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Mindesterwartungen an einen automatisierten Handel

- - - - - Expert Advisor automatisierter Handel Rendite Drawdown

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14 Antworten zu diesem Thema

  #1
ONLINE   rmndschmidt

Hallo an alle!

 

Es wäre schön, wenn mal möglichst Viele eine ganz kurze Antwort zu folgenden zwei Fragen geben würden:

1. Welche durchschnittliche Jahresrendite erwartet ihr mindestens von einer zu 100% automatisiert gehandelten Strategie?

2. Welchen maximalen Drawdown würdet ihr dabei akzeptieren.

 

Da die Erwartungen auch immer mehr oder weniger von der persönlichen Situation abhängen dies noch als Rahmenbedingungen:

- Der Trader gehört dem arbeitenden Volk an, ist Durchschnittsverdiener und hat noch mind. 5-10 Jahre bis zur "üppigen" Rente.

- Das Kapital soll auch dementsprechend längerfristig arbeiten; keine Entnahme vor Rentenbeginn.

- Es wird angenommen, dass die gehandelte Strategie unter allen Marktbedingungen funktioniert.

 

Ich tendiere bei beiden Fragen zu jeweils 30%. (Wohlgemerkt: Mindestrendite; maximaler Drawdown)



  #2
OFFLINE   -ixbone-

1) >60% (5% Monat, <60% Systemcheck bzw. Wechsel)

2) max 25% (ab 22% keinen neuen Order, restart <20%)


Bearbeitet von -ixbone-, 25 May 2020 - 16:16 Uhr,


  #3
ONLINE   asfranz

1) >60% (5% Monat, <60% Systemcheck bzw. Wechsel)

2) max 25% (ab 22% keinen neuen Order, restart <20%)

 

Das liegt auch nah an meiner Vorstellung.

 

1 = 70 bis 80%

2 = 20 bis 30%


Definition der Handelsstrategie (hier geht es zu den Regeln)

 http://www.forexfabr...e-3#entry132160

 

 

 


  #4
OFFLINE   €urix

1. 20%

2. 10%

 

Ab einem Kapital von 100.000 Euro.

Macht in 5 Jahren 248.832 Euronen aus.

In 10 Jahren: 619.173,64

 

Wenn derjenige also mit 67(D) in Pension geht hat er entweder nach 10 jähriger Anlage 1.719,92 Euronen p/M bis zum Alter von 97 Jahren oder

691,2 Euronen p/M nach 5 jähriger Anlage. Beides würde mir genügen. :)

(alle Berechnungen ohne Gewähr)

 

Wäre aus Klumpenrisikogründen jedoch nicht zu empfehlen, außer die 100.000 Euronen sind 10% vom Gesamtkapital :Whistle:


  • Katakuja gefällt das

Kennen Sie das, wenn die Fußsohle im geschlossenen Schuh juckt und man nichts dagegen tun kann?

Manche Begegnungen mit Menschen sind so.

 

 


  #5
OFFLINE   DaBuschi

Interessant ist, dass bei allen der zu erwartende Gewinn höher als der max DD ist, während die Realität so aussieht, dass über die gesamte Lebenszeit eines regelbasierten und damit automatisierbarem Handelssystems der max DD in aller Regel doppelt so hoch ist, wie die durchschnittliche zu erwartende jährliche Rendite. Macht auch Sinn, denn der Weg zum Erfolg ist schmerzhaft bzw. geht der Markt immer den Weg des maximalen Schmerzes und 80% Rendite bei 20% DD ist alles andere als schmerzhaft.


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #6
OFFLINE   -ixbone-

@DaBuschi, ich kenne ja dein System nicht, aber

vielleicht sieht deine Realität so aus, aber mehr als 25% DD hatte ich seit 2010 nicht mehr, gerade bei einem regelbasiertem System kann man dynamisch steuern was und wieviel gehandelt werden kann.

Und mein Profit schwankt je nach Jahreszeit zwischen 6-15% im Monat und auch das seit Jahren.

Es gibt nur 2 Regeln im automatisierten Handel!

1) Es muß egal sein in welche Richtung (rauf, runter, seitwärts) der Preis geht

2) Um 1. zu erfüllen, muß das System vollkommen dynamisch sein - entweder mit einem System oder mehreren Teilsystemen so wie ich es mache.

 

edit: egal ob Forex, Futures, Indices, Commodities


Bearbeitet von -ixbone-, 26 May 2020 - 07:34 Uhr,

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  #7
ONLINE   rmndschmidt

@DaBuschi, ich kenne ja dein System nicht, aber

vielleicht sieht deine Realität so aus, aber mehr als 25% DD hatte ich seit 2010 nicht mehr, gerade bei einem regelbasiertem System kann man dynamisch steuern was und wieviel gehandelt werden kann.

Und mein Profit schwankt je nach Jahreszeit zwischen 6-15% im Monat und auch das seit Jahren.

Es gibt nur 2 Regeln im automatisierten Handel!

1) Es muß egal sein in welche Richtung (rauf, runter, seitwärts) der Preis geht

2) Um 1. zu erfüllen, muß das System vollkommen dynamisch sein - entweder mit einem System oder mehreren Teilsystemen so wie ich es mache.

 

edit: egal ob Forex, Futures, Indices, Commodities

 

Wie identifizierst Du den Beginn einer Seitwärtsbewegung, vor allem mit welcher zeitlichen Verzögerung/auf welcher Timeframe? Und ebenso deren Ende?



  #8
OFFLINE   -ixbone-

Wie identifizierst Du den Beginn einer Seitwärtsbewegung, vor allem mit welcher zeitlichen Verzögerung/auf welcher Timeframe? Und ebenso deren Ende?

Der einfachste Weg ist der Vergleich der D1/H4/H1 Pips zum Vortag, Vorwoche, das ergibt Sinus/Kosinuskurven. Soll es genauer werden dann ist eine Verarbeitung via Array, Volumen, Zeit von X Tagen und eine "Vorschau" (predictive) notwendig.



  #9
OFFLINE   €urix

Interessant ist, dass bei allen der zu erwartende Gewinn höher als der max DD ist, während die Realität so aussieht, dass über die gesamte Lebenszeit eines regelbasierten und damit automatisierbarem Handelssystems der max DD in aller Regel doppelt so hoch ist, wie die durchschnittliche zu erwartende jährliche Rendite. Macht auch Sinn, denn der Weg zum Erfolg ist schmerzhaft bzw. geht der Markt immer den Weg des maximalen Schmerzes und 80% Rendite bei 20% DD ist alles andere als schmerzhaft.

Er fragte ja die Erwartungen, was dann tatsächlich passiert steht wieder auf einem anderen Blatt, wie wir ja alle wissen ist es besonders am Anfang schwer, da die Erwartung meist von der Realität hart geprügelt wird.


Kennen Sie das, wenn die Fußsohle im geschlossenen Schuh juckt und man nichts dagegen tun kann?

Manche Begegnungen mit Menschen sind so.

 

 


  #10
OFFLINE   DaBuschi

@DaBuschi, ich kenne ja dein System nicht, aber

vielleicht sieht deine Realität so aus, aber mehr als 25% DD hatte ich seit 2010 nicht mehr, gerade bei einem regelbasiertem System kann man dynamisch steuern was und wieviel gehandelt werden kann.

Und mein Profit schwankt je nach Jahreszeit zwischen 6-15% im Monat und auch das seit Jahren.

Glückwunsch. Das sind beeindruckende Zahlen und auch wenn dies jeder anstreben sollte, wird es eine Ausnahme bleiben.


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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #11
OFFLINE   -ixbone-

@ DaBuschi, nö, das ist Mittelmaß, ich kenne Future Trader die schaffen sogar konstant mehr, alle nutzen, inkl. mir "Naked Price Action" niemand verwendet Indikatoren, da diese entweder falsch, zu spät,den Preis mathematisch verändern, EMA als Paradebeispiel = da ist ein Coinflip realistischer als X Zeiteinheiten aus der Vergangenheit exponetiell zu verarbeiten, Kaffeesud lesen. Es geht nur rauf, runter oder seitwärts, ein System muß einfach mit allen 3 Möglichkeiten gleichzeitig strategisch arbeiten können, dann braucht es keine Indikatoren, Oszilatoren, Linien, Fibos, S&R, Glaskugel,...


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  #12
OFFLINE   DaBuschi

Mittelmaß in dem Bereich, wo Menschen ein profitables Handelssystem automatisiert haben. Damit zählst Du zu den Top 5% die profitabel sind, aber nicht zu den Top 1%. Du vergisst bei Deiner Betrachtung die anderen 95%. Demnach ist und bleibt Dein Ergebnis Top und ist eben nicht nur Mittelmaß, nur weil es noch andere gibt, die noch besser unterwegs sind.

 

Für die Masse der langfristig profitablen wird daher wohl eher meine Einschätzung zutreffen, dass der max DD in aller Regel in doppelter Höhe der zu erwartenden durchschnittlichen Rendite erwartet werden muss.


Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #13
OFFLINE   -ixbone-

Mittelmaß in dem Bereich, wo Menschen ein profitables Handelssystem automatisiert haben. Damit zählst Du zu den Top 5% die profitabel sind, aber nicht zu den Top 1%. Du vergisst bei Deiner Betrachtung die anderen 95%. Demnach ist und bleibt Dein Ergebnis Top und ist eben nicht nur Mittelmaß, nur weil es noch andere gibt, die noch besser unterwegs sind.

 

Für die Masse der langfristig profitablen wird daher wohl eher meine Einschätzung zutreffen, dass der max DD in aller Regel in doppelter Höhe der zu erwartenden durchschnittlichen Rendite erwartet werden muss.

Persönlich weiß ich das mit mehr Risiko mehr Rendite möglich wäre, aber dazu bin ich zu sehr Kaufmann&Techniker (gierig, geizig, feige, wie auch immer). Ich durfte mal bei eine Bank mehrere Tage im Treasury und Backoffice verbringen, Fazit: Der einzigste Unterschied sind die Nullen mit denen die "Big Boys" handeln, die Sorgen sind die gleichen.

 

Doppelter DD bei durchnittlicher Rendite, stimmt für Anfänger sicher, umso länger der Lernprozess andauert, umso geringer wird der DD und die Rendite steigt - die die nicht lernfähig sind gehen pleite.

 

Im Moment entwickle und teste ich gerade ein System mit max 5% DD und 10-15% Rendite pro Monat, mal sehen wie das Ergebnis aussieht bis zum Jahresende, gerade die flaue Sommerzeit ist interessant. Mit viel Vola läßt sich leicht handeln, die Kunst ist den Markt auszuquetschen wenn nichts los ist oder er Seitwärts läuft.



  #14
OFFLINE   DaBuschi

Ich durfte mal bei eine Bank mehrere Tage im Treasury und Backoffice verbringen, Fazit: Der einzigste Unterschied sind die Nullen mit denen die "Big Boys" handeln, die Sorgen sind die gleichen.

Da arbeite ich jeden Tag und am Ende sind sie halt auch nur Menschen ;)


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Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #15
OFFLINE   -ixbone-

Da arbeite ich jeden Tag und am Ende sind sie halt auch nur Menschen ;)

Stimmt, war lustig mit denen, total entspannt, ausser am Hexensabbat, ich lieferte damals High-End Handels Workstations, 4-fach Monitore usw, Boot Time bis zum Login unter 2 Sec. war die Vorgabe, geschafft in 1,12 Sec. Tolle Zeit damals, keine Vergleich zu dem skurillen, ambivalenten Herumgetue von heute.


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