Ich glaube DaBuschi meinte mal, dass zwischen CRV und Gewinnwahrscheinlichkeit eine Anti-Korrelation besteht. Heißt, je kleiner mein CRV ist umso höher ist die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Dubiose Forexgestalten pimpen damit ihre Backtestresults und können mit Gewinnwahrscheinlichkeiten von bis zu 99% aufwarten. Der geneigte Leser erkannt dann natürlich das Verhältnis von SL zu TP ;)!
Und wenn der SL dann doch mal VOR dem TP getroffen wird, ist im Regelfall das ganze Konto platt.
Genauso ist es und ohne sinnvollen Vorteil gegenüber dem Markt - sei es durch eine geprüfte und funktionierende Indikatorenkombination oder durch Chartformationen und was auch immer - wird man generell gegen den Markt verlieren, weil man unterm Strich bei CRV 1 langfristig auf eine Trefferquote von 50% kommen wird. Dies ist wie gesagt bei einem zufälligen Einstieg. Wenn man dann noch die Spreads und Gebühren berücksichtigt, wird aus +/-0 mal ganz schnell ein Verlust. Selbst ohne die Gebührenbetrachtung wird man langfristig Verlust machen auch wenn man ein CRV von 1 hat und eine Trefferquote von 50%.
Warum?
Nun ja, ganz einfach. Wenn ich 100€ habe und 1% gewinne, dann liege ich bei 101€. Wenn ich danach nach der Wahrscheinlichkeit 1% verliere, fällt mein Konto von 101€ auf 99,99€ denn 1% von 101 sind 1,01€. Hat man erst den Verlierer fällt das Konto von 100€ auf 99€ und wenn man dann 1% gewinnt, ist man auch bei 99,99€, weil 1% von 99€ eben 0,99€ sind.
Sinnvolles RM und MM wirkt sich also auch noch negativ auf die Equity-Kurve aus, selbst wenn es keinen Spread und Gebühren gibt. Aber die Alternative dazu ist eigentlich keine Alternative, denn kein RM und MM ist nunmal keine Alternative.
Am Ende der Diskussion steht nun also das Fazit. Was sollte man tun und was ist sinnvoll?
Nun, an dieser Stelle muß man logisch an die Sache herangehen.
Nehmen wir an, wir haben ein CRV von 1. Dieses legen wir im Vorfeld fest, weil es auch bei der hier vorgestellten Strategie so gehandhabt wird. Bei CRV = 1 haben wir aufgrund der Wahrscheinlichkeit bei einer unendlichen Testreihe eine Tendenz, bei einer Trefferquote von 50% anzulangen, wenn man keinen bestimmten Einstieg hat, der einen Vorteil verspricht. Um sein Ergebnis zu steigern hätte man theoretisch zwei Möglichkeiten.
- Ich erhöhe das CRV bei gleicher Trefferquote
- Ich erhöhe die Trefferquote bei gleichem CRV
Der erste Punkt scheidet aus, weil wir das CRV im Vorfeld fest definiert haben. Also bleibt uns nur die Möglichkeit, die Trefferquote zu erhöhen. Und hier wird der clevere Trader schon erkennen, worauf ich hinaus will. Wir können bei CRV von 1 unsere Trefferquote im Bereich 50,01% und 100% ansiedeln, um unser Ergebnis zu verbessern.
Jetzt nehmen wir ein CRV von 0,5, also SL ist doppelt soweit vom Einstieg entfernt wie der TP. Hier brauchts 2 Trades um einen Verlierer auszugleichen. Das entspricht einer Trefferquote von 66,67%. Wir haben also eine Range von 66,68% bis 100%, um unser Ergebnis zu steigern.
Bei einem CRV von 2, also SL die Hälfte vom TP, hätten wir beim zufälligen Einstieg langfristig eine Trefferquote von 33,33% zu erwarten. Um unser Ergebnis zu steigern, helfen uns Trefferquoten zwischen 33,34% und 100%.
Weiterhin nehmen wir an, dass wir unsere Trefferquote in allen 3 fällen um 10% steigern können.
Im Fall 1 steigt die Trefferquote von 50% auf 60% und damit um 20%.
Im Fall 2 steigt die Trefferquote von 66,67% auf 76,67% und damit um 15%.
Im Fall 3 steigt die Trefferquote von 33,33% auf 43,33% und damit um 30%.
Wir stellen also fest, dass der Aufwand den Ertrag zu optimieren bei einem CRV unter 1 höher ist, als wenn das CRV größer als 1 ist.
Aufgrund dieser Argumentation sind demnach Tradingansätze mit CRV über 1 zu bevorzugen. Problem ist hier, dass je größer das CRV, desto geringer die Trefferquote und dann stellt sich wieder die Frage, ob es der Trader emotional durchsteht, lediglich eine Trefferquote von 30% zu haben, bei einem CRV von 3 (nach 10 Trades hat man 3 Winner zu 3R also 9R und 7 Verlierer zu 1R - unterm Strich bleiben 2R Gewinn). Es ist aber hier auch durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen, dass man mehr als 10 Verlierertrades in Folge hat. Das muß man emotional erstmal durchstehen.
Abschließend muß man noch festhalten, dass die Argumentation rein theoretisch ist, denn es ist nicht einfach bei einem CRV von 3 eine Trefferquote von über 50% zu erreichen und deshalb gilt auch hier -
jeder muß seinen eigenen Wohlfühlfaktor finden.
Ich hoffe, ich konnte helfen ;)
Schönen Sonntag noch und eine erfolgreiche Woche
DaBuschi