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Trading - Ausstiege

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55 Antworten zu diesem Thema

  #41
OFFLINE   DaBuschi

@ TJPLD

Ich finde 4 Tage sind nicht sonderlich aussagekräftig, wobei der 8. und 11.12. zufällig ausgesprochene Trendtage waren.Meine Aussage bezieht sich auch nicht explizit auf Deinen Tradingstil, da ich ihn nicht kenne. Es ging um die 3 möglichen Ziele eines Trades, Ausbruch, Bewegung oder Trend, ich bleibe dabei. ;)


Ausbruch im Tageschart = Trend im Tickchart oder 1min-Chart
Bewegung im Stundenchart = Trend im Tickchart oder 1min-Chart
Trend = nunja, Trend = Trend

Beim Ausbruch kann man diskutieren, aber je größer die Zeiteinheit beim Ausbruchtrade umso größer SL und somit auch TP und umso mehr entwickeln sich hierbei im kleinen Zeitfenster Trendmuster.

Festzuhalten bleibt - wir handeln immer Trends, denn ohne Bewegung keine Gewinne, man muss sich nur tief genug in den Chart und seine Zeiteinheiten reinzoomen.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #42
OFFLINE   Bob

@ Da Buschi

Genau, und deshalb brauche ich jeweils unterschiedliche Ausstiegstechniken. Obwohl die Ziele eines Trades und die Ausstiegstechniken immer unterschiedlich sind (Ausbruch, Bewegung, Trend), sollte nach der Markttechnik immer in Richtung des Trends gehandelt werden.

Allerdings gibt es auch noch Countertrendtrading, welches in der Markttechnik-Bibel vom Meister Voigt nicht vorgestellt wird.

  #43
OFFLINE   Wödmasta

Weil in den letzten Postings oft das Wort "Trend" vorkam, hätte ich folgende Frage:

Allgemein wird ein Trend durch höhere Highs und höhere Lows (Uptrend) definiert. Ist eine schön ausgebildete Seitwärts(range)bewegung in euren Augen auch ein Trend? Für mein Dafürhalten sehrwohl, weil diese Form der Kursbewegungen genauso, wenn nicht sogar exakter zu traden ist als ein "Uptrend". Für mich definiert sich ein Trend durch Fortsetzung von Kursmustern bis diese durch ein verändertes Kursmuster durchbrochen wird.


Don´t double in trouble

  #44
OFFLINE   DaBuschi

Weil in den letzten Postings oft das Wort "Trend" vorkam, hätte ich folgende Frage:

Allgemein wird ein Trend durch höhere Highs und höhere Lows (Uptrend) definiert. Ist eine schön ausgebildete Seitwärts(range)bewegung in euren Augen auch ein Trend?


Von Deiner Betrachtung her sicher Definitionssache. Wenn die Range groß genug ist, dann handel ich die Trends im kleineren Zeitfenster, weil man hier leichter und entspannter in den Markt kommt als bei einem starken Trend, wo man Gefahr läuft, überrollt zu werden.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #45
OFFLINE   DaBuschi

Mal ein Ansatz für Einstiege, Ausstiege und Positionsgrößen. Die Zielermittlung und CRV-Berechnung basiert auf der EW-Theorie, aber den Ansatz nachzuvollziehen, sollte recht einfach sein.

Voraussetzung:

  • Der Markt hat ein Hoch oder Tief ausgebildet.
  • Nach dem Hoch bzw. Tief hat der Markt eine fünfwellige Struktur ausgebildet (siehe Bild im Anhang)

Nach der EW kann es sich hier um eine Welle 1 handeln. Es könnte auch eine Welle a sein, aber um den Fall kümmern wir uns später. Nehmen wir an, es handelt sich um eine Welle 1. Nach einer Welle 1 sollten sich die Wellen 2-3-4-5 ausbilden. Ein harmonisches Ziel erhält man, wenn man ein Fibo-Retracement beginnend vom Anfang der übergeordneten Welle 1 an deren Ende zieht und den Wert bei der 261,8%-Ausdehnung abliest.

Auf dieser Annahme basierend, hab ich eine Matrix erstellt, um Ein- und Ausstiege zu ermitteln, nebst passenden CRV-Berechnungen.

Der Plan ist, gestaffelt in die Korrektur hinein einzusteigen und zwar auf 3 Leveln mit 3 verschieden hohen Risiken:

  • Einstieg beim 61,8%-Retracement mit 0,45% Risiko
  • Einstieg beim 50,0%-Retracement mit 0,35% Risiko
  • Einstieg beim 38,2%-Retracement mit 0,20% Risiko

Machen wir das Ganze mit einem Zahlenbeispiel anhand des Charts. Das Hoch der Welle 1 lag bei 1.4286, das Tief bei 1.4260. Die Einstiegslevel nach obigem Muster wären demnach

  • Einstieg beim 61,8%-Retracement mit 0,45% Risiko @ 1,4276
  • Einstieg beim 50,0%-Retracement mit 0,35% Risiko @ 1.4273
  • Einstieg beim 38,2%-Retracement mit 0,20% Risiko @ 1.4270

Ziel liegt @ 1.4328 (261,8%-Ausdehnung). Berechnen wir die CRVs

  • Einstieg @ 1,4276, SL 1.4260, TP 1.4328 - Risiko 16 Pips, Chance 52 Pips = CRV 3,25
  • Einstieg @ 1.4273, SL 1.4260, TP 1.4328 - Risiko 13 Pips, Chance 55 Pips = CRV 4,23
  • Einstieg @ 1.4270, SL 1.4260, TP 1.4328 - Risiko 10 Pips, Chance 58 Pips = CRV 5,80

Dadurch ergibt sich ein Gesamt-CRV von (3,25*0,45+4,23*0,35+5,80*0,20) 4,10. Werden also alle Orders getroffen, der SL nicht gerissen und das Kursziel erreicht, erzielt man bei 1% Risiko 4,1% Gewinn.

Im Beispiel im Bild wurden nur die ersten beiden Orders getroffen, also ergibt sich hier ein Gesamt-CRV von 3,68 ( (3,25*0,45+4,23*0,35) / 0,8 * 1), das heißt bei unserem Einsatz von 0,8% haben wir 2,94% Gewinn aufs Konto gebracht.

Würde nur die erste Order getroffen würde das CRV 3,25 betragen und einen Gewinn von 1,46% verheißen.

Fassen wir zusammen:

  • Anzahl Orders getroffen: 3 - Gesamt-CRV: 4,10 - Gewinn pro 1% Risiko = 4,10%
  • Anzahl Orders getroffen: 2 - Gesamt-CRV: 3,68 - Gewinn pro 1% Risiko = 2,94%
  • Anzahl Orders getroffen: 1 - Gesamt-CRV: 3,25 - Gewinn pro 1% Risiko = 1,46%

Alles in allem ein sinnvoller Ansatz, weil man in eine Korrektur hinein einsteigt (was den SL verkleinert und die Position vergrößert) und weil man ein CRV von über 3 hat, egal wieviele Trades getriggert werden. Alles in allem also ein profitabler Ansatz.

Eine Frage bleibt aber noch offen: Was ist, wenn es keine Welle 1 ist? Nun, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Welle a. Hier gilt es dann wachsam zu sein, denn wenn Welle a fünfwellig ist, dann kann man obige Trades trotzdem nehmen, sollte dann aber vom Tief der Welle b (oder 2) 100% der Welle a abtragen und erhält somit das Kursziel der Welle c.

Man kann also festhalten - es wird sich erst NACH dem Einstieg zeigen, welche Formation vorliegt. Wenn der Kurs allerdings unsere Orders triggert und danach wieder in unsere Richtung läuft und diese Welle (3 oder c) länger wird als die 1. Welle (1 oder a), dann kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Welle 3 handelt und dann wird das Kursziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht.

Man sollte also für alle Positionen den SL auf Einstand ziehen, wenn Welle 3 = Welle 1, weil es sich um ein ABC anstatt 1-2-3-4-5 handeln kann. So hat man dann zumindest keine Verluste gemacht.

Wenn etwas unverständlich erklärt war, dann fragt bitte nach. Dieser Ansatz geht sowohl long als auch short.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende
DaBuschi

Dateianhang


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #46
remon

klasse dabuschi,

etwas simpler ginge auch. wenn man nur mit einer position bei der 50er reingeht und als tp +100% der welle 1 nimmt.
das wären dann so immer ein crv von 3.

  #47
OFFLINE   TJPLD

Gut ausgearbeitet!
Bloss kommt in deinem Beitrag 12 mal das Wort Einstieg vor und nur 2 mal das Wort Ausstieg. ;)
Persönlich halte ich wie gesagt nichts von der Risk/Reward Geschichte, da man das Verhältniss nur einseitig beeinflus kann auf der Riskseite. Für den Reward ist nur der Markt zuständig da kann man ein Handstand machen nützt alles nichts. Sonst würde es auch es auch funktionieren einfach immer mit TP 30 SL 10 zutraden schon hat man super RR.

  #48
OFFLINE   DaBuschi

Bloss kommt in deinem Beitrag 12 mal das Wort Einstieg vor und nur 2 mal das Wort Ausstieg. ;)


Mmh, danke für den Hinweis. Wenn ich mit 3 Lots Einstiege und der Ausstieg aller Lots an der gleichen Stelle ist. Das ist ein Verhältnis von 3:1. Demnach hätte ich mindestens 4 mal das Wort Ausstieg benutzen müssen, um bei 12 mal Einstieg dem Einstieg-Ausstieg-Verhältnis gerecht zu werden. Ich werde mir künftig mehr Mühe geben ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #49
OFFLINE   DaBuschi

klasse dabuschi,

etwas simpler ginge auch. wenn man nur mit einer position bei der 50er reingeht und als tp +100% der welle 1 nimmt.
das wären dann so immer ein crv von 3.


Nö, stimmt nicht. Und das aus zweierlei Gründen:

  • Wenn ein Wert auf 100 steigt, danach auf 50 fällt, um wieder um 100 auf 150 zu steigen und ich genau bei 50 eingestiegen bin, ist das ein CRV von 2, weil ich 100 gewinnen kann, bei 50 Risiko
  • Da ich nicht weiß, wann ein Kurs dreht, muss ich bei Deinem Ansatz mit einem CRV unter 2 rechnen, denn wenn der Kurs von 100 auf 20 fällt, um danach auf 120 zu steigen, ist mein CRV nur noch 1,4, weil ich bei 120 einen Gewinn von 70 bei einem Risiko von 50 gemacht habe. Trades unter CRV 2 handle ich aber nicht

Ich will hier aber einem Mißverständnis vorbeugen - nur weil ich Trades unter CRV von 2 nicht handle, heißt das nicht, dass ich nicht diskretionär eingreife und Gewinne frühzeitig und somit unter 2R mitnehme. Das ist situativ abhängig.

Ich habe den hier vorgestellten Ansatz bisher auch noch nicht selbst gehandelt, werde dies aber künftig hier und da tun. Ich werde auch nicht zwingend bei 261,8%-Ausdehnung Gewinne mitnehmen. Je nach Impulsivität werde ich hier Teilgewinne mitnehmen und den Rest laufen lassen.

Ich habe diesen Ansatz hier nur vorgestellt, weil mir diese Idee am Freitag kam und um auch zu zeigen, wie man den goldenen Schnitt (Fibos) in seinen Handelsansatz einbinden kann.

Persönlich halte ich wie gesagt nichts von der Risk/Reward Geschichte, da man das Verhältniss nur einseitig beeinflus kann auf der Riskseite. Für den Reward ist nur der Markt zuständig da kann man ein Handstand machen nützt alles nichts. Sonst würde es auch es auch funktionieren einfach immer mit TP 30 SL 10 zutraden schon hat man super RR.


Noch was abschließendes dazu:

Meiner Meinung nach ist Deine Aussage sehr zutreffend, wenn es um Handelssysteme mit starren Regeln geht (wie z.B. FASS/ONS oder indikatorenbasierte Ansätze). Feste TPs wirken sich hier kontraproduktiv aus, weil solche Systeme von wenigen großen Gewinnern leben, während viele kleine Gewinner zwischen den großen Gewinnern das Konto am Leben halten, wenn es eine längere Verlustphase gibt. Deshalb ist es bei diesen Systemen auch unerlässlich, dass man jeden Trade nimmt, weil man nie weiß, wann der große Wurf kommt. Wer ein statisches System in seinen Gewinnen beschränkt, kann auf Dauer nicht gewinnen. Deshalb funzen TP30 und SL10 Ansätze auch auf Dauer nicht.

Da meine Einstiege allerdings diskretionär und an den Markt angepasst sind, kann ich mir im Vorfeld sinnvolle Zielmarken ermitteln. Ich selbst halte mich dabei absolut flexibel. Aber den meisten Usern hier im Board bereitet es offensichtlich Schwierigkeiten, Gewinnziele zu ermitteln und sinnvolle Level zu finden, wo man Gewinne mitnehmen sollte. Deshalb habe ich ihnen mal diesen Ansatz präsentiert und die CRVs aufgezeigt.

Ich erhoffe mir von jedem, dass er/sie diesen Ansatz prüft, evtl. auch demo-tradet und eigene Schlüsse zieht, wie dieser Ansatz abgewandelt werden muss, damit man selbst damit klarkommt.

@remon hat sich ja schonmal versucht ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #50
remon

@dabuschi

muss dir widersprechen hier.

bei einstieg von 50% der welle 1 und target von 100% der welle 1 sind das 1:3, sofern der slide am unteren ende der welle 1 ist.



... schon mal an was versucht?

  #51
OFFLINE   DaBuschi

@dabuschi

muss dir widersprechen hier.

bei einstieg von 50% der welle 1 und target von 100% der welle 1 sind das 1:3, sofern der slide am unteren ende der welle 1 ist.



... schon mal an was versucht?


Ich kann Dir nicht folgen, deshalb nochmal ein Zahlenbeispiel und Du zeigst mir, wo ich mich verrechnet habe:

Welle 1 = 100 Pips von 0 auf 100
Welle 2 = 50 Pips von 100 auf 50

Annahme Welle 3 = Welle 1 und SL auf den Anfang von Welle 1

SL liegt also auf 0 und damit 50 Pips vom Einstieg entfernt. Der Kurs dreht genau bei unserem Einstieg und läuft in unsere bevorzugte Richtung. Welle 3 läuft demnach von 50 auf 150 also 100 Pips da Annahme Welle 1 = Welle 3.

Wir haben also 100 Pips Chance bei 50 Pips Risiko. Chance-Risiko-Verhältnis bedeutet ich teile Chance (100 Pips) durch Risiko (50 Pips) - macht bei mir immer noch ein Verhältnis von 2:1. Und wenn der Kurs nicht genau bei 50% dreht sondern erst später, wird auch das Ziel von Welle 3 woanders liegen, wenn Welle 3 immer gleich Welle 1 und somit sinkt automatisch Dein CRV.

Falls Du mir immer noch widersprichst, bitte an einem Zahlenbeispiel belegen.

Danke und viele Grüße
DaBuschi
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #52
OFFLINE   DaBuschi

Ah, jetzt hab ichs. Du nimmst an, dass Welle 3 100% hinter dem Ende der Welle 1 endet. Somit hätte Welle 3 eine 1,5-fache Ausdehnung der Welle 1, wenn Welle 2 auf 50% fällt.

Nun, nach EW-Technik ist das allerdings kein sinnvoller Ansatz. Entweder die Welle 3 läuft weiter als dieses Kursziel (wenn es wirklich ein Impuls ist) oder aber erreicht es gar nicht erst (wenn es eine Korrektur ist).

Ich verschenke also doppelt Gewinne, weil ich a) meine Gewinne zu früh im Impuls mitnehme und b) zu spät in einer Korrektur eincashe.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #53
remon

so

Dateianhang



  #54
OFFLINE   DaBuschi

so


Okay, so wie ich es mir dachte, wobei Dein Bild eine 5-wellige Bewegung aufzeigt und dann ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs sehr viel weiter als nur die 100% läuft, was ich mit

Entweder die Welle 3 läuft weiter als dieses Kursziel (wenn es wirklich ein Impuls ist) oder aber erreicht es gar nicht erst (wenn es eine Korrektur ist).


meinte, denn auch auf Deinem Bild würde das Kursziel nach 3 Wellen nicht erreicht werden, sondern erst nach 5 und wenn man von 5 ausgeht, kann man sein Ziel weiter weg setzen und seinen Profit optimieren.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #55
OFFLINE   babic

Zur Mentalen Analyse gehören allerlei Dinge.

Aha!??:o

Ich verspreche dir aber das du damit weiter kommst als in 500 Stunden Foren lesen über Trading Systeme.

Mit welchem 'allerlei' denn jetzt genau?:'(

Gruss babic;D

Alle Menschen sind klug! Die einen voher, die anderen nachher!

  #56
OFFLINE   Makaveli

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das hört man immer wieder und es ist offensichtlich auch richtig. Und jetzt ja, eine Insel...

Fangen wir mit dem "Einfachen" an, nämlich Verluste begrenzen. Wir legen schon vor dem Trade einen Stoploss fest, falls es gegen uns läuft. Sinnvoll könnte das charttechnisch begründet unter einer Unterstützung sein. Wir wollen z. B. nur 1 % unseres Kapital pro Trade riskieren und wählen entsprechende Positionsgröße. Das war nicht so schwer würde ich mal sagen.

Jetzt geht es ins "Eingemachte", nämlich Gewinne laufen lassen. Der Trade läuft in unsere Richtung, aber wann steigen wir aus, bei 1R, 1,5R, 2R? Steigen wir zu früh aus, stimmt unser CRV nicht und wir werden manche Schlacht gewinnen, aber nicht den Krieg. Warten wir zu lange, werden zu oftaufgelaufene Buchgewinne wieder pulverisiert oder wir laufen gar noch ins Minus. Steigen wir scheinbar mit schönem Gewinn aus, müssen wir mit ansehen, wie der darauffolgende "Homerun" uns Lügen straft. Der Spruch "Gewinne laufen lassen" klingt so lässig, harmlos und einfach, fast nicht der Rede wert, hat es jedoch in sich. Nichts ist schwerer zu händeln als das.

Noch ein Problem in dieser Sache. Wenn der Kurs in unsere Richtung läuft, verschlechtert sich unser CRV zunehmend. Der Abstand zum Stoploss steigt und der zum Kursziel sinkt. Wir riskieren immer mehr Pips, um immer weniger Pips noch zu erreichen. Lösung: Stop nachziehen, wieder ganz einfach. Wird er zu eng nachgezogen, so machen wir uns regelmäßig unser schönes Ziel "Gewinne laufen lassen" selbst kaputt, wird zu viel Platz gelassen, so geben wir regelmäßig zu viel Gewinn wieder ab. Wie wir es auch anstellen, die Chance sich nicht selbst immer wieder ins Knie zu schießen ist nicht so groß. Deshalb gewinnen auch nur so wenige Trader dauerhaft Geld, die meisten verdaddeln den Ausstieg.

Beim Entry geht es lediglich darum die Wahrscheinlichkeit ein wenig auf die eigene Seite zu bringen, viel ist da ohnehin nicht möglich. Der Einstieg hat fast keinen Einfluß auf den dauerhaften Tradingerfolg. :'(

hab mich gerade auf dieses thema auf empfehlung von TJPLD hier eingelesen, da ich denke ich in meiner entwicklung als trader einen schritt weiter gekommen bin und die wichtigkeit des exits erkannt habe. dein posting spricht mir aus der seele!



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