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Mean Reversion Strategie

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54 Antworten zu diesem Thema

  #41
ONLINE   asfranz

Hallo @Joachim,

 

das ist schon sehr krass, 

jetzt kommt es Natürlich drauf an was ich für ein Trader bin Scalper oder Langzeit Trader.

 

Ein Punkt bei der Broker Wahl wenn man oft Positionen über Nacht hält sind die Swap Kosten.

Auch da schwanken die Broker enorm. 


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Thema: Ups, Asfranz lernt Programmieren, mein erster EA

Definition der Handelsstrategie (hier geht es zu den Regeln)

 http://www.forexfabr...e-3#entry132160

 

 

 


  #42
OFFLINE   Joachim108

Hallo @Joachim,

 

das ist schon sehr krass, 

jetzt kommt es Natürlich drauf an was ich für ein Trader bin Scalper oder Langzeit Trader.

 

Ein Punkt bei der Broker Wahl wenn man oft Positionen über Nacht hält sind die Swap Kosten.

Auch da schwanken die Broker enorm. 

Hallo Franz,

 

sehe ich wie du. Einem längerfristigen Swing- oder gar Trendtrader sind die Gebühren egal - der achtet aber ganz gewiss sehr auf die Swaps oder handelt in anderen Instrumenten als CFS's.

Ich habe auch im System dieses Threads überlegt, ob ich zumindest immer am Freitagabend aus dem Markt gehe, um zumindest die doppelten Swaps und das doppelte Overnight-Risiko zu vermeiden. Da verliere ich ein wenig Performance, aber vielleicht mache ich das trotzdem!


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #43
ONLINE   asfranz

ja grad bei langen Trads achte ich sehr darauf....

 

bin grad an was zu errechnen und wenn ich es noch schaffe schmeiß ich es noch bis Ende Jannuar auf ein Testkonto.

 

aber mal schauen.... denn klein Vieh macht auch Miest....


Thema: Ups, Asfranz lernt Programmieren, mein erster EA

Definition der Handelsstrategie (hier geht es zu den Regeln)

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  #44
OFFLINE   Joachim108

Der Test im Demokonto ist ziemlich aufschlussreich!
Wie gesagt gibt es im Forex, als unreguliertem Markt, ja im Gegensatz zu den Futures keine "richtigen" Kurse und so macht jeder Broker, was er will.

Das führt nun dazu, dassein System, dass auf den Daten von JFD entwickelt wurde und nun in Demokonten von Tickmill und DirektbrokerFX läuft, als Ergebnisvölligunterschiedliche Trades und Ergebnisse bringt.

 

Hier mal ein Vergleich:

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Der Hammer ist aber der aktuelle Trade, der bei Tickmill eröffnet wurde und bei DirektbrokerFX nicht. Der Grund ist eine Stundenkerze, die unterschiedlicher nicht sein könnte:

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Ich hatte ja gehofft, dass ich früh in das Livetrading gehen kann, wenn die Ergebnisse von Backtest und Demokonto weitgehend übereinstimmen, was bei Indizes meistens klappt.

Das kann ich hier komplett vergessen und mir bleibt nichts anderes übrig, als mindestens 100 Demotrades zu machen und mich dann zu entscheiden, ob die Performance ausrechend ist.

Die Tendenz geht laut Backtest in Metatrader und dem Forwartest im Demokonto eindeutig Richtung DirektbrokerFX, zumal da die Gebühren am niedrigsten sind.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #45
OFFLINE   traderdoc

Wie sehen denn die Entrybedingungen konkret aus?

traderdoc

Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

 


  #46
OFFLINE   easyrider

Hallo Franz,

 

sehe ich wie du. Einem längerfristigen Swing- oder gar Trendtrader sind die Gebühren egal - der achtet aber ganz gewiss sehr auf die Swaps oder handelt in anderen Instrumenten als CFS's.

Ich habe auch im System dieses Threads überlegt, ob ich zumindest immer am Freitagabend aus dem Markt gehe, um zumindest die doppelten Swaps und das doppelte Overnight-Risiko zu vermeiden. Da verliere ich ein wenig Performance, aber vielleicht mache ich das trotzdem!

 

Mahlzeit.

Anmerken muss man hier, dass das Konto mit den Swaps für das Wochenende am Mittwoch belastet wird. Ob du am Freitag deine Positionen schließt oder nicht hat, soweit ich weiß, keinen Einfluss mehr auf die Wochenend-Swaps. Fakt ist, dass Mittwoch das dreifache des normalen Swaps fällig wird.

 


Bearbeitet von easyrider, 10 January 2018 - 10:52 Uhr,

Viele Grüße
easyrider

ForexFabrik Contest Dezember 2016: Platz 1!
ForexFabrik Contest November 2016: Platz 4!

  #47
OFFLINE   Joachim108

Wie sehen denn die Entrybedingungen konkret aus?

traderdoc

Das System aus diesem Thread (Du erinnerst dich an die 3D-Grafiken) geht z.B. Long zum Open, wenn der Trendfilter dies hergibt und der Close der letzten Kerze der tiefste Schlusskurs von 20 Kerzen war.


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #48
ONLINE   asfranz

Anmerken muss man hier, dass das Konto mit den Swaps für das Wochenende am Mittwoch belastet wird.

 

@Joachim, klar Swap ist Mittwoch, ich meinte am Wochenende Freitag reißen viele Broker zum Schluss den Spread sehr hoch.

da sollte man doch Orders die sehr nahe am Marktkurs liegen besser vor her Glatt stellen.


Thema: Ups, Asfranz lernt Programmieren, mein erster EA

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  #49
OFFLINE   €urix

Achtung, das mit den 3-fach Swaps ist nicht in jedem Underlying gleich, bei Indizis ist es meist der Freitag.

Um sicher zu gehen geht in die Marktübersicht, klickt mir der rechten Maustaste auf das Underlying und geht auf Spezificationen, dann scrollt runter auf den 3-days Swap.


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  #50
ONLINE   asfranz

Mache nur Devisen und da ist es so weit ich weis immer Mittwochs. Und ein mal hatte ich ja Brent Öl aber da war es ja auch Mittwochs...

Um auf der sicheren Seite zu sein einfach nach schauen und schon weis man es. 


Thema: Ups, Asfranz lernt Programmieren, mein erster EA

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  #51
ONLINE   ping

Wie gesagt gibt es im Forex, als unreguliertem Markt, ja im Gegensatz zu den Futures keine "richtigen" Kurse und so macht jeder Broker, was er will.

 

... na ganz so ist es nicht.

Schade, das auf deinen Bildern keine Zeitangaben zu sehen sind, da könnte man bei sich mal versuchen das nachzuvollziehen. Vielleicht kannst du die Zeitangaben noch mal nachsenden.

 

Klar ist Forex ein unregulierter Markt. Aber die Broker können (und werden auch nicht) machen was sie wollen und das aus folgendem Grund:

 

Wenn zwei Broker stark differierende Kurse anbieten, dann geben sie Tradern die Möglichkeit der Arbitrage. d.h. wenn du so etwas entdeckst, dann gehst du bei dem einen Broker short und bei dem anderen long und hast, (wenn die Ausführung stimmt) die Möglichkeit auf einen sicheren Gewinn.

 

Klar unterscheiden sich die Spikes bei Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnews manchmal erheblich voneinander (da fischt jeder Broker seine bei ihm liegenden SL's ab), aber das ganze spielt sich im Millisekundenbereich ab, weil sofort laufende Programme diese Unterschiede dedektieren, und genau so wie von mir beschrieben wegbügeln. Und da haben die Programme den größten Vorteil, die am nähesten am Geschehen sitzen.

 

Wäre und ist aber nicht meine Art zu traden.

 

ciao ping


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  #52
OFFLINE   Joachim108

Schade, das auf deinen Bildern keine Zeitangaben zu sehen sind, da könnte man bei sich mal versuchen das nachzuvollziehen. Vielleicht kannst du die Zeitangaben noch mal nachsenden.

 

Ja, die Zeitangaben folgen hier:
Es handelt sich um den USDCHF von gestern (9.1.18) ab der 14-Uhr-Kerze bis zur heutigen (10.1.18) 10-Uhr-Kerze.

Dieser riesige Unterschied hat aus der leicht grünen 23-Uhr-Kerze eine stark rote Kerze gemacht (s. Pfeile). Es sieht so aus, als wären die Kurse in kleinerem Timeframe wieder gleich, aber die Stundenkerzen beginnen scheinbar zu unterschiedlichen Zeiten???


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http://www.system-check.me


  #53
ONLINE   ping

23:00 Uhr ist ja außerhalb der Handelszeit des zu Grunde liegenden Futures (auch bei allen Devisen gibt es übrigens Futures). Da muss ich jetzt nicht unbedingt nachschauen. Manche Broker stellen auch außerhalb der Handelszeiten Kurse. Aber wer dann zu diesen Zeiten unbedingt handeln muss, hat noch Verbesserungspotential in seinem Trading.

 

Ich hatte mal vor einiger Zeit irgendwo hier einen Post gemacht, da ging es um abnormale Spikes bei IG zu Punkt 23:00 Uhr. Ich habe damals die Frage in die Runde gestellt, ob diese auch auf Live-Konten auftreten (ich habe nur ein Demokonto dort) und ob jemand mal versucht hat diese zu hedgen, in der Arbitrageform wie ich sie eben beschrieben habe. Auf dem Demokonto hatte das prima funktioniert. Hat aber, glaube ich, niemand geantwortet. Das allerdings habe ich schon bei so mancher Anfrage erlebt. Selbst bei Anfragen, die so ziemlich jeder hätte checken und beantworten können. (mal so am Rande bemerkt) :welldone1:

 

Aber wie schon geschrieben, ist das nicht mein Tradingansatz. Ich denke, der Broker würde auch nicht allzulange dabei tatenlos zusehen.


Bearbeitet von ping, 10 January 2018 - 18:16 Uhr,

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  #54
OFFLINE   Joachim108

Wochenbericht KW2

Es zeigt sich immer mehr, dass die Daten und somit der Broker für dieses System recht wichtig sind.
In der nachfolgenden Grafik zeigen sich mittlerweile doch recht große Unterschiede:

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Die größte Übereinstimmung besteht zwischen "JFD Brokers" und dem Backtest in Amibroker, was aber auch nicht verwunderlich ist, da das System halt in Amibroker auf Daten von JFD entwickelt wurde. Tickmill hat einen ganz unglücklichen Trade gemacht, der das Ganze stark in's Minus getrieben hat. DirektbrokerFX hat dagegen recht viele Trades ausgelassen und dabei die Performance deutlich nach vorne gebracht - das fällt aber wahrscheinlich unter die Rubrik "Zufall".
Warten wir die nächsten Wochen ab!


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  #55
OFFLINE   €urix

Ich habe damals die Frage in die Runde gestellt, ob diese auch auf Live-Konten auftreten (ich habe nur ein Demokonto dort) und ob jemand mal versucht hat diese zu hedgen, in der Arbitrageform wie ich sie eben beschrieben habe

@Inkatoni hat bewiesen das Arbitragetrading auf Livekonten nicht funktioniert.

November Contest Arbitragetrading auf Demo:

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MyFXBook:

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@Ikatonis Aussage nach Livetest: 

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