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Mean Reversion Strategie

- - - - - Mean Reversion

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78 Antworten zu diesem Thema

  #61
OFFLINE   Joachim108

Beim Währungspaar EURUSD und einem Spread von 0,5 Pips bei ActivTrades konnte bei meinem letzten Vergleich kein Broker mithalten.

 

Aber prinzipiell kann ich euch recht geben, ein Brokervergleich ist keine ganz einfache Aufgabe und sollte immer auf den jeweiligen Trader abgestimmt sein.
 

Ja, beim EURUSD ist Activtrades recht günstig. Der Durchschnittsspread liegt da bei 0,6 Pips und bei DirektbrokerFX bei 0,1-0,2(also 0,2).

Das Lot kostet bei DirektbrokerFX 2,40 €, die zusätzlichen 0,4 Pips Spread bei Activtrades schlagen mit ca. 4€ zu Buche. Damit zieht Activtrades in den Gebühren mit Tickmill gleich und ist günstiger als JFD.
Bei einigen anderen Währungspaaren ist Activtrades aber etwas teurer!


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #62
OFFLINE   Netsrac

Die Strategie gefällt mir sehr gut! Was ich mich aber frage: Wie hälst Du es eigentlich mit den News? Gerade heute sind ja nun wieder die NFP, aber auch andere Ereignisse beeinflussen unter Umständen ja doch recht stark. Lässt Du das System im Feuer oder schaltest Du vorher ab?


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  #63
OFFLINE   Joachim108

Die Strategie gefällt mir sehr gut! Was ich mich aber frage: Wie hälst Du es eigentlich mit den News? Gerade heute sind ja nun wieder die NFP, aber auch andere Ereignisse beeinflussen unter Umständen ja doch recht stark. Lässt Du das System im Feuer oder schaltest Du vorher ab?

Moin Carsten,

ich handel den Backtest, auch wenn das heute nicht unbedingt nur gut war. Ich hatte im Backtest geschaut, ob es Sinn macht den ersten Freitag im Monat - also die NFP - auszulassen und das kostet dann tatsächlich Performance. Als Systemtrader ist das dümmste, was man machen kann vom Backtest abzuweichen in der Hoffnung etwas zu verbessern - das klappt nur selten.

Ich handel also die News durch! Im Livekonto hatte ich heute einen Trade offen, als die NFP kamen und zwei Trades wurden aufgrund der News zum Stundenwechsel eröffnet. Diese beiden Trades sind mit Plus bereits wieder geschlossen. Der andere Trade läuft nicht so gut und ist momentan 200 € im Minus und gibt damit (wenn es so bleibt) etwa die Hälfte der Gewinne der letzten Woche wieder ab. Aber wie gesagt, der Backtest ist so besser und daher handel ich das auch so! Das Livekonto mit der 20/3-Strategie und einer etwas abgewandelten für den GBPUSD siehst du unten in meiner Signatur.

Im Contest-Konto, indem ich identisch handel, aber mit höherer Lotsize und nicht bei DirektbrokerFX sondern ActivTrades habe ich heute Glück gehabt. Der EA funktioniert bei AT nur mit einer kleinen Änderung und das habe ich heute endlich gecheckt - dadurch habe ich den Verlusttrade weggelassen und nur die beiden Gewinner mitgenommen.

Was ich aus dieser Erfahrung aber noch einmal backtesten werde ist, alle offenen Trades vor den NFP zu schliessen und erst danach wieder neue Trades erlauben - ich berichte, was dabei herauskommt.

LG, Joachim


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #64
OFFLINE   Joachim108

Ich habe die Idee, vor den NFP's aus dem Markt zu gehen getestet und auch dabei verliert man Performance. Lieber mal einen schlechten Freitag, aber dafür auf lange Sicht mehr Profit.


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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #65
OFFLINE   Netsrac

Das ist ja mal wieder eine interessante Aussage, Joachim. Ganz ehrlich, hätte nicht gedacht, dass das Durchhandeln sogar besser funktioniert.
Irgendwie aber auch wieder beruhigend, dass man keine komplizierten Newsfilter in den EA bauen muss. Danke!
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  #66
OFFLINE   Joachim108

Das ist ja mal wieder eine interessante Aussage, Joachim. Ganz ehrlich, hätte nicht gedacht, dass das Durchhandeln sogar besser funktioniert.
Irgendwie aber auch wieder beruhigend, dass man keine komplizierten Newsfilter in den EA bauen muss. Danke!

Für die Nerven ist so ein Newsfilter sicherlich besser, aber nicht für das Konto. Und da muss man sich halt entscheiden.
Langfristig mag durchhandeln zwar besser sein, aber heute hat es mich 150 € gekostet...


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #67
OFFLINE   Netsrac

..., aber heute hat es mich 150 € gekostet...

 

USDCAD?

Du wirst sicher viele Varianten getestet haben. Aber wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, eine Art dynamischen Stop einzubauen? Dieser würde den Trade immer dann beenden, wenn die elementare Einstiegsbedingung (hier Close<EMA150) nicht mehr gegeben ist. Beim ersten Close über dem EMA würde der Trade dann geschlossen.

Weiß nicht, ob das jetzt eine dieser aktionistischen Ideen ist, die man oft nach einem großen Verlust ausheckt und die dann alles verschlimmbessert. Mir scheint es aber so logisch(er) zu sein - einfach auch, weil die 150 Pips Stoploss so schrecklich weit weg zu sein scheinen.



  #68
OFFLINE   Joachim108

USDCAD?

Du wirst sicher viele Varianten getestet haben. Aber wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, eine Art dynamischen Stop einzubauen? Dieser würde den Trade immer dann beenden, wenn die elementare Einstiegsbedingung (hier Close<EMA150) nicht mehr gegeben ist. Beim ersten Close über dem EMA würde der Trade dann geschlossen.

Weiß nicht, ob das jetzt eine dieser aktionistischen Ideen ist, die man oft nach einem großen Verlust ausheckt und die dann alles verschlimmbessert. Mir scheint es aber so logisch(er) zu sein - einfach auch, weil die 150 Pips Stoploss so schrecklich weit weg zu sein scheinen.

Ja, das war der USDCAD!
Ich habe eben die von dir vorgeschlagene Variante durchgetestet. Wenn ich nach einem Trendwechsel-Close die Position schließe verschlechtert sich das System. Der PF sinkt von 1,3 auf 1,25 - die TQ sinkt von 67% auf 62% und der maxDD steigt von 10,8% auf 11,2%.

Man könnte die Variante sicherlich handeln, wenn es die Nerven schont, aber besser wird es nicht.

Mean Reversion bedeutet grundsätzlich, dass man größere Verluste in Kauf nehmen muss. Nicht umsonst raten Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch von jeglicher Art von StoppLoss bei MR ab. Dass ich einen Katastrophenstopp eingebaut habe ist eher ein Prinzip von mir. Man muss bei dieser Art von System damit leben können, dass Trades weit in den Verlust laufen können, um dann oftmals doch noch im Gewinn zu enden. Das ist der Preis, den man bei Mean Reversion zahlen muss, wenn man das handelt und ansonsten gibt es ja auch jede Menge anderer Handelsarten.
 


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  #69
OFFLINE   Netsrac

Danke für den schnellen Test und die aufschlussreichen Ergebnisse! Dir ein schönes Wochenende!
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  #70
OFFLINE   marty

Wobei das doch schon sehr gut aussieht, ich habe mal eine Custom Analyse mit einem 1k Account gemacht, da wären es im Januar 25,35% gewesen, sicher waren es noch wenig Trades, aber die Performance ist schon sehr stark. Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht. 


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  #71
OFFLINE   Joachim108

Moin,

 

hier mal ein kleines Update zum System.

Vorab sei zu erwähnen, dass ich im EA einen Fehler eingebaut habe, der auch nur für die Shorts relevant war. Bei den Long-Trades hatte ich alles richtig gemacht und bei den Shorts eine Zeile vergessen. Das hat dazu geführt, dassder EA in einer bestimmten, selten auftretenden Situation ganz viele Trades hintereinander geöffnet und geschlossen hat - hat mich 400 € gekostet und das Konto ist als Referenz dadurch nicht mehr relevant.

Hier aber mal der Auszug aus meinem Handelsjournal:

 

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Bisher sind 67 Trades gelaufen, die TQ beträgt 68,66% und der Profitfaktor 1,40.

 

Das System entspricht damit weitgehend den Backtests und bleibt weiterhin im Livetrading - aber mit korrigiertem EA!

 


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Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #72
OFFLINE   marty

Ich verfolge ja Deinen Account eifrig über MyFXBook, der 02.03. hatte mich aber schon verwundert, an einem Tag so ein hoher Verlust. Super dass Du den Fehler gefunden hast, ich bleibe weiter dran am System.


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  #73
OFFLINE   Joachim108

Ich habe in dem System jetzt 101 Trades im Livekonto gehandelt und damit sollte das Ganze mittlerweile auch statistisch relevant sein.

Der Livehandel entspricht mit einer Trefferquote von 69,31% ungefähr dem Backtest (68,24%). Der Profitfaktor ist mit 1,23 aber leider noch schlechter als im Backtest (1,34) und somit grenzwertig niedrig. Das System hat in den vergangenen, knapp drei Monaten insgesamt 215 Pips verdient. Das eigentliche Problem mit diesem Ansatz ist, dass viele kleine Gewinne immer wieder durch einige größere Verluste egalisiert werden. Ich werde es auf jeden Fall weiterhandeln, mir aber sicherlich noch eine Feinjustage einfallen lassen müssen und die Lotsize relativ klein halten (< 0,5 Lot).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Performancekurve über 101 Trades und im Konto waren das bei mir dann 449,51 € nach Abzug der Gebühren.

 

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  #74
OFFLINE   MANDL2007

Wie dem auch sei .... it looks very strong + serious !


"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #75
OFFLINE   marty

Was ist denn der Unterschied zwischen dem MR Forex Account und dem AT Live? 


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  #76
OFFLINE   Joachim108

Was ist denn der Unterschied zwischen dem MR Forex Account und dem AT Live? 

Hallo Marty,

 

der AT Live besteht kürzer und ist zudem noch im MyFXbook auf den Starttermin 01.03. gestellt, da ich den für den Contest nutze. Der MR Forex Account ist schon länger im Handel, nur hatte ich da ja diesen dummen EA-Fehler drin, weshalb er nicht mehr das eigentliche System repräsentiert. Daher muss ich halt auf mein Handelstagebuch in Excel für Auswertungen zurückgreifen.


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  #77
OFFLINE   marty

Servus, der Account ist jetzt komplett privat, darf ich fragen ob die Strategie durchgefallen ist oder ob Du nur noch die Ergebnisse postest, was meiner Meinung nach vollkommen ok wäre. 


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  #78
OFFLINE   Joachim108

Servus, der Account ist jetzt komplett privat, darf ich fragen ob die Strategie durchgefallen ist oder ob Du nur noch die Ergebnisse postest, was meiner Meinung nach vollkommen ok wäre. 

Hallo Marty,

 

beide Accounts sind nicht mehr einsehbar.
Der eine, weil ich das Konto aufgelöst habe (ich wechsel von DirektbrokerFX zu ActivTrades). Das andere Konto (mit dem ich letzten Monat im Contest war) nutze ich jetzt zusätzlich für zwei andere, neue Systeme die den Demotest bestanden haben. Somit ist das Konto für die "Mean-Reversion-FX" zukünftig nicht mehr aussagefähig.

Außerdem habe ich das System etwas angepasst (25in3out) und zusätzlich wurde der Trendfilter etwas verschärft. Dadurch bekomme ich jetzt weniger Trades, aber einen besseren Profitfaktor. Das grundlegende Problem des Systems - die teilweise heftigen Drawdowns - gibt es aber weiterhin leider. So war ich letzten Monat im Contest schon 18% im Plus gewesen, um dann mit 2% Minus zu enden! Auch wenn ich im Contest doppelte Lotsize gefahren habe, sind die Ausschläge nach oben und unten schon gewöhnungsbedürftig - zumindest für mich.

Diesen Monat handel ich das angepasste System wieder im Contest - allerdings habe ich das Ganze mit je einem System im Öl, im Gold und im DAX ergänzt. Aber alle FX-Trades sind immer noch das Mean-Reversion-System, wenn auch leicht an meine Bedürfnisse angepasst.


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  #79
OFFLINE   Joachim108

Mal wieder ein Update zu dem System. Ich habe einige Kleinigkeiten verändert, da mir die immer wieder auftauchenden Drawdowns zu gross waren und ein Profit-Faktor unter 1,5 ist ja auch nicht gerade hervorragend. Ich mache jetzt zwar weniger Trades, aber die Kennzahlen sind deutlich besser geworden.
Was habe ich verändert?

  • Aus 20/3 ist 25/3 geworden. Das ist nur eine Kleinigkeit, die auch nicht entscheidend ist. Aber nun kann ich das System eben umbenennen und es gibt ein paar Trades weniger
  • Die entscheidende Veränderung habe ich beim Trendfilter vorgenommen. Vorher war die Long-Ampel auf grün, wenn der Schlusskurs über dem Gleitenden Durchschnitt (MA) lag. Jetzt muss der Tiefstkurs über dem MA liegen. Die Shortampel war vorher grün, wenn der Schlusskurs unter dem MA lag, heute muss der Höchstkurs unter dem MA liegen.

Der Profitfaktor liegt jetzt bei 1,6, was gut handelbar ist und die Trefferquote bleibt mit 70% sehr hoch. Vor allem aber ist der durchschnittliche Jahresgewinn geteilt durch den maximalen Drawdown (CAR/MDD) bei 2,5 angekommen. Diese Kennzahl ist in der Amibroker-Gemeinde die entscheidende Zahl, um Systeme zu vergleichen (vielleicht etwas übertrieben?!), aber sie misst das Risiko auf intelligente Art und Weise. Alles über "1" gilt als gut und "2" als sehr gut. Dann muss die "2,5" hier wohl als excellent gelten. Jedenfalls verdient man im Jahresschnitt das 2,5-fache des höchsten historischen Drawdowns. Damit läuft man nicht so leicht Gefahr, "ewig und drei Tage" im Drawdown festzuhängen!

 

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P.S.: Die Ergebnisse des Livertradings stimmen weitgehend mit den Ergebnissen aus Amibroker überein.


Bearbeitet von Joachim108, 19 May 2018 - 20:17 Uhr,

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