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Systeme aus Forex Factory

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20 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

*
BELIEBT

Moin,

ich beschäftige mich gerade mit dem MT5 und probiere da so einiges aus, da ich nächstes Jahr umsteigen will.
Habe mir daher vorgenommen, mal ein paar Systeme aus dem amerikanischen "Schwesterforum", der ForexFactory zu programmieren.
Da es hier ja durchaus Leute geben könnte, die an den Ergebnissen interessiert sind, veröffentliche ich das Ganze halt einfach mal.

 

Das erste System hatte ich mir rausgesucht und ich wollte auch den Link hier reinstellen - aber ich finden den Thread einfach nicht wieder, sorry!Wenn jemand den kennt, gerne posten.

Aber die Systemlogik ist ganz einfach und daher habe ich das ja auch für mein Mql5-Training ausgesucht:

 

  • Man handelt im 4-Std.-Chart
  • Es wird GBPJPY und/oder EURJPY gehandelt
  • Montag um 4 Uhr wird der Höchst- und Tiefstkurs der ersten 4 Handelsstunden der Woche ermittelt
  • Zum Höchstkurs werden 20 Pips hinzuaddiert - das ist das Ausbruchslevel für Long
  • Vom Tiefstkurs werden 20 Pips subtrahiert - das ist das Ausbruchslevel für Short
  • der Stopp wird auf das entgegengesetzteAusbruchslevel gelegt
  • der TakeProfit ist das vierfache der Ausbruchsrange, also ein CRV von 1:4
  • es ist höchstens ein Long und ein Short pro Woche erlaubt

Da hier mit einem CRV con 1:4 gearbeitet wird ist die Trefferquote entsprechend gering bei unter 40%, aber das System ist zumindest profitabel. Ich zeige mal die Ergebnisse für den EURJPY, aber der GBPJPY ist ähnlich:

 

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Ich habe für den Test ganz stur immer ein Minilot gehandelt, aber das liesse sich natürlich noch deutlich verbessern.

 

Das Ganze kann man sicherlich noch verbessern, indem man z.B. einen Trendfilter oder eventuell auch einen Trailingstopp einbaut. Das werde ich noch testen und wenn es etwas bringt hier posten.

Das System iat profitabel und ohne großen Aufwand auch nebenberuflich gut handelbar. Der wöchentliche Aufwand zum ermitteln der Range am Montagmorgen und eingeben der Stopporders liegt bei weniger als 15 Minuten, was ja auch nicht schlecht ist. Wenn man mit Filtern o.ä. noch etwas machen könnte, wäre es gar nicht so schlecht.

 


  • €urix, CashDigger, Scusi und 2 anderen gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   *michael*

bin mir nicht scher ob das funktioniert, zuviele verlusttrades, zu hoher verlust, der backtest im mt5 ist besser keine frage, aber was zählt sind 6-12 monate demo, dann live, dann gibt es ein proof of concept.

mit einem trailin wird die ratio noch schlechter!

wenn dann müsste man die einstiege massiv verbessern, damit sich die verlusttrades reduzieren, die statistiken sind grauenhaft!

letztendlich zählt nicht der gewinn auf lange sicht sondern die einstiege und damit die erungenen einsparungen! sind die einstiege gut kann man bei den ausstiegen auch mal patzen, sind die einstiege schon schlecht kann man das kaum mit sehr guten exits geradebiegen.

 

*michael*

 

ps: ein backtest ist KEIN proof of concept!



  #3
OFFLINE   Joachim108

bin mir nicht scher ob das funktioniert, zuviele verlusttrades, zu hoher verlust, der backtest im mt5 ist besser keine frage, aber was zählt sind 6-12 monate demo, dann live, dann gibt es ein proof of concept.

mit einem trailin wird die ratio noch schlechter!

wenn dann müsste man die einstiege massiv verbessern, damit sich die verlusttrades reduzieren, die statistiken sind grauenhaft!

letztendlich zählt nicht der gewinn auf lange sicht sondern die einstiege und damit die erungenen einsparungen! sind die einstiege gut kann man bei den ausstiegen auch mal patzen, sind die einstiege schon schlecht kann man das kaum mit sehr guten exits geradebiegen.

 

*michael*

 

ps: ein backtest ist KEIN proof of concept!

Hallo Michael,

ich habe nicht gesagt, dass ich dieses System handeln will. In der ForexFactory wird dieses System aber diskutuert und der Urheber behauptet, dies live zu handeln. Das ist mir dann definitiv mal einen Blick wert und da ich sowieso gerade Mql5 übe...

Ich denke schon, dass dieses System profitabel handelbar ist, aber es gibt sicherlich auch bessere Möglichkeiten. Zu den Einstiegen habe ich eine ganz andere Meinung als Du. Die Einstiege sind nicht so entscheidend und hier folgen sie einer klaren Ausbruchslogik. Gebühren und Slippage spielen bei dem System auch keine große Rolle, da es ja relativ langfristig agiert.

Deine Idee des "proof of concept" verstehe ich nicht. Es mag sein, das du ein System erst einmal 6-12 Monate im Demo handeln magst. Das mache ich anders. Wenn ich ein System habe, das im Backtest wirklich gut ist, dann handel ich im Demo nur so lange, bis ich sehe, ob es große Differenzen zum Backtest gibt. Nach einer bis vier Wochen ist so ein System dann im Livehandel. Wozu soll Demotrading gut sein?


Bearbeitet von Joachim108, 02 November 2018 - 21:10 Uhr,

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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #4
OFFLINE   Joachim108

Habe jetzt das System noch mit einem Trendfilter angereichert, was die Sache schon deutlich besser macht. Immerhin haben wir fast den gleichen Gewinn bei der Hälfte der Trades.
Außerdem habe ich noch ein risikoadjustiertes Money-Management eingebaut. D.h., dass es egal ist wie weit der Stopp in der jeweiligen Woche vom Einstieg weg liegt. Es wird zum Testen hier immer ein Betrag von 100 € pro Trade riskiert.
Das System lässt sich sicherlich noch weiter entwickeln, aber meins ist es nicht.

 

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Bearbeitet von Joachim108, 02 November 2018 - 21:10 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #5
OFFLINE   Netsrac

Hallo Joachim,

nur eine Frage zur Ausgabe des MT5 mit den Gewinnen/Verlusten je Wochentag. Will die Grafik uns sagen, dass dieses System besser funktionieren würde, wenn man nur Montags Trades zuließe?

Danke Dir für's Testen!
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  #6
OFFLINE   Joachim108

Hallo Joachim,

nur eine Frage zur Ausgabe des MT5 mit den Gewinnen/Verlusten je Wochentag. Will die Grafik uns sagen, dass dieses System besser funktionieren würde, wenn man nur Montags Trades zuließe?

Danke Dir für's Testen!

Hallo Carsten,

das könnte man tatsächlich denken und mir war es gar nicht aufgefallen.

Tatsächlich ist es wohl so, dass die meisten Trades am Montag eröffnet werden und die besten Trades laufen auch schnell in de Gewinn. Habe kurz geschaut, was passiert wenn man nur Montags in den Markt geht - wird aber schlechter:

 

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Wenn man zusätzlich noch am Montagabend sofort wieder aus dem Markt geht, geht die Performance richtig in den Keller. Das wäre keine gute Möglichkeit.


  • asfranz gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #7
OFFLINE   Netsrac

OK. Danke Dir.
Dann stellt sich mir aber sofort die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Grafik. Hatte schon Hoffnung, dass damit die Suche nach Saisonalitäten erleichtert würde - tut es dann wohl nicht.

  #8
OFFLINE   Joachim108

OK. Danke Dir.
Dann stellt sich mir aber sofort die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Grafik. Hatte schon Hoffnung, dass damit die Suche nach Saisonalitäten erleichtert würde - tut es dann wohl nicht.

Naja, wenn Du ein System hast, dass nicht hauptsächlich montags sondern verteilt auf alle Tage Positionen eröffnet, dann entdeckst du eventuell durch so eine Grafik Saisonalitäten.

Mein Trading-Tagebuch analysiert die Handelstage und dadurch habe ich letztlich ein System noch einmal gut verbessern können. Aber wie gesagt, hängt immer vom System ab.


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #9
OFFLINE   CashDigger

Danke fürs Vorstellen, habe gleich gute Laune bekommen hier mal wieder was aus der "Systemtraderecke" zu entdecken.

Hast du schon mal ein anderen Faktor als 4 x Ausbruchsrange für den TP getestet? Wäre interessant inwiefern sich ein geringerer oder anderer Faktor auf den DD auswirkt. Entsprechend dem "guten" CRV hat man natürlich aktuell teilweise recht viele Verlusttrades in Folge zb Ende 2010.


Bearbeitet von CashDigger, 02 November 2018 - 21:58 Uhr,

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  #10
OFFLINE   Joachim108

Danke fürs Vorstellen, habe gleich gute Laune bekommen hier mal wieder was aus der "Systemtraderecke" zu entdecken.

Hast du schon mal ein anderen Faktor als 4 x Ausbruchsrange für den TP getestet? Wäre interessant inwiefern sich ein geringerer oder anderer Faktor auf den DD auswirkt. Entsprechend dem "guten" CRV hat man natürlich aktuell teilweise recht viele Verlusttrades in Folge zb Ende 2010.

Hallo Cashdigger,

habe das mal getestet und dabei festgestellt, dass der Verfasser in der ForexFactory wohl zumindest händisch alles durchgespielt hatte. Er sagte jedenfalls, dass ein CRV von 1:3 oder 1:4 anzuraten ist. Ich habe den TP mal optimiert und mir Werte des CRV von 2:1 bis 1:5 angeschaut. Und siehe da: 1:3 und 1:4 ist deutlich am besten. Wenn Du 1:3 nimmst wird dein Drawdown nur wenig weniger, aber der Gewinn halt auch. Man kann natürlich auch am anderen Ende der Schraube drehen und den SL weiter machen. Hier findet man tatsächlich Einstellungen, die die Trefferquote fast auf 50% bringen. Aber der Gewinn und der Profitfaktor sinken auch sofort. Und der Drawdown in 2010 ist immer noch heftig. Wie gesagt, das System müsste zwar profitabel handelbar sein, aber die Drawdowns muss man aushalten können. Das System könnte ich mir höchstens in einem Systemportfolio vorstellen, wo du diverse kurzfristige Systeme mit hoher Trefferquote zusätzlich hast, die über die Drawdowns hinweghelfen. Aber jeder Tradingstil ist anders und für manche ist das sicher etwas, zumal es so einfach umzusetzen ist...

 

Hier der Backtest mit dem weiten Stopp:

 

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Bearbeitet von Joachim108, 02 November 2018 - 22:34 Uhr,

  • CashDigger gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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  #11
OFFLINE   CashDigger

Interessant prima, ja da sieht man die Effekte des No-free-Lunch-Theoreme, stellt man an einer Schrauben ändern sich die Anderen :wink:

Die Kurve von #4 finde ich für ein größeres Portfolio völlig ok, positiv ist auch man kann mit dem System kaum Verzerrungen durch Tradingkosten bekommen was ja gerade oft bei Zeitfilter-Strategien oft passiert.



  #12
OFFLINE   *michael*

Wozu soll Demotrading gut sein?

weil der backtest glättet und oc verwendet (vielleicht verwendet mt5 ohlc im backtest-keine ahnung) und somit nicht der realität entspricht.

nicht umsonst heisst es backtest und nicht forward (live, demo)test! unterschied erkannt?

mit demo kann man zusätzlich testen oder aufzeigen:

-news

-ohlc

-mehrere settings (verschiedene magic)

-verschiedene tp/sl/ts/lot

-codefehler

-dynamische einstellungen (backtest ist primär statisch)

-terminal/broker probleme

uvm.

 

*michael*

 

ps: proof of concept = konzeptioneller beweis, das ist ein backtest in keinem fall nur foward: demo oder live können dies.


Bearbeitet von *michael*, 03 November 2018 - 00:03 Uhr,


  #13
OFFLINE   Joachim108

weil der backtest glättet und oc verwendet (vielleicht verwendet mt5 ohlc im backtest-keine ahnung) und somit nicht der realität entspricht.

nicht umsonst heisst es backtest und nicht forward (live, demo)test! unterschied erkannt?

mit demo kann man zusätzlich testen oder aufzeigen:

-news

-ohlc

-mehrere settings (verschiedene magic)

-verschiedene tp/sl/ts/lot

-codefehler

-dynamische einstellungen (backtest ist primär statisch)

-terminal/broker probleme

uvm.

 

*michael*

 

ps: proof of concept = konzeptioneller beweis, das ist ein backtest in keinem fall nur foward: demo oder live können dies.

Hallo Michael,

ich hatte schon verstanden, was du meinst. Da Du dir die Mühe machst auf meine rethorische Fragezu antworten, erkläre ich dir gerne mein Tradingkonzept. Und das ist nicht besser oder schlechter als deines, passt aber halt zu mir.

Erst einmal ist mir der Untersched von Backtest und Demo- bzw. Livehandel natürlich bewusst. Meine Signatur hier, geht ja schon auf das Thema ein. Ich habe momentan mehr als 20 Systeme im Livehandel und die sind alle durch einen klaren Prozess gelaufen. Am Anfang steht die Idee, dann der Backtest und die Optimierung. Programmierfehler sollten möglichst schon an dieser Stelle auffallen und natürlich wird nur mir OHLC getestet. Daher habe ich bisher Amibroker genutzt bzw. nutze es immer noch, da ich dem Tester im MT4 nicht traue. Der Tester im MT5 ist aber deutlich besser und man kann neben simulierten oder echten Tickdaten explizit auch OHLC als Testmethode auswählen.

Wenn ein System meinen Mindestanforderungen genügt, geht es in das Demotrading. Als Systemtrader handel ich ausschließlich vollautomatisch und greife in die Trades niemals ein. Wenn die Demotrades dem Backtestergebnis ähneln geht das System sofort in den Livetest. Das Demotrading dauert dabei meistens weniger als eine Woche und nur bei langfristig agierenden Systemen auch mal einen Monat. Natürlich bekommt ein neues System im Livetrading am Anfang nur sehr wenig Geld zugewiesen - höhere Beträge muss es sich erarbeiten.

 

Würde dieses Vorgehen Deinem "proof of concept" genügen?!


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  #14
OFFLINE   Netsrac

Hi Joachim,

das ist hier zwar sicher kein Wunschkonzert, aber wenn Du schonmal was einfaches für den Anfang suchst und das dann noch aus FF.com kommen soll: für dieses System hier würden mich mal professionelle Backtests interessieren:

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Einstieg: EMA 30, Engulfing
TP/SL: Etwas schwieriger, der Autor spricht von Fibolevels.

Ich finde das System bestechend einfach, vermute aber einen hohen diskretionären Anteil. Kannst ja mal schauen, ob das was für Dich wäre.

  #15
OFFLINE   Joachim108

Moin,

ich hatte ja angekündigt auch noch einen Trailingstopp auszuprobieren. Habe einfach die Ausbruchsrange genommen und das bringt tatsächlich etwa. Der Drawdown geht noch einmal gut zurück, was aus meiner Sicht ja das größte Problem bei dem System ist. Der Profitfaktor steigt auf über 1,5, was ich persönlich bei Intradaysystemen als Grenze sehe. Die Trefferquote ist natürlich immer noch Geschmackssache, aber bei einem CRV von 1:4 sind 42% gar nicht so schlecht. Das System finde ich langsam aber sicher interessant.

 

P.S.: Noch eine Ergänzung zu den Regeln. Ich gehe am Montagmorgen aus noch bestehenden Positionen der Vorwoche raus um Platz für den neuen Wochentrade zu machen. Das ist nicht das Vorgehen aus der Forex-Factory, aber war mir für die Tests wichtig. Ich wollte das jetzt weglassen, aber das ist tatsächlich keine gute Idee für das System.

 

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  #16
OFFLINE   *michael*

Würde dieses Vorgehen Deinem "proof of concept" genügen?!

 

das ist ja nicht von mir abhängig! solange es dir genügt, soll es mir auch genügen! :)

 

die für mich wesentlichen punkte

aber verwendet eines deiner systeme z.b. news, dann geht das mit backtest nicht.

auch wenn wir von einem komplexen handelssystem reden mit mehreren pos. pro wp, unterschiedlich behandelt und verarbeitet ist das mit einem backtest nicht zu machen.

 

expert advisors, sind "single action robots" 1 robot - pro wp und konto (serielle verarbeitung), vs. viele robots - viele wp - ein konto ist so nicht möglich, mit multi action robots wird es zum echten handelssystem, nicht machbar mit backtests!

 

aber wie gesagt, ist es gut für dich, bin ich der letzte der dich aufhält!

 

*michael*

 

ps: aber im entwicklungszyklus eines autom. traders kommt sicher der zeitpunkt wo man von "single action robots" genug hat und komplexere handelssysteme ins auge fasst, dann musst du deine testumgebung ändern!



  #17
OFFLINE   *michael*

Moin,

ich hatte ja angekündigt auch noch einen Trailingstopp auszuprobieren. Habe einfach die Ausbruchsrange genommen und das bringt tatsächlich etwa. Der Drawdown geht noch einmal gut zurück, was aus meiner Sicht ja das größte Problem bei dem System ist. Der Profitfaktor steigt auf über 1,5, was ich persönlich bei Intradaysystemen als Grenze sehe. Die Trefferquote ist natürlich immer noch Geschmackssache, aber bei einem CRV von 1:4 sind 42% gar nicht so schlecht. Das System finde ich langsam aber sicher interessant.

 

P.S.: Noch eine Ergänzung zu den Regeln. Ich gehe am Montagmorgen aus noch bestehenden Positionen der Vorwoche raus um Platz für den neuen Wochentrade zu machen. Das ist nicht das Vorgehen aus der Forex-Factory, aber war mir für die Tests wichtig. Ich wollte das jetzt weglassen, aber das ist tatsächlich keine gute Idee für das System.

 

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stimmt das sieht besser aus, der dd ist unter einem akzeptablen niveau gefallen.

der profit factor sollte dir egal sein, jedes system fällt mit langer laufzeit unter eine 2

stabile gewinne, gutes money/lot mgmt. und dd unter 25%, so stelle ich mir ein autom. system vor, cfd trading ist ein marathon und kein sprint.

 

*michael*



  #18
OFFLINE   Joachim108

So, habe auch den Link wiedergefunden. In diesem Thread der ForexFactory wurde die Originalidee vorgestellt. Habe allerdings nur die ersten Beiträge für das Grundsystem gelesen. Wie sich das Ganze dort weiterentwickelt hat, weiss ich daher nicht.

 

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Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
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  #19
OFFLINE   pals10001

Ich habe mal deine Daten im Risk of Ruin Simulator eingegeben. Da gehst Du definitiv Pleite.


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  #20
OFFLINE   Joachim108

Ich habe mal deine Daten im Risk of Ruin Simulator eingegeben. Da gehst Du definitiv Pleite

Das ist mir schon bewusst, was soll ich sagen.
Wenn ich eine Trefferquote von 40% habe und mit 1000 € Kapital ein Risiko von 100€ pro Trade handel, gleicht das einem "all in". 10% seines Kontos wird wohl hoffentlich niemand mit so einem System pro Trade riskieren. Mit vernünftigem Money-Management dürfte man entweder nur z.B. 10€ riskieren oder 10.000 € auf dem Konto haben. Die Sache ist halt nur die, dass viele Reaktionen auf so ein RMM hier im Forum ja in Richtung Spott gehen. Systeme unter 100% im Jahr interessieren scheinbar nicht so viele. Hohe Renditen gibt es aber nur bei hohem Risiko und das heisst dann im Zweifelsfall Totalverlust.

Gib dieselben Werte doch einfach mal für ein Konto von 10K ein und dann geht man auch nicht pleite...


Bearbeitet von Joachim108, 03 November 2018 - 17:07 Uhr,

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

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