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Volume Profile

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23 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   ejzj1

Ich möchte mich mit den Möglichkeiten von Volume Profile beschäftigen. Habe aber erstmal eine Grundsatzfrage zu den angezeigten Daten.

- Werden für ein auf tagesbasis erstelltes Volume Profile die Volumen an jedem Preislevel immer aus Tickdaten ermittelt?
- Gilt das auch für lange zurückliegende Zeiträume (Monate)?

Zusatzfrage zum Datenfeed IQFeed):
Gibt es hier eine Möglichkeit für einen bestimmten Zeitraum die Volumen an allen Preisleveln zu bekommen?

 



  #2
OFFLINE   -ixbone-

Volumen = gehandelte Kontrakte

Tickdaten = OHLC

Zeitrahmen = bestiimmt man selbst, OHLC auf M15, gehandelte Kontrakte M60.

Normalerweise bleibt man bei einem Zeitraum und vergleicht über Zeitraum X: Kontrakte und/oder Zeitrahmen ab.

 

Fazit = 2 verschiedene Baustellen!

 

IQFeed, nett aber unbrauchbar, außer man hat als Trader Level1/2 Direkt Zugang, als Retailer via Broker ist man immer "zu spät", aber das kann auch ein Vorteil sein.



  #3
OFFLINE   ejzj1

So wie ich Volume Profile bisher verstanden habe, werden die Kontrakte je Preislevel für einen bestimmten Zeitraum zusammengefasst.

Beispiel FDAX (für einen Tag):

10 Kontrakte um 10:00 am Preislevel: 10.000,5

20 Kontrakte um 12:00 am Preislevel: 10.000,5

--> 30 Kontrakte am Preislevel 10.000,5

 

Level1/2-Zugang habe ich.



  #4
OFFLINE   -ixbone-

So wie ich Volume Profile bisher verstanden habe, werden die Kontrakte je Preislevel für einen bestimmten Zeitraum zusammengefasst.

Beispiel FDAX (für einen Tag):

10 Kontrakte um 10:00 am Preislevel: 10.000,5

20 Kontrakte um 12:00 am Preislevel: 10.000,5

--> 30 Kontrakte am Preislevel 10.000,5

 

Level1/2-Zugang habe ich.

Das ist mir neu. Der differenzierte Preis ist ja der Grund warum man kauft/verkauft, also kann da nicht der PA Preis als Kriterium für eine Zusammenfassung dienen,

Aber wahrscheinlich meinst du etwas anderes, vielleicht ein "gedeckelter", "gemittelter" Preis, also ein "statistischer" Banken/Börsen/Broker Preis aber sicher kein Realtime PA Preis!



  #5
OFFLINE   ejzj1

Der Nutzen eines VP soll doch darin liegen, das man erkennen kann, auf welchem Preislevel Aktivität war/ist. Eine Kernaussage soll sein, das bei hohem Volumen tendenziell eine seitwärtsgerichtete Bewegung stattfindet. Käufer und Verkäufer halten sich annähernd die Waage. Jenseits der Grenzen der Value Area würden sich trendoriente Trades anbieten. Innerhalb der VA eher rangeoriente Trades.

- so die Theorie wie ich sie bisher verstanden habe -



  #6
OFFLINE   ejzj1

IZusatzfrage zum Datenfeed IQFeed):
Gibt es hier eine Möglichkeit für einen bestimmten Zeitraum die Volumen an allen Preisleveln zu bekommen?

 

Habe gerade eine Antwort aus dem DTN-Forum bekommen. Es gibt keine Möglichkeit. Nur über einen "Umweg": Tickdaten holen und gruppieren nach Zeit und Preislevel.



  #7
OFFLINE   ejzj1

Arbeitet hier eigentlich jemand mit Volume Profiles? Welche Erfahrungen habt ihr dann damit gemacht?



  #8
OFFLINE   -ixbone-

Eine Kernaussage soll sein, das bei hohem Volumen tendenziell eine seitwärtsgerichtete Bewegung stattfindet. Käufer und Verkäufer halten sich annähernd die Waage. Jenseits der Grenzen der Value Area würden sich trendoriente Trades anbieten. Innerhalb der VA eher rangeoriente Trades.

 

Was? Kernaussage? Wo fangen die Grenzen an, wer bestimmt sie?

Es gibt 3 Richtungen: Rauf, Runter, Stand/Seitwärts

100 Buy vs. 100 Sell = 200 Kontrakte = Stand/Seitwärts

180 Buy vs. 20 Sell = 200 Kontrakte = Rauf

20 Buy vs. 180 Sell = 200 Kontrakte = Runter

Trotz immer gleicher Kontraktzahl sind es 3 verschiedene Richtungen, aus dem Volumen alleine ist keine "zukünftige" Richtung zu interpretieren! Daher ist das Volumen nur ein Teilaspekt eines Systems.

 

Sorry, ich bin raus, ich habe keinen Ahnung was du da schreibst, nochmals! Volumen ist die Anzahl der gehandelten Kontrakte, im definierten Zeitraum, meistens D1.



  #9
OFFLINE   -ixbone-

Arbeitet hier eigentlich jemand mit Volume Profiles? Welche Erfahrungen habt ihr dann damit gemacht?

Volumen ja, als Nebensache.

Profile, wer bestimmt die, wo fangen die an und wo hören die auf?

Profil worauf? Auf die Waage Buyer vs. Seller? Viele Buy Kontrakte sind dann ein Buy Profil?



  #10
OFFLINE   DaBuschi

100 Buy vs. 100 Sell = 200 Kontrakte = Stand/Seitwärts

180 Buy vs. 20 Sell = 200 Kontrakte = Rauf

20 Buy vs. 180 Sell = 200 Kontrakte = Runter

Richtgi wäre

 

100 Buy vs. 100 Sell = 200 Kontrakte = Stand/Seitwärts

180 Buy vs. 20 Sell = 20 Kontrakte = Rauf

20 Buy vs. 180 Sell = 20 Kontrakte = Runter

 

Jeder Kauf auch gleich ein Verkauf. Volumen Profile zeigen an, an welchen Preismarken viel bzw. wenig Volumen gehandelt wurden. Da wo niedrige Volumina sind, muss mit schnellen Bewegungen gerechnet werden, denn wenn viel Nachfrage auch wenig Angebot bzw. umgekehrt stößt, dann steigt bzw. fällt der Kurs schnell durch diese Preislevel.

 

Die Theorie ist, dass sich der Kurs dann schnell bis zum nächsten Level bewegt, wo zuletzt hohes Volumen gehandelt wurde. Wenn dort wieder mehr Angebot oder Nachfrage herrscht, kommt die Bewegung wieder zum erliegen, weil die Käufe/Verkäufe vom Markt aufgenommen werden können.


  • ejzj1 gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #11
OFFLINE   Netsrac

Klassischerweise kummuliert Volumenprofil ja auf Tagesbasis und stellt dieses als Histogramm an den Anfang des Tages. Das ist mir persönlich zu starr.

Ich verwende etwas Ähnliches wie Volumenprofil, allerdings in einer etwas weniger starren Art und Weise (siehe Anhang). Die beiden vertikalen Linien bilden Beginn und Ende des zu analysierenden Bereichs (je nach Underlying und Marktphase verwende ich Impulsbewegungen oder Ranges). Das resultierende Volumenprofil am rechten Bildschirmrand nutze ich dann (unter anderem) zur Definition von Stopps und Targets. Das funktioniert für mich recht gut.

 

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Bearbeitet von Netsrac, 29 April 2020 - 06:46 Uhr,

  • DaBuschi und ejzj1 gefällt das

Hilfreiche Tools für den diskretionären Handel findest Du auf meiner MQL5-Seite


  #12
OFFLINE   -ixbone-

180 Buy vs. 20 Sell = 20 Kontrakte = Rauf

 

Verstehe ich nicht, das mag als Startwert für eine Analyse gelten, aber das Volumen selbst muß immer 100% ergeben, egal wie sich Buyer + Seller verteilen.

 

Aber egal, ich bin raus



  #13
OFFLINE   DaBuschi

Verstehe ich nicht, das mag als Startwert für eine Analyse gelten, aber das Volumen selbst muß immer 100% ergeben, egal wie sich Buyer + Seller verteilen.

 

Aber egal, ich bin raus

Volumen ist immer neutral und lässt sich nicht in Käufer und Verkäufer teilen. Wenn einer kauft, verkauft ein anderer. Eine Situation von 180 Kauf und 20 Verkauf kann es somit nicht geben. Es gibt nur Volumen. Was die Kurse bewegt, ist der Fakt, dass es an gewissen Punkten mehr Käufer gibt bzw. ein größeres gewünschtes Kaufvolumen auf ein niedrigeres gewünschtes Verkaufsvolumen trifft. Damit wird erstmal ein Teil der Käufe gefüllt und die restlichen Käufer müssen zu höheren Preisen kaufen, wo wieder Angebot ist. Im Ergebnis steigt der Preis, aber jedem Kauf steht ein Verkauf gegenüber, sonst gibt es keine Kursfeststellung.

Das sind die Basics des Handels


  • asfranz gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #14
OFFLINE   ejzj1

Jeder Kauf auch gleich ein Verkauf. Volumen Profile zeigen an, an welchen Preismarken viel bzw. wenig Volumen gehandelt wurden. Da wo niedrige Volumina sind, muss mit schnellen Bewegungen gerechnet werden, denn wenn viel Nachfrage auch wenig Angebot bzw. umgekehrt stößt, dann steigt bzw. fällt der Kurs schnell durch diese Preislevel. Die Theorie ist, dass sich der Kurs dann schnell bis zum nächsten Level bewegt, wo zuletzt hohes Volumen gehandelt wurde. Wenn dort wieder mehr Angebot oder Nachfrage herrscht, kommt die Bewegung wieder zum erliegen, weil die Käufe/Verkäufe vom Markt aufgenommen werden können.

 

So habe ich das auch verstanden.In der Theorie klinkt es erstmal interessant wenn man erkennen kann, ob man schnelle Impulsbewegungen oder eher innerhalb einer Range tradet.

 

 

Profile, wer bestimmt die, wo fangen die an und wo hören die auf? Profil worauf? Auf die Waage Buyer vs. Seller? Viele Buy Kontrakte sind dann ein Buy Profil?

Wo ein Profil beginnt/ endet bestimmst du. Du kannst sie z.B. als Tagesprofil oder zwischen einen Swing-High/Low erstellen (wie @Netsrac es wohl macht).

 

Ob das Volumen Profile (für mich) wirklich sinnvoll zu verwenden ist, kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Dafür stecke ich noch nicht tief genug in der Materie drin.



  #15
OFFLINE   ejzj1

Klassischerweise kummuliert Volumenprofil ja auf Tagesbasis und stellt dieses als Histogramm an den Anfang des Tages. Das ist mir persönlich zu starr. Ich verwende etwas Ähnliches wie Volumenprofil, allerdings in einer etwas weniger starren Art und Weise (siehe Anhang). Die beiden vertikalen Linien bilden Beginn und Ende des zu analysierenden Bereichs (je nach Underlying und Marktphase verwende ich Impulsbewegungen oder Ranges). Das resultierende Volumenprofil am rechten Bildschirmrand nutze ich dann (unter anderem) zur Definition von Stopps und Targets. Das funktioniert für mich recht gut.

Diesen Ansatz teste ich gerade mit Market Profiles. Hier lege ich das MP entweder an eine 1-2-3-Progression/Regession (ja, die alte Markttechnik) oder an ein Swing-High/Low. Bin gespannt, wie das mit den Volumen Profiles aussieht.

 

Wie bestimmst du eigentlich die Marktphase?



  #16
OFFLINE   -ixbone-

@daBuschi, das ist nun das 2te Mal das du mich falsch zitiert oder das Wort verdrehst! Ich habe nicht von neutral gesprochen sondern 100%! Das ist ein gewaltiger Unterschied!



  #17
OFFLINE   DaBuschi

@daBuschi, das ist nun das 2te Mal das du mich falsch zitiert oder das Wort verdrehst! Ich habe nicht von neutral gesprochen sondern 100%! Das ist ein gewaltiger Unterschied!

Da brauch ich nix verdrehen. Es gibt nicht 180 Kauf-Volumen. Es gibt 180 Volumen

 

Tut mir leid, wenn bei Dir der Eindruck entstand, dass ich irgendwas verdrehen will. Das war nicht meine Absicht. Es ging mir um Aufklärung in der Sache und dabei auch nicht speziell um Dich, sondern alle interessierten Leser.

 

Ich selbst habe VP mal vor ca. 10 Jahren probiert, kam damit aber nicht klar.


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #18
OFFLINE   -ixbone-

Da brauch ich nix verdrehen. Es gibt nicht 180 Kauf-Volumen. Es gibt 180 Volumen

 

Tut mir leid, wenn bei Dir der Eindruck entstand, dass ich irgendwas verdrehen will. Das war nicht meine Absicht. Es ging mir um Aufklärung in der Sache und dabei auch nicht speziell um Dich, sondern alle interessierten Leser.

 

Ich selbst habe VP mal vor ca. 10 Jahren probiert, kam damit aber nicht klar.

Wir reden hier von verschiedenen Dingen, das Grundübel der subjektiven Definitionen im Foren Talk.

Ist mir aber zu mühsam, zuerst Definitionsarbeit machen, das ist nicht böse gemeint sondern zeitraubend dafür fehlt mir die Zeit und Lust und Laune.



  #19
OFFLINE   Netsrac

Wie bestimmst du eigentlich die Marktphase?

 

Im Nachhinein - zumindest bei diesem Ansatz. Einen typischen Workflow (hier in einem Trend) zeige ich in den angehängten Bildern. Dass die Zonen hier sehr gut passen, ist nur zu einem kleinen Teil Glück - der Zusammenhang scheint mir signifikant zu sein. 

 

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Die Zone um 60600 rum ist nun denn auch meine letzte Zone, welche fürs aktuelle Trading maßgeblich ist. Bei einem Short wäre das eine mögliche Zielzone - nach einem Rücksetzer eine potentielle Buy-Zone (je nach PA). Irgendwann könnte auch mal die um 59400 interessant werden. Die anderen sind für mich mittlerweile schwach bzw. ungültig.


Hilfreiche Tools für den diskretionären Handel findest Du auf meiner MQL5-Seite


  #20
OFFLINE   DaBuschi

Wir reden hier von verschiedenen Dingen, das Grundübel der subjektiven Definitionen im Foren Talk.

Ist mir aber zu mühsam, zuerst Definitionsarbeit machen, das ist nicht böse gemeint sondern zeitraubend dafür fehlt mir die Zeit und Lust und Laune.

Worüber redest Du denn? Du redest von 180 Volumen Kauf und 20 Volumen Verkauf und das gibt´s einfach nicht. Da kann man definieren wie man will. Aber ich möchte gern verstehen, wovon Du redest. Gern auch per PN


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.



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