt wurde, aber auch im selben Atemzug davon abprallte. Es dient also als Einstieg und auch Ziellevel. Je weniger Berührungen, umso stärker wird der Kurs einfach durchgehandelt und umso weniger relevant ist er.
 
Wenn ich allerdings innerhalb dieser Spanne auch Kurse mit 69 oder 68 oder 67 Berührungen habe, dann sind diese nahezu ebenso relevant, wie der Kurs, wo es 70 Treffer gibt, also will ich auch diese angezeigt bekommen. Die können dann in der direkten Nachbarschaft des Maximalwertes liegen oder auch weiter entfernt. Das variiert, aber oftmals sammelt es sich in einem Bereich.
 
Von all diesen ermittelten relevanten Leveln ermittle ich die durchschnittliche Dochtlänge. Dabei messe ich nicht den Docht ab dem berühren des Levels, sondern nehme den gesamten Docht. Warum tue ich das? Weil der andere Ansatz genauer wäre und damit einer Überoptimierung nahe kommt. Am Ende ist es mir egal, ob der Docht genau an meinem Kurslevel anfängt, ob er mittendrin liegt oder ob er die Spitze des Dochts ausmacht. Wenn der durchschnittliche Docht 7 Pips beträgt, dann habe ich eine gute Chance, dass der Trade überlebt, wenn das Levelgenau auf den Open oder Close und damit den Beginn des Dochtes fällt. Wenn er mittendrin liegt, dann ist mein Trade einfach nur weniger im Verlust.
 
Und wenn ich mit einem SL von 10 Pips einsteigen kann und als Kursziel das nächste Level anpeile, welches bei meinem heutigen Beispiel 36 Pips entfernt liegt, dann ist das ein guter Trade. Er wäre besser mit nur 5 Pips SL, aber je enger der SL, umso geringer die Trefferquote. Ziel ist ein System mit einem Risk-Reward-Ratio von größer 1 und einer Trefferquote von über 50%
 

Neben den zeitlichen Komponenten von Winter würde ich auch noch 2 weitere Werte einrechnen. Nämlich bin ich mit dem Docht innerhalb der Haupthandelssession oder ausserhalb. Was bringt es mir, wenn ich im EUR/GBP bin und mir nachts schön viele lange Dochte daherkommen, wenn mir diese für die eigentliche Tradingsession tagsüber nicht relevant erscheinen.

Der 2. Punkt, welcher mir bisher noch bei meinen eigenen Ideen schwer zu schaffen macht ist das Volumen. Wenn ich ein Signal von einem Indikator bekomme und habe eine sehr schwache Volumenskerze, bin ich derzeit geneigt, diese Signale zu ignorieren. Ich hab nur noch keine gute Rule dafür gefunden. Betrachte ich das Volumen der letzten 10 Kerzen, bilde einen Durchschnitt und ignoriere dann in der Folgekerze das Tradingsignal, wenn das Volumen in dieser Kerze deutlich unter diesem Schnitt liegt? Nehme ich lieber 5 Kerzen oder doch 20 Kerzen? Was heißt denn dann deutlich unter dem Durchschnittsvolumen? Bei deiner Idee wäre das Volumen sicher noch wichtiger zu berücksichtigen. Wenn ich ein hohes Volumen habe, was abprallt, ich also den Docht zähle, dann sollte dieses Level doch viel gewichtiger sein, als ein geschnittener Docht bei einem sehr geringen Handelsvolumen.

 

Meinen letzten Satz aufgreifend sei hierzu gesagt - wenn sich das Ergebnis durch Zeit- und/oder Volumenfilter weiter verbessern lässt, dann sollte dies in Erwägung gezogen werden.

 

Als Kursziel für eine Teilschließung kann auch ein W/U-Level auf dem 15-Minuten-Chart dienen, wenn man auf dem 1h-Chart handelt, weil ja die andere W/U-Linie nicht immer unbedingt angehandelt wird, der Trade aber dennoch profitabel hätte sein können, aber das ist ein Komplexitätslevel, was man zu Beginn noch gar nicht braucht.

 

Mit nem Indikator, der die Level sichtbar macht, kann man das auch erstmal dadurch austesten, indem man den Indikator auf nem 1h-Chart und 15-min-Chart laufen lässt und das ganze einfach mal manuell betrachtet.

 

Diese Idee ist total K.I.S.S. und dennoch würden sich die Level dynamisch ändern, weil stetig eine neue Zeitreihe hinzukommt und eine andere dafür wegfällt, es sei denn der Anbieter schreibt die Daten einfach nur in die Zukunft fort. Das bedeutet aber auf die Dauer eine enorme Speicherkapazität.

 

Je nachdem könnte man dann eine Einschränkung auf die letzten 2000 Candles einführen bzw. dies für den User konfigurierbar machen. Ebenso wie der 5% Ansatz. Manche wollen nur den Maximalwert, andere wollen 10%.

 

Wenn das Ding als K.I.S.S.-Ansatz solide läuft, kann man immer noch schauen, wie es sich optimieren lässt. Der erste Schritt ist erstmal, den manuellen Aufwand vom Finden der W/U-Level zu automatisieren und die Qualität der Level zu erhöhen, weil man beim manuellen Suchen immer nur den aktuellen Chartausschnitt sieht, den der Bildschirm darstellen kann, während die Zeitreihe auch Daten aufweist, die außerhalb des Screens liegen und für den User somit nur schwer validierbar sind.

 

Ich habe für mich einen semi-automatischen Weg gefunden, aber Automatisierung ist immer besser.


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  #8
OFFLINE   baerliner

Also da es gerade interessant wird, oute ich mich mal. Ich hab es immer noch nicht verstanden, was du mit den +-15 Pips meinst und wozu du da 5% drauf geben möchtest.....Da ich es spannend finde, wäre es schön, wenn du mich erleuchten kannst.

 

Beispiel: letzte H1 Kerze EUR/USD Open 1.1850, Close 1.1875, Open der neuen Kerze 1.1876. Der Kurs scheint sich nach oben zu bewegen. Mich interessieren also die möglichen oberen Barrieren, wo der Kurs abprallen kann. Sind das deine +- 15 Pips? Dann fänd ich es ziemlich kurz. :-) Ich hätte da eher die Tagesspanne genommen, also eher die 70-80 Pips nach oben und nach unten. Dann zähle ich bei den 80 Pips oberhalb des jetzigen Kurses, wie oft diese Pips einen Docht schneiden. Jut, verstanden. 25 sind wenig, 70 sind viel. Ich würde hier ähnlich einem Heatmap Indikator jedem Pip, resp. der Anzahl der Dochte eine Farbe zuordnen. Dann sieht man gleich, wenn sich eine Farbe um eine Barriere verstärkt. Also blau für wenig Schnittpunkte und rot für viele Schnittpunkte. Habe ich viele rote Linien gebündelt, würde ich annehmen, dass dort deine Barriere wäre. Erreicht der aktuelle Kurs die Barriere, würde ich mit einem SL einsteigen und das SL Limit so berechnen, wie du es vorgeschlagen hast. Aber mir ist eben leider immer noch nicht klar, wie du diese +-15 Pips setzt, auf welchen Wert? Und auch nicht, wie und wo du die 5% anrechnest. Wo würde ich die Werte in meinem Beispiel finden?

 

Ich finde die 2000 Kerzen im H1 auch recht lang. Wenn ich davon ausgehe, dass 2000 Kerzen ca.80 Handelstage umfassen würden die gezählten Dochte von vor 80 Tagen heute nicht mehr ganz soviel Gewicht bekommen. Ich würde die Kerzenanzahl im aktuellen H1 Chart geringer ansetzen. Sagen wir mal aktuelle Woche plus Vorwoche. Dann eine grobe Berechnung, wo hier die Barriere wäre. Dann der Wechsel in den M15 Chart und dort für den gleichen Zeitraum das Finetuning vornehmen. Man bekommt hier immerhin schon 4 mal so viele Kerzen. Geht man gar auf M5 würde man 12 Mal so viele Kerzen zum kalkulieren haben. Interessant finde ich deine Idee mit den niedrigeren TF insofern, dass man hier mögliche Barrieren auf dem Weg zur höheren H1 Barriere sehen kann und auch gleich das mögliche Rückschlagpotenzial sieht. Wäre eine Diskussion wert, ob man dann eventuell die Anzahl der geschnittenen Lunten und Dochte farblich trennen sollte. Blau für geschnittene Lunten, rot geschnittene Dochte und die Anzahl dann von hell zu dunkel. Dann würde ich oberhalb 1.1876 (wie in meinem oberen Beispiel)also Zonen mit dunklerem Rot sehen und Zonen mit dunklerem Blau sehen. Ich würde jetzt vermuten, dass mein Kurs durch die blauen Zonen auf eine rote Zone zusteuert, dort abprallt und auf eine dunkelblaue zurück fällt.

 

Also wenn du magst, versuche mir bitte doch noch einmal für doofe zu erklären, wie du das mit den 15 Pips meinst und wann und wie du die 5% ansetzen willst. Ick kann sonst heute Nacht nicht schlafen, wenn ick det nicht verstehe. :welldone:


Bunt ist das Dasein und granatenstark.


  #9
ONLINE   DaBuschi

Ich hoffe, Du gehst nicht zu früh ins Bett, denn ich kann mir die Zeit für eine Schritt für Schritt Erklärung erst heute Abend nehmen.

Du bist im Moment in der völlig falschen Richtung unterwegs, also habe ich nicht gut genug erklärt. Das versuche ich heute Abend besser zu machen, damit Du ruhig schlafen kannst :)
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  #10
OFFLINE   baerliner

Cool immerhin hast du mich nicht aufgegeben. o_O

 

Ick hab Zeit. Mach in Ruhe. Werde ich heute nicht Millionär, werde ich es morgen.


Bunt ist das Dasein und granatenstark.


  #11
OFFLINE   winter

Der 2. Punkt, welcher mir bisher noch bei meinen eigenen Ideen schwer zu schaffen macht ist das Volumen.

 

Genau, das wollte ich auch noch anfügen. Die Sache mit dem Volumen....ich erinnere mich an meinen "Lehrer" in der klassischen TA, der bzgl. dessen doch eine interessante Meinung hatte. 

 

Nehmen wir an an einem Punkt in der Vergangenheit - sagen wir vor 3 Wochen - hat sich eine Widerstandszone ergeben.Jetzt nach 3 Wochen kommt der Kurs wieder an diese Linie oder Zone. Die Frage damals war: " Wird der Ausbruch gelingen oder hält die Zone/Linie?

 

Dito für die SupportZONE.

 

Seine Herangehensweise bzw. Rat war folgender: Zählen (addieren) Sie das Volumen an der Widerstandszone/linie und beobachten Sie wie sich das Volumen beim 2. Anlauf verhält.Ist es > oder < als vor 3 Wochen als der 1. Angriff auf den Widerstand erfolgte.
Es macht in jedem Fall bei Aktien Sinn. Das hat er eindrucksvoll demonstriert. 

Das setzt natürlich voraus, dass es ein Volumen gibt, dass man messen kann. 
 

 

Aber ich erinnere mich, dass Du gerade bei den von Dir beschriebenen Punkten sehr gekonnte Analysen erstellt hast. Das fand ich immer sehr beeindruckend.

 

Ja das ist auch heute noch so, nur, dass ich es nahezu vollkommen automatisiert habe. Seitdem (seit der Automatisierung) läuft es regelmässig rund auf meinem Konto und ich habe enorm viel psychologischen Ballast abwerfen können. 

Das verdanke ich u.a. auch der - früheren "Mitarbeit" hier in der FF. 

 


Bearbeitet von winter, 29 November 2017 - 19:36 Uhr,

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  #12
ONLINE   DaBuschi

Also. fangen wir von ganz vorn an. In der Datei anbei mit dem Namen 'EURUSD60-Rohdaten.xlsb' sind die Kursdaten auf 1h-Basis für den EURUSD gespeichert. Das sind aktuell 17.135 Datensätze und somit also Daten für 17.135 1h-Kursstäbe, beginnend im Februar 2015.

 

Aus diesen Daten habe ich mir via Filter die Datensätze gezogen, deren Hoch (Spalte C) kleiner als 1.2100 und deren Low größer 1.1500 beträgt. Damit habe ich alle Daten selektiert, die mir Informationen über die aktuelle Kursspanne des EURUSD im vorgenannten Bereich verraten können. Das reduziert die 17.000 Datensätze auf 2.323 Einträge.

 

Ich betrachte bei meiner Analyse also alle Kursstäbe, die sich in der für mich aktuell relevanten Range ausgebildet haben und beziehe dabei auch Daten aus 2015 und 2016 rein. Daher kommen aber die 2.000 Kursstäbe, die ich hier bereits erwähnt hatte. Es sind also nicht die letzten 2000 Kursstäbe von heute an gerechnet, sondern 2.000 Datensätze aus den letzten 2 1/2 Jahren, die allerdings nur eine Teilmenge der gesamten Kurshistorie bedeuten.

 

Zur Abgrenzung der Dateien und ihrer Inhalte, beende ich diesen Beitrag und beginne einen neuen für das Haupttool.

Dateianhang


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  #13
ONLINE   DaBuschi

Die Spalten A bis G des ersten Tabellenblatts des Haupttools ist strukturell identisch zu den Rohdaten. Das ist deshalb wichtig, weil ich so jederzeit andere Kursdaten einspielen kann und danach die im Haupttool hinterlegten Formeln ihre Arbeit automatisch verrichten.

 

Wir ihr anhand der unterschiedlichen Größen der Dateien erkennen könnt, habe ich hier massiv mit Formeln gearbeitet. Deshalb habe ich auch das Dateiformat .xlsb gewählt, weil das Ding im .xslx-Format einfach nicht mehr performant war.

 

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Dann lasst uns gleich mal eintauchen in meine Kreation.

 

Der grüne Bereich ist der von oben angesprochene Kursbereich. Dieser kann man neuen Daten versorgt werden. Alles rechts davon ist mit Formeln hinterlegt, die man möglichst nicht anfassen sollte, weil Formeln in anderen Datenblättern darauf aufbauen.

 

Im rot markierten Bereich ermittle ich für jeden Kursstab den oberen Docht. Dabei wird in Spalte H das Hoch des Kursstabes (aus Spalte D) auf 4 Nachkommastellen (also ganze Pips) gerundet. Wenn man den Spaß mit Pipetten macht, kommt man in den Wald und das ganze macht keinen Sinn mehr. In Spalte I vergleiche ich Open und Close des Kursstabes (Spalten C und F) und schreibe den jeweils höheren Wert in die Zelle. Damit ermittle ich die Ausdehnung vom oberen Docht, den ich hier Docht 1 nenne. Die entsprechende Spaltenbeschreibung ist dann Docht1H und Docht1L wobei H für High und L für Low steht.

 

Das gleiche mache ich im blauen Bereich der Spalten J und K für den unteren Docht, Docht2 genannt. Wenn man sich die erste Datenreihe anschaut, stellt man fest, dass Hoch und Tief von Docht 2 identisch sind. Das liegt daran, dass ich hier ebenso auf 4 Nachkommastellen runde und dadurch wird das Tief @1.15479 auf 1.1548 gerundet und der Open @1.15481 wird ebenso auf 1.1548 gerundet.

 

Im orangen Bereich errechne ich die Länge des Dochts in Pips. Der obere Docht hat demnach eine Ausdehnung von 45 Pips und der untere von 0 Pips.

 

Um am Ende auswerten zu können, wie oft ein Kursniveau auf einen Docht fällt, muss ich den Docht in seine Einzelkurse zerlegen, da mir keine effektive Formel bekannt ist, mit der ich 2.000 Zellen daraufhin prüfen kann, ob sich ein Kurs in einer Spanne zwischen zwei Werten befindet. Dafür nutze ich den Lila-Bereich.

 

Ich beginne mit Docht 1 und dem Hoch. Jetzt gehe ich von dort immer eine Zelle nach rechts und ziehe von der jeweils links gelegenen Zelle solange 1 Pip ab, bis das Ergebnis der Berechnung kleiner wird, als das Tief des Dochts. Ab da schreibe ich nur noch leere Zellen. Das ganze mache ich über 100 Zellen, kann also Dochte mit einer Ausdehnung von 100 Pips in ihre Einzelwerte zerlegen. Auf dem 1h-Chart ist das noch nicht so relevant, aber auf dem Tageschart können solche Dochte durchaus mal vorkommen.

 

Das gleiche tue ich dann auch für Docht 2.

 

Im Anschluss habe ich noch eine Analysematrix gebaut, die ich dann später brauch, um die durchschnittliche Länge der Dochte zu ermitteln, die auf ein relevantes Kursniveau fallen. In Summe schließen sich ab dem grünen Datenbereich je Zeile 250 Zellen mit Formeln an. Wir reden bei 2.000 Datensätzen also über 500.000 Formeln, allein im ersten Datenblatt.

 

Dieses Datenblatt dient nur dem Zweck, die Daten auswertbar zu machen.

Dateianhang


Bearbeitet von DaBuschi, 29 November 2017 - 22:00 Uhr,

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  #14
ONLINE   traderdoc

Eine fantastische Arbeit, filigran, fundiert, analytisch, strukturiert und immer das Ziel vor Augen,
so, wie man es von @DaBuschi gewohnt ist!

Wenn ich nur mehr Zeit hätte!, dann würde ich sehr gern den EA dazu schreiben.

Chapeau!

traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

 


  #15
ONLINE   DaBuschi

Datenblatt 2 ist am Ende der Kern des Tools.

 

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Die rote Zelle ist die Zelle die in Spalte A gern angepasst werden darf. Sie legt den Anfang der auszuwertenden Spanne fest. Hier ist das 1.2100. Jede Zelle darunter zieht jeweils 1 Pips von der jeweils darüberliegenden Zelle ab und das für die nächsten 600 Zellen.

 

Ich betrachte also eine Handelsspanne von 601 Pips - hier den Bereich von 1.2100 bis 1.1500.

 

Spalte B zeigt die Anzahl der Kursstäbe an, wo das jeweilige Kurslevel aus Spalte A auf einen Docht fällt. Ich arbeite hier mit der Countif bzw. Zählenwenn Funktion. Dabei greife ich auf den Bereich zu, wo ich die Dochte in ihre Einzelpreise zerlege. Mit dieser Formel beauftrage ich Excel, den Wert aus Spalte A in dem Bereich des ersten Tabellenblatts zu suchen, wo die Dochte in Einzelkurse zerlegt sind, und mir zu sagen, wie oft der Wert gefunden werden konnte. Ein Wert von 4 für den Kurs 1.2081 bedeutet, dass aus den über 2.300 Datensätzen 4 gefunden werden können, wo der Kurs 1.2081 Teil eines Dochts ist.

 

Diese Auswertung mache ich entsprechend für alle 601 Kurse aus Spalte A.

 

Im Header der Spalte C steht keine Beschreibung, sondern ein Prozentsatz. Es ist der Prozentsatz, der bei @Baerliner für Verwirrung gesorgt hat und zur Auflösung komme ich gleich.

 

Unter dem Header mache ich eine rollierende Betrachtung der umliegenden 20 (nicht 30) Kurse und ermittle den Maximalwert, den ich dabei finden konnte.

 

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@Baerliner - ich hoffe, mit diesem Bild wird klarer, was ich die ganze Zeit gemeint habe.

 

Wenn Du Dir die Formeln anschaust, dann siehst Du, dass ich Zeile 25 aus Spalte B die Werte im Bereich B15 - B35 auswerte und mir den größten Wert (MAX) anzeigen lasse. Ich ermittle also, was die höchste Anzahl an Treffern im Preisbereich 1.2087 - 1.2067 ist. Die Aussage dieses Wertes ist, dass es in diesem Bereich einen oder mehrere Kurse gibt, die 7 Treffer aufweisen. Welche das sind ermittle ich später.

 

In Zeile 46 betrachte ich entsprechend den Bereich von B36 - B56. Hier ist das Ergebnis 10. Ein oder mehrere Kurse haben 10 Treffer bei den Dochten. Diese Kurse mit der höchsten Trefferquote sind für meine W/U-Linien am relevantesten.

 

Diese Rollierung wende ich an, um über den gesamten Datenbereich W/U-Linien finden zu können. Würde ich die gesamte Kursspanne von 601 Pips betrachten, dann wäre der Maximalwert 121 beim Kurs 1.1746. Gegen 121 Treffer wirken selbst 66 Treffer mickrig und unwichtig und deshalb ist es schwierig ein gesundes Maß zu finden, um eine Relevanz zu ermitteln. Dieses Problem löse ich, indem ich die direkt umliegenden 20 Pips betrachte. Wenn man mal durchscrollt, stellt man aber fest, dass damit nich automatisch in jedem 20 Pip-Bereich auch immer W/U-Linien gefunden werden.

 

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Hier ist ein schönes Beispiel. Gemessen am Kurs 1.2036 gibt es 10 Pips rauf und runter betrachtet einen oder mehrere Kurse mit 15 Treffern. Damit sind diese relevanter als 1.2036. Das fragliche Kursniveau mit 15 Treffern liegt bei 1.2026. Wenn ich dieselbe Betrachtung aber bei 1.2026 mache, gibt es im 10 Pips +/- Bereich einen oder mehrere Kurse mit 21 Treffern, sodass die 15 Treffer nicht relevant genug wären und deshalb wird das vom Tool auch so erkannt, sodass nach der W/U bei 1.2042 die nächste W/U erst wieder bei 1.2017 gefunden werden kann.

 

Und damit kommen wir zum letzten Teil.

 

Ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach den Wert in Spalte C mit dem Wert in Spalte B vergleichen (hab ich anfangs auch gemacht) und wenn beide identisch sind, dann schreibe ich den Wert aus Spalte A dieser Zeile in Spalte D. Damit würde ich mir immer die absolut relevantesten Kurse anzeigen lassen. In dem Beispiel oben würde sich auch auf diese Weise ein Cluster aus 3 Kursen @1.2017/1.2015/1.2014 bilden, aber sobald eines dieser Level einen weiteren Treffer erzielt, verschwinden die anderen beiden.

 

Deshalb habe ich eine Toleranz eingeführt. Diese Toleranz kann ich in Zelle C1 anpassen und ist aktuell auf maximal 5% und maximal 5 Pips festgelegt.

 

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Die Formel oben liest sich wie folgt:

 

=IF(MIN(B84*(1+$C$1),B84+5)>C84,A84,"")

 

=IF(Bedingung,erfüllt,nicht erfüllt)

 

Bedingung - MIN(B84*(1+$C$1),B84+5)>C84

erfüllt - schreibe A84

nicht erfüllt - schreibe ""

 

wenn die Bedingung erfüllt ist, soll der Wert aus Zelle A84 geschrieben werden, ist sie nicht erfüllt, soll die Zelle leer bleiben. "" steht hier für Anführungszeichen. Du sagst damit, dass Du Text andrucken willst. Da zwischen den Gänsefüßchen kein Text steht, schreibt Excel auch nichts hin. Die Zelle bleibt leer.

 

So weit so gut. Nun zur Bedingung. Die Bedingung die erfüllt sein muss, ist:

 

MIN(B84*(1+$C$1),B84+5) - der kleiner Wert aus B84*(1+$C$1) und B84+5 - in B84 steht 20 und in C1 steht 5%. 20*(1+5%) = 20 * 1,05 = 21. Dies vergleichen wir mit B84 (20) + 5 = 25. Der kleinere Wert 21 wird für die Prüfung verwendet. Es wird also geprüft, ob 21 größer ist als der Wert in C84 (21). 21 ist nicht größer als 21, also wird hier nichts angedruckt, weil die Bedingung nicht erfüllt ist.

 

Ändere ich die Toleranz auf 6%, dann ist 21,2, immer noch kleiner als 25 und wird gegen den Wert in C84 geprüft. 21,2 ist aber größer als 21 und damit wird auch dieses Kurslevel angezeigt.

 

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Ich hoffe, jetzt wird klarer, was mit der Toleranz von 5% gemeint ist und wie es funktioniert.

 

Wenn ich jetzt den Filter in Spalte D benutze und alle leeren Zellen ausblenden lasse, dann habe ich alle vom Tool ermittelten W/U-Linien auf einen Blick und ich kann sie in meine Charts übertragen.

 

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Wenn ich jetzt noch diese ausgewählten Werte oben vertikal in Zeile 1 bei Suchwert nach rechts hin eintrage, dann kommt der letzte Teil des Tools, denn dann wird für diese Kurse die durchschnittliche Dochtlänge ermittelt, wenn für diese Werte ein Treffer erzielt wurde.

 

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Und das für jedes Niveau einzeln, getrennt nach Docht oben und Docht unten, sodass ich sogar unterscheiden kann, wie lang der Docht ist, wenn der Kurs von unten an das Level heranhandelt und umgekehrt auch von oben. Dann werden noch die Maximalwerte ermittelt und der komplette Durchschnitt. Das ist dann natürlich alles schon geglättet, weil ein 20 Pips Docht von mehreren 3 Pips Dochten auf einen 6er-Schnitt gedrückt werden kann, aber das ist für mich okay. Ich will ja ein überschaubares Risiko bei einem möglichst engen SL verbunden mit einer Chance auf multiple R und das erreiche ich meines Erachtens.

 

Soderle. Das wars schon. Mehr macht das lustige kleine Tool auch gar nicht.

 

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Bearbeitet von DaBuschi, 29 November 2017 - 23:05 Uhr,

  • traderdoc, €urix und baerliner gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #16
ONLINE   DaBuschi

Da ich jetzt erstmal platt bin, komme ich zur Anwendung im täglichen Handel im Laufe der nächsten Tage zurück.

 

Danke für die Blumen @traderdoc. Aus Deinem Mund fühle ich mich grad geadelt :)

 

Da ich mein Tool habe, hab ich aktuell keinen Zeitdruck. Wenn sich irgendwann die Zeit findet, kann man das ja noch nachholen. In den nächsten Wochen und Monaten werden sich die Alltagstauglichkeit, Stärken und Schwächen zeigen und wenn die Stärken deutlich überwiegen, kann man auch ne Auftragsarbeit draus machen. Im Moment ist es sicherlich eine gute Idee mit Potenzial, aber forcieren muss man erstmal noch nichts.

 

Gute Nacht an alle und danke fürs Lesen und Euren Input.


  • baerliner gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #17
OFFLINE   Bölldar

Ggfs hilft dir der Anhang weiter ?!

 

Gruß

 

Dateianhang


  • MANDL2007 und baerliner gefällt das

  #18
ONLINE   DaBuschi

Ggfs hilft dir der Anhang weiter ?!

 

Gruß

 

Vielen Dank, aber wenn das Ding nicht exakt das tut, was ich mit meinem Tool mache, dann hilft es mir leider nicht wirklich weiter.


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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  #19
OFFLINE   winter

@bölldar - Danke, das Ding ist super und trifft die Zonen super gut...vielen Dank...hast Du vielleicht auch die Beschreibung für was die Einstellungen im Indikator ( jede Menge , z.B. fuzz factor, etc ) alles bedeuten ?...das wäre für die Feinarbeit natürlich von enormen Vorteil. 

 

Als Beispiel mal den DAX mit 500 Kerzen im Tageschartmit Back Limit (wieviele Kerzen er zurückschaut) 500

 

Also besser kann man es nicht treffen. 

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Genial, oder ?

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Bearbeitet von winter, 30 November 2017 - 07:37 Uhr,


  #20
OFFLINE   baerliner

@dabuschi

Das kenne ich. Meine Frau mags auch nicht, wenn ich nicht exact mache, was sie sagt. :welldone:

Vielen Dank für deine Mühe. Ich hab mir deine Erläuterungen für die Spätschicht aufgehoben. Ich hoffe, dass ich es jetzt besser verstehe. 

 

@Bölldar

Danke für deinen Indikator. Wie errechnet er denn die Support und Resistance Zonen? Die Signale die er noch einzeichnet sind sicher temporäre highs und lows und dürften repainten, wenn ein neues kommt. Aber die Zonen werden gut ermittelt. Wenn man nur wüßte wie. :welldone: . 


Bunt ist das Dasein und granatenstark.






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