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Backtesting - "saubere" Tick Daten ...

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22 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   justme762

Hallo,

 

ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier mit meinem Thema "richtig" bin, falls nicht, bitte an die entsprechende Stelle verschieben.

 

Es geht um das thema Backtesting, wie oben zu lesen, mit "sauberen" Tickdaten.

 

Aaalso - ich habe einen neuen MT4 installiert und Tickdaten von Dukascopy herunter geladen. Dukascopy bietet aber "nur" einen Hebel im unteren zweistelligen Bereich, was nicht meine "Realität" widerspiegelt, ich nutze hauptsächlich IC Markets, 1:500 und AxiTrader 1:400 und eben noch meine Cent-Konten, diese haben gar 1:1000, aber mit Cent-Konten ist - meines Wissens - sowieso kein Backtest möglich.

 

Ich will jetzt hier auch nicht über den Sinn oder Unsinn eines Backtests diskutieren, auch nicht über die Aussagekraft der Datenqualität, sondern ich hab ein paar Fragen, wie ich meine Vorstellungen von einem Backtest am besten umsetzen kann.

 

Die Daten von Dukascopy scheinen ja von guter Qualität zu sein (Tick Data Suite), wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn jemand bessere weiß, her damit, bitte! :-)

 

So ich dann all die von mir gewünschten daten in meinem neuen MT4 drin habe, ziehe ich in Betracht, das Konto (MT4-Konto) zu wechselt (IC Markets, AxiTrader). Da ich aber verhindern möchte, dass meine History überschrieben wird, möchte ich eine Proxyserver-Einstellung vornehmen, hab aber keine Ahnung, wie das geht UND ob das Konto trotzdem eine Verbindung hat, falls ich die überhaupt brauche für einen Backtest, wenn alle Daten hinterlegt sind. Man möge mir meine "Wissenslücken" verzeihen und mich aufklären, wie das alles zusammen hängt, bitte.

 

Ich stelle mir einen eigenen MT4 vor, nur für Backtests, mit "sauberen" Tickdaten, die ich von Zeit zu Zeit zu aktualisieren gedenke (Excel) mit dem ich dann Backtests mit immer gleichen Grundlagen erstellen kann. Bitte, WIE gehe ich da am besten vor?

 

Danke für Eure Aufmerksamkeit!

 

Freundliche Grüße

von

Ela



  #2
OFFLINE   Krelian99

Die Daten kannst du auch in anderen MT4s laden, allerdings sind die UTC+2 oder +4, weiß ich nicht mehr, das war ganz schön nervig beim visuellen Backtest, da ich nur Broker mit londoner Serverzeit haben. Außerdem benutzt Duka nur eine Bridge zu MT4 und die ist alles andere als zuverlässig, also wenn MT4, dann nicht von Duka um irgendwelche Positionen zu öffnen oder schließen (als Masteraccount völlig unbrauchbar). Nur Backtesting sollte nicht das Problem sein, aber ich sag ja nur.

 

Wieso nimmst du denn nicht einen nicht-EU Broker und machst da ein Demo-Konto auf? Bei cTrader haben Demokonten freie Hebelwahl, egal ob ESMA oder nicht, ist das bei MT4 anders?


Das ist das Wesen jeder Kunst. Alles auf das Wesentliche reduzieren: die perfekte Form.


  #3
OFFLINE   CashDigger

Da es um "saubere" Tick Daten geht und in MT4 Ticktests sowieso nur über gebastelte Umwege funktionieren, wäre der einfachste Schritt auf MT5 umzusteigen.

 

C$D



  #4
OFFLINE   justme762

@CashDigger

Mittelfristig ist das vorgesehen, leider ist der zu testende EA für den MT4

  #5
OFFLINE   fxgermany

Bei Verwendung der TDS werden die Kursdaten des Brokers sowieso ignoriert. Ohne TDS das Ganze mit einem „leeren“ MT4 machen und keinen Chart öffnen. Ohne Chart sollte MT4 keine Kursdaten herunterladen. Davon abgesehen überscheibt MT4 keine Kursdaten – wenn also bereits Dukascopy Kursdaten da sind, würde MT4 maximal nach vorne mit Daten des Brokers auffüllen. Der Backtest darf dann natürlich nur für einen Zeitraum erfolgen, für den "gute" Kursdaten da sind.

 


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  #6
OFFLINE   justme762

Bei Verwendung der TDS werden die Kursdaten des Brokers sowieso ignoriert. Ohne TDS das Ganze mit einem „leeren“ MT4 machen und keinen Chart öffnen. Ohne Chart sollte MT4 keine Kursdaten herunterladen. Davon abgesehen überscheibt MT4 keine Kursdaten – wenn also bereits Dukascopy Kursdaten da sind, würde MT4 maximal nach vorne mit Daten des Brokers auffüllen. Der Backtest darf dann natürlich nur für einen Zeitraum erfolgen, für den "gute" Kursdaten da sind.

 

@ fxgermany

 

Ich dachte eigentlich, eine Antwort geschrieben zu haben, sie wird aber nirgends angezeigt ...

 

Deshalb nochmal: Ich glaube, ich brauche das "für Dummies" - nehmen wir mal an, ich hätte einen leeren MT4 genommen und alle Daten für diejenigen Währungspaare, die ich testen möchte, eingefügt. Dann hat ja dieser MT4 immer noch keine Verbindung zu einem Handeslkonto. "Braucht" es diese gar nicht für den Backtest? Sollte so eine Verbindung doch notwendig sein, wie kann ich dann verhindern, dass die Daten "vermischt" werden, bitte?

 

Um die TDS zu nutzen, ginge das, diese einmalig zu kaufen, und ab da die Daten über frei verfügbare von Dukascopy zu aktualisieren, kann man dann trotzdem den variablen Spread und die Slipage Einstellungen für den Backtest nutzen oder MUSS man dafür diese $ 10,- pro Monat bezahlen, bitte?

 

Danke für Eure Aufmerksamkeit.

 

Liebe Grüße

von

Ela


Bearbeitet von justme762, 24 February 2019 - 16:04 Uhr,


  #7
OFFLINE   fxgermany

Für einen Backtest muß MT4 mit einem Sever verbunden sein, solange kein Chart offen ist, sollte aber keine Vermischung stattfinden. Ggf. zur Sicherheit nur an Wochenenden backtesten. Man kann das MT4 Verzeichnis auch beliebig oft kopieren – also eine saubere MT4 Basis anlegen und für die Backtests das Verzeichnis kopieren (am besten mit "terminal.exe /portable" starten, dann bleibt MT4 im lokalen Verzeichnis). Wenn doch etwas schief geht, einfach drüber kopieren.

 

Die TDS funktioniert auch ohne die Subscription ohne Einschränkungen, solange Metaquotes nicht an MT4 herumpfuscht. Nach einem MT4 Zwangsupdate besteht das Risiko, daß ein TDS Update erforderlich ist und das gibt es nur bei aktiver Subscription.



  #8
OFFLINE   aristo

Chart History wird geladen und abgespeichert "Broker\history" sobald man ein Chart anzeigt, werden die Daten vom Broker geladen (MaxBarsChart+MaxBarsHistory in den Optionen beachten)

 

Backtest History wird geladen und abgespeichert "Broker\tester\history" sobald man im Tester Fenster ein Symbol auswählt und den Tester startet, Liste kommt vom Market Watch.

 

Es gibt also 2 verschiedene Historien!

 

Wie funktioniert es mit den Kauftools:

Man speichert die Duka Daten im Tester-History ab, setzt sie auf "Read-Only".

Ladet das KaufTool und wählt dann das Pair aus.

Das Tool fängt den "Function Call" des Testers ab und gauckelt ihm vor das die History Daten vom Broker bereits geladen wurden und stellt die Duka Tickdaten statt den Broker Daten dem Tester zur Verfügung.

 

Würde man ohne Kauftool die Duka Daten auf Read-Only setzen, gibt der Tester eine Fehlermeldung aus und startet nicht, da die History Header von MT4 mit Dukascopy nicht kompatibel sind!

 

Das ist mein Wissensstand, der durchaus etwas älter ist, wobei es eigentlich egal ist ob 90% oder 99% Qualität im Tester vorhanden ist.

Das eine "Forward" Demo mehr Sinn macht als ein Backtest, ist sowieso jedem klar, aber das muss jeder selbst entscheiden.

 

aristo


Bearbeitet von aristo, 24 February 2019 - 20:43 Uhr,

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  #9
OFFLINE   justme762

@aristo

 

Ganz herzlichen Dank auch Dir!

 

Der Forward Test läuft parallel auf einem Demo und auf zwei Cent-Konten! :-)

 

Die Backtests mach ich für einen groben Überblick in Bezug auf die Ergebnisse unterschiedlicher Einstellungen in Bezug auf Positionsgröße und TP.

 

Ich probier das so aus - danke nochmal.

 

LG

Ela



  #10
OFFLINE   justme762

Chart History wird geladen und abgespeichert "Broker\history" sobald man ein Chart anzeigt, werden die Daten vom Broker geladen (MaxBarsChart+MaxBarsHistory in den Optionen beachten)

 

Backtest History wird geladen und abgespeichert "Broker\tester\history" sobald man im Tester Fenster ein Symbol auswählt und den Tester startet, Liste kommt vom Market Watch.

 

Es gibt also 2 verschiedene Historien!

 

Wie funktioniert es mit den Kauftools:

Man speichert die Duka Daten im Tester-History ab, setzt sie auf "Read-Only".

Ladet das KaufTool und wählt dann das Pair aus.

Das Tool fängt den "Function Call" des Testers ab und gauckelt ihm vor das die History Daten vom Broker bereits geladen wurden und stellt die Duka Tickdaten statt den Broker Daten dem Tester zur Verfügung.

 

Würde man ohne Kauftool die Duka Daten auf Read-Only setzen, gibt der Tester eine Fehlermeldung aus und startet nicht, da die History Header von MT4 mit Dukascopy nicht kompatibel sind!

 

 

Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe - über Tick Data Suite kann man ja auch Daten von z.B. Alpari laden. Mit denen hatte ich über ein Demo bisher immer die "besten" Ergebnisse erzielt, "beste" in Bezug auf die Datenqualität und die Daten sind auch wirklich von Alpari gekommen und nicht von MQL5 wie meistens ...

 

Dukascopy nutzt ja so eine "Bridge" zum MT4, das, denk ich, ist bei Alpari nicht so, kann man dann diese daten ohne das Kauftool auf Read Only setzen, bitte?

 

Solange ich noch auf die Verwendung des MT4 beschränkt bin, welche Vorgehensweise empfehlt Ihr denn grundsätzlich für Backtests, wie ich sie machen möchte? Macht es wirklich Sinn, die TDS zu kaufen, inkl. Updates dann oder "reicht" es aus, andere Daten zu nutzen und wenn ja, welche Daten.

 

Mit "Geduld und Spucke" kann man ein Mal alle Daten, die man braucht (eingesetzte Währungspaare) herunter laden, abspeichen, ggf. ergänzen und immer wieder verwenden, oder? Der "Vorteil" der TDS ist ja der variable Spread und die Slipage-Einstellung, wenn ich das richtig sehe ...

 

Die Frage ist, ob es für mich nicht ausreicht, meine Tests einfach auf derselben Basis zu machen, denn dann kommen ja die Unterschiede der Einstellungen im Ergebnis auch zutage, wenn ich das richtig sehe.

 

Bisher bin ich ja davon ausgegangen, dass man Backtests eher machen soll, wenn der Markt offen ist, wohl wegen dem hohen Spread kurz bevor er zu macht, aber, wenn ich mit vorhandenen "Read Only" Daten testen würde, mit unterschiedlichen Spread-Einstellungen teste, dann sollte das ja gut am Wochenende gehen. Und wenn ich meine "sauberen" Tickdaten irgendwo abgespeichert habe, dann kann ich diese ja immer wieder verwenden und auch immer wieder aktualisieren - sehe ich das richtig? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler ...



  #11
OFFLINE   Krelian99

Ich habe mich schon ausgeklinkt, aber nur kurz, Alpari Russland hat keine Lizenz mehr von der Central Bank of Russia:

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Außerdem stellen sie ihre eigenen Kurse und zahlen nichts in EUR und USD über VISA bis März aus wegen "technischer Probleme":

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Das geht alles Hand in Hand auch mit der Warnung von Ikaoni über Alpari UK in deinem Thread:

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Die "Qualität der Daten" (mir ist nicht ganz klar was du damit meinst) ist solange gut, bis du eine Position gut im Gewinn hast. Dann ist die Qualität plötzlich nicht mehr gut, wenn du verstehst. Wenn die Daten über einen Server laufen, wo die Broker selber keinen Zugriff drauf haben, wie bei cTrader, das verstehe ich unter guter Qualität. Alpari ist zumindest seit 2008 einfach nur toxisch.


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Das ist das Wesen jeder Kunst. Alles auf das Wesentliche reduzieren: die perfekte Form.


  #12
OFFLINE   justme762

Ich habe mich schon ausgeklinkt, aber nur kurz, Alpari Russland hat keine Lizenz mehr von der Central Bank of Russia:

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Außerdem stellen sie ihre eigenen Kurse und zahlen nichts in EUR und USD über VISA bis März aus wegen "technischer Probleme":

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Das geht alles Hand in Hand auch mit der Warnung von Ikaoni über Alpari UK in deinem Thread:

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Die "Qualität der Daten" (mir ist nicht ganz klar was du damit meinst) ist solange gut, bis du eine Position gut im Gewinn hast. Dann ist die Qualität plötzlich nicht mehr gut, wenn du verstehst. Wenn die Daten über einen Server laufen, wo die Broker selber keinen Zugriff drauf haben, wie bei cTrader, das verstehe ich unter guter Qualität. Alpari ist zumindest seit 2008 einfach nur toxisch.

 

Danke für den Hinweis!

 

Ich habe die Warnung vor Alpari durchaus ernst genommen und ich habe dort auch kein Live-Konto, sondern lediglich ein Demo-Konto für Backtests.

 

"Fehler in der Chartanpassung" oder weniger als 90 % "Datenqualität" find ich "nicht gut".

 

Ja, ich weiß, dass es bessere Plattformen gibt als den MT4, aber aktuell hab ich keine Wahl, zumindest mal nicht in Bezug auf diesen EA.

 

Ich habe ein ECN-Konto bei IC Markets, ein Pro-Konto bei AxiTrader und Cent-Konten bei FIBOGroup.com, mit denen ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe.

 

Die letzten Backtests waren eben "nicht mehr gut" bei Alpari und das ist auch der Grund, warum ich eine andere Möglichkeit suche aktuell.



  #13
OFFLINE   aristo

Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe - über Tick Data Suite kann man ja auch Daten von z.B. Alpari laden. Mit denen hatte ich über ein Demo bisher immer die "besten" Ergebnisse erzielt, "beste" in Bezug auf die Datenqualität und die Daten sind auch wirklich von Alpari gekommen und nicht von MQL5 wie meistens ...

 

Jeder Broker stellt History Daten zur Verfügung, MT4/5 Broker .hst Datein (90% Qualität), Dukascopy .fxt Datein (99% Qualität) Dukascopy Datein sind nicht kompatibel mit MT4/5 Datein.

TickData kann sowohl MT4 als auch Dukascopy Datein lesen.

 

Dukascopy nutzt ja so eine "Bridge" zum MT4, das, denk ich, ist bei Alpari nicht so, kann man dann diese daten ohne das Kauftool auf Read Only setzen, bitte?

 

Bridge wird nur für den Live Betrieb genutzt und ist grundsätzlich kein Nachteil, viele Programme nutzen Bridges, Bridges sind besser und schneller als Konverter. Der Tester holt sich History Daten, man braucht auch keine Verbindung zum Broker Server wenn man TickData oder ein anderes Kauftool nutzt, die Software gauckelt dem MT4/5 vor das er eine Verbindung zum Broker, zu den History Datein hat.

 

Solange ich noch auf die Verwendung des MT4 beschränkt bin, welche Vorgehensweise empfehlt Ihr denn grundsätzlich für Backtests, wie ich sie machen möchte? Macht es wirklich Sinn, die TDS zu kaufen, inkl. Updates dann oder "reicht" es aus, andere Daten zu nutzen und wenn ja, welche Daten.

 

Wenn du mit 90% Daten Qualität zufrieden bist, brauchst du kein Kauftool, dannn reicht der Broker, willst 99% Datenqualität brauchst du TickData+Dukascopy.

 

Mit "Geduld und Spucke" kann man ein Mal alle Daten, die man braucht (eingesetzte Währungspaare) herunter laden, abspeichen, ggf. ergänzen und immer wieder verwenden, oder? JA! Der "Vorteil" der TDS ist ja der variable Spread und die Slipage-Einstellung, wenn ich das richtig sehe ...

 

Natürlich hat ein Kauftool mehr Optionen, da es eigenständig arbeitet, mit MT4/5 Broker oder Dukacopy Daten.

So wie ich das rauslese bist du kein Scalper und somit ist der Spread und Slippage eigentlich egal, ein paar Cents mehr oder weniger sind egal-der nächste Einstieg kommt bestimmt.

 

Die Frage ist, ob es für mich nicht ausreicht, meine Tests einfach auf derselben Basis zu machen, denn dann kommen ja die Unterschiede der Einstellungen im Ergebnis auch zutage, wenn ich das richtig sehe.

 

Bisher bin ich ja davon ausgegangen, dass man Backtests eher machen soll, wenn der Markt offen ist, wohl wegen dem hohen Spread kurz bevor er zu macht, aber, wenn ich mit vorhandenen "Read Only" Daten testen würde, mit unterschiedlichen Spread-Einstellungen teste, dann sollte das ja gut am Wochenende gehen. Und wenn ich meine "sauberen" Tickdaten irgendwo abgespeichert habe, dann kann ich diese ja immer wieder verwenden und auch immer wieder aktualisieren - sehe ich das richtig? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler ...

 

Backtest nutzt historische Daten keine Live Daten!

Nutzt du 90% also Broker Daten, dann brauchst das Terminal Verbindung zum Broker Server, EGAL zu welcher Zeit.

Willst du 99% also Dukascopy Daten nutzen brauchst du keine Verbindung zum Broker Server.

 

Backtests sind eigentlich grundsätzlich da um geschriebenen Code zu prüfen, Ein-Austiege zu visualisieren und das eine oder andere zu optimieren.

Backtests ersetzen keine Forward Demos oder Live Trading!!!

 

Wenn du Real Bedingungen testet möchtest dann leiste dir ein starkes VPS und mache Forward Demos mit unterschiedlichen Einstellungen, Backtests sind und bleiben immer hypothetisch=Konservenware

 

aristo



  #14
OFFLINE   aristo

"Qualität der Daten"

 

MT4 Broker maximal 90% History Daten Qualität (High, Low, Open, Close)

Dukascopy 99% History Daten Qualität (jeder Tick!)

Daher heißt auch das Kauftool, TickDataSuite, da es sowohl MT4 Broker (90%) als auch andere Anbieter wie z.B. Dukascopy, Bloomberg, Reuters, Tradestation,.... (99%) verarbeiten kann.

 

aristo



  #15
OFFLINE   Krelian99

Axo, hatte nicht mehr alles gelesen. Da ich eigentlich nur manuell forward teste/researche...

Wenn man End of Candle traded, sollten "90%" reichen. Wenn ich ohne Tickdaten z.B. einen Renkochart lade, kann ich das dagegen komplett in die Tonne schmeißen. Da ich nicht weiß, was Justme vorhat, kann ich nichts sagen, was nötig ist oder ausreicht.


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Das ist das Wesen jeder Kunst. Alles auf das Wesentliche reduzieren: die perfekte Form.


  #16
OFFLINE   justme762

 

Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe - über Tick Data Suite kann man ja auch Daten von z.B. Alpari laden. Mit denen hatte ich über ein Demo bisher immer die "besten" Ergebnisse erzielt, "beste" in Bezug auf die Datenqualität und die Daten sind auch wirklich von Alpari gekommen und nicht von MQL5 wie meistens ...

 

Jeder Broker stellt History Daten zur Verfügung, MT4/5 Broker .hst Datein (90% Qualität), Dukascopy .fxt Datein (99% Qualität) Dukascopy Datein sind nicht kompatibel mit MT4/5 Datein.

TickData kann sowohl MT4 als auch Dukascopy Datein lesen.

 

Mir ist eben aufgefallen, dass in den meisten Fällen die Daten von MQL5 nachgeladen werden. Und da mag es zwar 90 % Qualität dann geben, aber eben oft auch "Fehler in der Chartanpassung ...

 

Dukascopy nutzt ja so eine "Bridge" zum MT4, das, denk ich, ist bei Alpari nicht so, kann man dann diese daten ohne das Kauftool auf Read Only setzen, bitte?

 

Bridge wird nur für den Live Betrieb genutzt und ist grundsätzlich kein Nachteil, viele Programme nutzen Bridges, Bridges sind besser und schneller als Konverter. Der Tester holt sich History Daten, man braucht auch keine Verbindung zum Broker Server wenn man TickData oder ein anderes Kauftool nutzt, die Software gauckelt dem MT4/5 vor das er eine Verbindung zum Broker, zu den History Datein hat.

 

DAS klingt ja mal gut, dann sollte das Testen am Wochenende kein Nachteil mehr sein!

 

Solange ich noch auf die Verwendung des MT4 beschränkt bin, welche Vorgehensweise empfehlt Ihr denn grundsätzlich für Backtests, wie ich sie machen möchte? Macht es wirklich Sinn, die TDS zu kaufen, inkl. Updates dann oder "reicht" es aus, andere Daten zu nutzen und wenn ja, welche Daten.

 

Wenn du mit 90% Daten Qualität zufrieden bist, brauchst du kein Kauftool, dannn reicht der Broker, willst 99% Datenqualität brauchst du TickData+Dukascopy.

 

Da die Daten in den meisten Fällen eben NICHT vom Broker kommen, sondern von MQL5, die dann quasi schon mal "gemischt" sind, scheint mir die Nutzung von Tick Data vertrauenerweckender. Ansonsten wäre ich mit 90 % auch sehr zufrieden, aber ich hab aktuell keinen Broker, von dem ich Daten für so einen Test bekommen kann, ohne dass von MQL5 nachgeladen wird. UND dann hab ich noch "Fehler in der Chartanpassung"!.

 

Mit "Geduld und Spucke" kann man ein Mal alle Daten, die man braucht (eingesetzte Währungspaare) herunter laden, abspeichen, ggf. ergänzen und immer wieder verwenden, oder? JA! Der "Vorteil" der TDS ist ja der variable Spread und die Slipage-Einstellung, wenn ich das richtig sehe ...

 

Natürlich hat ein Kauftool mehr Optionen, da es eigenständig arbeitet, mit MT4/5 Broker oder Dukacopy Daten.

So wie ich das rauslese bist du kein Scalper und somit ist der Spread und Slippage eigentlich egal, ein paar Cents mehr oder weniger sind egal-der nächste Einstieg kommt bestimmt.

 

Ok - dann werde ich mir eine eigene Datenbank mit Historischen Daten aufbauen und diese immer wieder aktualisieren. Nein, ein Scalper bin ich wahrlich nicht, ich arbeite von H4 aufwärts.

 

Die Frage ist, ob es für mich nicht ausreicht, meine Tests einfach auf derselben Basis zu machen, denn dann kommen ja die Unterschiede der Einstellungen im Ergebnis auch zutage, wenn ich das richtig sehe.

 

Bisher bin ich ja davon ausgegangen, dass man Backtests eher machen soll, wenn der Markt offen ist, wohl wegen dem hohen Spread kurz bevor er zu macht, aber, wenn ich mit vorhandenen "Read Only" Daten testen würde, mit unterschiedlichen Spread-Einstellungen teste, dann sollte das ja gut am Wochenende gehen. Und wenn ich meine "sauberen" Tickdaten irgendwo abgespeichert habe, dann kann ich diese ja immer wieder verwenden und auch immer wieder aktualisieren - sehe ich das richtig? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler ...

 

Backtest nutzt historische Daten keine Live Daten!

 

DAS ist mir klar, deshalb ist es ja ein Backtest! ;-)

 

Nutzt du 90% also Broker Daten, dann brauchst das Terminal Verbindung zum Broker Server, EGAL zu welcher Zeit.

Willst du 99% also Dukascopy Daten nutzen brauchst du keine Verbindung zum Broker Server.

 

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann das aber eingeschränkt nur möglich sein, wenn ich keine "laufende" Lizenz habe für TDS - richtig?

 

Backtests sind eigentlich grundsätzlich da um geschriebenen Code zu prüfen, Ein-Austiege zu visualisieren und das eine oder andere zu optimieren.

Backtests ersetzen keine Forward Demos oder Live Trading!!!

 

Wenn du Real Bedingungen testet möchtest dann leiste dir ein starkes VPS und mache Forward Demos mit unterschiedlichen Einstellungen, Backtests sind und bleiben immer hypothetisch=Konservenware

 

Ich mache das mit den Forward-Tests auch, ja. Aber das Ergebnis von Einstellungen vergleiche ich gerne in Backtests, wähle dann die erfolgversprechendste (geringer DD - gute PF) davon aus für den Forward-Test.

 

aristo

ganz, ganz herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort!

 

LG

Ela

 

 



  #17
OFFLINE   CashDigger

Sofern der Quelltext offen ist, in den zwei Tagen seit #1 hätte man den EA längst auf MQ5 umschreiben (lassen) können und man könnte sich diese ganzen Kompromisse sparen... :wink:



  #18
OFFLINE   justme762

Sofern der Quelltext offen ist, in den zwei Tagen seit #1 hätte man den EA längst auf MQ5 umschreiben (lassen) können und man könnte sich diese ganzen Kompromisse sparen... :wink:

 

"Lassen" - wird bereits dran gearbeitet! ;-)


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  #19
OFFLINE   justme762

Axo, hatte nicht mehr alles gelesen. Da ich eigentlich nur manuell forward teste/researche...

Wenn man End of Candle traded, sollten "90%" reichen. Wenn ich ohne Tickdaten z.B. einen Renkochart lade, kann ich das dagegen komplett in die Tonne schmeißen. Da ich nicht weiß, was Justme vorhat, kann ich nichts sagen, was nötig ist oder ausreicht.

 

90 % ohne "Fehler in der Chartanpassung" würde mir durchaus reichen! Da ich das aber nicht habe, Brokerdaten und Daten aus MQL5, habe ich eine andere Möglichkeit erst mal gesucht ...



  #20
OFFLINE   justme762

Sofern der Quelltext offen ist, in den zwei Tagen seit #1 hätte man den EA längst auf MQ5 umschreiben (lassen) können und man könnte sich diese ganzen Kompromisse sparen... :wink:

 

Ich krieg jetzt dann die Krise!!! O:)

 

Ich wollte jetzt schon mal "üben", weil ich mit dem MT5 eher noch keine Erfahrung hab, aber ich krieg's nicht hin ... :

 

Und zwar hab ich folgendes "Problem": Ich lade den gewünschten EA in den MT5, schalte um auf die "Eingaben", lade das set-File, schalte zurück auf die "Einstellungen", weil ich ja nur dort den Test starten kann. Dann kommt immer "unsupported filling mode", keine Trades, alles MIST!#:( 

 

Ich bin ansonsten wirklich "geschickt", würde ich sagen, aber ich hab keine Ahnung, wo "der Fehler" sein könnte.

 

Wenn ich nämlich von den "Eingaben" zu den "Einstellungen" schalte und dann wieder zu den "Eingaben" zurück schalte, sind alle Änderungen wieder weg ... :O:

 

Jemand vielleicht eine Idee, wo mein "Fehler" sein könnte, bitte?

 

Liebe Grüße

von

Ela





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