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Analysewerkzeug zur Auswertung von Trades

- - - - - Diverse PRG.

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4 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   ejzj1

Ich suche ein Analysewerkzeug um die Trades (insbesonder von Backtests)zu analysieren.

Zur Zeit gehe ich so vor:
Die Trades mit den auszuwertenden Feldern (Eigenschaften ) schreibe ich in eine Textdatei (CSV).
Die Textdatei importiere ich in eine MySQL-Datenbank.
Die Analyse erfolgt mit SQL.

Das funktioniert, ist aber sehr zeitaufwendig.

Mein Wunsch wäre u.a., das die Analysergebnisse gespeichert und miteinander verglichen werden können.

Kennt jemand ein solches Programm? Da ich weder NinjaTrader noch MetaTrader verwende, ist die Verarbeitung einer Textdatei zwingend notwendig.

Danke
Eddy



  #2
OFFLINE   -ixbone-

Ja gibt es, ist aber (zu) teuer. :)

Im Ernst ich habe so etwas mit CSV+PHP realisiert, inkl. die Vergleichbarkeit mehrerer Ergebnisse, pro WP, pro Broker, pro Konto, Positionen, Sortierfunktion (Statistics, Operations, Orders, Strategy, usw), uvm. Anbindung nach Excel, MySQL, Access.

 

So etwas gibt und gab es nicht, also habe ich es mir selbst programmiert, es sind da einige hundert Stunden notwendig gewesen über die Jahre, somit ist es definitiv zu teuer zum vermieten oder zu verkaufen.

Und, das muß ich sagen ist es leider sehr komplex, es gibt auch kein Handbuch, müßte ich erst schreiben....

Und, es macht erst wirklich Sinn wenn man viele Konten hat! Mit einem Demo-Backtest? Zumindest muß es ein Forward Demo sein. Aber richtig nutzbar wird es wenn es viele Konten sind, viele Daten, viele WP, viele Broker usw.

 

Die Erkenntnis die ich gewonnen habe:

- Das die Zahlen, das Ergebnis nicht relevant sind für die Strategie!

- Das einzig und alleine die Struktur der Strategie wichtig ist, Zahlen bestätigen nur, d.h. den Weg über die Analyse (Zahlen) die richtige Strategie zu finden ist falsch, es gilt die Strategie mit Zahlen "nur" zu bestätigen.

- Strategien die Müll sind produzieren auch Müll im Ergebnis.

- Strategien die gut sind produzieren gute Ergebnisse und manchmal (Marktabhängigkeit) Müll, aber da erkennt man das die Strategie gut ist, aber die Markteinflüsse das Ergebniss beeinflussen, weil die nicht ausdauernd sind, sondern diese negativen Einflüsse nur zeitlich begrenzt auftreten.

 

Fazit: Du wirst dir das selbst schreiben müssen, ich würde in deinem Fall Access verwenden, da ist alles dabei, DB, Import bzw Einbindung externer Daten, Berichte, Macros usw. besser als Excel und leichter als SQL+PHP+Apache


Bearbeitet von -ixbone-, 16 September 2019 - 14:36 Uhr,


  #3
OFFLINE   Netsrac

Selber schreiben ist natürlich gut, wenn man so etwas kann und die Zeit dafür hat, wie @ixbone sie offensichtlich hatte.

Ich möchte zwei Stichworte beisteuern, die vielleicht auch ein Ansatz sein könnten, wenn Du die Daten ja eh schon in formatierter Form hast:

 

1) Mit Excel kann so ziemlich jedes mathematisch/statistische Problem mehr oder weniger komfortabel gelöst werden. Wenn man erfahren im Umgang damit ist, ist das die am schnellsten verfügbare Lösung. Kommt natürlich stark darauf an, was du konkret auswerten willst. Indikatoren nachzuprogrammieren, kann auch in Excel äußerst frustrierend sein.

 

2) Für R oder alternativ Python gibt es einige gute Librarys, welche genau für diese finanzmathematischen Probleme gebaut worden sind. Quantmod sei hier mal exemplarisch genannt. Je nachdem, welchen Hintergrund man hat, ist die Einarbeitung mehr oder weniger schwer. Wer MQL kann, wird sich auch in Python schnell zurecht finden. R finde ich persönlich anspruchsvoller.


Hilfreiche Tools für den diskretionären Handel findest Du auf meiner MQL5-Seite


  #4
OFFLINE   ejzj1

Danke für die Antworten.

Ich möchte mit der Analyse die Qualität der Entryies einer Strategie untersuchen. Das Trademanagement (SL, TP) ist dabei immer identisch.
Für die Entry-Analyse werden 3 Timeframes verwendet. In jedem TF werden Regressionsgeraden über die letzten n-Kurse gebildet.
Auswerten möchte ich, wie die einzelnen Regressionsgeraden miteinander und den Trends korrelieren (Trendrichtung, Steigung, R2).

Vielleicht sollte ich es mal mit Excel versuchen.



  #5
OFFLINE   ejzj1

Mit Excel kann man schon viel machen. Für meine Anforderungen aber doch nicht so optimal wie ich dachte. Die Möglichkeit, Entry-Bedingungen anhand von internen Datenstrukturen mit Hilfe von SQL auszuwerten,
werde ich doch lieber in C# + LINQ implementieren. Der Aufwand, die internen Datenstrukturen in CSV-Dateien zu exportieren, ist mir doch zu hoch.

Vielen Dank nochmal.








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