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ForexFabrik WU-Generator

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Dateiname: ForexFabrik WU-Generator

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Datei übermittelt: 13 May 2020

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Der W/U-Indikator

 

Das nachfolgende Dokument unterteilt sich in 4 Abschnitte.

Zu Beginn wird auf die 

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 eingegangen.

Anschließend werden die 

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 dargelegt.

Danach wird anhand konkreter 

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 erläutert, wie der Indikator verwendet werden kann.

Abschließend wird es kurze Erläuterungen zu 

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 geben, wenn im Chart keine Linien angezeigt werden.

 

Entstehung und Funktionsweise des W/U-Indikators

 

Wer kennt das nicht – man zeichnet eine Linie in den Chart, wo ein Kurs im aktuell sichtbaren Chartbild häufig abgeprallt ist. Der Kurs bewegt sich davon weg und teils Wochen später kommt der Kurs wieder zurück. Die Linie wurde nie gelöscht und war bereits vergessen und man ist überrascht, dass da im Chart eine Linie ist und der Kurs an dieser Linie sehr häufig abprallt und auf einmal wird uns bewusst, dass es gewisse Preis-Level im Chart gibt, wo die Kurse regelmäßig reagieren, diese also für andere Marktteilnehmer eine Relevanz haben.

Mit diesem Wissen laufen wir los und zeichnen mehrere solcher Linien im aktuellen Chart, scrollen dann in der Historie zurück und schauen, wie gut diese Linie wirklich ist, justieren, vergleichen und versuchen das perfekte Level für unser Trading zu finden. Manchmal gelingt das gut, manchmal weniger. (Problem #1 – Haben wir das richtige Level gefunden?)

Am Ende haben wir einen Chart voller Linien und können so richtig nichts damit anfangen.

Wie handele ich einen Abpraller? Warte ich, bis der Kurs abgeprallt ist und steige dann ein? Ist die Bewegung dann evtl. schon vorbei und der Kurs läuft gegen mich? (Problem #2 – Wie handele ich einen Abpraller?)

Wo setze ich meinen Stopp sinnvoll. Setze ich eventuell gar keinen und schließe die Position, wenn der nächste Kursstab durch das Level rauscht und über/unter dem Level schließt? Was mache ich, wenn es ein sehr langer Kursstab wird? Das kann auf Dauer sehr teuer werden? (Problem #3 – Wie setze ich meinen StopLoss?)

Sollte ich evtl. doch eher Indikatoren nehmen, die sehr zuverlässig Widerstand- und Unterstützungszonen anzeigen? Wie soll ich diese Handeln? Die sind doch manchmal breiter als eine 6-spurige Autobahn. (Problem #4 – Wo steige ich genau ein?)

Zurück bleibt große Unsicherheit.

Aus diesen Fragen heraus ist dieser Indikator geboren.

Der Indikator wertet für jeden Kurs auf Basis der vorhandenen Kurshistorie aus, wie oft der Markt in diesem Level abgeprallt ist und vergleicht die Anzahl der Abpraller zu den umliegenden Kursen x Pips (x = Range [1/2]) über und unter dem aktuellen Kurses. Dabei wird prinzipiell immer der Kurs mit der höchsten Trefferzahl angezeigt. Was ist aber, wenn der Markt an einem Kurs 80 mal abprallt und am einem 2 Pip entfernten Kurs 79 mal. Dann sind diese doch ähnlich relevant und ich sollte beide angezeigt bekommen. Für diesen Fall wurde die Toleranz eingeführt. Hier kann ich steuern, dass ich auch Kurse angezeigt bekomme, deren Trefferzahl bis zu y% unter dem Maximalwert liegen (Toleranz [%] = y). Bei einer Toleranz von 5% auf das vorgenannte Beispiel mit maximal 80 Treffern bedeutet das, dass im umliegenden Bereich alle Werte mit bis zu 77 Treffern angezeigt werden (77 Treffer +5% = 80.85 Treffer – wird angezeigt, da größer 80 Treffer / 76 Treffer +5% = 79.8 Treffer wird nicht angezeigt, da kleiner 80 Treffer).

Jetzt kennen wir die Anzahl der Abpraller an einem Niveau, können aber nicht beurteilen, ob der Kurs wirklich für einen Trade geeignet ist, denn wenn wir zwar 80 Abpraller haben, aber der Kurs 200 mal vom Markt gehandelt wurde, dann ist der Kurs 80 mal abgeprallt und 120 mal durchgerauscht. Wenn ich an diesem Kurs einen Trade nehme, habe ich somit eine Wahrscheinlichkeit auf einen Abpraller von 40%, während der Markt in 60% der Fälle nicht abprallt. Als Trader brauchen wir einen Edge, der idealerweise über 50% liegen sollte.

Also wurde ein weiter Filter eingefügt, der es dem Nutzer erlaubt, eine Mindestwahrscheinlichkeit zu definieren, die mindestens erreicht werden muss. Um eine Differenzierung zwischen guten und sehr guten Levels zu ermöglichen, gibt es derer 2 davon, wodurch Linien mit unterschiedlichen Trefferquoten in entsprechend unterschiedlichen Farben dargestellt werden können (TQ Level 1 [%] / TQ Level 2 [%]).

Jetzt kennen wir die relevantesten Level (hohe Trefferzahl), in einer umliegend betrachteten Handelsspanne (Range [1/2]) unter Berücksichtigung einer Toleranz vom Maximalwert (Toleranz [%]) gefiltert nach zwei Mindesttrefferquoten (TQ Level 1 [%] / TQ Level 2 [%]) und haben diese farblich unterschiedlich visualisiert.

Jetzt fehlt uns noch immer ein entscheidendes Kriterium für den Handel. Wenn wir wissen, dass der Markt mit z.B. 60% Wahrscheinlichkeit an einem Kurslevel abprallen wird (Kurs fällt bei Beendigung des Kursstabes auf den Docht und nicht auf den Kerzenkörper), dann können wir uns mit einer Limit-Order an dieser Stelle einstoppen lassen. In 60% der Fälle werden wir bei Fertigstellung des Kursstabes (z.B. Tagesende beim Tageschart oder Beginn der nächsten Stunde) im Gewinn liegen und in 40% der Fälle werden wir im Verlust sein. Als Trader sind wir Risikomanager und müssen als erstes Ziel immer unser Kapital schützen und als zweites Ziel Gewinne anstreben. Wir brauchen also Stopps im Markt, um uns vor zu großen Verlusten zu schützen und mit nachfolgenden Trades Gewinne machen zu können, die unser Konto auf neue Höhen treiben. Für diesen Fall wurde der Indikator um einen weiteren Filter erweitert – den StopLoss. Der StopLoss hat Auswirkungen auf die Trefferquote und damit auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des Gewinnszenarios. Ich möchte dies an einem Zahlenbeispiel erklären.

Ein Kurs fällt in der betrachteten Kurshistorie insgesamt 200 mal auf einen Kursstab. In 140 Fällen ist der Markt abgeprallt. Wir haben also eine Trefferquote von 70%. Bei einem StopLoss von 60 Pips haben wir weiterhin 140 Treffer, also keine Verschlechterung der Trefferquote. Wenn wir den StopLoss auf 15 Pips setzen, wäre der Trade eingestoppt und insgesamt 10 mal noch am selben Kursstab ausgestoppt worden. Damit haben wir bei Verwendung von 15 Pips StopLoss 130 Treffer und somit eine Trefferquote von 65%. Durch den Indikator können wir nun konkrete Handelsideen ableiten.

Wir wissen, dass wir bei 60 Pips StopLoss in 70% der Fälle am Ende des Kursstabes im Gewinn sein werden. Die restlichen 30% sind entweder bereits ausgestoppt oder im Verlust, aber noch lebend und haben die Chance noch erfolgreich zu werden.

Wir wissen auch, dass wir bei 15 Pips StopLoss in 65% der Fälle am Ende des Kursstabes im Gewinn sein werden. Die restlichen 35% sind entweder bereits ausgestoppt oder im Verlust, aber noch lebend und haben die Chance noch erfolgreich zu werden.

Bei der Verwendung von 15 Pips StopLoss können wir aber die vierfache Positionsgröße im Vergleich zu einem StopLoss von 60 Pips fahren und haben das gleiche finanzielle Risiko und damit haben wir alle ursprünglich genannten Probleme gelöst und durch belastbare Statistiken ersetzt.

Gehen wir die Punkte nochmal durch:

Problem #1 – Haben ich das richtige Level gefunden?
Durch die statistische Auswertung der Kurshistorie und den Vergleich zu umliegenden Kurslevels werden die Kurse mit der höchsten Relevanz angezeigt.

Problem #2 – Wie handele ich einen Abpraller?
Durch die frei definierbare Mindesttrefferquote kann ich problemlos mit Limit-Orders arbeiten.

Problem #3 – Wie setze ich meinen StopLoss?
Durch den Zusatzfilter des StopLoss, kann ich mein Risiko von Beginn an begrenzen und mein Kapital schützen.

Problem #4 – Wo steige ich genau ein?
Da der Indikator die Kurse punktgenau anzeigt, kenne ich das genaue Level und nicht ungenaue Zonen.

Mit dem Indikator wissen wir also VOR eingehen eines Trades, wie wir einsteigen wollen (Limit-Order), wo wir einsteigen wollen (vom Indikator angezeigtes Kursniveau), welchen StopLoss wir verwenden müssen und mit welcher Wahrscheinlichkeit wir erfolgreich sein werden.

Und all das kann auf jeden Markt und jede Zeiteinheit durchgeführt werden, wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass die Aussagekraft umso größer ist, umso mehr Trader auf diese Kurslevel achten.
Im Scalping finden sich Intraday-Trader und damit eine kleine Gruppe an Tradern, sodass es nicht zu empfehlen ist, sich Kurslevel auf Basis des 1min-Charts anzeigen zu lassen.
Es wird daher empfohlen, vom 1h-Chart aufwärts zu agieren. Die dort ermittelten Kurslevel können dann im Intraday-Handel fürs Trading sowohl als Einstiegs- als auch als Zielmarken verwendet werden, denn der Indikator zeigt die Level an, wo der Kurs sich

  1. statistisch betrachtet häufiger aufhält als an anderen Marken und

  2. statistisch betrachtet öfter an diesen Marken abprallt.

Demnach zeichnen sich diese Level sowohl dadurch aus, die Kurse anzuziehen als auch sie wieder abzuweisen.

Alles unter dem 1h-Chart wird zunehmend ungenauer und der Trader muss sehr viel schneller agieren. Das kann zu emotionalen Ungleichgewichten führen, die katastrophale Folgen für das Handelskonto haben können.

 

 

Einstellungsmöglichkeiten einzelner Parameter

 

Standard Rangebreite [hälftig] [>=0]

Die Range ergibt sich aus dem doppelten (weil Eingabe als hälftig) Produkt

von "Range [1/2]" und "relevante Kommastelle für Linien".

Beispielrechnung für EURUSD:

Wert "relevante Kommastelle für Linien" = 0.0001

Wert "Rangebreite [hälftig]" = 10

ergibt eine Rangebreite von 2 * 10 * 0.0001 = 0.0020

(in diesem Fall 20 Pip, 10 oberhalb des betrachteten Kurses sowie 10 unterhalb).
 

Beispielrechnung für DAX:

Wert "relevante Kommastelle für Linien" = 1.0

Wert "Rangebreite [hälftig]" = 10

ergibt eine Rangebreite von 2 * 1.0 * 10 = 20

(in diesem Fall 20 Punkte, 10 oberhalb des betrachteten Kurses sowie 10 unterhalb).

relevante Kommastelle für Linien:

Für diese Preislevel werden Linien berechnet und gezeichnet.

Wenn die Nachkommastelle kleiner angegeben ist wie das Instrument Nachkommastellen besitzt, dann wird (um lange Rechenzeiten zu vermeiden)

programmintern mit der Nachkomma-anzahl des Instruments, abzüglich einer Kommastelle gerechnet und gezeichnet.

Linien nach SL-Quote anzeigen:
true = es werden nur die Linien angezeigt, deren SL-Quote >= des jeweiligen TQ-Levels ist.

false = die SL-Quote hat keinen Einfluss auf die Anzeige der Linien. Anzeige wie in Version 1.0.

Wiederhol-Intervall für Button [in ms] [>=1]:

Die Plus-/Minus-Button besitzen eine automatische Wiederholfunktion.

Die Wiederholfrequenz kann hier in Millisekunden angegeben werden.

Technisch bedingt kommt es bei schneller Tickfolge (oder bei stark ausgelastetem MT4) zu stockenden Wiederholungen.

Dies ist MT4 geschuldet und programmiertechnisch nicht zu verhindern.

 

Menü immer im Vordergrund [kostet Performance]

damit das Menü nicht von anderen Objekten verdeckt werden kann, besteht mit dieser Variablen die Möglichkeit das zu verhindern (Das Menü wird aller paar

Millisekunden neu gezeichnet) . Damit erhöht sich allerdings auch der Rechenbedarf.

 

Verzögerung [in Anzahl Intervall] [>=0]:

Damit kann die Anfangsverzögerung der Wiederholfunktion eingestellt werden.

Die Angabe erfolgt in Anzahl Intervall.

Beispielrechnung:

Wert "Wiederhol-Intervall für Button [in ms] [>=1]" = 70 Millisekunden

Wert "Verzögerung [in Anzahl Intervall] [>=0]:" = 5 Intervalle

ergibt eine Anfangsverzögerung von 70 * 5 = 350 Millisekunden.
 

eine Veränderung des Wiederhol-Intervalls wirkt sich somit ebenso auf die Anfangsverzögerung aus.

 

Generelle Hinweise:

Zu beachten ist, dass die "Obergrenze", die "Untergrenze" und die "relevante Kommastelle für Linien", dem jeweiligen Instrument, sowie der "StopLoss" dem

jeweiligen Zeitfenster angepasst werden müssen.

Damit die Kursbalken das Menü nicht überlagern, ist in den Charteigenschaften die Option "Chart in den Vordergrund" abzuwählen.

14 Tage vor Ablauf des Lizenzzeitraumes wird ein weiteres Feld angezeigt, in dem die Tage bis zum Ablaufdatum sichtbar sind.

Werden in den Eingabevariablen Werte außerhalb ihrer Grenzen angegebenen, so werden diese automatisch auf die jeweilige Grenze korrigiert.

Um bei falschen Angaben der "Ober-/Untergrenze" sowie der "relevante Nachkommastelle" längere Rechenzeiten zu vermeiden, ist die Anzahl der maximal

möglichen Linien auf 1.000.000 beschränkt. Sollten sich rechnerisch mehr mögliche Linien ergeben, dann erscheint ein Alertfenster mit dem Hinweis: "Bereich

Ober-/Untergrenze oder Range zu groß, oder relevante Nachkommastelle zu klein."

 

Rechenbeispiel:

 

Wert "relevante Kommastelle für Linien" = 0.01

Wert "Obergrenze" = 20000

Wert "Untergrenze" = 10000

ergibt ca. eine mögliche Linienanzahl von (20000 - 10000) / 0.01 = 1.000.000

 

Eine mögliche Farbauswahl für eine dezente Menüdarstellung auf einem schwarzen Hintergrund:

Farbe Text: 90,90,90

Farbe Button-Wert: 130,130,130

Farbe Button-Rahmen: 50,50,50

Farbe Button-Hintergrund: 45,45,45

Farbe Feld-Hintergrund: 25,25,25

Farbe Menü-Rahmen: 70,70,70

Farbe Menü-Hintergrund: 0,0,0

 

Anwendungsbeispiele

 

Anhand des Beispiels unten möchte ich kurz erklären, wie der Indikator beim Trading verwendet werden kann.

Wie oben beschrieben arbeitet man im Limit-Orders. Das bedeutet, dass der Kurs unsere Order auslösen und dann umkehren muss. Bei Stop-Orders würden wir wollen, dass die eingestoppt werden und der Kurs eine Handelsrichtung beibehält. Das ist wichtig zu wissen, weil es einen großen Unterschied macht, ob man gegen oder mit dem Trend handelt.

Prinzipiell sollte man mit dem Trend handeln, aber auch dafür kann der Indikator verwendet werden. Anhand des langen Kursstabes mit den vier Ellipsen sieht man, die Vor- und Nachteile des Indikators.

Nutzt man die graue Ellipse am unteren Ende des Kursstabes mit Limit-Buys zum Longeinstieg, findet man einen guten Einstieg und kann die Bewegung mitnehmen. Aber gerade bei starken Trendbewegungen werden Widerstände durchbrochen, als wären sie nicht da. So wurden auf dem Weg zur ersten grünen Ellipse 3 vom Indikator erkannte W/U-Level durchbrochen (rote Ellipsen). Hier bestand keine Chance, die Trades irgendwie zu retten.

Erst der Einstieg bei 1.1998 / 1.1999 wäre bis zu 12 Pips in den Gewinn gelaufen.

 

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Gedreht hat der Kurs am Ende wirklich im Bereich der 1.2014-Linie. Wichtiger allerdings ist das kleine rote Rechteck. Der schwarze Kursstab schließt @1.19977 und damit UNTER den Levels 1.1999/1.1998. Damit sind wir für dieses Level im Short-Modus und können während des nächsten Kursstabes Limit Sell Orders @1.1999/1.1998 mit 10 Pips SL setzen, da der Indikator auf Basis der Einstellungen mit einen StopLoss von 10 Pips als relevant ermittelt hat. Gleiches gilt für den Kursstab danach und diese Trades sind dann auch gut in den Gewinn gelaufen.

Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu dem roten Rechteck. Per Definition hat der Kursstab davor zwischen den beiden Linien 1.2014 und 1.1999/1.1998 geschlossen. Damit sind Limit-Sell-Orders @1.2014 und Limit-Buy-Orders @1.1999/1.1998 handelbar.

Beide Seiten wären hier eingestoppt worden. Aufgrund des Verlaufs ist davon auszugehen, dass die Short-Order zuerst getroffen wurde und der Kurs dann von 1.2014 zu 1.1998 gefallen ist. Dort wurden dann die Kauforders getroffen und evtl. hat man den Short geschlossen.

Entscheidend ist, was mit dem Long-Trade zu tun ist. Dadurch, dass der Kursstab @1.19977 geschlossen hat, fällt keines der Level @1.1999/1.1998 auf einen Docht, sondern beide fallen auf den Kerzenkörper. Der Kurs ist NICHT abgeprallt und da beide Trades noch lebend sind, muss das als Warnzeichen betrachtet werden. Nach der Lehre dürfen wir beim nächsten Kursstab nun short gehen, wie oben auch beschrieben.

Für unsere Long-Orders bedeutet das, dass wir aufgrund des Warnsignals Risiko reduzieren sollten. Auch solche Trades können noch profitabel werden, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Es sind zwar nur 0,3 Pips, aber wenn man den Markt auf Dauer betrachtet, kommt es recht häufig vor, dass solche Level umkämpft werden und dann weniger Pips oder wie hier Bruchteile von Pips entscheidend sind, wohin der Kurs danach läuft.

Die richtige Entscheidung wäre somit gewesen, den Long-Trade komplett oder teilweise zu schließen und Risiko zu minimieren.

Zusammenfassend können beim Trading als Orientierung also folgende Richtlinien herhalten:

  • Limit Sell Order, wenn der Kurs an ein Level heransteigt

  • Limit Buy Order, wenn der Kurs auf ein Level herab fällt

  • Bei offenen Trades sollte Risiko minimiert werden, wenn auf Schlussbasis des Kursstabes das Einstiegslevel auf den Kerzenkörper fällt (Kurs ist nicht abgeprallt) – am nachfolgenden Kursstab kann eine Position in die Gegenrichtung via Limit-Order eröffnet werden

  • Bei offenen Trades kann Risiko beibehalten werden, wenn auf Schlussbasis des Kursstabes das Einstiegslevel auf den Kerzendocht fällt (Kurs ist abgeprallt) – am nachfolgenden Kursstab kann nach Wohlfühlfaktor des Traders via Limit-Order eine weitere Position in Handelsrichtung eröffnet werden

  • Als Level für Gewinnmitnahmen kann die jeweils nächste W/U-Linie oder bei großen Abständen z.B. die halbe Strecke zwischen zwei Linien dienen

 

Wichtiger Warnhinweis:

Damit die Level eine gute Prognosequalität aufweisen, ist eine entsprechend große Kurshistorie von Vorteil.

So weist das Level 1.1948 im EURUSD bei meinem Broker 86 Einträge auf, wo der Kurs auf einen Kursstab fällt. 50 Mal davon fällt der Kurs auf einen Docht (TQ 58,14%). Bei einem SL von 10 Pips würden 3 Trades ausgestoppt, 47 sind also lebend und profitabel (TQ 54,65%).

Beim Level @1.2208 haben wir eine TQ von 100%, aber der Kurs fällt auch nur einmal auf eine Kerze. Ein solches Level sollte nicht gehandelt werden, da nicht ausreichend historische Daten für eine sinnvolle statistische Auswertung zur Verfügung stehen.

 

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Also immer, wenn der Kurs in neues Chartterritorium vordringt, sollte die Level des Indikators kritisch geprüft werden, ob ein Trading hier sinnvoll ist.

 

 

Fehlerursachen und deren Behebung

 

Wenn auf dem Chart keine Linien angezeigt werden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie das Problem behoben werden kann:

  • Lizenz ist abgelaufen – neue Lizenz erwerben und den neuen Lizenzschlüssel in den Indikator eingeben

  • Aktuelle Kursspanne ist außerhalb der im Indikator eingestellten Kursspanne z.B. Kurs des EURUSD @1.2200 und Kursspanne im Indikator 1.1600 – 1.2100

  • Falsche Nachkommastelle – EURJPY wird mit zwei Nachkommastellen gehandelt (0.01), im Indikator sind allerdings 4 Nachkommastellen eingestellt (0.0001) – bei Indizes empfiehlt sich in der Regel der Wert 1 für DAX und DOW. Beim S&P kann 0.1 als Wert sinnvoll sein

  • StopLoss ist zu niedrig – ist z.B. auf dem Tageschart ein SL von 5 gewählt, werden statistisch gesehen zu viele Trades ausgestoppt. Die Trefferquote fällt damit auf ein Level, dass unter der im Indikator definierten Trefferquote liegt

 

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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.



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