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Sommerzeit / Winterzeit im Forex-Handel

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4 Antworten zu diesem Thema

  #1
ONLINE   Netsrac

Hallo,

 

ich beschäftige mich momentan sehr ausgiebig mit saisonalen Mustern im Forexhandel und bekomme beim Thema Zeit einen Knoten im Kopf. Vielleicht hat jemand eine gute Seite zum Thema oder sonst einen Hinweis.

 

Ich nutze für meine Suche nach Saisonalitäten Minutendaten mit EST(also NY)-Zeit. Nehmen wir nun mal an, ich hätte einen statistischen Vorteil für mich entdeckt, wenn ich jeden Tag um 12:00 Uhr EST für 2 Stunden Long im EU gewesen wäre. Nun möchte ich daraus eine Strategie machen. Und nun wirds knotig.

 

1. Auf was hab ich eigentlich getestet? Auf EST Sommer-/Winterzeit bereinigte oder inkludierte Zeit? Wenn die Zeitumstellung inkludiert ist, müssten in den historischen Daten doch Gaps sein?

2. Wie rechne ich bei unserer Sommerzeit und wie bei unserer Winterzeit um? Wann ist bei uns also im Winter 12:00 Uhr EST und wann im Sommer? 6:00 Uhr / 7:00 Uhr / 5:00 Uhr ?

3. Wie verhält es sich bei Yen-Paaren? Japan hat ja bekanntermaßen keine Zeitumstellung.

4. Fahre ich mit GMT-Zeitangaben vielleicht generell besser?

 

Möglicherweise denke ich zu kompliziert, vielleicht ist es sogar noch schwieriger... Wer kann mir einen Hinweis geben?

 

Danke schonmal vorab!



  #2
OFFLINE   Joachim108

Nur mal ein paar Gedanken dazu:
 

1.) Der größte Handelsplatz für Devisen ist London und dort ist die Zeit mit unserer Zeit immer synchron

2.) Der zweitgrößte Handelsplatz ist NY und da ist die Zeit in drei Wochen im Jahr nicht synchron

3.) Beim obigen Beispiel (12:00 Uhr für 2 Std. im EU saisonal Trade) wäre es also egal, wie die Zeiten sind, weil es die Londoner Handelszeit betrifft

4.) Wenn man allerdings JPY-Paare nachts handeln will, muss man die Zeitumstellung wohl besser mit berücksichtigen und seinen EA enntsprechend in März und Oktober eine Stunde "springen lassen". Das sollte man aber unbedingt vorher genau testen

5.) Wenn man US-Aktien oder Indizes handelt, gibt es jedes Jahr drei Wochen, die nicht unbedingt mit dem Handelsplan übereinstimmen und da sollte man etwas tun


  • titanfx und Netsrac gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

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  #3
ONLINE   Netsrac

Vielen Dank Joachim,

 

das hilft mir schon mal etwas weiter.

Soweit ich weiß, nutzt Du ja auch manchmal die Daten von Histdata. Wenn ich die Angabe dort richtig verstanden habe, sind die Daten generell EST (Eastern Standard Time). Dies würde bedeuten, dass die Umrechnung in eine bereinigte (also ohne Umstellung durchlaufende) Zeit wie UTC/GMT immer gleich wäre, zumal ja sonst irgendetwas von EDT (Eastern Daylight Time) stünde.

Daraus folgere ich, bei zeitbasierten Sachen mit diesen Daten immer GMT zu nutzen (ließe sich im MT4 ja auch so programmieren).

Siehst Du das auch so?



  #4
OFFLINE   Joachim108

Hallo Carsten,

ja ich nutze auch die Daten von Histdata, aber nicht ausschließlich, denn ich habe auch noch Tai-Pan-RT. Die Historie bei Histdata ist ziemlich lang, wenn auch die Daten vor 2005 manchmal Bugs haben, aber immerhin kann man mehr als 10 Jahre gut testen. Ich nutze dort aber nur die Forexdaten (keine Indizes oder Rohstoffe), gerade weil es dort keine Sommerzeit in den Daten gibt und ich zu faul bin, das immer umzurechen - habe ja bei den Indizes oder Rohstoffen auch lange Daten über Tai-Pan. Wenn Du deine Saisonalitäten auf den Daten testes und dann später bei deinem Broker Sommerzeit hast, funktioniert das eventuell nicht mehr richtig.

Das könnte man im Backtest aber eventuell berücksichtigen, indem du nach dem letzten März- und Oktober-Wochenende jeweils den Zeitsprung im Code berücksichtigst. Ist auch erst einmal nur ein unausgegorener Gedanke, aber das würde ich wahrscheinlich tun...


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me

 

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  #5
OFFLINE   easyFX

Es gibt eine Möglichkeit rauszufinden wie die Daten versetzt sind oder nicht. Einfach NFP Freitage anschauen, Uhrzeit der großen News Kerze anschauen => 8:30 EST.Kann man sogar automatisch ermitteln per script (also einer hat das mal gemacht, ich nicht)

 

Erschreckend wie viele Daten irgendwo im Verlauf mal Fehlerhaft sind, teils einfach mal alles um eine Stunde versetzt (Broker eventuell Serverzeit geändert?) Bei manchen fehlt in den ominösen 3 Wochen wo US/EU sommer/winter nicht im Takt sind einfach die erste Stunde Montag früh (Gap Trading über We ist also so ne Sache, generell).Schon die verrücktesten Dinge erlebt. Mein Broker war mal 15min versetzt, gingen H1 kerzen von 0:15 bis 0:15 statt von 00 zu 00. (das war aber nur an einigen Montagen) 


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