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Welche Kriterien für EA-Bewertung?

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4 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   jenso

Hallo Leute,

seit ein paar Monaten setze ich Tradingideen mit Hilfe von selbst erstellten EA's um. Wenn ich eine gute Idee verfolge, bleibe ich oft am gleichen Punkt hängen: ist der EA gut genug um Realgewinne zu erzielen?

Dass diese Frage immer erst in der Praxis entschieden wird, ist mir klar. Aber wann lohnt es sich eurer Meinung nach einen Test abseits des Strategietesters zu starten?

Vielleicht können wir ja mal ein konkretes Beispiel diskutieren. Hier mal ein EA aus meiner Sammlung:

c12knD.jpg
 

n6s5Of.jpg

 

Testzeitraum 2012 bis 2019
EURUSD H1

Auf anderen Währungspaaren erzielt er nur Ergebnisse von 0.95 - 1.10 mit deutlichen Negativstrecken.

Meine Einschätzung:

  • long-%win und short-%win sind fast identisch, das kann ein gutes Zeichen für die Aussagekraft sein
  • Bilanz hält sich nicht lange im Negativen auf. Finde ich gut.
  • der max. Drawdown ist für meinen Geschmack zu hoch
  • Die Anzahl der Trades könnte größer sein. Aber kaum möglich, weil ich jetzt ja schon 7 Jahre betrachte

Was haltet ihr von meiner Einschätzung?

Mich würde mal eure Herangehensweise interessieren. Wie bewertet ihr eure EA's? Was sind KO-Kriterien? Was muss erfüllt sein, damit ihr es live wagt?

Viele Grüße
Jenso



  #2
OFFLINE   Netsrac

Hi Jenso,

 

(nachfolgende Aussagen sind meine Erfahrungen und somit höchst subjektiv)

 

Du wirst es vermutlich nicht gerne hören, aber die Aussagekraft von so einem Bild geht gegen Null (zumal Du wohl auch nicht mit Tickdaten getestet hast?!). Wenn ich das trotzdem einschätzen sollte, würde ich nur anhand der Parameter dein System für sehr wahrscheinlich nicht profitabel halten. Warum?

 

  • du schreibst selbst, dass der EA auf anderen WP keine positiven Ergebnisse erzielt - das sieht für mich nach Überoptimierung aus (es sei denn, es geht hier um irgendeine Saisonalität)
  • der Profitfaktor von 1.3 im Backtest ist sehr gering - ich ziehe bei meinen Backtests meist pauschal 0.5 bis 0.8 ab, damit ich ansatzweise erkenne, wo es hingehen könnte; oft ist das Realergebnis dann noch schlechter
  • dein Stop ist weiter weg als der Takeprofit - das ist natürlich kein KO-Kriterium, aber dafür wäre mir wiederum die Trefferquote zu gering bzw. der Drawdown zu groß -> könnte auch wieder ein Indiz für Überoptimierung sein
  • ein kleiner psychologischer Aspekt: ich kenne Deinen finanziellen Hintergrund nicht, aber schau Dir nur mal die Phase vom etwa 60. bis zum 90. Trade an - da geht es 30 Trades lang nach unten -> stelle dir vor, du steigst mit deinem System live quasi beim 60. Trade ein. was dann? Werden dir die 1000€ (immerhin 10%) weh tun? Wirst Du das System dann weiterhandeln?
  • du schreibst ja nichts über das System an sich und wann bzw. unter welchen Bedingungen es handelt - ich unterstelle, dass du den Test mit "Spread: Aktuell" irgendwann am Tag durchgeführt hast. Mach Dir mal die Mühe und erhöhe den Spread im Tester sanft ein wenig. Schaue dir dann nochmal die Werte an. Dann schaue nochmal bei Deinem Broker, wie sich der Spread laufend ändert und was der für Werte annehmen kann (bei News, Nachts, beim Wechsel vom Tag- in den Nachtbetrieb, jederzeit eigentlich).

Deine Frage, ob der EA unter Realbedingungen Gewinne erzielt, wird Dir nach meiner Einschätzung kein Backtest verraten können. Ich würde folgendes tun (nicht mit deinem System, siehe Einschätzung oben):

  1. Backtest, um zu prüfen, ob der EA syntaktisch sauber arbeitet.
  2. Demokonto, um zu prüfen, ob der EA syntaktisch sauber arbeitet UND die Ergebnisse des Backtests annähernd dem Demohandel entsprechen
  3. Relativ schneller Wechsel zu einem kleinen (!) Livekonto, um zu prüfen, ob die Ergebnisse annähernd dem Demohandel und dem Backtest entsprechen (kann ja auch ein Centaccount sein)
  4. Abgleich der Ergebnisse nach einer signifikanten Trade-Anzahl
  5. bei positivem Ergebnis aus 4 dann sanfte Erhöhung des Einsatzes hin zur Zielgröße
  6. ständiger Abgleich der Ergebnisse zwischen Backtest, Demo und Live (Demo kannst Du dann irgendwann weglassen)

Viel Erfolg!


Hilfreiche Tools für den diskretionären Handel findest Du auf meiner MQL5-Seite


  #3
OFFLINE   jenso

Hallo Netsrac und vielen Dank für deine Antwort, das sind ein paar gute Denkanstöße! Die Bilder von oben sollten nur als Beispiel dienen, wie man sein System generell unter die Lupen nehmen sollte um für die Zukunft gewappnet zu sein. Werde ich nicht live testen.

 

der Profitfaktor von 1.3 im Backtest ist sehr gering - ich ziehe bei meinen Backtests meist pauschal 0.5 bis 0.8 ab, damit ich ansatzweise erkenne, wo es hingehen könnte; oft ist das Realergebnis dann noch schlechter

0.5 bis 0.8 das ist echt eine Hausnummer! Ich habe noch nichts programmiert, was bei vielen Trades und hohem Spread in diese Regionen kommen würde. Ich sehe immer folgendes Dilemma:

  • Programmiere ich ein System mit hoher Trefferquote, habe ich nur wenig Trades. Da ein solches System nicht ständig Signale produziert, komme ich auch mit längeren Zeitraum an eine Grenze. Im Beispiel oben: Nach 7 Jahren habe ich 544 Trades. Woran kann ich erkennen, ob es sich hierbei nicht um eine einzige große Welle nach oben handelt und die nächsten 100 Trades in der Zukunft die große Welle nach unten einleiten würden?
  • Programmiere ich ein System mit niedrigerer Trefferquote, habe ich viele Trades. Hier fressen aber Spread/Gebühren den Vorteil wieder auf.

 

Demokonto, um zu prüfen, ob der EA syntaktisch sauber arbeitet UND die Ergebnisse des Backtests annähernd dem Demohandel entsprechen

Angenommen mein Test oben wäre erfolgversprechend und ich will einen Demotest machen. Das würde doch ewig dauern, weil ich damit ja rechnerisch nur 78 Signale pro Jahr produziere (du hast zu Recht auf die Durststrecke zwischen dem 60. und 90. Trade hingewiesen)?

 

Kann ich einen Demotest/Live nur wagen, wenn ich extrem viele Trades habe? Damit wäre ich ja quasi gezwungen auf Systeme für niedrigere Timeframes zu programmieren, weil die Höheren ja seltenere Signale werden. Ist diese Überlegung richtig?

 

PS:

du schreibst ja nichts über das System an sich und wann bzw. unter welchen Bedingungen es handelt

Bei diesem Beispiel wird ein Seitwärtsmarkt über den ADX identifiziert und BB gibt den Einstieg vor. Ausstieg ist flexibel, wenn ADX von Top fällt oder ein vordefinierter hoher SL erreicht wird.



  #4
OFFLINE   Netsrac

Angenommen mein Test oben wäre erfolgversprechend und ich will einen Demotest machen. Das würde doch ewig dauern, weil ich damit ja rechnerisch nur 78 Signale pro Jahr produziere

Wenig ist relativ. Mir ging es mit meiner Beschreibung des Vorgehens auch vorrangig um den Abgleich zwischen Backtest und Demo- bzw. Realergebnis. Ich möchte ja Deinen Backtest nicht pauschal komplett verteufeln - das kommt auch sehr auf das verwendete System dahinter an. Wenn Du im Demo- oder besser Livehandel feststellst, dass der Backtest und das Realergebnis nahe beieinander liegen - dann kann ja sogar ein Ergebnis wie das von Dir gezeigte vielleicht doch noch handelbar werden. Für diesen Abgleich brauchst Du auch nicht die 78 Trades abwarten. So eine Aussage kann man früher treffen. Aber nochmal: Das kommt immer sehr auf die zugrundeliegende Strategie an.

 

Generell kann man beim MT4 davon ausgehen, dass der Backtest um so realistischer wird, je größer der Handels-Timeframe und je länger die durchschnittliche Haltedauer ist. Sobald Du im Minutenbereich unterwegs bist und vielleicht sogar noch Trailing-Stops verwendest, solltest Du dem Backtest KEINERLEI Beachtung schenken. Bei einer solchen Strategie würde ich mir dann erst einmal einen EA als Signalgeber bauen und die Strategie manuell nach Signal handeln. Damit bekommst Du quasi nebenher 1. ein Gefühl für Deine Strategie und 2. ein Gefühl für den Markt. Glaube mir: Diese Stunden vor dem Monitor werden Dir sehr helfen.


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  #5
OFFLINE   jenso

Gute Idee, danke!





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