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Mean Reversion Strategie

- - - - - Mean Reversion

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77 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Moin,

 

ich möchte hier eine Strategie vorstellen, von der ich leider noch nicht weiss, wie gut sie funktioniert.

In letzter Zeit habe ich hauptsächlich Indizes und Rohstoffe gehandelt und die zugrunde liegenden Strategien daher nicht hier, sondern auf meiner Webside publiziert.
Durch die Beschäftigung mit Mean-Reversion-Systemen für die Indizes habe ich mir dann aber überlegt, dass dieses Prinzip im Forex-Markt eigentlich doch auch recht gut laufen müsste und habe dann angefangen, damit zu experimentieren.

 

Herausgekommen ist u.a. dabei ein System, dass im Backtest über ca. 10 Jahre die folgende Performance gebracht hat (Gebühren und Slippage sind nicht berücksichtigt):

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Bevor wieder jemand anmerkt, dass sich der Aufwand für das bischen Performance nicht lohnt hier das Gleiche mit höherem Hebel, für diejenigen, die sowahl den Nervenkitzel als auch den Gewinn lieben:

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Ich werde in den nächsten Tagen das gesamte System mit seinen Handelsregeln erklären und habe auch schon einen EA im Demo laufen - das Widget für MyFXBook folgt ebenfalls hier und wenn ein Contest zustande kommt dort auch.

 

Weiterhin werde ich hier die Trades zeigen und mit den Backtestergebnissen vergleichen.
Interessant wird für mich besonders, was Gebühren und Slippage mit dem System machen. Parallel habe ich ein zweites Demokonto laufen, auf dem der fast identische EA läuft, aber mit einem Filter, der nur einen bestimmten Spread zulässt - auch darüber bzw. die Unterschiede werde ich berichten.

 

Freuen würde ich mich über konstruktive Kritik und Anregungen - dann haben wir alle etwas davon!

Am Ende soll das System entweder in das Live-Trading überführt oder in die Tonne getreten werden :-)


  • MANDL2007, traderdoc, marty und 5 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

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  #2
OFFLINE   Joachim108

... und hier das Widget (der 1. Trade war ein Test und gehört nicht zum System):

 

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  • DaBuschi und marty gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #3
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Vorab

 

Moin,

 

wie angekündigt will ich hier ein Handelssystem mit allen Bestandteilen zeigen. Was ich aber nicht will, ist hier jetzt die Regeln hinklatschen und dann kann man damit arbeiten oder auch nicht...
Mir geht es vielmehr darum aufzuzeigen, wie sich dieses System entwickelt hat, was Überlegungen, Testmethoden, Arbeitsschritte etc.sind.
Vielleicht gibt es ja Trader, die diese Anregungen für sich nutzen können. Es ist dabei auch völlig egal, ob man ein diskretionärer Trader ist oder ob man auf automatisiertes Trading steht bzw. jede Kombination davon.Ich halte es persönlich für ziemlich "mutig" sich ein System auszudenken und dann einfach drauflos zu handeln, weil man es irgendwo gelesen oder davon gehört hat. Einmal kann das sowieso völlig nach hinten los gehen, weil das System vielleicht gar keinen positiven Erwartungswert hat und andererseits wird man ein System nicht konsequent handeln können, wenn man sich damit nicht vertraut gemacht hat und somit kein Vertrauen zu dem System hat - und Psychologie ist halt auch sehr wichtig!

 

Also bleibt einem bei der Systementwicklung nichts anderes übrig, als seine Handelsregeln- zumindest grob auch bei diskretionären Tradern - in Backtests (händisch oder per Computer) und in Forewardtest (am besten im Demokonto) erst einmal zu überprüfen. Dabei fallen einem dann oft Dinge im Chart und Test auf, die noch zu Änderungen führen und so lebt das Ganze dann.
Händisches Testen ist natürlich viel zeitaufwändiger als einen Rechner zu Hilfe zu nehmen, aber wenn man nur das "Eine" System für sich sucht, wäre es vielleicht etwas unnnötig erst einmal programmieren und eine entsprechende Sprache und Software zu erlernen (und zu bezahlen). In solchen Fällen wird man wohl mit "try and error" und einigem Zeitaufwand sein System finden.

 

Für mich sieht es als sogenanntem "Algo-Trader" so aus, dass eher die Entwicklung neuer Systeme im Vordergrund steht und ich mit dem eigentlichen Trading nicht viel zu tun habe. Ich muss da einfach nur die Technik und die EA's überwachen und die Ergebnisse reporten und mit den Backtests abgleichen. Zum Entwickeln arbeite ich daher natürlich auch mit einer Backtesting Software und der zugehörenden Programmiersprache. In meinem Fall bin ich vor ein paar Monaten von "Tradesignal" auf "Amibroker" gewechselt und arbeite mich immer noch in den riesigen Funktionsumfang dieses Programmes ein.

 

Datenquelle für die Testreihen, die ich hier aufzeigen will und die letztendlich zu dem ganz oben gezeigten Ergebnis führen, sind im ersten Schritt kostenlose Daten von "histdata.com", die ich aber noch für unsere Zeitzone angepasst habe (das kann Amibroker zum Glück von Hause aus). Diese Daten sind mit etwas Vorsicht zu geniessen, da nicht klar ist wo sie herkommen. Ich vermute aber einmal, dass es sich um Daten eines amerikanischen Brokers handelt.
Um den Forewartest im Demokonto mit den Ergebnissen aus Amibroker abzugleichen, werde ich Livedaten von "JFD Brokers" nehmen (leider nur recht kurze Datenreihe), die im abonnierten Datenpaket von Tai-Pan-Realtime enthalten sind. Das Demokonto ist allerdings bei Tickmill und ich hoffe, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Ansonsten muss ich halt noch einmal auf ein Demokonot von "JFD-Brokers" wechseln.

 

Spreads, Kommissionen und Slippage habe ich bei allen Tests nicht berücksichtigt, da diese bei den verschiedenen Brokern so unterschiedlich ausfallen, dass sich hier kein allgemeiner Durchschnitt oder so etwas bilden lässt. Ob es sich lohnt, nur zu Zeiten niedriger Spreads zu traden wird sich zeigen, da ich in einem 2. Demokonto das gleiche System mit Spreadfilter laufen habe. Dort werden in den gehandelten Währungspaaren nur Trades zugelassen, wenn der Spread nicht größer als ein Pip ist.

 

Um das grundsätzliche System herauszufinden habe ich auf dem EURUSD die Versuchreihen gestartet. Trotzdem sollte das Ergebnis nach Möglichkeit auch auf anderen Paaren funktionieren, da ansonsten die Gefahr von Überoptimierungen ("curve-fitting") recht groß ist.
Außerdem werden Optimierungen auf einem Zeitraum vom 01.01.2007 bis 31.12.2015 durchgeführt. Danach wird geschaut, ob die Ergebnisse auch auf den Jahren 2016 und 2017 erfolgreich gewesen wären. Wenn dies nicht der Fall ist, kann man ebenfalls von "curve-fitting" ausgehen.

 

So, genug der Vorab-Informationen.
Im nächsten Teil gehe ich dann darauf ein, warum ich ein Mean-Reversion-System für den Forex-Markt entwickeln will, was Mean-Reversion bedeutet und auf welche Besonderheiten man dabei achten muss.

 


  • DaBuschi, MANDL2007, nightyhawk und 5 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #4
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Inspiriert von der "Double-7-Strategie", wie Larry Connors und Cesar Alvarez dies in ihrem Buch "Short Term Trading Strategies That work" vorgestellt haben, habe ich mir überlegt, dass "Mean-Reversion" eigentlich in dieser Form auch sehr gut im Forex-Markt funktionieren könnte.

Die in dem besagten Buch vorgestellte Strategie heisst "Double Seven", da sie im S&P500 zum nächsten Open Long geht, wenn ein tiefstes 7-Tage-Close erreicht wird und der Exit erfolgt dann, wenn ein neues, höchstes 7-Tage-Close erreicht wurde. Als Trendfilter wurde ein SMA 200 eingesetzt. Dieses einfache System sieht im Chart dann so aus, wie auf der nachfolgenden Grafik. Wie man sieht, habe ich Short-Regeln für mich hinzugefügt. Nachfolgend auch ein Performancereport für dieses System, das sogar seit 1990 erfolgreich gehandelt hätte und vielleicht auch davor, aber dafür hatte ich keine Daten. Die Ergebnisse sind ungehebelt.

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"Mean Reversion" heißt das Prinzip, dass Kurse dazu neigen, zu einem Mittelwert zurück zu kehren. Das kann man mit vielen Indikatoren wie Oszillatoren, Vola-Indis wie Bollinger-Bänder, als Abstand zu einem Gleitenden Durchschnitt etc. und eben auch als "Neue Hochs / Neue Tiefs" ausnutzen.
Im Forex-Markt ist es mir schon immer viel schwerer gefallen, vernünftige Systeme zu finden als in den Indizes. In den Indizes mit ihrer Long-Bias war es mmer leichter und auch Rohstoffe erscheinen mir in ihrem Verhalten einfacher zu traden - aber das ist wohl auch individuell verschieden.

Was für mich im FX bisher gut funktioniert sind Saisonalitäten und über das "Saisonalitäten-Tool" von Tai-Pan-EOD handele ich auch nur noch Forex und Rohstoffe mit bisher recht gutem Erfolg, obwohl das halt "nur" diekretionär und ohne Backtest geht. Das andere für mich erfolgreiche Prinzip sind Systeme wie "Friday-Market-Tamer", "Monday-Counter" oder "NFP-Counter" - wie hier im Forum vorgestellt und diskutiert - und die gehen alle davon aus, dass nach einem News-getriebenen Freitag die Kurse wieder zu einem Mittelwert zurückkommen - also Mean Reversion.

Ich habe mich daher entschlossen, ein MR-System analog zum "Double-7-System" zu entwickeln. Ob dies im Livetrading handelbar sein wird, wird sich natürlich noch zeigen müssen. Allerdings wollte ich nicht EOD - wie im Originalsystem - sondern Intraday handeln. Ein Timeframe, den ich persönlich recht gerne mag ist der Stundenchart. Da ist man vom Marktrauschen weit genug entfernt, hat aber immer noch eine vernünftige Anzahl an Trades und Gebühren sind nicht ganz so entscheidend wie in kleineren Timeframes.

Der Vorteil von MR-Systemen sind hohe Trefferquoten und niedrige Drawdowns, was psychologisch nicht zu unterschätzen ist. Der Nachteil besteht nach landläufiger Meinung darin, dass die Trades viel Raum brauchen und Stopps sehr schwierig zu gebrauchen sind. Larry Connors und Cesar Alvarez raten dann auch tatsächlich von Stopps bei MR-Systemen ab. Wenn man trotzdem nicht auf SL verzichten will - und ich will es definitiv nicht - liegt hier voraussichtlich eine der Herausforderungen.
Eine weitere Schwierigkeit bei MR-Systemen liegt darin begründet, dass man nicht in das sprichwörtliche "fallende Messer" greift. Daher sollte hier ein wie auch immer gearteter Filter für den übergeordneten Trend ganz entscheidend zu sein. Trotzdem wird man besonders bei Trendwechseln immer einmal wieder auch größere Verluste akzeptieren müssen, das CRV ist in der Regel daher nicht so prickelnd.
 

Schauen wir uns das Ganze erst einmal als "Double Seven" für Long und Short im Stundenchartan.

Getestet wurde vom 01.01.2007 bis Ende August 2017 auf kostenlosen Daten von "histdata.com". Zum entwickeln einer Strategie sind diese Daten ausreichend, um Backtestergebnisse später mit Demo- oder Livetrading abzugleichen verwende ich dann Daten von JFD-Brokers, die mir aber nur in viel kürzerem Zeitraum vorliegen.

Im Test verwende ich ein fiktives Konto von 10.000 € (oder $) und handele in jedem Trade die gesamte Equity. Dadurch ist also bereits ein Anti-Martingale-Ansatz als Money-Management implementiert. Ich bin mir natürlich bewusst, dass z.B. über CFD's die kleinste handelbare Einheit Microlots sind und somit erst ab einem Kontostand von 11K bzw. 9K wieder ein Microlot addiert bzw. subtrahiert werden könnte. Aber ich war zu faul dies über einen Loop in Amibroker zu programmieren und denke, dass diese Ungenauigkeit für die Backtests vernachlässigbar ist.

Getestet habe ich das System im EURUSD, als "günstigstem" Währungspaar vom Spread her. Ziel soll es aber am Ende sein, dass die Strategie auch ohne Anpassungen in möglichst vielen anderen Währungspaaren funktioniert.
Gebühren, Spread und Kommissionen wurden nicht berücksichtigt, da von Broker zu Broker sehr verschieden und schwer abzuschätzen. Trotzdem sollte man im Hinterkopf behalten, dass dies ein nicht zu vernachlässigender Faktor sein wird.
 

Wie man sieht ist das System mit diesen Grundeinstellungen schon profitabel, wenn auch nicht gerade berauschend. Trotzdem schon mal vielversprechend!

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Im nächsten Teil geht es dann darum, die Einstellungen des Systems auf die Gegebenheiten des Forexmarktes anzupassen.

 

P.S.: Wer gerne nähere Infos zum Originalsystem "Double-Seven" und meine Anpassungen haben will, kann sich auf meiner Webside (siehe Signatur) informieren.


Bearbeitet von Joachim108, 29 December 2017 - 09:01 Uhr,

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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
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  #5
OFFLINE   Joachim108

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BELIEBT

Moin,

es ist ja aschon einmal sehr schön, dass dieses System mit den Grundeinstellungen, die für den S&P500 auf EOD zugeschnitten ist zumindest schon ein positives Ergebnis im EURUSD auf dem Stundenchart haben. Das war nicht unbedingt zu erwarten, ist aber ein Indiz für die Robustheit des Systems. Trotzdem tickt der Forex-Markt ja nun ganz anders, als die Indize-Märkte, zumal der gehandelte Timeframe ja auch kleiner geworden ist. Daher wollen wir einmal schauen, ob es nicht bessere Systemeinstellungen für unser Mean Reversion FX-System gibt.

 

Im ersten Schritt habe ich mir erst einmal die Periodeneinstellungen von bisher 7 Bars für den Einstieg und 7 Bars für den Ausstieg angeschaut. Spätestens ab hier, wenn ich den Optimierer von Amibroker anschmeisse, bin ich recht froh, das nicht händisch machen zu müssen. In Amibroker kann ich mir die Ergebnisse der Optimierungen als 2D- oder 3-Grafiken anzeigen lassen, Da wir jetzt zwei Parameter gleichzeitig optimieren kommt natürlich eine 3D-Grafik dabei heraus. Ich habe beide Parameter von "3" bis "21" getestet und in der ersten Grafik nach dem ProfitFaktor optimiert.

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Erfreulich ist, dass es kaum Werte-Kombinationen gibt, die nicht profitabel gewesen wären. Zu erkennen ist weiterhin eine Tendenz, dass die Entry-Bars eher höhere Werte und die Exit-Bars eher niedrigere Werte haben sollten.
Dann habe ich mir die gleiche Optimierung noch einmal nach dem maximalen Drawdown sortiert:

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Die Auswahl der Parameter für das System ist nun ein wenig Geschmackssache und ich habe das Ganze natürlich für mich handelbar ausgewählt. Da man die Grafiken in alle Richtungen drehen kann, konnte ich außerdem noch einen genaueren Blick werfen und habe mich entschieden ein Entry bei einem neuen 20-Bar Hoch/Tief bezogen auf den Schlußkurs zu wählen. Wahrscheinlich wären noch höhere Einstellungen sogar noch besser, aber dann würde die Anzahl der Trades auch irgendwann für mein Trading zu gering. Für die Exit-Bars habe ich mich am Drawdown orientiert und eine Einstellung von "3" gewählt.

Als dritten Optimierungsparameter geht es dann darum, ob der SMA200 gut gewählt ist. Dazu habe ich zwei Optimierungsläufe gemacht, die einen SMA und einen EMA in den Einstellungen von "50" bis "200" in großen Schritten anschaut. Ich suche hier nicht die beste Einstellung, da bereits zwei Freiheitsgrade optimiert sind und ich Curvefitting unbedingt vermeiden will. Daher soll die Einstellung des Trendfilters nur der groben Betrachtung dienen.

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Die Werte sehen sehr stabil aus und der SMA200 könnte eigentlich bleiben, aber ich habe mich trotzdem für einen EMA150 entschieden, da ich mir durch einen schnelleren Gleitenden Durchschnitt eine kleine Risikoreduzierung erhoffe.

 

Das Ergebnis der Optimierungen findet sich dann im Backtest wieder, der genau wie die Optimierungen nur bis Ende 2015 gemacht wurde:

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Wenn wir das System überoptimiert hätten, müsste es mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft versagen. Daher habe ich jetzt die Jahre 2016 und 2017 noch einmal mit getestet und wie man sieht, haben auch beide sogenanntenOut-Of-Sample-Jahre einen Gewinn eingefahren.

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Im nächsten Teil geht es dann um Stopps.


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  #6
OFFLINE   traderdoc

Ich bin ja ein Fan von Mathematik und in gewisser Weise auch berufsbedingt von Statistik, und wenn dann alles
noch dreidimensional und zusätzlich in Farbe dargestellt wird, dann geht das sprichwörtlich schon ab, wie Schmidt's
Katze.

Aaaaaber!!!

Was bringt denn nun der reale Test, also der Test im Live-Konto? Das sog. wirkliche! Leben. Solange man sich in der
Komfortzone der Statistik und der Demokonten bewegt, ist das Leben einfach. Ich kann zwar in den Supermarkt gehen,
um mir die schönen Dinge des täglichen Konsums anzusehen, kann mich daran erfreuen, was man so alles haben könnte,
aber kaufen und besitzen kann ich das erst, wenn ich dafür hart bezahle.

Also, wie sieht das Teil in der harten Realität aus?

traderdoc
  • DaBuschi und asfranz gefällt das
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #7
OFFLINE   Joachim108

Ich bin ja ein Fan von Mathematik und in gewisser Weise auch berufsbedingt von Statistik, und wenn dann alles
noch dreidimensional und zusätzlich in Farbe dargestellt wird, dann geht das sprichwörtlich schon ab, wie Schmidt's
Katze.

Aaaaaber!!!

Was bringt denn nun der reale Test, also der Test im Live-Konto? Das sog. wirkliche! Leben. Solange man sich in der
Komfortzone der Statistik und der Demokonten bewegt, ist das Leben einfach. Ich kann zwar in den Supermarkt gehen,
um mir die schönen Dinge des täglichen Konsums anzusehen, kann mich daran erfreuen, was man so alles haben könnte,
aber kaufen und besitzen kann ich das erst, wenn ich dafür hart bezahle.

Also, wie sieht das Teil in der harten Realität aus?

traderdoc

Hallo Traderdoc,

 

ich entwickel ja nun öfter Handelssysteme und gebe dir insofern völlig Recht, dass der letzte Schritt in den realen Handel nicht so häufig vorkommt. Die meisten Systeme werden aus diversen Gründen unterwegs verworfen - traurig aber wahr. Aber einige wenige überwinden alle Hürden und schaffen es halt in den Livehandel. Das zugrunde liegende System von Larry Connors ist ein Beispiel dafür, auch wenn es den US-Markt auf EOD handelt.
Ich möchte hier einfach aufzeigen, wie man beim Entwickeln eines Systems vorgehen kann und zum Teil auch sollte. Dieses System hat meiner Meinung nach Potential in den Livehandel zu kommen, aber das wird sich zeigen...
Ich beschreibe ja jetzt noch das Thema Stopps und Money-Management und werde das Ganze dann auch noch auf anderen Währungspaaren testen.

Da ich der Endergebnis schon kenne läuft das fertige (zumindest vorläufig) auch schon im Demokonto. Ich mache es dann so, dass ich die Demotrades mit den Trades aus dem Backtester vergleiche und eventuell Anpassungen vornehmen muss. Wenn das dann grundlegend übereinstimmt schaue ich mir an, ob ich dieses Endergebnis live handeln will und mache dies dann. Im Livehandel fange ich dann mit kleinen Lotgrößen an, da hier die Slippage noch ein neuer Faktor ist. Habe ich dann einige Livetrades genmacht, kann das System mit voller Lotsize (was auch immer das heisst) gehandelt werden. Aber trotzdem wird das System dann weiter überwacht und bei Erreichen bestimmter Umstände angepasst oder wieder aus dem Handel genommen.
 

Das ist meine Art zu handel und genau die möchte ich hier beschreiben!
Ich möchte meinen Systemen (das ist niemals nur eines) Vertrauen können und da sind Statistiken ganz schön hilfreich.


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  #8
OFFLINE   traderdoc

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BELIEBT

Dass ich Handelssysteme nicht unbedingt selber entwickle, liegt einfach daran, dass die Kunden ihre Handelssysteme einfach vorgeben und dann wird nahezu 1:1 der EA danach programmiert.

Und ich habe in der langen Zeit wirklich viele Programme geschrieben. Diejenigen Kunden, die mir am schnellsten, präzisesten und v.a. die mir an ihrem händischen Traden ein beschriebenes Handelssystem

gesendet haben, waren auch diejenigen, die mit mir am längsten zusammengearbeitet haben. D.h. diejenigen haben bereits im Vorfeld "diverse Statistiken", sei es auf rein visueller Basis bis hin zu

professionell ausgewerteten Excel-Tabellen o.ä., angefertigt und verarbeitet, so dass eben daraus ein handfestes, in einen EA umsetzbares Handelssystem resultierte.

 

Was will ich damit sagen: Von den o.g. waren wiederum diejenigen am meisten mit Ihren EAs zufrieden (was die Perforemance anbelangt), die bereits zuvor auf dem Live-Konto händisch ihr System

getradet haben. D.h. jegliches Probieren mittels Strategietester, Statistikprogrammen oder Demo-Konten ist nichts, aber auch gar nichts bzgl. des Real-Tests. Ich habe mich nach gut 8 Jahren von jeglichen

Strategietestprogrammen verabschiedet, benutze die nur noch zur schnellen Programmüberprüfung und empfehle jedem Kunden, seinen individuellen EA für ein paar Tage auf möglichst vielen Märkten und TimeFrames im

Demo laufen zu lassen, um selber das Gefühl für das Programm zu bekommen (was er ja so oder so bereits hat durch seine Vorgabe), dass der EA das Handelssystem richtig befolgt und dann kommt

die Nagelprobe - der Live-Test auf dem Real-Konto - unter anfänglicher Beobachtung und kleinsten Lotgrößen. Läuft dann alles am Schnürchen, kanns ans Geldverdienen gehen.

 

traderdoc


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  #9
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Dass ich Handelssysteme nicht unbedingt selber entwickle, liegt einfach daran, dass die Kunden ihre Handelssysteme einfach vorgeben und dann wird nahezu 1:1 der EA danach programmiert.

Und ich habe in der langen Zeit wirklich viele Programme geschrieben. Diejenigen Kunden, die mir am schnellsten, präzisesten und v.a. die mir an ihrem händischen Traden ein beschriebenes Handelssystem

gesendet haben, waren auch diejenigen, die mit mir am längsten zusammengearbeitet haben. D.h. diejenigen haben bereits im Vorfeld "diverse Statistiken", sei es auf rein visueller Basis bis hin zu

professionell ausgewerteten Excel-Tabellen o.ä., angefertigt und verarbeitet, so dass eben daraus ein handfestes, in einen EA umsetzbares Handelssystem resultierte.

 

Was wil ich damit sagen: Von den o.g. waren wiederum diejenigen am meisten mit Ihren EAs zufrieden (was die Perforemance anbelangt), die bereits zuvor auf dem Live-Konto händisch ihr System

getradet haben. D.h. jegliches Probieren mittels Strategietester, Statistikprogrammen oder Demo-Konten ist nichts, aber auch gar nichts bzgl. des Real-Tests. Ich habe mich nach gut 8 Jahren von jeglichen

Strategietestprogrammen verabschiedet, benutze die nur noch zur schnellen Programmüberprüfung und empfehle jedem Kunden, seinen individuellen EA für ein paar Tage auf möglichst vielen Märkten und TimeFrames im

Demo laufen zu lassen, um selber das Gefühl für das Programm zu bekommen (was er ja so oder so bereits hat durch seine Vorgabe), dass der EA das Handelssystem richtig befolgt und dann kommt

die Nagelprobe - der Live-Test auf dem Real-Konto - unter anfänglicher Beobachtung und kleinsten Lotgrößen. Läuft dann alles am Schnürchen, kanns ans Geldverdienen gehen.

 

traderdoc

Gebe dir in den meisten Punkten Recht. Die Nagelprobe ist der Livetest und vorher im Demo den EA überprüfen etc. ist wohl selbstverständlich.
Das diejenigen deiner Kunden am schnellsten zum Ziel kommen, die vorher händisch oder mit Excel etc. schon herausgefunden haben was sie wollen, glaube ich dir unbesehen.

In einem Punkt bin ich aber anderer Meinung:
Ein Backtest per Software führt sehr wohl auch zum Ziel, geht sehr schnell und man kann sehr viele Optionen testen, für die man ansonsten ewig lange brauchen würde.Die Voraussetzung ist nur, dass man es richtig macht. Keine der üblichen Fehler einbaut (wie z.B. in die Zukunft schauen etc.) und curvefitting meidet wie der Teufel das Weihwasser.

Danach ist es bei einfachen Systemen eine Sache von manchmal nur wenigen Minuten, bis dann der EA daraus geworden ist.

Das System, welches ich hier beschreibe sieht im Backtest und EA über den gleichen Zeitraum im Vergleich z.B. dann so aus:

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Die Ähnlichkeit ist da, aber in AB habe ich 281 Trades und im MT4 252 Trades. Da muss ich noch herausfinden wo die Unterschiede liegen, aber grundsätzlich haben die Kurven und Performancewerte Ähnlichkeit miteinander und somit sieht es immer noch vielversprechend aus.
Ich weiss sicher, dass ich mit meiner Methode zu profitablen Systemen komme, die ich sehr gut und profitabel traden kann!


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  #10
OFFLINE   marty

Ich finde es toll wie Du das System präsentierst, aber wenn ich die Statistiken richtig lese dann war das System 2017 bisher nicht erfolgreich und auch 2016 nicht, davor in den Jahren auch eher selten.
Insgesamt war die Performance schon positiv, aber es gab Jahre des DD.w

Gut, mag bei Konten von 100.000 Euro was bringen, aber bei unseren Retail Accounts ist das verschwendete Zeit in meinen Augen. Für den minmimalen Erfolg ist das einfach zu wenig.

Das soll kein Angriff sein Joachim, bitte nicht falsch verstehen, aber meine Zeit ist zu knapp für die wenigen Prozente.

Korrektur: oder ich hab bei den ganzen Tabellen was falsch gelesen, 13,77% ist die Gesamtperformance?

Bearbeitet von marty, 30 December 2017 - 16:06 Uhr,

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  #11
OFFLINE   Joachim108

Ich finde es toll wie Du das System präsentierst, aber wenn ich die Statistiken richtig lese dann war das System 2017 bisher nicht erfolgreich und auch 2016 nicht, davor in den Jahren auch eher selten.
Insgesamt war die Performance schon positiv, aber es gab Jahre des DD.w

Gut, mag bei Konten von 100.000 Euro was bringen, aber bei unseren Retail Accounts ist das verschwendete Zeit in meinen Augen. Für den minmimalen Erfolg ist das einfach zu wenig.

Das soll kein Angriff sein Joachim, bitte nicht falsch verstehen, aber meine Zeit ist zu knapp für die wenigen Prozente.

Korrektur: oder ich hab bei den ganzen Tabellen was falsch gelesen, 13,77% ist die Gesamtperformance?

Hallo marty,

 

Ich bin ja mit der Systementwicklung noch nicht fertig und die letzten Jahre waren auch so schon profitabel (im Testzeitraum von 11 Jahren sogar alle Jahre)!!!
Ich will das Ganze ja auf mehren Paaren handeln und vielleicht würde man ja mit einem Money-Management noch einen Turbo einschalten :Whistle:

Hier mal ein Beispiel, bei dem 2016 und 2017 nicht so schlecht aussehen und wenn man mehr Drawdown aushalten will, kann man das auch noch mehr hebeln...

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Bearbeitet von Joachim108, 30 December 2017 - 16:27 Uhr,

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Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #12
OFFLINE   marty

Das sieht schon besser aus. Freue mich auf die weitere Entwicklung
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  #13
OFFLINE   Joachim108

Stopps

 

Das Thema Stopps ist ja immer so eine Sache und oftmals muss man sich fragen, was dient dem System und was dient den Nerven des Traders. Ich weiss, dass Break-Even-Stopps und Profit-Targets gerne angewandt werden, aber nach meinen Tests sehr selten ein System verbessern - zumindest bei den Systemen, die schon ein klares Exit haben und daher nicht zwingend ein Profit-Target brauchen. Zumindest bei Mean-Reversion-Systemen sollte man sich immer auch einen Timestopp anschauen. Für mich persönlich ist ein Stopp-Loss ein Muss, auch wenn ich ihn oft soweit weg lege, dass er nur als Katastrophenstopp dient, falls mal wieder eine Notenbank durchdreht oder irgendwelche Hochhäuser in die Luft fliegen.

 

Fangen wir also mit dem SL an, den ich einmal als festen PipStopp und einmal als Vielfaches der ATR10 genommen habe. Letzteres hat den Vorteil, dass hier die vorherrschende Volatilität für den SL berücksichtigt wird, was oftmals der bessere Sl ist - aber nicht in diesem Fall. Man könnte auch einen festen SL auf Basis von Prozent des Eröffnungskurs machen, aber darauf habe ich hier verzichtet.
Ich habe mich aufgrund der beiden nachfolgenden Grafiken für einen SL von 150 Pips entschieden. Dieser SL wäre lt. Backtest in 11 Jahren bei 1500 Trades nur 10X getriggert worden - also quasi ein Katastrophenstopp, der aber ab und zu auch mal teuer werden könnte.

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Als nächstes habe ich mir dann Timestopps nach einer bestimmten Anzahl Bars angeschaut. Ein Wert von 10 Bars ist fast genau so gut wie der SL, hat aber den Nachteil bei "Schwarzen Schwänen" nicht sicher zu schützen. Eine Kombination von SL und Timestopp ist dagegen wieder leicht schlechter als lediglich der SL - aber das ist hier eine Frage des Geschmacks und beides wäre etwa gleichwertig möglich. Das eine liegt in manchen Marktphasen leicht vorne, das andere in anderen Phasen.

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Ein Trailingstopp von z.B. 150 Pips bringt im Endergebnis keinen Vorteil zu einem festen SL - das sieht man zwar nicht auf dem Test, aber ich habe es mir näher angesehen. Wenn jemenad dieses System oder eine Abwandlung davon diskretionär handeln möchte, wäre ein Trailingstopp auch deutlich aufwändiger.

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Als letztes habe ich mir ein Take-Profit angeschaut, obwohl mit dem vorhandenen Exit ja eigentlich schon eine Art TP enthalten ist. Ein TakeProfit mit festen Punkten bringt dann auch keine Verbesserung, sondern begrenzt in diesem Fall einfach die Gewinne oder kommt nicht zum Tragen, wenn er zu weit weg liegt. Man könnte überlegen, einen festen TP oder auf Basis der ATR anstatt des normalen Exits zu installieren - diese Möglichkeit habe ich aber nicht näher betrachtet,
Auf der nachfolgenden Grafik sieht man, dass ein TP von 50 Pips ziemlich heraussticht. Solche Peaks sollte man mit Vorsicht betrachten, da sie schnell verschwinden, wenn sich der Markt ändert. Wie gesagt wäre aber auch diese Einstellung von 50 Pips als TP keine Verbesserung des Systems.

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Ich werde alle weiteren Betrachtungen lediglich mit einem festen SL von 150 Pips machen.

Im letzten Teil geht es dann darum, das System auf mehreren Währungspaaren zu testen und mit einem Money-Management den Turbo dazu zu schalten.


Bearbeitet von Joachim108, 31 December 2017 - 11:32 Uhr,

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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

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  #14
ONLINE   €urix

Ein Wert von 10 Bars ist fast genau so gut wie der SL, hat aber den Nachteil bei "Schwarzen Schwänen" nicht sicher zu schützen.

Bei schwarzen Schwänen muss man schon sehr viel Glück haben wenn überhaubt ein SL greift.


  • Joachim108 gefällt das

KLICK MICH und MICH und wenns leicht geht MICH AUCH NOCH :Whistle:


Da will man Putzen, stolpert aber so ungünstig, dass man plötzlich zugedeckt im Bett liegt. Da kann man echt nichts machen


  #15
OFFLINE   Joachim108

Bei schwarzen Schwänen muss man schon sehr viel Glück haben wenn überhaubt ein SL greift.

Stimmt, aber besser die Chance auf Glück als gar keine...
Ich weiss von einer Traderin, die - nachdem die Schweizer Notenbank die Unterstützungskäufe aufgegeben hat - mit einem SL ganz normal aus dem Markt kam, statt ihr Konto zu schrotten, wie so viele andere.
Das ist zum Teil zumindets auch eine Frage des Brokers - in diesem Fall JFD.


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #16
OFFLINE   Wiener

Ich weiss von einer Traderin, die - nachdem die Schweizer Notenbank die Unterstützungskäufe aufgegeben hat - mit einem SL ganz normal aus dem Markt kam, statt ihr Konto zu schrotten, wie so viele andere.

Also aus meiner Sicht ist da der Fehler das man WP wo die Notenbank insistiert, als Retailer nicht mehr handeln sollte!

 

@Joachim, interessant ist das Du noch immer von einem unfertigen Sstem sprichst. Mir ist nicht klar wie das Forum dir helfen oder mitwirken kann und soll-ohne das Regelwerk des EA zu kennen...die Chartbilder von hätte hätte SL Varianten, helfen eigentlich nicht weiter.

So wie dein Aufwand hier ansteigt, müsste es bereits ein bestehendes Grundgerüst geben, das Finetuning passiert offensichtlich hier.

(Nicht als Kritik sondern als Verwirrung zu verstehen, deswegen ist in dem Thread auch so wenig los)

 

Wiener


Bearbeitet von Wiener, 31 December 2017 - 14:52 Uhr,

  • Joachim108 gefällt das

Don't confuse my personality with my attitude...
My personality is who I am.
My attidude depends on who you are...


  #17
OFFLINE   Joachim108

Also aus meiner Sicht ist da der Fehler das man WP wo die Notenbank insistiert, als Retailer nicht mehr handeln sollte!

 

@Joachim, interessant ist das Du noch immer von einem unfertigen Sstem sprichst. Mir ist nicht klar wie das Forum dir helfen oder mitwirken kann und soll-ohne das Regelwerk des EA zu kennen...die Chartbilder von hätte hätte SL Varianten, helfen eigentlich nicht weiter.

So wie dein Aufwand hier ansteigt, müsste es bereits ein bestehendes Grundgerüst geben, das Finetuning passiert offensichtlich hier.

(Nicht als Kritik sondern als Verwirrung zu verstehen, deswegen ist in dem Thread auch so wenig los)

 

Wiener

Hallo Wiener,

 

das Regelwerk stand von vorneherein fest, da ich das System fertig hatte, bevor ich den Thread hier eröffnet habe. Ich zeige hier lediglich auf, wie ich zu dem Regelwerk gekommen bin. Ich möchte hier aufzeigen, wie ich trade, bzw. in welchen Schritten ich zu einem (hoffentlich) funktionierenden System komme. Vielleicht inspiriert es einige für ihr Trading und alle anderen lesen andere Threads...

 

Insofern erwarte ich von dem Forum hier in Bezug auf diesen Ansatz eigentlich nichts, aber der Austausch mit anderen ist mir halt wichtig und wenn ich etwas bekommen möchte, muss ich auch etwas geben!
Ob das System auch den letzten Schritt, nämlich den vom Demo- ins Livekonto schafft steht aber noch nicht fest, da ich ohne Gebühren, Spreads und Slippage getestet habe und das halt noch abgecheckt werden muss. Außerdem könnte im Vergleich zwischen Backtest und Demokonto noch ein Programmierfehler zu Tage treten - passiert auch manchmal.

Wenn diese Hürde auch noch genommen wird, werde ich ein Live-Konto eröffnen und hier im Forum dann live traden - aber so weit sind wir noch nicht. Es wird wohl nicht überraschen, dass 95% der von mir getesteten Systeme nie im Livehandel ankommen, aber 5% eben doch und dieses System hat zumindest das Potential.

 

Wenn du dich aber fragst, warum ich das hier veröffentliche - zumindest entnehme ich das deinem Statement? Das hat dann mehrere Gründe:
Einmal hasse ich Kleingeistigkeit bei mir - mein System, mein Gewinn, mein, mein mein... O:)

Ich glaube weiterhin nicht daran, dass ein veröffentlichtes System wie dieses durch die Veröffentlichung nicht mehr handelbar wäre und selbst wenn, gibt es tausende andere, funktionierende Systeme. Und selbst der hier aufgezeigte Ansatz lässt sich durch diverse Änderungen immer noch profitabel handeln. Andere Timeframes, Entry- und Exit-Werte etc....

Der heilige Gral besteht doch nicht aus Entrys und Exits, sondern liegt im Trader, der seine Regeln diszipliniert anwendet und Vertrauen in sein Trading hat. Da liegt doch bei den Meisten das eigentliche Problem.

Ich kann dir aber versichern, dass ich bei der Veröfffentlichung von Systemen auch immer erst einmal zucke und es dann als Übung betrachte. Ein reicher Geist entsteht in meiner Welt durch Freigebigkeit und nicht durch Geld! Das Geld kommt von alleine...

 

P.S.:
Die Regeln des Systems liegen zwar jetzt schon völlig offen, wenn man aufmerksam mitgelesen hat. Wenn der letzte Teil meiner Systementwicklung morgen gepostet ist, gibt es aber noch eine Kurzform der Regeln ohne viel drumherum :welldone:

 

P.P.S.:
Ich überlege sogar, das Ganze noch zu überarbeiten und der Traders anzubieten. Die müssten eigentlich sehr interessiert sein und damit könnte man auch etwas Werbung für die Forexfabrik machen.


Bearbeitet von Joachim108, 31 December 2017 - 15:56 Uhr,

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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #18
OFFLINE   Joachim108

Mehrere Währungspaare

 

Im letzten Teil der eigentlichen Systementwicklung soll es zunächst darum gehen, das fertige System unverändert auf andere Währungspaare anzuwenden. Statt ein Forex-System auf z.B. 5 Paare anzuwenden, könnte man ja auch denken, einfach 1 Paar nehmen und die fünffache Positionsgröße handeln ist das Gleiche. Das stimmt aber natürlich nicht, denn erhofft wird durch den Handel auf mehreren Paaren eine Glättung der Performancekurve und eine Reduzierung des Drawdowns. Dieser Effekt würde zustanden kommen, wenn die Korrelation zwischen den Paaren nicht zu groß ist und einem Verlierer in einem Paar ein Gewinner in einem anderen entgegensteht. Bei der hohen Trefferquote des Systems stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

Ich habe das System daher erst einmal auf diversen Majors angeschaut (EURUSD, GBPUSD, USDCCHF, AUDUSD, USDCAD und USDJPY). Dabei stellte sich heraus, dass alle Paare in den letzten 11 Jahren Geld verdient hätten - klasse. Allerdings sehen die Kurven vonGBPUSD und USDJPY nicht sehr schön aus und es wäre hier zu heftigen Drawdowns gekommen. Den GBPUSD habe ich daher rausgeschmissen und den USDJPY durch den EURJPY ersetzt, der wesentlich besser aussah:

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Die Gesamtperformance über 5 Währungspaare ohne Money-Management, - also immer 1 Minilot bei einem Konto von 10K gehandelt, - sähe dann so aus:

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Die Kurve sieht gut aus und auch der relativ niedrige maxDrawdown lässt Platz, nach oben. Mit den jährlichen Erträgen, wären manche Trader aber vielleicht noch nicht zufrieden :O:

 

Money-Management

 

Ein grosses Thema, dass ich nicht vertiefen will. Ich habe hier zu Testzwecken ein ganz einfaches Ant-Martingale-System eingebaut, dass immer die Kontogröße mal einem Hebel handelt. Wir gehen von einem Konto aus, das mit 10.000 € kapitalisiert ist. Die Positionsgröße am Anfang beträgt bei einem Hebel von 1 daher ebenfalls 10.000 € (also 1 Minilot), bei einem Hebel von 2 daher 2 Minilots und bei einem Hebel von 5 natürlich auch 5 Minilots. Wenn das System Gewinne macht und deshalb mehr Geld auf das Kontokommt, erhöht sich entsprechend die Anzahl an Lots und in Verlustphasen wird bei diesem Prinzip mit kleineren Handelsgrößen in den Markt gegangen. Also der typische Anti-Martingale.

Hier die Ergebnsse mit Hebel 1, 2 und 5:

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Wie man sieht, kann man ein identisches System mit einem Money-Management noch einmal richtig puschen (aber auch das Risiko erhöhen) und wahrscheinlich lohnt es sich, sich mit verschiedenen MM-Methoden näher zu beschäftigen.

 

Zusammenfassung

 

Bei der Optimierung der Parameter bin ich sehr vorsichtig vorgegangen, um Curve-Fitting zu vermeiden. Letztendlich wurden nur die beiden Parameter für Entry und Exit optimiert und ich habe es auch hier vermieden, Long und Short getrennt zu betrachten. Der Stopp ist lediglich ein Katastrophenstopp, der nicht zur Optimierung zählt. Das System wurde dann unverändert auf andere Paare angewandt und funktionierte auch dort, was sehr gut ist. Natürlich könnte man auch für jedes Paar die optimalen Regeln testen, aber das wäre dann wohl im realen Handel nicht mehr realistisch, da definitiv eine Anpassung des Systems an die Vergangenheit.

 

Ich habe jetzt über mehrere Tage aufgezeigt, wie man zu einem am Ende hoffentlich erfolgreichen Handelssystem kommt. Nach meiner Erfahrung geht das in 95% der Fälle schief, aber 5% schaffen es in den Livehandel und dieses System ist jetzt bereits in der Phase "Demokonto" angekommen, was auch schon nicht viele Systeme schaffen - es sieht also recht vielversprechend aus, dass dieses System im Livehandel bestehen könnte.

Was jetzt noch getestet werden muss ist, wie Gebühren und Spreads im Demohandel das System verändern und im (eventuellen) Livehandel später die Slippage. Außerdem muss ich im Demohandel die Trades aus Backtest und Demokonto miteinander vergleichen, da immer noch Programmierfehler vorhanden sein könnten.


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  #19
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Die Kurzfassung

 

Ich wollte in diesem Thread nicht einfach ein System vorstellen, sondern den Weg, wie man zu einem funktionierenden System kommen kann - sozusagen von der Idee bis zum Livehandel (obwohl wir da noch nicht sind).
Wenn ich das System einfach hätte vorstellen wollen, hätte dieser eine Post genügt, ohne den ganzen statistischen Schnickschnack. Hier also dann die Zusammenfassung der Systemregeln:

 

Systemart: Mean-Reversion

Underlying: Forex( EURUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURJPY)

Timeframe: H1 (Stundenchart)
Money-Management: Anti-Martingale
Handelsart: automatisiert oder diskretionär
 

 

Entry-Regeln Long:

1. Der letzte Schlußkurs lag über einem EMA150

2. Der letzte Schlußurs war der tiefste Schlußkurs der letzten 20 Bars

3. Gehe Long zum Open

 

Exit-Regeln Long:

1. Der letzte Schlußkurs war der höchste Schlußkurs der letzten 3 Bars

2. Exit zum Open


Entry-Regeln Short:
1.) Der letzte Schlußkurs lag unter einem EMA150

2. Der letzte Schlußurs war der höchste Schlußkurs der letzten 20 Bars

3. Gehe Short zum Open

 

Exit-Regeln Short:

1. Der letzte Schlußkurs war der tiefste Schlußkurs der letzten 3 Bars

2. Exit zum Open

 

 

Stopp-Loss:

150 Pips als Katastrophenstopp

- alternativ kann ein 10-Bar-Stopp eingesetzt werden -


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  #20
OFFLINE   CashDigger

Danke für den interessanten Thread, als Systemtrader mit einer ähnlichen Herangehensweise sind diese Ausführungen ganz mein Ding.

Die Datenvisualisierung ist vor allem auch nützlich, da man direkt die Parameterstabilität anhand der Nachbarn sieht. Die Gefahr von Curvefitting ist auch eben lokale Parameterspitzen zu erhalten, dessen Nachbarschaftsverhältnisse dann aber ganz anders aussehen.

 

Diese Diskussion über denn Sinn vom Backtesten ist immer spannend. Ich bin der Überzeugung, wenn man sich der Stolperfallen beim Backtesten bewusst ist und diese entsprechend beachtet und seine Software im Detail kennt, gibt es keine bessere Methode schnell und über längere Zeit ein System zu bewerten. Diskretionär müsste man dazu erstmal das System konsequent traden, dessen Umsetzung keinerlei eine menschliche Eigenschaft zu sein scheint.

 

Zum Thema Gebühren und Slippage, ich teste Systeme eigentlich immer unter absoluten worst case Bedingungen, dass der Realhandel im besten Falle sogar deutlich besser ausfällt als der Backtest. Es wäre jetzt natürlich interessant wie das System mit Gebühren und Slippage läuft. Je geringer die Pipspanne, desto größer wird dieser Einfluss. Anhand von Statistiken der entsprechenden Märkte und des Brokers kann man dies meiner Meinung nach gut direkt in die Systementwicklung einbinden. Zum Spread nehme ich gerne noch einen Faktor dazu um die Kennzahlen noch künstlich zu verschlechtern, so kommt man recht nah an die reale Performance heran. Zum Optimieren des Faktors vergleiche ich die Kennzahlen der Realequity mit denen der Tests.

 

C$D


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