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Backtests in MT5 und MT4

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10 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Joachim108

Moin,

 

ich habe mir mal den Spaß gemacht und ein identisches System im MT5 und MT4 backzutesten.

Der Metratrader 5 hat verschiedene Methoden zum Backtest, wobei ich nur die drei Methoden gewählt habe, die einigermassen genau sind.

Die ungenaueste Methode ist dabei "OHLC", bei der alle Signale im Minutenchart anhand von Open-, High-, Low- und Close-Preisen geprüft werden. Das ist eigentlich schon eine recht gute Methode, aber MT5 kann mehr. Als zweite Methode werden simulierte Ticks aus den vorhandenen Minutendaten erzeugt. Dies geschieht nach einem Algorythmus, der plausibel erscheint und auf den Seiten von Metaquotes erklärt wird. Die dritte und auch genaueste Methode ist der Backtest anhand echter, historischer Tickdaten und auch historischer Spreads. Diese Methode sollte nahezu identisch mit dem realen Handel sein.

Im Vergleich dazu habe ich das gleiche System über den gleichen Zeitraum im MT4 getestet. Als Methode wurde die angeblich genaustete der MT4-Methoden (anhand von simulierten Ticks) gewählt.
Dass dabei ein Trade weniger entstanden ist wäre noch verzeilich, da Daten vielleicht ein wenig anders sind. Aber die Unterschiede in den restlichen Performancewerten gehen gar nicht.
Man muss dazu allerdings wissen, dass ich extra ein sehr kurzfristig, im M1 agierendes System gewählt habe. Ein System aus höheren Timeframes hätte der Backtester des MT4 wahrscheinlich auch besser gemeistert. Aber schaut selbst...

 

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Man sieht deutlich die Unterschiede und der Backtester des MT4 ist in kleinen Timeframes eigentlich nicht zu gebrauchen. Hinzu kommt, dass der MT4 auch Ticks simuliert, wenn ihm eigentlich die Datenbasis dazu fehlt (das Ergebnis ist dann Science Fiction), aber das war hier nicht der Fall.
 

Der MT5 hat drei Methoden, die an den realen Handel relativ genau herankommen. Dabei nimmt mit der Genauigkeit auch die Backtestzeit zu, was ja auch logisch ist.


  • CashDigger und Netsrac gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #2
OFFLINE   *michael*

Moin,

 

ich habe mir mal den Spaß gemacht und ein identisches System im MT5 und MT4 backzutesten.

Der Metratrader 5 hat verschiedene Methoden zum Backtest, wobei ich nur die drei Methoden gewählt habe, die einigermassen genau sind.

Die ungenaueste Methode ist dabei "OHLC", bei der alle Signale im Minutenchart anhand von Open-, High-, Low- und Close-Preisen geprüft werden. Das ist eigentlich schon eine recht gute Methode, aber MT5 kann mehr. Als zweite Methode werden simulierte Ticks aus den vorhandenen Minutendaten erzeugt. Dies geschieht nach einem Algorythmus, der plausibel erscheint und auf den Seiten von Metaquotes erklärt wird. Die dritte und auch genaueste Methode ist der Backtest anhand echter, historischer Tickdaten und auch historischer Spreads. Diese Methode sollte nahezu identisch mit dem realen Handel sein.

Im Vergleich dazu habe ich das gleiche System über den gleichen Zeitraum im MT4 getestet. Als Methode wurde die angeblich genaustete der MT4-Methoden (anhand von simulierten Ticks) gewählt.
Dass dabei ein Trade weniger entstanden ist wäre noch verzeilich, da Daten vielleicht ein wenig anders sind. Aber die Unterschiede in den restlichen Performancewerten gehen gar nicht.
Man muss dazu allerdings wissen, dass ich extra ein sehr kurzfristig, im M1 agierendes System gewählt habe. Ein System aus höheren Timeframes hätte der Backtester des MT4 wahrscheinlich auch besser gemeistert. Aber schaut selbst...

 

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Man sieht deutlich die Unterschiede und der Backtester des MT4 ist in kleinen Timeframes eigentlich nicht zu gebrauchen. Hinzu kommt, dass der MT4 auch Ticks simuliert, wenn ihm eigentlich die Datenbasis dazu fehlt (das Ergebnis ist dann Science Fiction), aber das war hier nicht der Fall.
 

Der MT5 hat drei Methoden, die an den realen Handel relativ genau herankommen. Dabei nimmt mit der Genauigkeit auch die Backtestzeit zu, was ja auch logisch ist.

 

klar, ist nur ein test, interessant! persönlich würde ich dieses system nicht handeln, zuviel dd, zuwenig gewinn, zuwenig trefferquote, somit wäre ein test interessant mit einer trefferqote von >90%, egal ob grid, martingale, etc.

 

*michael*



  #3
OFFLINE   Joachim108

klar, ist nur ein test, interessant! persönlich würde ich dieses system nicht handeln, zuviel dd, zuwenig gewinn, zuwenig trefferquote, somit wäre ein test interessant mit einer trefferqote von >90%, egal ob grid, martingale, etc.

 

*michael*

O.k., ist alles Geschmackssache. Der Backtest des Systems war über 1 Jahr, das System läuft allerdings stabil seit 8 Jahren mit ähnlichen Werten. Ich mag auch gerne hohe Trefferquoten und handel daher keine reinen Trendfolger, aber alles über 50% finde ich völlig in Ordnung.

Aber wieso du den DD zu hoch findest und gleichzeitig von Martingale und Grid sprichst, verstehe ich nicht. Martingale- und Grid-Systeme mögen eine TQ von mehr als 90% haben, aber über 8 Jahre gehandelt haben sie auch alle einen Drawdown von 100%!!!!


Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #4
OFFLINE   *michael*

O.k., ist alles Geschmackssache. Der Backtest des Systems war über 1 Jahr, das System läuft allerdings stabil seit 8 Jahren mit ähnlichen Werten. Ich mag auch gerne hohe Trefferquoten und handel daher keine reinen Trendfolger, aber alles über 50% finde ich völlig in Ordnung.

Aber wieso du den DD zu hoch findest und gleichzeitig von Martingale und Grid sprichst, verstehe ich nicht. Martingale- und Grid-Systeme mögen eine TQ von mehr als 90% haben, aber über 8 Jahre gehandelt haben sie auch alle einen Drawdown von 100%!!!!

 

dies war bezogen auf >90% und egal mit welchem system, no-martingale, martingale, trend, breakout, scalp, es ging nur um die >90% egal wie die zustandekommen!

somit 2 aussagen:

1) für den wenigen gewinn ist der dd bei zu hoch, dadurch auch die trefferquote geringer

2) es wäre ein test mit einem system >90% winner interessant, egal wie es systemisch handelt

 

aber natürlich besteht hier keine gefahr das das konto vom system geschrottet wird, was bei unsachgemässer handhabung von grid, martingale und andere techniken durchaus passieren kann!

 

ABER, was ich persönlich herausfinden wollen würde:

warum bei annähernd gleicher anzahl trades im mt4, der gewinn negativ ist.

die trefferquote ähnlich.

das würde bedeuten das dieses system extrem abhängig ist von nahezu perfekten sl/tp/ts einstellungen ist, was eigentlich in einem dynamischen markt nicht funktionieren kann und wenn doch kommen eben diese quoten heraus.

oder ist der mt4 so schlecht, ein mt4 mit 99% history quality würde wohl einige fragen beantworten.

somit ist ein backtest im vergleich mt4 90% zu mt5 99/100% eigentlich kein vergleich der sinn macht = mt4 mit 99% zu vergleichen mit mt5 mit 99/100% würde sinn ergeben!

 

*michael*



  #5
OFFLINE   Joachim108


somit ist ein backtest im vergleich mt4 90% zu mt5 99/100% eigentlich kein vergleich der sinn macht = mt4 mit 99% zu vergleichen mit mt5 mit 99/100% würde sinn ergeben!

 

Da gebe ich dir Recht, aber MT4 gibt es ohne kostenpflichtige Zusatzprogramme nicht mit 99% Backtestqualität. Und selbst wenn du dir den MT4 auf 99% bringst, sind die Daten dann immer noch nicht von deinem Broker und - was bei diesem System besonders wichtig sein dürfte - der historische Spread des Brokers wäre nicht enthalten. Das geht nur mit dem MT5 und das auch noch ohne Zusatzkosten!

 

Mir ging es zwar gar nicht um das System, sondern um das Testszenario an sich. Aber da du darauf herumreitest noch ein paar Anmerkungen von mir zu Gewinn, Drawdown und Trefferquote:

 

Ich finde 40% Gewinn in einem Jahr bei 20% Drawdown nicht gerade schlecht. Das schaffen ziemlich sicher keine 1% der Trader dauerhaft.
Und zur Trefferquote möchte ich auch noch einen Satz verlieren. Ich verstehe zwar den Wunsch, in mehr als 90% der Fälle Recht zu haben. Aber seien wir ehrlich, um was für Systeme handelt es sich da. Entweder wird ein CRV von z.B. 1:100 oder Martingale bzw. Grid gehandelt. Und in allen Fällen erkaufst du dir die Trefferquote mit einem sehr hohen Risiko. Ich habe hier mal ein System mit 99% Trefferquote gepostet, das ohne Martingale und Grid auskommt und dir trotzdem die Garantie gibt, Pleite zu gehen. Von all den Kennzahlen ist die Trefferquote ganz sicher die Unbedeutendste. Die besten System, die stabil über Jahre und Jahrzehnte hohe Gewinne abwerfen sind Trendfolger mit Trefferquoten zwischen 20% und 40%. In diesen Systemen liegt das Geld, wenn man es denn psychologisch aushält ständig zu verlieren und dann einmal im Jahr den Monstertrade zu haben.

 

Bei der Entwicklung von Handelssystemen kommt es auf das Zusammenspiel der Kennzahlen an und das ist nicht nur Geschmackssache, sondern auch ein wenig eine Kunst. Ein System mit einen CRV von 3:1, einer Trefferquote von 90%, einem Profitfaktor von 2 und das auch noch mit geringem Drawdown gibt esund schon gar nicht geschenkt. Es kommt darauf an, die Werte ins Gleichgewicht zu bringen, um das System handelbar zu machen.


Bearbeitet von Joachim108, 16 November 2018 - 16:48 Uhr,

  • asfranz gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #6
OFFLINE   *michael*

ich denke du verwechselt schon wieder.

bei den tests sind wir uns schon einig!

beim system habe gesagt das es kein kontocrasher ist, was schon mal die halbe miete ist

aber trotzdem sind die werte zwar STABIL! aber ganz sicher nicht gut bis sehr gut = es ist ok

es steckt sicher noch das eine oder andere verbesserungspotenzial drinnen, speziell bei den statischen sl,tp,ts settings

denn bei mt4 90% oder mt5 99/100% sieht es ähnlich aus, ausgenommen beim profit, d,h, dieses system ist abhängig von sl,tp,ts einstellungen!

 

in allen Fällen erkaufst du dir die Trefferquote mit einem sehr hohen Risiko

das ist nun echter nonsens, sorry, für eine trefferquote >90% braucht es nur eines, nahezu perfekte einstiege! martingale, grid wird dann notwendig wenn der trade falsch läuft und um das recovery zu forcieren.

es hat sich das money, order, recovery und risk managment geändert.

 

trefferquote bedeutet wie hoch ist die % der trades die nach dem einstieg treffen, aka in die geplante richtung gehen UND nicht wieviele den tp,sl,tp treffen! grid, martingale, hedge sind da noch weit entfernt!

denn das treffen von tp,sl,ts muss man abwarten = aussitzen! (dein einfluss ist zu ende gegangen!)

 

*michael*

 

ps: >90% treffer verzeiht dann auch leichter fehler im exit management!

pps: und >90% ist eigentlich nicht so schwierig zu erreichen


Bearbeitet von *michael*, 16 November 2018 - 17:15 Uhr,


  #7
OFFLINE   alexf82

wenn gewünscht, ich habe 99,9% tickdaten für den MT4 ....



  #8
OFFLINE   Joachim108

wenn gewünscht, ich habe 99,9% tickdaten für den MT4 ....

Danke, aber das ist nicht nötig.

Es geht hier nicht um das System - das ist nur ein Beispiel um den Unterschied zwischen dem normalen Backtester vom MT4 und MT5 zu zeigen.
Die restliche Diskussion ist einfach nur unnötig und ich habe auch keine Lust sie fortzuführen.

 

 

ich denke du verwechselt schon wieder.

 

 

Wenn man einfach nur die Einstiege optimal wählen muss um 90% Trefferquote zu erreichen kann ich nicht mehr mitreden - und will es auch nicht, da ich selten so einen Schwachsinn - selbst hier im Forum - gehört habe :-)

Wenn man nicht einmal mehr irgend ein Thema erwähnen kann ohne dass hier sofort off-topic genutzt wird um zu zeigen, was man zu wissen glaubt...ist das schon peinlich!


  • asfranz gefällt das

Ich weiß, das ein Backtest nichts über die Zukunft sagt.
Aber warum soll ich etwas traden, das in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat?!

 

http://www.system-check.me


  #9
OFFLINE   traderdoc

Jo, das ist genau die Stelle, wo ohne Definition von Begriffen ein Abgleiten und Mißinterpretieren vorprogrammiert ist.

 

Eine Trefferquote von 80 % bedeutet erst einmal nur, dass es 2 von 10 Trades mit Verlust gibt.

D.h. diese Zahl als solche sagt noch relativ wenig aus, ob ein System profitabel ist oder nicht.

Nun ist mir klar, wie der @*michael* auf seine TQ > 90% kommt. Und dann wird das Aaaah schnell zum Oooooh, denn wenn

das Ziel nur darin besteht, irgendwo im Plus den Trade zu schließen, dann steigt der @Joachim108 aus, weil seine Definition

der Trefferquote eben halt eine andere ist.

Und weil das so ist, müssen andere Bewertungskriterien angesetzt werden, z.B. das CRV. Das ist schon klarer definiert, als das Verhältnis

des Einzelgewinns zum Einzelverlust. Das funktioniert aber auch wieder nur, wenn die Gewinne und Verluste konstante Größen sind.

Nur wenn das so wäre, dann wäre auch die TQ wiederum klar definiert.

So, nun könnte man den Mittelwert aus den Gewinnen durch den Mittelwert aus den Verlusten dividieren - das ginge näherungsweise auch.

 

Aber warum es sich schwerer machen, wenn es denn auch einfacher geht:

 

Wir nehmen ganz einfach den Profitfaktor, denn der ist ganz klar definiert als das Verhältnis

der Summe der Gewinntrades multipliziert mit deren Gewinne dividiert durch die Summe der Verlusttrades multipliziert mit deren Verluste, d.h.

 

PF = Summe(i->m)(Gewinntradei*Gewinni)/Summe(j->n)(Verlusttradej*Verlustj)

 

Und wenn der PF <= 0 ist, kannst Du das System in die Tonne treten.

 

traderdoc


  • *michael* gefällt das
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #10
OFFLINE   *michael*

Danke, aber das ist nicht nötig.

Es geht hier nicht um das System - das ist nur ein Beispiel um den Unterschied zwischen dem normalen Backtester vom MT4 und MT5 zu zeigen.

Aber MT4 mit 90% und MT5 mit 99/100% zu vergleichen - ist nunmal kein Vergleich! sinnlos! trifft es eher

Die restliche Diskussion ist einfach nur unnötig und ich habe auch keine Lust sie fortzuführen.

Genau

 

Wenn man einfach nur die Einstiege optimal wählen muss um 90% Trefferquote zu erreichen kann ich nicht mehr mitreden - und will es auch nicht, da ich selten so einen Schwachsinn - selbst hier im Forum - gehört habe :-)

Wenn man nicht einmal mehr irgend ein Thema erwähnen kann ohne dass hier sofort off-topic genutzt wird um zu zeigen, was man zu wissen glaubt...ist das schon peinlich!

 

guckst du in den contest, ich bin nie unter 92% trefferquote und bis auf ein paar kleine orders handle ich ohne sl+tp+ts!

 

*michael*

Dateianhang


Bearbeitet von *michael*, 16 November 2018 - 19:49 Uhr,


  #11
OFFLINE   *michael*

PF = Summe(i->m)(Gewinntradei*Gewinni)/Summe(j->n)(Verlusttradej*Verlustj)

genau und noch aussagekräftiger wird es wenn es ein vorausschauendes system ist, das erkennt man dann an der equity,

aber als definitiv sind alle "banked" orders vorerst mal relevant, aber nicht endgültig

 

*michael*


Bearbeitet von *michael*, 16 November 2018 - 20:01 Uhr,




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