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Marty testet EAs

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33 Antworten zu diesem Thema

  #21
OFFLINE   MANDL2007

@FXBosanac: Und um wieviel anders + besser fallen dann die BT Ergebnisse aus Deiner Erfahrung nach ? Es klingt für mich zunächst mal nach einer anderen Herangehensweise ....


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"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #22
OFFLINE   FXBosanac

@FXBosanac: Und um wieviel anders + besser fallen dann die BT Ergebnisse aus Deiner Erfahrung nach ? Es klingt für mich zunächst mal nach einer anderen Herangehensweise ....

 

Die Tickdatas vom MT4 weisen oft Lücken auf was sich in dem Feld " fehler bei Chartanpassung" wiederspiegelt. Da der MT4 im Strategietester nicht mit echten Tickdaten rechnet, um Speicherplatz zu sparen. In der Regel wird mit OHLCV-Daten gearbeitet. OHLCV steht für die fünf Eckpunkte einer jeden Chart-Kerze: Open, High, Low, Close, Volume. Diese Kerzen-Eckpunkte werden über einen Algorithmus zu Tickdaten simuliert. Deswegen mein Rat sich hochwertige REalTickDatas zu laden und damit zu testen.

 

Backtests sind dazu da um zu schauen ob die Logik des EA auch das macht was es machen soll und nicht um zu schauen wieviel Gain man mit diesem EA auch tatsächlich erreichen kann. Man sollte den EA mindest 3 Monate auf einem Demoacc laufen lassen.


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It's not how you take profit that makes you a good trader, it's how you manage your losing trades that makes you an Excellent trader !


  #23
OFFLINE   Netsrac

Ich nutze M1-Daten zum Beispiel von Histdata und achte darauf, dass ich nur EA backteste, wo der theoretische Close/SL/TP nicht innerhalb der Open-Kerze auftritt. Außerdem die Einstellung "jeder Tick" und keine EA, die kleinere TF als 15 Minuten handeln. Damit sollte man meiner Meinung nach die wesentlichen Ungereimtheiten des MT4-Testers umgangen haben.
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  #24
ONLINE   marty

Ich nutze Tickstory Light und schaffe damit auch 99% Backtests. Die MT4 History verwende ich nicht.


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mini.jpg


  #25
OFFLINE   FXBosanac

Ich nutze Tickstory Light und schaffe damit auch 99% Backtests. Die MT4 History verwende ich nicht.

 

Fein. Ich gehe mal von aus die hast dir Tickstory gekauft, da dies seit einiger Zeit kostenpflichtig ist. Um 99 % zu erreichen gehört natürlich viel mehr dazu als die reinen Tickdaten,

Hier mal ein Link was man alles benötigt um einen Aussagekräftigen Backtest zu generieren:

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  #26
OFFLINE   MANDL2007

Donnerlittchen !

 

Nun aber mal Butter bei die Fisch .... wie viel besser/genauer/aussagekräftiger ist ein BT denn dann im Vergleich zu all dem, was ja anscheinend (mehr oder weniger) Schrott zu sein scheint ? 

 

Ist es wirklich die Mühe wert, all dies zu installieren ? Wenn ja, dann gäbe es einiges zu überdenken ....


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Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #27
OFFLINE   FXBosanac

Donnerlittchen !

 

Nun aber mal Butter bei die Fisch .... wie viel besser/genauer/aussagekräftiger ist ein BT denn dann im Vergleich zu all dem, was ja anscheinend (mehr oder weniger) Schrott zu sein scheint ? 

 

Ist es wirklich die Mühe wert, all dies zu installieren ? Wenn ja, dann gäbe es einiges zu überdenken ....

DAs frage wird dir niemand beantworten können da es dazu keine Statistiken gibt. als Programmierer weist du selber das sich Bugs ect einschleichen können, trotz kompelierung , während eine EA auf einem Konto steht. wenn du nach einem Bakctest im mt4 trotz Realtickdatas nach dem 10. backtest immer noch exakt die gleichen Zahlen, Trades ect hast und dazu 0 Fehler in der Chartanpassung dann ist es ok. Ich allerdings vertraue lieber einen umfangreicheren weg EA's zu testen bevor sie in die Testphase auf einen DemoAccount landen.


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  #28
OFFLINE   cybot

*
BELIEBT

Also das Hauptproblem bei Metatrader bzw. im CFD-Forexbereich ist doch, dass man in der Regel auf anderen Daten als denen vom eigenen Broker - backtestet. Und die Daten sind defnitiv unterschiedlich, das kann jeder mal selber vergleichen - das nächste Problem ist, dass der Trade ja im Backtest immer ausgeführt wird - aber zu gewissen Zeiten oder Ausschlägen kommt man im Livebetrieb bei gewissen Brokern einfach nicht in den Trade. Ausserdem haben manche Broker auch noch die unangenehme Angewohnheit dass die Daten im Demo von denen im Live Modus abweichen.

 

Von daher kann ich jedem nur empfehlen mal einen EA einen Monat auf einem live-Konto laufen zu lassen und dann mit einen Backtest auf Demodaten für den selben Zeitraum zu vergleichen - der Unterschied ist je nach Strategie nicht gerade gering. Es kann auch sein, dass der Demo-Mode Profit erwirtschaftet und der live betrieb Verluste. Daher ist relativ wichtig, dass man seinen EA so konzipiert, dass man diese Problematik umschifft . Da hilft auch 99% Backtest Qualität nicht - das Problem liegt zu allererst an der Datenqualität und der Abweichung zum Broker. Dass sich der Spread mal weitet, und mal nicht berücksichtigt Metatrader leider auch nicht - das spielt gerade bei Strategien, die nachts (europäische Zeit) handeln ebenfalls eine erhebliche Rolle.


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  #29
OFFLINE   Katakuja

Sehr schön gesagt. Wollte eigentlich nichts dazu schreiben, aber da du es auch

erwähnst. Dieses ganze back testen geoptimiere ist für den hinterteil. Und verlorene Zeit.

 

Super Tick Daten und fancy Anleitung hin oder her.

 

Kata.


  • MANDL2007 und asfranz gefällt das

  #30
OFFLINE   traderdoc

Also ich denke, dass wir schon seit Jahren diese Thema rauf und runter diskutiert haben, und @cybot hat das noch einmal richtig auf den Punkt gebracht.

Der Backtest im MT4, auch mit Tickdaten und 99,999999999999999%,bringt lediglich Anhaltspunkte für die Performance des Systems. Was man schön testen

kann, ist die Funktionalität des EAs als solche- steigt er irgendwann aus, kommen plötzlich Order-Fehler etc? Die Elektronen gehen manchmal ungeahnte Wege

und das völlig ungefragt. Da habe ich schon die dollsten Dinger erlebt. Nach wie vor tut sich MQL4 schwer damit z.B. nach dem direkten Wechsel der Tageskerze

werden z.T. nicht die korrekten OHLC-Werte der letzten Kerze ermittelt, sondern meistens der vorletzten!!! Im Tester tritt dieser Fehler nicht auf, aber im Demo oder LIve - Katastrophe!!

Erst wenn die Kurshistorie aktualisiert wurde, werden die korrekten Vortageswerte ermittelbar sein, aber das kann auch einige Sekunden nach dem Tageswechsel sein.

Und hier kommt es jetzt nicht auf die wenigen Sekunden an, sondern darauf, dass die Ermittlung dieser Werte in der Regel sofort!!! nach Tageswechsel stattfindet, wo die

Kurshistorie eben noch nicht aktualisiert wurde. Das ist nur ein!! Beispiel.

 

traderdoc


  • MANDL2007 und asfranz gefällt das

Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

 


  #31
ONLINE   marty

Gut, das mag alles stimmen, oder auch nicht, ich für meinen Teil teste seit ca. 2 Jahren auf die gleiche Art (Tickdaten, MT4 der nicht am Netz hängt) auf die gleiche Art und für mich funktioniert es.

Die Wahrheit erfahren wir eh nur bei einem Forward Test.


mini.jpg


  #32
ONLINE   marty

Wieder mal ein Update zum Snowball EA​Der EA hat ja stark angefangen und am ersten Tag, es war der Freitag vor einer Woche, einen Gewinn von mehr als einem Prozent geschafft, mittlerweile habe ich einiges probiert uns getestet, einige Paare laufen lassen, teilweise mit den EAs von SwingMan (vielen Dank für die EAs).

Auch hier sind die Handelstage natürlich zu wenig, bisher waren nur der EUR/USD und der GBP/USD positiv, speziell der von mir favorisierte GBP/JPY hat gnadenlos verloren.

 

Hier mal der Überblick:

 

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Wenn ich mich jetzt auf den EUR/USD konzentriert hätte, dann sähe es bei einem 1000 Euro Account so aus:

 

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Gar nicht so schlecht, aber 22 Trades sind zu wenig. Bei diesem EA merkt man dass das Babysitten sehr wichtig ist.

Der "originale" EA aus meinem ersten Post hat die Funktion das sich bei Long oder Short die PO verschiebt, also beispielsweise wir entscheiden uns für eine Long Bewegung, der aktuelle Preis liegt bei 1.2480, dann setzt der EA eine PO Long bei 1.2500, wenn der aktuelle Preis sich aber nach unten, also Short verschiebt, dann wird die PO ebenfalls nach unten nachgezogen, also angenommen der aktuelle Preis wandert von 1.2480 auf 1.2460, dann würde die PO auf 1.2480 nachgezogen werden.

 

Ich werde kommende Woche mal ausschließlich den EUR/USD laufen lassen.

 

 


mini.jpg


  #33
OFFLINE   FXBosanac

es ging auch nicht darum das ein EA durch einen Backtest 100% vorraussagen kann. Der MArkt ist eine variable und niemand kann sowas in Zukunft vorrausehen was morgen passiert. Es geht darum das sich in der Testphase Bugs ect einschleichen können und mit dem Testverfahren was ich gepostet habe man sowas ausschliesst. Ein BAcktest ist ein Backtest und nichts anderes und soll Aufzeigen ob die Protokolle laufen wie sie sollen. Ich für meinen Teil, da ich speziell nur mit Algos arbeite ist dies unumgänglich bevor eine EA auf einem Demoacc landet und hier mindestens 6 Monate in der Testphase läuft und dann auf einem Realacc landet. Solltet ihr unterschiedliche Preise in eurem Demo/Realacc haben würde ich mal mit dem Broker sprechen gegebenfalls wechseln. Aber wenn man bei einem MM ist dann kann sowas schonmal vorkommen ->> Interest of Conflicts bei MM.

 

@marty

Da du ja gerne EA's testen kann ich dir welche zukommen lassen. Müsste nur die Codes etwas umschreiben das diese nur auf Demo's laufen und eine Begrenzung von X reinschreiben. Selbstverständlich dann auch nur die ex4 Datei. Aber ausgehend von deinem ersten Post wäre das wahrscheinlich nichts für dich.

 

Vllt wäre das was für dich. Hab ich vor 1 Woche erst zuende geschrieben und ist eine Scalp EA. Diese läuft seit Montag 12. Febr. auf einem Demoacc und vllt macht die Tradeanzahl dich glücklicher. Dieser läuft aktuell nur auf 2 Paaren. GJ und GA

Dateianhang


Bearbeitet von FXBosanac, 16 February 2018 - 15:58 Uhr,

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  #34
ONLINE   marty

Immer her damit, habe Zeit und Platz auf den VPS.

mini.jpg




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