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Backtesting Aussagekraft, Frage

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17 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Zenecca

Moin!

 

Ich komme gleich zur Sache:

 

Ich backteste momentan manuell eine Forex-Intraday-Strategie.

Meine Frage: Ab wie vielen Backtests kann man von einer hohen Aussagekraft über das Potential der Strategie ausgehen?

Nach 100, 1000?

 

Manche Händler empfehlen so wenige wie 25 Stück, aber ich bezweifle, dass 25 auch nur annähernd aussagekräftig sind.

Und 1000 Datensätze sind ja z.B. bei Meinungsumfragen der Goldstandard, was Aussagekraft über die Allgemeinheit angeht.

Was meint ihr?

 

Übrigens, die Strategie ist relativ komplex, der Backtest lässt sich daher nicht automatisieren (bzw. selbst wenn es ginge, ich kann nicht programmieren).

Ich bin relativ neu hier, habe die Foren schon durchsucht, aber keine vergleichbare Frage gefunden.

Aber Entschuldigung, falls ich mich täusche und danke an den, der mir den Beitrag verlinken kann.

 

Danke im Voraus und Grüße!


Bearbeitet von Zenecca, 07 June 2018 - 14:09 Uhr,


  #2
OFFLINE   Scusi

Ab wie vielen Backtests kann man von einer hohen Aussagekraft über das Potential der Strategie ausgehen?

 

Was ist hoch? Du bekommst einen annährenden Wert, der logisch gesehen aufgrund von diversen unscharfen Faktoren niemals präzise sein kann und eine natürliche Grenze in der Auflösung haben muss. Die Mathematik ist zwar die einzige Disziplin, die präzise sein kann wenn alle Eingangsvariablen exakt definiert werden können. Was nicht vorausgesagt werden kann sind allgemeine Kosten, Slippage, Ausführung etc. die sich ständig ändern. Für eine präzise Vorhersage zu viele Zufälle. Aber die grundsätzliche Tauglichkeit eines Systems kann damit schon beurteilt werden.

 

Unabhängig von der Anzahl der Durchläufe könnte man auch eine Kontrollinstanz einbauen, das Ergebnis der Tests zum Beispiel jeweils +/- 5% als max. und min. festlegen, dann die Mittelwerte errechnen und dann schauen wie weit das reale Ergebnis vom Mittelwert abweicht und bei über- oder unterschreiten von min. / max. das System erneut überprüfen.


Trade what you see, NOT what you think. That's all.


  #3
OFFLINE   appel

Ich denke das ganze kannst du nicht mit Umfragen vergleichen, wo meistens 1000 Stichproben ausreichen. Du kannst eine Marktphase erwischen wo du mit deinen Stichproben goldrichtig liegst und dann folgt eine Phase wo das ganze gar nicht mehr funktioniert.

Ein etwas überzogenes Beispiel welches so ähnlich hier in der Fabrik schon vorkam:

 

System Eur/Usd BUY. Immer kaufen und nachkaufen nach 10pip Bewegung bei x€ Profit schliessen und von vorne beginnen.... da kannst in einem Monat 1000 Stichproben haben und es kann super laufen wenn der Kurs steigt. Im nächsten Monat kann das ganz anders aussehen ;)

 

Vergiß hier einfach die Stochastik der Mathematiker die nach Normalverteilungen o.ä. suchen. Das Sytem sollte einfach so lange wie möglich durchhalten. Ich würde sagen über mehrere Jahre!


ForexFabrik Sieger des FreeStyle Contests (JULY16)

  #4
OFFLINE   traderdoc

Moin!

 

Ich komme gleich zur Sache:

 

Ich backteste momentan manuell eine Forex-Intraday-Strategie.

Meine Frage: Ab wie vielen Backtests kann man von einer hohen Aussagekraft über das Potential der Strategie ausgehen?

Nach 100, 1000?

 

Manche Händler empfehlen so wenige wie 25 Stück, aber ich bezweifle, dass 25 auch nur annähernd aussagekräftig sind.

Und 1000 Datensätze sind ja z.B. bei Meinungsumfragen der Goldstandard, was Aussagekraft über die Allgemeinheit angeht.

Was meint ihr?

 

Übrigens, die Strategie ist relativ komplex, der Backtest lässt sich daher nicht automatisieren (bzw. selbst wenn es ginge, ich kann nicht programmieren).

Ich bin relativ neu hier, habe die Foren schon durchsucht, aber keine vergleichbare Frage gefunden.

Aber Entschuldigung, falls ich mich täusche und danke an den, der mir den Beitrag verlinken kann.

 

Danke im Voraus und Grüße!

 

Zuerst, was ist das für eine Frage? Ab wie vielen Backtests?

Wie aussagekräftig ist das Backtesten, wenn ich denselben Backtest 1000 mal wiederhole?

 

Also, was ist hier nun wieder ganz konkret gemeint?

Und manuell heisst bei Dir, Du gehst tatsächlich in die Kurshistorie, nimmst Dir Deine Variablen und guckst wenn alles auf true steht?

D.h. Dein Handelssystem liegt nicht als EA vor?

Und wenn ja, was soll sich da nicht automatisieren lassen? Das möchte ich gern sehen!

 

traderdoc


Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #5
OFFLINE   Joachim108

Moin!

 

Ich denke, die Frage nach der statistischen Menge ist nicht allein zielführend. 100 Trades wären zwar sicherlich schon mal schön, aber...
... du solltest alle möglichen Marktphasen in der Testreihe haben und besonders im Forex unbedingt die Zeiten (Jahre) in denen die Vola aufgrund der Manipulationen am Boden lag.
Einen guten Überblick über deine Strategie bekommst du daher, wenn du 10 Jahre im Backtest hast. Das können dann - je nach System und Timeframe - 100 Trades sein oder auch 100.000!


  • €urix gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #6
OFFLINE   Zenecca

Danke für die Antworten!

 

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:

Wie aussagekräftig ist das Backtesten, wenn ich denselben Backtest 1000 mal wiederhole?

Habe ich mich unklar ausgedrückt? Ich meine damit, eine Strategie 1000 mal angewendet auf Zeitraum, oder Szenario A, B, C, usw.
Also z.B. Szenario A: EUR/USD, heute, 14:30 Uhr, Szenario B: EUR/GBP, 13.3.1999, 00:30 Uhr.
Ich hoffe, das ist deutlich geworden.
 

Und manuell heisst bei Dir, Du gehst tatsächlich in die Kurshistorie, nimmst Dir Deine Variablen und guckst wenn alles auf true steht?

Ich benutze Charts und identifiziere visuell die Stellen, an denen meine Bedingungen erfüllt sind. 

 

D.h. Dein Handelssystem liegt nicht als EA vor?

Korrekt.

 

Und wenn ja, was soll sich da nicht automatisieren lassen? Das möchte ich gern sehen!

Naja, es lässt sich alles automatisieren, mit genug Zeit und Ressourcen. Die Strategie benötigt ca. 15 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um einen

Einstieg zu generieren, darunter z.B. die Nachrichtenlage, um die zu erwartende Vola einzuschätzen, sie arbeitet auf mehreren Zeitebenen, und ich time den Ausstieg

diskretionär. Ich kann nicht programmieren, und es wird höchstwahrscheinlich länger dauern mir das drauf zu schaffen, als einfach über ein halbes Jahr lang

1000 Backtests manuell zu produzieren. Oder wie siehst du das?

 



  #7
OFFLINE   traderdoc

Auch 15 Bedingungen sind locker zu implementieren, damit man automatisch Backtesten kann.
Ein diskretionärer Ausstieg ist allerdings nicht programmierbar. Das liegt ja in der Natur der Dinge.
Aber so wie Du Dir Regeln für den Einstieg geschaffen hast, so könntest Du auch Regeln für den
Ausstieg schaffen und dann wäre wiederum ein automatisches Backtesten möglich.

Wenn Du nicht programmieren kannst, dann gibt es nur drei Optionen.
1. So hart weiter auf dem Chart Backtesten, aber das ist bei 15 Einsteigskriterien mehr als aufwendig
und fragwürdig, wie effektiv das Ganze eigentlich ist.
2. Man lernt das Programmieren. Kann damit seine Handelsstrategien automatisieren und hält gleichzeitig
seinen Kopf extrem fit!
3. Man lässt seine Handelsstrategie extern programmieren.

traderdoc
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #8
OFFLINE   antares38

 

Die Strategie benötigt ca. 15 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um einenEinstieg zu generieren, darunter z.B.

die Nachrichtenlage, um die zu erwartende Vola einzuschätzen, sie arbeitet auf mehreren Zeitebenen, und ich time den Ausstieg

diskretionär.

 

 

 

Was hat die Nachrichtenlage mit der Kursentwicklung zu tun ? IMHO machen Kurse die Nachrichten - nicht umgekehrt.

Bestes Beispiel war diese Woche der EUR/USD und seine Verwandten. ;)

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen im EURUSD - da geht noch mehr.

 

@Zenecca

Wie möchtest Du dem EA beibringen, wie der die Nachrichtenlage bewerten soll ?

 

Suche Dir im Web einen guten Indikator, der wenig laggt. Damit tradest Du dann diskretionär im H4 oder H1

Dateianhang


Bearbeitet von antares38, 16 June 2018 - 08:07 Uhr,


  #9
ONLINE   DaBuschi

Ich denke, dass es bei der Nachrichtenlage nicht um Inhalte geht, sonder darum zu wissen, wann Nachrichten kommen und dadurch mit höherer Vola zu rechnen ist.

So zumindest verstehe ich den Satz "...z.B. die Nachrichtenlage, um die zu erwartende Vola einzuschätzen..."
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #10
OFFLINE   traderdoc

Das vorgezogene Wort zum Sonntag!

So, wie denn nun: Machen die Kurse die Nachrichten oder werden die Kurse durch die Nachrichten gemacht?
Ganz großes Damentennis hier!
Ich denke als Erstes, das ist keine Huhn-Ei- bzw. Ei-Huhn-Kausalität!
Spontane Kursentwicklungen werden eher einer Nachrichten-Kurs-Kausalität folgen. Das kann man v.a. am Ereignis
des NFP und anderer Wirtschaftsnachrichten sehen. Ich denke, da gibt es keinen Zweifel.
Auch das Schweizer Franken Ereignis zählt dazu.
D.h. die Initialzündung als Ursache der Entwicklung ist die Wirtschaftsnachricht.

Welche Nachricht wird aber aus einer "schleichenden" Kurs-Aufwärts- bzw. -Abwärts-Bewegung resultieren?
Eine Wirtschaftsnachricht oder eine Kursnachricht? Das sind ja völlig verschiedene Nachrichten. Die Kursnachricht,
es geht nach oben, bleibt aber weiterhin getriggert durch diese initiale Kursnachricht. Chemisch gesehen ist also die Wirtschaftsnachricht der Katalysator einer "kontrollierten" Kettenreaktion. Die Kursnachricht sorgt für dann zusätzlich das Aufrechterhalten der Reaktionsgeschwindigkeit bis der Reaktor "ausgebrannt" ist.

Unbestritten sei auch, dass aufgrund der erhöhten Volatilität, Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung getrieben werden,
bis sich der größere Teil der Händler entschieden hat, zur derzeitigen Kursrichtung Gegenpositionen zu eröffnen.

D.h., die Ursache einer meist sprunghaften Kursentwicklung wird dann eher eine Wirtschaftsnachricht sein, als eine Kursnachricht.

Wenn nun der NFP vorgibt, dass die Beschäftigtenquote in den USA gestiegen ist, dann wird wohl der USDJPY mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steigen. Dieses durch die erhöhte Volatilität ausgelöste Momentum treibt immer mehr Anleger in den kollektiven Wahnsinn, dasselbe tun zu müssen - der fahrende Zug nicht Fahrt auf, da will man doch unbedingt dabei sein!
Die Blickigen unter den Wahnsinnigen erkennen nun aber schon von Weiten, dass der Zugführer, von der Beschleunigung ohnmächtig
geworden, den Zug nicht mehr abbremsen kann - der Prellbock rückt immer näher. Diese Händler, die das erkannt haben, rennen
nun nach vorn und übernehmen das Steuer durch eine beherzte Notbremsung (also entsprechenden Gegenpositionen). Das wiederum führt dazu, dass ein Großteil der noch kurstrunkenen Mitfahrer aus ihren Sitzen gerissen werden und sofern nicht zu spät erwacht, dann auch Gegenpositionen einnehmen oder noch rechtzeitig aus dem ins Unglück rasenden Zug springen.
Diejenigen, die eh zu spät auf den in voller Fahrt befindlichen Zug aufspringen, werden eh bei dieser Aktion überrollt!

Die Moral von dieser Geschicht:
Erst überlegen, wo fährt der Zug hin?
Hat man überhaupt ein Ticket und was kostet das?
Wie weit will man mitfahren?
Und letztendlich, wird die Gefahr für Leib und Seele zu groß, müssen die ureigensten Reflexe greifen.

In diesem Sinne, nicht jedes Licht an Ende des Tunnels ist auch der Ausgang!

traderdoc
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  #11
OFFLINE   *michael*

traderdoc, das stimmt zu 100% - für den retail markt!

da weder das geld da ist um den markt zu beeinflussen, noch die wirtschaftliche/politische macht vorhanden ist um die nachricht selbst zu beeinflussen,

ist es besser man bleibt oder geht bei "upcoming news" aus dem markt, man ist und bleibt beifahrer.

 

aber

 

hat man 2.5k usd im monat parat für den bloomberg wirtschaftsdatenfeed, erhält man die news (nfp, etc) zwischen 2-60 sekunden früher als der retailmarkt, früher gab es sogar die bunte programmierbare tastatur dazu,

und dann sieht die lage schon anders aus:

hat man genug millionen am konto, dann kann man den markt bewußt beeinflussen - das sind dann die ausschläge die die retailer (beifahrer) fürchten.

 

nur bei einem markt der sich bewegt verdient man etwas, ranged der markt nur hin und her verdient niemand was, auch die großen nicht, zumindest ein erfüllen der monatlichen vorgaben rückt in weite ferne.

alles was sich bewegt bietet chance und risiko.

 

fazit: als retailer ist man immer zu spät im markt unterwegs! egal ob bei news, quoten oder ordering!

der wirkliche vorteil der retailer:

-schnell rein und raus (short term), meiner ansicht nach der vorteil gegenüber dem HF trading das stupide agiert, menschliche intuition ist einfach besser (nach übung).

-oder mit vielen kleinen unterschiedlichen wp und konten zu agieren (mid-long term) = volle diversifikation bei wp, system, tf, funktionen, usw. = höhere flexibilität am und im markt.

...der retailer ist das ende der finanz nahrungskette :) muss daher schneller, flinker, kreativer sein als die banken-wasserköpfe! es ist machbar!

 

*michael*



  #12
OFFLINE   traderdoc

"...hat man 2.5k usd im monat parat für den bloomberg wirtschaftsdatenfeed, erhält man die news (nfp, etc) zwischen 2-60 sekunden früher als der retailmarkt ..."

Und auch dann wird die Wirtschaftsnachricht Ursache und nicht Wirkung sein!
Das von mir o.g. Prinzipen wirken immer und überall, ob Retailer, Fahrer, Beifahrer, Mann oder Frau oder wer auch immer.

traderdoc
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  #13
OFFLINE   *michael*

"...hat man 2.5k usd im monat parat für den bloomberg wirtschaftsdatenfeed, erhält man die news (nfp, etc) zwischen 2-60 sekunden früher als der retailmarkt ..."

Und auch dann wird die Wirtschaftsnachricht Ursache und nicht Wirkung sein!
Das von mir o.g. Prinzipen wirken immer und überall, ob Retailer, Fahrer, Beifahrer, Mann oder Frau oder wer auch immer.

traderdoc

 

als retailer bist du immer nur beifahrer, da der zeitliche vorsprung fehlt! egal ob man theoretisch den markt mit x 100 mio beieinflussen könnte! den sobald man startet ist es bereits (fast) vorbei.

als institutioneller kunde hast du die wahl! da der zeitvorteil da ist! man kann mit mios den markt steuern, zumindest kurzfristig.

das ist der unterschied!

mal unabhängig das im retail kein broker mehr als 100 lot orders nimmt!

 

somit:

als retailer, kann man trotz x mio nix machen, da immer zu spät, die lot größen nicht verarbeitet werden (können)

als instutioneller, hat man die wahl

 

somit ist deine generelle behauptung "ob Retailer, Fahrer, Beifahrer,..." falsch" - denn der fahrer (insitut) kann bremsen (er hat ja bremspedale, die wahl), der beifahrer (retail) nicht! aber vielleicht bremst bei dir die frau ;)

 

und! nicht die wirtschaftsnachricht ist der auslöser, sondern das underlying! die nachricht ist nur eine transportform des inhaltes (inet, sat, fax, tel, bla bla)

...nicht die nachricht beeinflusst den chf, es ist die snb! (snb versendet ihre nachrichten ins inet aber auch via pdf!)

aber das versteht sich von selbst, sollte zur klärung aber erwähnt sein.

 

*michael*


Bearbeitet von *michael*, 16 June 2018 - 18:35 Uhr,


  #14
OFFLINE   traderdoc

und! nicht die wirtschaftsnachricht ist der auslöser, sondern das underlying! die nachricht ist nur eine transportform des inhaltes (inet, sat, fax, tel, bla bla) ...nicht die nachricht beeinflusst den chf, es ist die snb! (snb versendet ihre nachrichten ins inet aber auch via pdf!) aber das versteht sich von selbst, sollte zur klärung aber erwähnt sein.

 

Und ob, das Verständnisproblem liegt im Begriff der Kausalität. Und die Ursache ist und bleibt die Nachricht, von wem auch immer sie abgegeben wird.

Es ist ein Ereignis, das kann langfristig angekündigt sein, wie regelmäßige Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden, das können auch spontane Meldungen

sein, die plötzlich zu Kursbewegungen führen, die nach dem von mir o.g. Prinzip Dynamik aufnehmen und wiieder abnehmen.

Aber das auslösende Moment ist und bleibt eine Nachricht (Information, Mitteilung etc.).

 

Bei dieser Betrachtung spielt es keine Rolle, welche Rolle man spielt (wieder ein schönes Wortspiel!).

 

traderdoc


Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #15
OFFLINE   *michael*

 

 

Und ob, das Verständnisproblem liegt im Begriff der Kausalität. Und die Ursache ist und bleibt die Nachricht, von wem auch immer sie abgegeben wird.

Es ist ein Ereignis, das kann langfristig angekündigt sein, wie regelmäßige Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden, das können auch spontane Meldungen

sein, die plötzlich zu Kursbewegungen führen, die nach dem von mir o.g. Prinzip Dynamik aufnehmen und wiieder abnehmen.

Aber das auslösende Moment ist und bleibt eine Nachricht (Information, Mitteilung etc.).

 

Bei dieser Betrachtung spielt es keine Rolle, welche Rolle man spielt (wieder ein schönes Wortspiel!).

 

traderdoc

 

 

schön das wir unterschiedlicher meinung sind.

 

laut deiner definition

 

ich schenke meiner frau einen kaktus, der der auslösende moment ist

oder ich schenke ihr eine blume, die auch ein auslösender moment ist

 

beim katus bekomme ich eine klatsche

bei der blume einen kuss

der auslöser ist? immer ich! der kaktus transportiert nur eine nachricht die ich als verursacher ausgebe! ditto die blume! das verursacherprinzip ist die sicher bekannt.

 

achja die zeit...der snb crash 1/2015 wurde von der snb 10/2014 kommuniziert! zuerst kam die gold umfrage in ch, dann der chf und trotzdem spielten die märkte verrückt!

 

wie gesagt, deine definition ist in der retail welt zu 100% richtig, in der institutionellen welt falsch, da es einen zeitlichen informationvorteil gegenüber er retail welt gibt! (chf crash als bestes beispiel)

 

*michael*


Bearbeitet von *michael*, 16 June 2018 - 22:26 Uhr,


  #16
OFFLINE   traderdoc

Sorry, aber ich habe keine Lust, Dir redundant zu erklären, wie das Prinzip von Ursache und Wirkung funktioniert.

Auch in Deinem o.g. Beispiel ist und bleibt der Kaktus die Ursache. Ob Du ihn überbringst, sie sich mit Ihrem Allerwertesten draufsetzt

oder in ihn beim Stolpern hineinfällt, spielt auch hier keine Rolle. Wenn sie herausbekommt, dass Du ihr den Kaktus auf den Stuhl

gelegt oder ihr ein Bein gestellt hast, bekommst Du zurecht die Schelle. Aber!!!, die ursächliche Wirkung ist nicht die Schelle, sondern

die Vorstellung sich an dem Teil zu stechen bzw. nach dem Hinsetzen oder Hineinfallen gestochen worden zu sein. D.h. in diesem Falle

eine vorgestellte oder real empfundene Sschmerzauslösung. Die Schelle kommt erst später!

Und wenn Du nichts mit dem Kaktus zu tun gehabt hättest, hättest Du auch keine Schelle bekommen, aber!!! der Schmerz als Wirkung

wäre trotzdem existent.

 

Ok, aber das soll es jetzt wirklich dazu gewesen sein.

 

traderdoc


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  #17
OFFLINE   *michael*

Ok, aber das soll es jetzt wirklich dazu gewesen sein

 

genau!



  #18
OFFLINE   CashDigger

Eben wie bei den

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Ich glaube wir sind da schon einen Schritt weiter, heute positionieren sich KIs im Markt und schreiben dann zB eben selbst die Nachrichten oder pushen. Das Ganze wird doch überwiegend zwischen Maschinen ausgetragen die hunderte Schritte vordenken und sich gegenseitig versuchen auszutricksen. Irgendwelche Zahlen sind auch nicht wirklich neu nur weil sie für einen bestimmten Personenkreis neu sind. Wo fängt also Ursache an wo hört Wirkung auf.

Fundamental zu traden ist ohne Insiderinfos wohl kaum möglich, da müsste man erstmal was coden das Texte/Kennzahlen in nanosekunden analysiert, auswertet und in den Märkten verwertet. Aber dann scheitert es schon an Latenz, Server, Programmierung, etc. Und Infrastrukturen die multible Quellen/Texte auswerten sind auch nicht mal so auf die Schnelle geschrieben. Das Feld kann man entspannt Goldman Sachs, Blackrock etc überlassen die machen das sowieso schon seit langem und besser.

Im Nachhinein kann man immer sagen die Bewegung kommt von x oder y, entweder bestätigt es angeblich die News oder es macht das Gegenteil dann angeblich faked. Und selbst wenn es passt ist damit immer noch kein

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. Der Mensch will immer alles erklären und einordnen daher auch soviele komische Theorien/Strategien in der Tradingindustrie. Auch der Zufall hat ein viel größeren Einfluss, wie toll man Marktechnik auf einem Markt zeigen kann der zB per pseudo-random Generator erstellt wurde. Im Zufall werden irgendwelche Muster erfunden. Die meisten Interpretationen sind Illusionen.

 

Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen, am Ende sieht man es nur an der Equity ob es einen

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. Und der Backtest ist wie eine Trockenübung und je mehr Trockenübungen man macht unter unterschiedlichen Bedingungen desto eher lässt sich eine mögliche Robustheit festmachen. Diese gilt aber nur für genau diese Datensätze welche sich in Zukunft so nicht wiederholen werden (vor allem wenn man exzessiv Curvefitting betreibt) aber zumindest vielleicht ähnliche Strukturen aufweisen.

 

C$D





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