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Backtest mal anders?!

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4 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   Vjper

Hallo,

 

unabhängig davon wie kompliziert eine Strategie aufgebaut ist, sollte sie mit einem Backtest untermauert werden. Zum Backtesting gibt es neben zahlreichen Brokeranwendungen auch die Möglichkeit die Daten über Excel laufen zu lassen. 

 

Hierzu hab ich in den letzten zwei Jahren viele Stunden im Backtest verbracht. Die Resultate können sich nur teils sehen lassen. 

 

Wie? bzw. wo?, womit? (Brocker, ) macht ihr eure Backtests?

 

Gruß



  #2
OFFLINE   Netsrac

Hallo.

Meine Erfahrungen lassen mich mittlerweile eher vom Backtest wegkommen. Wenn es um programmierte Sachen geht, nutze ich den Backtest fast nur noch dazu, syntaktische Fehler zu finden. Vielleicht noch, um die letzten Ergebnisse mit denen der ersten Forward-Tests zu vergleichen. Aber selbst das schon mit größter Vorsicht.
In letzter Zeit gehe ich fast immer sehr schnell mit kleinen Einsätzen real live. Backtests testen die Vergangenheit - und die ist genau das, ... vergangen.
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  #3
OFFLINE   traderdoc

Nun, Backtests standen bei mir vor 12 Jahren hoch im Kurs. Konnte man doch schön am Verlauf der Performance-Kurven ablesen, wie gut das System funktioniert.

Alles kalter Kaffee! (in der Regel). Der Backtest in der Vergangenheit hätte nur dann eine gewisse Chance, wenn exakt die Tickdaten exakt desjenigen Brokers verwendet

werden würden und die dazugehörigen dynamischen Änderungen der Spread-Werte Berücksichtigung finden würden. Aber wer hat die schon?!

Es macht auch große Unterschiede, in welchem TimeFrame getestet wird. Sicherlich sind Tests in den unteren TFs um so anfälliger gegenüber Spreadänderungen als

Tests im H1 oder höher. Aber selbst wenn alle Price-Daten und Spreads vorhanden wären, würden sich die nächsten Hürden auftun und die liegen in der Ausführung der 

Orders. Kein einziger Datensatz wird mögliche Requotes etc. beinhalten, die im Live-Trading durchaus vorkommen, im Backtesten jedoch vollständig ausgeblendet werden.

 

Nein, deshalb benutze ich das Backtesten nur noch zum Austesten der zu programmierenden Pogramme und zwar nicht um syntaktische Fehler zu finden, die der Compiler

bereits findet und ein Testen dann gar nicht erst ermöglichen würde, sondern um semantische Fehler zu finden, sog. Laufzeitfehler. Also z.B. typischerweise Arrayfehler durch

Zugriff auf das Array außerhalb der Arraygröße. Und selbst wenn alle Laufzeitfehler beseitigt sind, wird man unzählige logische Fehler finden, die einem z.T. das letzte Haar rauben.

Aber ohne deren Beseitigung wird ein Programm auf Dauer nicht stabil laufen.

 

Und dafür wird das Backtesten dann herhalten müssen, und dafür ist es auch gut genug.

 

traderdoc


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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #4
OFFLINE   €urix

Backtests mache ich mit meinem Live-Broker und zwar "Old School".

Ich bastle ein System von dem ich glaube es könnte was werden,

dann scrolle ich bis zu einem Jahr zurück und schaue mir in meinen Tradingzeiten an,

wie jeder einzelne Tag gelaufen wäre und notiere mir die Gewinne und Verluste.

Ja sehr Zeitaufwändig und nur an Wochenenden.

Wenn die Ergebnisse zufriedenstellend sind mache ich 3 Monate einen Demo Vorwärtstest, oder mindestens 100 Trades, besser mehr.

Wenn dieser Zufriedenstellend ist, einen Live-Test mit kleiner Lotzahl.

Sollte der gut sein, kommt das System in meine Tradingliste.

In meine Tradingliste habe ich in 10 Jahren 3 Systeme aufgenommen.

Gefühlte 99% der Systeme fallen durch.


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Es zeugt von gutem Stil, jemanden erst ausreden zu lassen, bevor man in irres Gelächter ausbricht.

 


  #5
OFFLINE   Vjper

Vielen Dank für eure Rückmeldung. 

Im Augenblick hab ich leider keinen anderen Anhaltspunkt an denen ich mich klammern kann.

Die BT - Auswertungen (1M - 1H) zeigen mir annähernd eine gewisse Orientierung. Die Wahrscheinlichkeit (Zukunft) ist sicherlich eine andere als die Wahrscheinlichkeit (Vergangenheit).

Womit ich allerdings beim BT punkten kann, ist die Veränderung der Marktbewegung in Abhängigkeit der Zeit. Proportionalitätsfaktoren in Form von Variablen Größe (Volumen, Momentum, Marktausschläge ...) setze ich einigen Indikatoren Gegenüber und ermittle somit die Wahrscheinlichkeit der Marktbewegung. Damit bin ich in letzter Zeit gut gefahren (na ja fast gut:P ), allerdings sind die Auswertungen sehr Umfangreich und zeitaufwändig. 

Ich bedanke mich für euer Input.

Gruß

Vjper

 

 


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