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SSI Speculative Sentiment Index

- - - - - Indikator SSI

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20 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Jorrgschl

Hi,

-

ich bin auf der Suche nach einen SSI Indikator für MT5 - oder ähnliches - Kann mir da jemand bitte weiterhelfen oder hat eine Idee wo ich da etwas nützlichesfinden kann?

 

Danke und Grüsse von Jörg


Bearbeitet von Jorrgschl, 10 February 2019 - 06:06 Uhr,


  #2
OFFLINE   Gerald Lancing

Hallo,

auf der Seite FX Blue gibt es kostenlose Tools, u.a. auch einen Sentiment Indikator den man in Mt4 als auch Mt5 benutzen kann.

 

Grüsse G.


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  #3
OFFLINE   ohleclaire

Servus,

 

ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich habe mir jetzt den Sentiment Indicator von FX Blue zu gelegt, doch er zeigt mir nur sehr wenig historische Daten (nur ein paar Stunden zurück). Für die Analyse und meinen Zweck nicht optimal.

Kann mir jemand seine Erfahrung, Sentiment-Quellen nennen?Mich interessieren aktuelle und auch historische (>1 Jahr) Daten einer repräsentativen Anzahl an Retailtradern.

Danke und Gruß



  #4
OFFLINE   ohleclaire

Ich habe etwas brauchbares gefunden:

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Bearbeitet von ohleclaire, 09 July 2019 - 11:32 Uhr,


  #5
OFFLINE   ohleclaire

Der COT könnte natürlich auch brauchbar sein. Wen es interessiert, hier gibt es auf die schnelle einen guten Blick auf aktuelle und (mir wichtig) historische Daten:

 

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  #6
OFFLINE   ohleclaire

Leute...nicht dass ich keine Monologe halten könnte, möchte, doch wollt ihr Geld verdienen oder wollt ihr ewig als kleine Fische im Haifischbecken gegen die Großen ankämpfen. Der Schlüssel ist doch so nah. Geht mit dem Strom der Großen und genießt anschließend den Rest eures Lebens oder bleibt den Rest auf der Suche nach den HG ;)

Ein bisschen Konversation würde uns allen gut tun. ;)

Wer nicht weiss, wovon ich hier überhaupt rede, fragt nach, der Rest bringt doch seine ideen mit ein. Wie viele Jahre wollt ihr Retail-Trader bleiben?

So long und .........alles wird gut ;)

lg



  #7
OFFLINE   -ixbone-

Also ich habe jetzt keine Ahnung was der HG mit dem Leistungsprofil "Retail, Elective oder Pro" zu tun hat.

Im Gegenteil, im Retail ist es viel einfacher erfolgreich zu sein, klar ist für manche ein Mini Konto und Regulierung der Supergau. Hast du aber mehr Geld übrig, bist der King.

Als PRO brauchst mehrere 100k, dafür kämpft man dann heftig mit der Einlagensicherung, der Einkommensteuer uvm.

UND hat man keine Ahnung, dann it es egal ob man Retail oder PRO ist - es ändern sich nur die Nullen die gehandelt werden, die Sorgen sind die selben!

Die Wissenden wissen sowieso das der Forex Spot Markt nur 30-35% des Devisenumsatzes ausmacht, der Rest ist Forward und Level1 Handel. Und wenn PRO dann bitte im Forward und nicht im Spot Markt!



  #8
OFFLINE   winter

Der COT könnte natürlich auch brauchbar sein. Wen es interessiert, hier gibt es auf die schnelle einen guten Blick auf aktuelle und (mir wichtig) historische Daten:

 

Es kommt halt auf die Interpretation der Daten an.

 

Wer sich da nicht auskennt, wie was zu "lesen" ist, der ist das schnell verwirrt....und wer nicht weiss oder sich nicht schlau machen will, wer die Spieler sind und wie sie sich verhalten oder verhalten "müssen", der kann damit meistens oder eigentlich nichts anfangen. Und das sind meistens Longterm-Daten, die du im Day-trading oder sagen wir kurzfristigem Trading nicht brauchen kannst. 

 

Bin mir nicht sicher, ob das noch aktuell ist, aber bitte hier habe ich mal ein PDF eingestellt...

 

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Bearbeitet von winter, 10 July 2019 - 08:46 Uhr,


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  #9
OFFLINE   -ixbone-

Und das sind meistens Longterm-Daten,

Korrekt, sogar für Medium-Term nur eingeschränkt, für Short-Term und Intraday komplett nutzlos.

COT ist was für alte Investoren Herren, wie Kostolany, der Markt ist heute komplett anders als damals wo ein Kostoloany "Set and forget" machte, mit Weizen und Mais sein Vermögen erwirtschaftet...Mais braucht es um die Tiere zu füttern und Weizen die Menschen, ganz einfach, dazu braucht es weder technische Analyse noch einen COT nur volkswirtschaftliches Verständnis.

Der COT wurde eigentlich erschaffen, damit man erkennt wieviel zu importieren ist! Wieviel die heimische (US) Wirtschaft erzeugt!


Bearbeitet von -ixbone-, 10 July 2019 - 09:35 Uhr,


  #10
OFFLINE   winter

Der COT wurde eigentlich erschaffen, damit man erkennt wieviel zu importieren ist! Wieviel die heimische (US) Wirtschaft erzeugt!

 

Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber ja mag durchaus auch so sein..

 

ein kleiner Auszug:

Introduction and Classification Methodology

The Commodity Futures Trading Commission (Commission or CFTC) publishes the Commitments of Traders (COT) reports to help the public understand market dynamics. Specifically, the COT reports provide a breakdown of each Tuesday’s open interest for futures and options on futures markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

 

Mehr dazu unter 

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Ensuring the Integrity of the Futures & Swaps Markets

 

 

Praise for The Commitments of Traders Bible

 
"This book provides an important understanding of how the crowd operates in the markets. Steve Briese has given us a complete explanation of the metrics that are required to actually use contrary opinion methods."
-Woody Dorsey, President, Market Semiotics, and author of Behavioral Trading

 

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ich habe das vor zig-Jahren gelesen und tiefer "studiert"....ob das heute alles noch zu zutrifft, mit all den Änderungen seitens der Institutionen, etc...sei einmal dahingestellt....


Bearbeitet von winter, 10 July 2019 - 10:05 Uhr,


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  #11
OFFLINE   -ixbone-

Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber ja mag durchaus auch so sein..

 

ein kleiner Auszug:

Introduction and Classification Methodology

The Commodity Futures Trading Commission (Commission or CFTC) publishes the Commitments of Traders (COT) reports to help the public understand market dynamics. Specifically, the COT reports provide a breakdown of each Tuesday’s open interest for futures and options on futures markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

 

Mehr dazu unter 

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Praise for The Commitments of Traders Bible

 
"This book provides an important understanding of how the crowd operates in the markets. Steve Briese has given us a complete explanation of the metrics that are required to actually use contrary opinion methods."
-Woody Dorsey, President, Market Semiotics, and author of Behavioral Trading

 

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ich habe das vor zig-Jahren gelesen und tiefer "studiert"....ob das heute alles noch zu zutrifft, mit all den Änderungen seitens der Institutionen, etc...sei einmal dahingestellt....

 

Das hast du wohl falsch verstanden.

Den COT gab es bereits bevor es die CFTC gab, da war vom Futures Trading noch nichts zu sehen.

Der COT, wurde vom US Landwirtschaftsministerum ausgegeben und war wie die anderen Wirtschaftsindikatoren (Arbeitslosen, Hausbau, etc) um die US Wirtschaft "aktuell" zu beschreiben, den daraufhin kauften Trader an der Börse! Aktien der Hersteller. Die Statistik (Kauf/Verkauf) wurde das Commitment of Traders, auch wurde es benutzt um Börsencrashs wie 1929 frühzeitig zu erkennen (Blasenbildung).

Aber natürlich ist es historisch klar das die CFTC das übernahm, da sie für den Forward Markt zuständig ist. Auch ist klar das es einen COT für den Spot/Cash Markt nicht geben kann. :)



  #12
OFFLINE   winter

Ok, da wollen wir uns jetzt nicht streiten. 

 

Was aber die meisten nicht beachten ist, dass man sozusagen denkt die "non-reportable oder Other-reportable" wären automatisch nur Retailer. Das ist irreführend und komplett falsch.

 

Unlike most COT reports, this tool also breaks out the non-reportable information, which includes all traders that fall below the reporting threshold.

 

Hier kann man mal sehen, wer diese sind. Überrascht?

 

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und hier kommt die Sell-side der Geschichte

 

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  75.33K   1 Anzahl Downloads

 

Information is presented by client segment, categorized as follows:

  • Physical Commodities: Producer, Swap Dealer, Managed Money and Other Reportable
  • Financial Products: Dealer, Asset Manager, Leveraged and Other Reportable. 

For full definitions of these groups, please refer to the 

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.

 

Das Ganze hat aber mit dem Thema des Thread - denke ich mal - nichts zu tun, denn der Ersteller redet wohl von SSI wie es bei FXCM dargestellt wird.

 

Ich glaube das kann man mittlerweile in die Tonne treten, denn die Retailer wurden extrem dezimiert aufgrund der Beschränkungen - kennen wir ja bis zum Erbrechen - und ausserdem sind das nur Daten von FXCM - tradern...also nur eine kleine Teilmenge.

Da kann man dann auch gleich zu OANDA gehen und deren Daten nehmen. Wenn das relevant erscheint. 

Dateianhang


Bearbeitet von winter, 10 July 2019 - 18:41 Uhr,


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  #13
OFFLINE   -ixbone-

Ok, da wollen wir uns jetzt nicht streiten.

:) Dabei ist so wenig los, das sogar ein kleiner Streit schon ein Ereignis wäre. Aber hast schon recht, die Daten sind nutzlos.

Ich bin sowieso der Meinung das alte verbrauchte Daten nicht sinnvoll einsetzbar sind - aber das muß jeder selbst für sich und sein System entscheiden.



  #14
OFFLINE   ohleclaire

Danke euch für die Statements und sorry von meiner obigen Stichelei....ich wollte euch nur etwas aufrütteln ;) ;)


Ja ich habe auch bemerkt :D, dass die Sentimentdaten irgendwie nicht mehr so ganz repräsentativ sind....

ZU den COTs....scheinbar gibt es da immer noch erfolgreiche Strategien zu mit mega Performanceaussagen, sofern sie denn stimmen, sei es von suricate Trading oder insider week usw....

lg



  #15
OFFLINE   -ixbone-

Danke euch für die Statements und sorry von meiner obigen Stichelei....ich wollte euch nur etwas aufrütteln ;) ;)


Ja ich habe auch bemerkt :D, dass die Sentimentdaten irgendwie nicht mehr so ganz repräsentativ sind....

ZU den COTs....scheinbar gibt es da immer noch erfolgreiche Strategien zu mit mega Performanceaussagen, sofern sie denn stimmen, sei es von suricate Trading oder insider week usw....

lg

 

Also ich kenne niemanden der erfolgreich den COT handelt, aber das soll nicht heißen das es nicht doch jemanden gibt.

Meiner Ansicht nach kann man mit Ur-Alt Daten nicht handeln - investieren sicher, (Extrem) Langzeit. Das ist dann was für die SMA 200 Investoren auf Monatsbasis. :)

Alle Daten über 7 Tage zurück, haben eigentlich kaum Aussagekraft und erst recht keine Beweiskraft. Damit meine ich zeitnahes Trading, als Investor interessiert mich aber auch kein Indikator mehr, sondern Börsenberichte, COT, Fundamentales.

Die Langeweile Zeit zum investieren, habe und will ich auch nicht haben - ohne Action ist Trading sehr öde.


Bearbeitet von -ixbone-, 11 July 2019 - 09:00 Uhr,


  #16
OFFLINE   winter

Alle Daten über 7 Tage zurück, haben eigentlich kaum Aussagekraft und erst recht keine Beweiskraft.

 

Aufgrund dessenhabe ich in meinen alten Posts hier auf der FF gestöbert, denn - wie gesagt - ich habe mich ausführlich damit beschäftigt.

 

Ich poste mal einen Auszug aus dem "alten" Post

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Da sich durch gewisse Regulierungen, etc. der CFTC in der jüngsten Vergangenheit entsprechende Veränderungen ergeben haben, soll an dieser Stelle ein Blick hinter das Momentum (ROC) der Veränderungen gezeigt werden.

 

Die Leseart und Konstruktion dieser Charts ist auf der „Rate-of-Change der Positionsveränderungen“ aufgebaut.

 

Das Histogramm in den jeweiligen Abbildungen zeigt also die Veränderung des Momentums an. Die 3. Ableitung sozusagen, was den Leser den Vorteil verschafft, dass er hier sozusagen hinter die Geschwindigkeit des Momentums schauen kann.

 

Um es einfach und verständlich zu halten, sei gesagt, dass, wenn die Steigung eines Kursverlaufs die 1. Ableitung darstellt, dann ist das Momentum (ROC) hinter der Steigung die 2. Ableitung. Die 3. Ableitung zeigt in der Folge die Geschwindigkeit des Momentums (ROC) bzw. die Geschwindigkeit der wöchentlichen Veränderung der entsprechend relevanten Positionen der Spieler. 

 

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LEIDER habe ich damals sämtliche Daten verloren, sodass ich dies dann nicht nochmal machen wollte. Jedenfalls wer das nachlesen will, der kann das ja gerne tun. Das habe ich damals über lange Zeit per Hand erarbeitet. Das war 2011
 
Und ich erinnere wie aufgrund dieser Dinge wir damals als in den USA ein neues Gesetz in Kraft trat - irgendwas mit Steuern usw. man eindeutig das massive Abladen von Positionen in den verschiedenen Gruppen mit dieser Sache gesehenhat. Erst die Dealer, dann die Funds und zum Schluss die Asset Manager. Eindeutiger ging es nicht...das war krass
 
FAZIT: es hat fantastisch funktioniert bzw. es funktioniert super, denn die Veränderung der Geschwindigkeit beim Aufbau und beim Abbau der Positionen verrät eindeutig deren "Gedanken oder Absichten"
 
Leider bin ich nicht so fit mit den Data-Mining (Phyton oder sonstiges) das ich das heute automatisieren könnte, aber WENN ich einen finde der das heute für mich macht z.B. @netsrac, DANN kann ich versprechen, dass hier eine Goldgrube liegt.
 
Anmerkung und Erinnerung an ein leider nicht mehr vorhandenes Mitglied der Forexfabrik
 

 

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Hallo winter! Leider bin ich bisher nur auf meinen kleinen Zeiteinheiten unterwegs und habe derzeitig keine frei Zeit, noch etwas anderes zu machen. Deine Herangehensweise, Deine Analysen sind qualitativ sehr hochwertig und übertreffen meiner bescheidenen Meinung nach so gut wie alles andere. Daher lese ich Deine Artikel sehr gerne, kann jedoch auch bedingt dadurch, nicht mit Deinen Werkzeugen und auf Deine langfristigen Zeiteinheiten zu handeln, nicht wirklich Konstruktives beitragen. Mach blos weiter so, das ist echt hochkarätig! Beste Grüße, Rainbowtrader

 

und deswegen hat man wohl auch alle meine Beiträge beim VTAD gelöscht.....man soll halt nicht zu schlau werden....man hat mich nicht mal drüber informiert....sch.... drauf


Bearbeitet von winter, 12 July 2019 - 17:57 Uhr,

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  #17
OFFLINE   -ixbone-

Um es einfach und verständlich zu halten, sei gesagt, dass, wenn die Steigung eines Kursverlaufs die 1. Ableitung darstellt, dann ist das Momentum (ROC) hinter der Steigung die 2. Ableitung. Die 3. Ableitung zeigt in der Folge die Geschwindigkeit des Momentums (ROC) bzw. die Geschwindigkeit der wöchentlichen Veränderung der entsprechend relevanten Positionen der Spieler.

 

<!--Sarkasmus+Ironie on

Genau, ich halte es auch einfach, kurz, knapp: Du bist somit beim Einstieg eine Woche zu spät dran und beim Ausstieg ebenso.

 

Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber der VTAD ist ein Verein, keine rechtlich haltbare Ausbildung/Zertifizierung und die 2 x 2 Tageskurse laut Programm 2019 (ja ich habe es mir angesehen) bilden das Buch "Das große Buch der technischen Analyse" von Murphy "hauptsächlich" ab. Ist ja auch ein gutes Buch! Das als Seminarlehrgrundlage ist schon OK! (Aber sorry, es erinnert mich an die Fahrtechnik Wochenende :rolleyes:)

Sarkasmus+Ironie off-->

 

PS: Bei uns dauert die Ausbildung an der Wiener Börse Akademie komplett 5 Wochen ganztägig.


Bearbeitet von -ixbone-, 12 July 2019 - 18:49 Uhr,


  #18
OFFLINE   winter

Also, ich will das jetzt mit der VTAD nicht verteidigen, aber es auf ein Buch zu reduzieren und das Ganze auf die 2x2 Tage ist ein bissl schwach in der Argumentation...

 

vom ersten Seminar bis zur Prüfung nachdem 2. Seminar sollten mindestens 1 Jahr vergehen und dann ist die "Leseliste" für das Studium durchaus sehr umfangreich und erfasst nicht nur die Murphy Sache...

 

siehe PDF im Anhang.

 

und nur weil ein Teil 5 Wochen dauert heisst das noch lange nicht, dass man deshalb Autofahren kann...oder sagen wir besser autofahren kann....rechtlich haltbar ....kannst man sich sicherlich an die Wandhängen...einBlinderbleibt ein Blinder, egal wie lange er "lesen"lernt....ein low level thinker bleibt ein low level Analyst oder Denker....5 wochen vollzeit hin oder her....

 

Es sollte sich lohnen, den Stoff, wie er im PDF dargestellt ist mal durchzuschauen

 

allerdings gebe ich dir Recht, indem Sinne, dass der Dozent, der gerne bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Dr. sein Gesicht in die Kamera hält und sich als EXPERTE ausgibt wenig inspirierend ist....

 

Gott sei Dankmusste ich den nicht ertragen...

 

 

 

Genau, ich halte es auch einfach, kurz, knapp: Du bist somit beim Einstieg eine Woche zu spät dran und beim Ausstieg ebenso.

 

 

Was ich aber nicht verstehe ist das ständige Wiederholen dieser Aussage...

 

Wenn ich das Ganze natürlich nur mal kurz eine Woche betrachte, dann komme ich auch nicht drauf, wie oder was die "Jungs" im Schilde führen. Deswegen und da steh ich ja nicht alleine da, ist das Studium der Daten nur sinnvoll und ertragreich, wenn man das Gesamtbild verfolgt und daraus seine Schlüsse zieht.

 

Ist ja nicht jeder auf dem M5 unterwegs....und denkt nur von morgens 9 uhr bis mittags oder wie geht der Spruch...

Dateianhang


Bearbeitet von winter, 12 July 2019 - 19:21 Uhr,


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  #19
OFFLINE   winter

ach ja, einen hab ich noch

 

den MASTER in dieser Diszplin...

 

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Bearbeitet von winter, 12 July 2019 - 19:25 Uhr,


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  #20
OFFLINE   -ixbone-

@ winter

Sagte ja hauptsächlich, natürlich gibt es begleitende Inhalte wie Portfolio Management, Webinare etc.

Abbildung von Murphys Buch habe ich irgendwo im Seminarfolder oder Webseite gelesen! Das stammt nicht einmal von mir, da ich den detailierten Inhalt nicht kenne.

Aber 5 Wochen ganztägig ist halt nunmal ein Unterschied zu 2x2 Tage, egal ob da 1 Jahr dazwischen liegen muß/soll, Das ist bei vielen Ausbildungen auch der Fall.

Früher dauerte die Wiener Börse Akademie sogar 8 Wochen, da war noch die komplette Versicherungsgeschichte (Bonds, Zinseszins, bla bla) und CME Zertifizierung dabei, jetzt nur mehr Wien und XETRA. (Abschluss Zertifizierter Börsenhändler)

Das ist leider dem Bologna Wahnsinn geschuldet, denn nun wird viel (Seminar) Müll akkredidiert.

Und ja, 5 Wochen kann man nicht Autofahren, aber 5 Wochen Inhalte sind halt detailierter und intensiver als 2x2 Tage, und ja, es heißt nicht das man traden kann, dazu braucht es jahrelange Erfahrung.


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