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Vom Experiment zur Strategie?

- - - - - Trendhandel automatisierter Handel Intradaytrading Breakoutstrategie

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25 Antworten zu diesem Thema

  #1
ONLINE   rmndschmidt

Ich experimentiere seit ca. 6 Monaten mit einer zeitbasierten Form von Intradaybrakouts. Alle Tests waren im grünen Bereich. Der Handel läuft ausschl. auf dem Dax und ausschl. automatisiert. Mein besonderer Dank gilt dabei Netsrac für den EA.

 

Warum initiiere ich das Thema hier? --> Vielleicht ist es ein Rohdiamant, vielleicht ein Rohrkrepierer. Letzteres zu befürchten habe ich bisher keine Veranlassung, aber nichts an der Börse ist sicher. Rohdiamant soll heißen, dass sicher noch ein gewisser Feinschliff erforderlich ist. Und außerdem sollte das auch mit anderen Basiswerten funktionieren. Die werde ich aber sicher nicht allein durchtesten und überhaupt sehen 4,6, ... Augen mehr als zwei.

 

Die Basisstrategie läuft wie folgt:

1. Beginnend ab 8 Uhr setzt der EA zwei Pufferlinien im Abstand X zum Openpreis der neuen Kerze; erreicht der Preis eine der Pufferlinien wird eine Buy- oder Sell-Order mit festem TP und festem SL geöffnet.

2. Nach dem Erreichen des TP kann wahlweise der Handel für den laufenden Tag beendet oder fortgesetzt werden. In letzterem Fall wird dann die nächste Order geöffnet, wenn der Preis die Pufferzone zurückläuft und anschließend wieder eine der Pufferlinien triggert.

3. Im Fall eines SL (liegt immer in der Zone, max. an einer der Pufferlinien) wird nach der gleichen Regel eine neue Order geöffnet.

4. Die Lotsize wird von SL zu SL erhöht; nennen wir es mal "Soft-Martingale". Soll heißen: Ich wähle Werte von TP und SL, die ein CRV von 1,5 bis 2 abbilden. Dementsprechend wird nicht verdoppelt; bei einem CRV von 2 beträgt der Multiplikator z.B. 1,5(leicht auszurechnen: ein Riesenunterschied zur Verdopplung der Lotsize).

5. Die Werte für den Abstand der Pufferlinien zur Open-Linie und TP werden anhand der historischen Daten so gewählt, das die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen einerHandelsspanne = TP + halbe Pufferbreitemind. 90% beträgt. 

6. Nach diesen Regeln wird zu jeder vollen Stunde verfahren. Die Festlegung der letzten Stunde des Tages liegt ein wenig im Ermessen. Ich nehme zur Zeit 17-18 Uhr. Orderskönnen auf allen Instanzen allerdings darüber hinaus weiter geöffnet werden. Ich habe momentan festgelegt, dass nach 21 Uhr keine Order mehr geöffnet wird. Sofern kurz vor 22 Ohr noch eine Order offen ist wird diese geschlossen. Eine offene Order um 22 Uhr war allerdings bisher extrem selten.

 

Alles ohne irgendeinen Indikator.

 

Zu den Ergebnissen habe ich zwei Bilder beigefügt. Sicher nicht für die ganz harten Forex-Kerle. Aber bei einer Initiallotsize von 0.01 = 1 cent je Punkt (Tickmill, Dax) m.E. recht passabel. Wenn das prozentual so weiter wachsen würde und man periodisch die Lotsize im Verhältnis zum Gewinn erhöht. Auf jeden Fall gab es bisher keinen nennenswerten Drawdown.

 

Also lange Rede, kurzer Sinn: Trifft das den Nerv des Einen oder Anderen? Sinnvoll wäre es, wenn ein Coder dabei wäre. Wegen dem Feinschliff am EA.:welldone:

Dateianhang


Bearbeitet von rmndschmidt, 27 May 2020 - 18:59 Uhr,


  #2
OFFLINE   -ixbone-

1) Ist das Underlying faul verliert man Zeit+Geld beim warten. Fazit: Man handelt das wo Action, Volatilität ist, jetzt und nicht hoffentlich beim Abstand X!
1.1) Der Abstand X bedeutet den Verlust von Pips, man wartet auf den Einstieg bei Abstand X, zu spät, bereits vorbei. Fazit: Besser ein Signal und am Punkt X mit Abstand TP, SL. Breakout in Rangezeiten = Martingale freut sich.

 

2) Restart mit 1.

 

3) SL = falsche Richtung! Fazit: Mit der gleichen Regel nochmals? Das wird Martingale freuen. Kardinalsfehler!

 

4) Bei SL und Martin x1,5 muss der TP verlängert werden um BreakEven zu sein (schwerer zu erreichen). Fazit: Test wie oft in den SL, z.B 3te Order dann 1+2 Order Standard TP+SL = 2ter TP ist BE (-Gebühren) 3te Order mit x2,5 4te mit x3 und TP runtersetzen (leichter zu erreichen, early close) Umso höher die Lots umso näher rückt der TP. Zu oft in den SL = Strategie Müll!

 

5) Ob mit Indikator oder History spielt keine Rolle, ein Indikator zeigt den History Preis grafisch! von der Vergangenheit (SMA), ein EMA manipuliert ihn dazu exponetiell. Fazit: Kein Unterschied, Vergangenheit ist vergangen! Ob numerisch oder als grafische Darstellung = egal!

 

6) Man ordert wenn sinnvoll, nicht wenn die Stunde geschlagen hat! 15:00 max, danach wird es zäh und Martingale wird es freuen. Fazit: Zeitlich viel zu lange offen, Lösung bei mehreren Brokern DAX bis max 15:00 und unterschiedlichen Settings. Diversifikation (Broker, Strategie, Underlying) ist das Zauberwort.

DD ist nicht so sehr relevant wenn die (Nachfolge)Strategie passt, DD = der Verlust wenn man eine offene Order zum Zeitpunkt X schließt - also hypothetisch! weil die Order NOCH offen ist, der Verlust ist nicht realisiert! erst ein SL oder das manuelle schließen realisiert den Verlust. Es gibt zig Strategien die verhindern das der DD unkontrolliert ansteigt!
DD ist wichtig wenn das Konto klein und leicht ans Limit geht um die Notbremse zu ziehen! Umso mehr Geld am Konto umso unwichtiger wird der DD.

Martingale+SL ist gut!! Bei gleichbleibender Strategie (Punkt 3) sollte man damit rechnen das auch mal 9-10 Levels erreicht werden können!
SMA 1 = Price Action, der einzigste Indikator der PA in Echtzeit anzeigen kann

 

Fazit: Zum starten, testen ja, es fehlen jede Menge Optionen, (Nachfolge)Strategien, "Emergency" Kontollen usw. LIVE = NEIN



  #3
ONLINE   rmndschmidt

1) Ist das Underlying faul verliert man Zeit+Geld beim warten. Fazit: Man handelt das wo Action, Volatilität ist, jetzt und nicht hoffentlich beim Abstand X!
1.1) Der Abstand X bedeutet den Verlust von Pips, man wartet auf den Einstieg bei Abstand X, zu spät, bereits vorbei. Fazit: Besser ein Signal und am Punkt X mit Abstand TP, SL. Breakout in Rangezeiten = Martingale freut sich.

 

2) Restart mit 1.

 

 

3) SL = falsche Richtung! Fazit: Mit der gleichen Regel nochmals? Das wird Martingale freuen. Kardinalsfehler!

 

4) Bei SL und Martin x1,5 muss der TP verlängert werden um BreakEven zu sein (schwerer zu erreichen). Fazit: Test wie oft in den SL, z.B 3te Order dann 1+2 Order Standard TP+SL = 2ter TP ist BE (-Gebühren) 3te Order mit x2,5 4te mit x3 und TP runtersetzen (leichter zu erreichen, early close) Umso höher die Lots umso näher rückt der TP. Zu oft in den SL = Strategie Müll!

 

5) Ob mit Indikator oder History spielt keine Rolle, ein Indikator zeigt den History Preis grafisch! von der Vergangenheit (SMA), ein EMA manipuliert ihn dazu exponetiell. Fazit: Kein Unterschied, Vergangenheit ist vergangen! Ob numerisch oder als grafische Darstellung = egal!

 

6) Man ordert wenn sinnvoll, nicht wenn die Stunde geschlagen hat! 15:00 max, danach wird es zäh und Martingale wird es freuen. Fazit: Zeitlich viel zu lange offen, Lösung bei mehreren Brokern DAX bis max 15:00 und unterschiedlichen Settings. Diversifikation (Broker, Strategie, Underlying) ist das Zauberwort.

DD ist nicht so sehr relevant wenn die (Nachfolge)Strategie passt, DD = der Verlust wenn man eine offene Order zum Zeitpunkt X schließt - also hypothetisch! weil die Order NOCH offen ist, der Verlust ist nicht realisiert! erst ein SL oder das manuelle schließen realisiert den Verlust. Es gibt zig Strategien die verhindern das der DD unkontrolliert ansteigt!
DD ist wichtig wenn das Konto klein und leicht ans Limit geht um die Notbremse zu ziehen! Umso mehr Geld am Konto umso unwichtiger wird der DD.

Martingale+SL ist gut!! Bei gleichbleibender Strategie (Punkt 3) sollte man damit rechnen das auch mal 9-10 Levels erreicht werden können!
SMA 1 = Price Action, der einzigste Indikator der PA in Echtzeit anzeigen kann

 

Fazit: Zum starten, testen ja, es fehlen jede Menge Optionen, (Nachfolge)Strategien, "Emergency" Kontollen usw. LIVE = NEIN

 

Zunächst vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Und ich denke auch das Du professioneller ans Werk gehst und mehr Erfahrung hast. Deshalb bist Du auch sicher nicht einer der potentiellen Adressaten.

Aber zum Teil ist Deine Antwort schon ein wenig abgehoben. Hier geht es um eine relativ einfache Strategie und nicht wie Du im letzten Satz schreibst um jede Menge Optionen, Nachfolgestrategien,.....

 

Eines muss ich vielleicht nochmal deutlicher sagen: Zu Beginn jeder Stunde wird eine Instanz aktiv und bleibt es auch, solange bis es entweder einen TP gab oder 22 Uhr Uhr ist. Damit erledigt sich Dein Hinweis zu 2)

 

Ansonsten:

- zu 1): Wenn der Basiswert "faul" ist: Zeit verliert man, richtig!Geld nicht, falsch! Man gewinnt nur keins in dieser Zeit. Das sich Martingale immer wieder mal freut ist klar. In den letzten 6 Monaten war ich aber der, der zuletzt gelacht hat. Ob das so bleibt wird die Zeit zeigen.

- zu 3): Das Du öfter den TP triffst als den SL glaube ich Dir. Aber es gibt ihn und er wird immer in der falschen Richtung liegen.:w00t:

- zu 4)Das ist unverständlich und wir hatten vielleicht auch unterschiedliche Mathelehrer.:) Mein TP ist immer gleich und abgesehen von Rundungen (die zumindest am Anfang bei Start mit 0.01 Lot unumgänglich sind) ist da alles im Lot. Z.B. mit TP45 und SL30 (hier also sogar mit Multiplikator 1.66): 1. Order mit 0.01; 2.Order mit 0.02: TP60; 3.Order mit 0.03: TP45; .....

 

- zu 5): Die Werte aus der History sind nur ein Hilfsmittel. TP+ halbe Pufferzone werden so niedrig angesetzt, das die Wahrscheinlichkeit den TP in beide Richtungen zu treffen entsprechend groß ist. Aber es ist und bleibt eine Wahrscheinlichkeit.

 

- zu 6): Das die Stunde gar nichts (richtiger: relativ wenig) aussagt ist mir klar. Und mit Deinem Gedanken: Dax bis 15.00 Uhr gebe ich Dir recht. Kann gut sein, ich nehme die Instanzen um 16 und 17 Uhr noch raus. Zeitlich nicht viel zu lange offen, sondern nur so lange bis der Fisch ins Netz gegangen ist. Um 22 Uhr wird die Angel eingezogen und am nächsten Tag 8 Uhr wieder ausgelegt.

 

Und beim Thema MARTINGALE wirst Du schon recht hartnäckig. Viermal das Wort in einem Beitrag, das ist schon pure Ideologie.:O:

Jeder der Martingale liest denkt sofort an Verdopplung. Und wie schon geschrieben: zwischen Multiplikator 2 und 1,5 liegen Welten. Und zu den von Dir erwähnten 9-10 Levels: Dein Wort in Gottes Gehörgang! 

Wenn es nie mehr werden bin ich in 2-3 Jahren ein reicher Mann. Das war jetzt nur mathematisch exakt, in Wirklichkeit bin ich zu alt zum Reich werden und habe andere Träume.

Das die Lotsizeerhöhung der Knackpunkt ist, ist mir klar. Aber warum soll das was mehrere Monate funktioniert nicht auch weiter funktionieren? Den Versuch ist es allemal wert und ich werde zunächst weiter nur kleines Geld einsetzen.

 

Abschließend möchte ich noch ergänzen, wie ich mit dem Thema Money-/Risikomanagement umgehe.

Da ich auf dem betreffenden Account mehr Geld vorhalte, als es für den Start mit 0.01 Lot erforderlich wäre rechne ich nicht mit einem prozentualen Drawdown sondern habe für mich folgende Regel aufgestellt (an die ich mich dann hoffentlich auch halte):

Wenn ich 100 Euro plus den aufgelaufenen Gewinn Verlust mache sehe ich die Strategie als gescheitert an und beende sie. Das ist bei einer so kleinen Startlotsize angemessen und soll evtl. auch für die Dauer eines Jahres so bleiben. 

 

Last but not least:

Ich habe das Thema bewusst gewählt. Wenn jemand mitmachen möchte, gern. Sollte aber niemand Interesse haben ist das auch kein Problem. Allerdings werde ich mich wenn es gut laufen sollte nicht nochmal mit dem gleichen Thema in vielleicht 12 Monaten melden. Ohne Schweiß kein Preis, entweder früh rein oder gar nicht! Und mein Wohlergehen hängt auch nicht vom Gelingen dieser Strategie ab! Ich handele dann wahrscheinlich nur den Dax weiter, so wie bisher.



  #4
OFFLINE   -ixbone-

Ich bin ein Fan von Martingale und trade täglich damit, seit Jahren und sogar mit progressiven Faktoren, mit deiner Lot Reduzierung belastet man das Konto weniger, es dauert länger, ein BE ist schwerer zu erreichen.

 

Breakout ist schon OK, solange der Markt nicht rangiert, mit Volatilität funktionieren fast alle Systeme

 

Und es ist gut das dein Wohlergehen nicht davon abhängt! Aber trotzdem, geht es um Geld, ist der aktuelle EA Zustand, Azubi im 3ten Jahr, du schreibst ja selbst ausbaufähig und optimierbar, das ist eine wichtige Ansicht.

 

Eine Erkenntnis die wissenschaftlich von einer Aussie Uni abgehandelt wurde: SL ohne! Martingale frisst auf lange Sicht immer die Gewinne auf, da wurden fixe SL, SL mit MA Cross, mit RSI, etc langfristig getestet. Mit Martin umgeht man das Problem, bedingt aber zusätzliche Funktionen in einem EA, damit der Martingale nicht unkontrolliert das Konto platt macht. Das fehlt bei dir. Mal davon abgesehen das der Broker Server deinen EA vielleicht mal Mehrfachpositionen aufmachen läßt..mit steigenden Lots! Dafür sind dann die erweiterten Funktionen zuständig.

 

Es gibt also 2 Möglichkeiten:

1) Man optimiert denn Einstieg (Signal) um die Fehlerquote zu reduzieren, dann braucht es kein (Soft) Martingale oder andere Lot Management Varianten wie 1-3-2-4 usw. (Old School Trading)

2) Man setzt bewußt Martingale (Lot Management) ein, weil die Einstiege statisch vorgegeben sind und nimmt die Fehlerquote im Kauf, korrigiert mit Lot Management.

Das Ziel ist das man beide anwendet! Sowohl die Einstiege optimiert, als auch Martingale nutzt-mit erweiterten Funktionen.

 

PS: Was bei SL gilt, gilt umgekehrt auch für den TP = Hidden SL/TP als Variante einplanen, testen. Kommt öfter vor das der TP nicht getroffen wurde, umkehrt und in den SL läuft...Nachfolge Strategien...



  #5
ONLINE   rmndschmidt

Nochmals danke für Deine ausführlichen Antworten. Ehrlich gesagt habe ich nicht alles verstanden. Das ist aber so lange unerheblich, wie es kein weiteres Interesse gibt. 



  #6
OFFLINE   -ixbone-

Nochmals danke für Deine ausführlichen Antworten. Ehrlich gesagt habe ich nicht alles verstanden. Das ist aber so lange unerheblich, wie es kein weiteres Interesse gibt. 

Bitte gerne. Macht nix, kommt schon noch, dran bleiben.


Bearbeitet von -ixbone-, 29 May 2020 - 03:47 Uhr,


  #7
OFFLINE   Bölldar

PS: Was bei SL gilt, gilt umgekehrt auch für den TP = Hidden SL/TP als Variante einplanen, testen. Kommt öfter vor das der TP nicht getroffen wurde, umkehrt und in den SL läuft...Nachfolge Strategien...

Kann ich bei meinem jüngsten Projekt nur bestätigen. Zauberspread und -roll over.

Da PM an ixbone nicht möglich ist: Danke für die Strategiedenkanstöße!

Ansonsten viel Erfolg hier mit dem Daxprojekt.

Gruß



  #8
OFFLINE   -ixbone-

"PS: Was bei SL gilt, gilt umgekehrt auch für den TP = Hidden SL/TP als Variante einplanen, testen. Kommt öfter vor das der TP nicht getroffen wurde, umkehrt und in den SL läuft...Nachfolge Strategien..."

Kann ich bei meinem jüngsten Projekt nur bestätigen. Zauberspread und -roll over.

Da PM an ixbone nicht möglich ist: Danke für die Strategiedenkanstöße!

Ansonsten viel Erfolg hier mit dem Daxprojekt.

Gruß

Danke, darum mache ich es auch, haben nur noch nicht alle erkannt :)



  #9
ONLINE   rmndschmidt

 

Kann ich bei meinem jüngsten Projekt nur bestätigen. Zauberspread und -roll over.

Da PM an ixbone nicht möglich ist: Danke für die Strategiedenkanstöße!

Ansonsten viel Erfolg hier mit dem Daxprojekt.

Gruß

 

Grundsätzlich ist jeder Kommentar willkommen, aber bitte verständlich formulieren. --> "Zauberspread und -roll over."

Wäre mal interessant zu erfahren, wer außer den Chinesen das noch versteht.:w00t: 

 

Und da hier der Begriff "Hidden SL" fiel: Ich kenne das nur als einen versteckten, für den Broker nicht sichtbaren SL. Aber das kann ja wohl hier nicht gemeint sein, oder?



  #10
OFFLINE   Bölldar

Zauberspread soll verdeutlichen, dass in dem Moment des eigentlichen TP mit festem Spread es doch keinen Treffer gibt, da der Spread in diesen Momenten erhöht wird und es nicht zum Abschluss kommt. Geschäftsbedingungen halt.

Zauberrollover bedeutet, dass ich einen intraday-Trade hatte, der exakt zum Tagesschluss in den TP gekommen ist, jedoch durch den Swap im Minus geschlossen hat. Anstatt 4 Euro Gewinn, waren es 69 Cent Verlust.

Hidden SL und TP ist gemeint und beides programmierbar. Der Broker kriegt nur den Einstiegskurs. TP werden auch nichtmehr in der Historie grün angezeigt.

Gruß

  #11
ONLINE   rmndschmidt

Zauberspread soll verdeutlichen, dass in dem Moment des eigentlichen TP mit festem Spread es doch keinen Treffer gibt, da der Spread in diesen Momenten erhöht wird und es nicht zum Abschluss kommt. Geschäftsbedingungen halt.

Zauberrollover bedeutet, dass ich einen intraday-Trade hatte, der exakt zum Tagesschluss in den TP gekommen ist, jedoch durch den Swap im Minus geschlossen hat. Anstatt 4 Euro Gewinn, waren es 69 Cent Verlust.

Hidden SL und TP ist gemeint und beides programmierbar. Der Broker kriegt nur den Einstiegskurs. TP werden auch nichtmehr in der Historie grün angezeigt.

Gruß

 

Danke für die Ergänzung. Mein Problem war wohl, das es schwer dem Thema zuzuordnen ist.


Bearbeitet von rmndschmidt, 29 May 2020 - 18:42 Uhr,


  #12
OFFLINE   -ixbone-

Hidden SL und TP ist gemeint und beides programmierbar. Der Broker kriegt nur den Einstiegskurs. TP werden auch nichtmehr in der Historie grün angezeigt.

 

Genau, ABER :) ( noch weitere Ansichten, ist für rmschmidt gedacht)

- da es im CFD Handel keine garantierten SL gibt, werden alle Aktionen immer bestens ausgeführt

- ein Drop wie 9/11 oder 2008, z.B. 2000 Pips, es gibt die ersten Quoten wieder bei -2000 Pips; Buy Order -2000 bestens ausgeführt, Sell Order +2000 Pips, wird es kaum eine Gegenseite geben die deinen CFD Buy Kontrakt kauft, denn alle setzen nun auf Buy, ein paar Minuten später wird man de Order wohl loswerden.

- Stoploss Hunting wird gern verwendet, wenn der Broker die Gegenseite eingenommen hat - hier sind Broker mit dem Agentur Modell zu bevorzugen, die das nicht machen können, JFD ist bzw. war so ein Broker, aber seitdem sie eine Bank aufgekauft und sowohl Bank als auch Investmentlizenz dadurch erhalten haben, ist das ehemals tolle Agenturmodell nicht mehr zu verifizieren.

- es durchaus Strategien gibt die einen SL nicht notwendig machen, auch mit Martingale nicht - das ist aber wirklich etwas für Profis!

 

Garantierte SL/TP kosten Extra Gebühren, wie eine Versicherungspolizze, dafür wird in jedem Fall zu diesem Preis abgerechnet. Da ist das Kleingedruckte beim Broker zu lesen...wegen Katastrophe, Krieg, bla bla ist der garantierte SL dann nicht garantiert.

 

Für nicht garantierte, Standard, bestens ausgeführte SL hat sich jeder Broker im Kleingedruckten ebenfalls diverse Hintertüren eingebaut.

 

Gilt alles auch hier umgekehrt für TP!

 

Fazit: Solange eine Position offen ist, sind SL, TP, DD hypothetische Annahmen, ausser der Broker bietet garantierte SL/TP an was ich im CFD Retail Handel noch nicht gesehen habe, Future schon.

SL = vermeindliche Sicherheit.

TP = angepeilter Profit, wird beschnitten auch wenn die Position noch weiter in Plus lief!

DD = wenn zum Zeitpunkt X, meistens jetzt, (Open-Close) die Minus Position geschlossen wird, ist sie im Profit ist es dann ein DrawUP? Das gibt es nicht.

 

Es ist also Strategie abhängig, umso starrer das System dann mit fixen SL/TP, umso dynamischer ein Handelsystem, bedingt Zusatz,Nachfolgestrategien umso weniger braucht es einen SL UND TP, da verwende ich dynamische Funktionen, z.B. einen dynamischen Trailing Profit! Trailing Stop! verwende ich überhaupt nicht, das ist kompletter Unsinn entweder SL oder nix


Bearbeitet von -ixbone-, 29 May 2020 - 19:25 Uhr,


  #13
OFFLINE   -ixbone-

Danke für die Ergänzung. Mein Problem war wohl, das es schwer dem Thema zuzuordnen ist.

Auch wichtig, kombinatorisch denken, also alle "If then else, If else" oder "What, So What" durchdenken! Ein Flip Chart zu allen möglichen Abläufen (Strategien) und Optionen hilft auch gut für visuell denkende Personen.



  #14
ONLINE   rmndschmidt

@ -ixbone- :

Ich gebe Dir da absolut Recht und verstehe auch (fast) alles bzw. es ist mir nicht neu. 

Im Moment geht mir aber um den Kern der Strategie.

 

Und was den garantierten SL betrifft:

- Wieviel % aller Trader werden den nutzen und wenn ja dann nicht eher die, die mit Positionen weit, weit weg von Micro- oder Minilots handeln?

- Und wie vielen hat das im Januar 2015 beim EURCHF genutzt; keine CFD´s?

 

Im jetzigen Stadium "Experiment" oder von mir aus auch die Bezeichnung Test mit 0.01 Lot initial sind Hidden TP/SL oder garantierter SL doch kein Thema.

Und für mich wird das für ca. 1 Jahr ein Test bleiben


Bearbeitet von rmndschmidt, 29 May 2020 - 21:14 Uhr,


  #15
OFFLINE   -ixbone-

@rm

Der Kern ist Breakout und das steht somit fest, oder ist das auch nicht fix? Wenn nicht fix dann ist es weder ein Test, noch ein Experiment sondern eine Idee die gefällt, dann ist es gelinde gesagt nicht klug damit live zu handeln

 

Ein garantierter SL ist eine Option und nicht abhängig von % der Trader! Es ist nur ein Konzept von vielen zum Verlust minimieren und man muss sehen ob es in das eigene Handelssystem passt.

UND das die SNB die Preisbindung zum Euro Jänner 2015 aufgehoben hat, war 3 Monate vorher angekündigt! Ditto Gold! Wer da Geld verloren hat wollte bewußt Risiko fahren oder hatte keine Ahnung.

 

Und Optionen/Funktionen sind für ein Handelsystem immer eine Möglichkeit eine Verbesserung einzupflegen, mehr Rendite zu bekommen und weniger Verluste zu machen. -> DAS ZIEL IST DAS ZIEL!

UND die Lot Größe ist völlig egal, falsch bleibt falsch, Fehler bleibt Fehler, optionale Möglichkeiten nicht zu nutzen oder seriell nach Zeit X zu evaluieren = Zeitverlust, Renditeverlust, Wissensverlust.

 

Weil das nicht wirklich klar ist hier, macht auch niemand mit! Du bist der Boss du musst vorgeben was du tun möchtest! Auf die Community Arbeit zu setzen ohne klare "sinnvolle" Vorgaben und Ziele kann nicht funktionieren. Ein Coder kann nur mitmachen wenn es klar definierte Ziele gibt! Kein Coder kann "undefinierten Feinschliff" machen, max deine Schreibe auf korrekten Code umformatieren.

 

Es gibt sicher viele die Tips und Ideen geben, auch der eine oder andere Code Schnipsel ist sicher kostenlos dabei, kein Problem, immer gerne. Aber mit angeblichen "Rohdiamant" und nicht näher definierten Feinschliff zu locken, kostenlosen Wissenstransfer, kostenloses Coding zu bekommen, usw. wird so nicht funktionieren.

 

Mittlerweile bin ich ja dafür bekannt das ich keine diplomatischen Fähigkeiten besitze und es gerade raus sage was Sache ist. Es ist OK wenn du mir das jetzt krumm nimmst.


Bearbeitet von -ixbone-, 29 May 2020 - 22:36 Uhr,

  • Katakuja gefällt das

  #16
OFFLINE   Katakuja

@

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,

 

Lese gerade..

 

 

TP = angepeilter Profit, wird beschnitten (wieso sollte man '?) auch wenn die Position noch weiter in Plus lief!

 

bzw..

 

da verwende ich dynamische Funktionen, z.B. einen dynamischen Trailing Profit!

 

 

 

 

 

 

Und was ist gegen einen Preceding Profit  einzuwenden.

Dynamischen natürlich, abhängig vom ATR.

Oder auch nicht. On Off, entweder nach festfelegter Pip Zahl oder aktuellen ATR.

 

 

 

 

Klappt wunderbar. mMn. Und dann noch den SL nachziehen.

Oder auch nicht, also On/Off Schalter. Und dann noch welche sprünge..

 

Wieso was verschenken. ?

 

 

 

;)

 

 

Lg.

 

Kata


Bearbeitet von Katakuja, 29 May 2020 - 23:01 Uhr,


  #17
OFFLINE   -ixbone-

Und was ist gegen einen Preceding Profit einzuwenden. Dynamischen natürlich, abhängig vom ATR. Oder auch nicht. On Off, entweder nach festfelegter Pip Zahl oder aktuellen ATR.

 

OK, ist auch eine statische Variante um den Profit zu sichern, ABER weder Pips (Ganz)Zahl noch der statische ATR (integer) generieren einen dynamischen TrailingProfit!

 

Ein echter dynamischer Trailingprofit arbeitet nur mit dem Profit OHNE externe Vorgaben wie Pipszahl, ATR, MA Cross oder sonst einer Einflußnahme.

Die einzigste Vorgabe ist der Wert ab wann der dynamische TrailingProfit startet, seine Arbeit beginnt, das ist wie beim statischen Trailing, aber nach dem Startwert gibt es keine weiteren Vorgaben, er rechnet, kumuliert komplett eigenständig und schließt selbständig Positionen! = Semi KI

 

Es kann ein statischer Trailing genauso zum Profit führen wie ein echter dynamischer, aus Erfahrung und jahrelangen Tests weiß ich das ein echter dynamischer Trailing 10-30% mehr Gewinn erwirtschaftet als statisches Trailing (Pips, ATR, bla), abhängin vom Underlying/Vola.

 

Mit Einsatz dynamisches Trailing braucht es auch keinen SL mehr...max zur eigenen Beruhigung


Bearbeitet von -ixbone-, 29 May 2020 - 23:22 Uhr,


  #18
ONLINE   rmndschmidt

@rm

Der Kern ist Breakout und das steht somit fest, oder ist das auch nicht fix? Wenn nicht fix dann ist es weder ein Test, noch ein Experiment sondern eine Idee die gefällt, dann ist es gelinde gesagt nicht klug damit live zu handeln

 

Ein garantierter SL ist eine Option und nicht abhängig von % der Trader! Es ist nur ein Konzept von vielen zum Verlust minimieren und man muss sehen ob es in das eigene Handelssystem passt.

UND das die SNB die Preisbindung zum Euro Jänner 2015 aufgehoben hat, war 3 Monate vorher angekündigt! Ditto Gold! Wer da Geld verloren hat wollte bewußt Risiko fahren oder hatte keine Ahnung.

 

Und Optionen/Funktionen sind für ein Handelsystem immer eine Möglichkeit eine Verbesserung einzupflegen, mehr Rendite zu bekommen und weniger Verluste zu machen. -> DAS ZIEL IST DAS ZIEL!

UND die Lot Größe ist völlig egal, falsch bleibt falsch, Fehler bleibt Fehler, optionale Möglichkeiten nicht zu nutzen oder seriell nach Zeit X zu evaluieren = Zeitverlust, Renditeverlust, Wissensverlust.

 

Weil das nicht wirklich klar ist hier, macht auch niemand mit! Du bist der Boss du musst vorgeben was du tun möchtest! Auf die Community Arbeit zu setzen ohne klare "sinnvolle" Vorgaben und Ziele kann nicht funktionieren. Ein Coder kann nur mitmachen wenn es klar definierte Ziele gibt! Kein Coder kann "undefinierten Feinschliff" machen, max deine Schreibe auf korrekten Code umformatieren.

 

Es gibt sicher viele die Tips und Ideen geben, auch der eine oder andere Code Schnipsel ist sicher kostenlos dabei, kein Problem, immer gerne. Aber mit angeblichen "Rohdiamant" und nicht näher definierten Feinschliff zu locken, kostenlosen Wissenstransfer, kostenloses Coding zu bekommen, usw. wird so nicht funktionieren.

 

Mittlerweile bin ich ja dafür bekannt das ich keine diplomatischen Fähigkeiten besitze und es gerade raus sage was Sache ist. Es ist OK wenn du mir das jetzt krumm nimmst.

Ich nehme Dir nichts krumm. Im Gegenteil, ich mag Leute die Ihre Meinung sagen, ohne um den Brei herum zu schleichen. :)

 

Du hast sicher viele wichtige Hinweise gegeben, zum Teil aber mit (wahrscheinlich unbeabsichtigt) destruktiver Tendenz:

- Der Ist-Stand ist klar beschrieben. Wenn da in Post 1 etwas unverständlich ist kann ich gern ergänzen. Hat aber bisher niemand gefragt.

- Kostenloses Coding will ich mir nicht erschleichen, ich bin kein Schlitzohr. Außerdem läuft der EA nach den gegenwärtigen Regeln fehlerfrei. Da ist es doch logisch, das erst dann weiteres Coding erforderlich wäre, wenn man tatsächlich zu weiterführenden Regeln kommt. Ob und was da optimiert werden kann ist das eigentliche Thema.

- Momentan wird aber quasi vom grünen Tisch das Ergebnis vorweggenommen: Geht nicht!  

Jede (automatisierte) Strategie kann scheitern. Der Profi wird das häufiger früher erkennen als der Anfänger. Deshalb kann Scheitern zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen: Konto platt, Strategie frühzeitig gestoppt und verworfen, optimiert und weiter gemacht, ............

- Was bei mir passieren wird weiß ich nicht, möglich ist alles. Aber warum soll ich auf Grund Deiner negativen Prognose aufhören? Ich gehe mal von den Eckdaten meines Moneymanagements aus: Bei 100 € Verlust ist Schluss; aktuell sind es nach 6 Wochen 83 € Gewinn. Absolut gesehen Peanuts, aber prozentual? Die erforderliche Kontokapitalisierung bis zu minus 100 € würde bei mir bezogen auf die geforderte Margin 600 € betragen. ergo bisher +14% in 6 Wochen. Aber letztlich sch...egal, wichtiger ist wie es weiter geht. Und zum wiederholten Mal: Hier setzt das Thema an!!!

- Nicht klug, damit live zu handeln? Warum? Tickmill ermöglicht es den Dax mit 1 cent je Punkt zu handeln. Was riskiere ich da? Wie bekomme ich authentischere Ergebnisse? Auf Demo mit satten 100000 Spielgeld, oder durch einen Backtest?

 

Ich habe aber noch eine konkrete Frage an Dich:

1. Zur Zeit so: Ein EA läuft auf dem gleichen Account auf 3 Instanzen und wird jeweils zu einer in den Variablen festgelegten Uhrzeit x, y und z aktiv.

2. Wäre Folgendes mit dem gleichen EA möglich:

Instanz 1 mit Magic 1 startet unverändert zur Zeit x. Instanz 2 mit Magic 2 startet nicht mehr wie unter 1. zurUhrzeit y, sondern erst nachdem auf Instanz 1 tatsächlich gehandelt wurde. Instanz 2 soll also genau in dem Moment aktiv werden,

- wenn Instanz 1 eine Order NUR im TP geschlossen hat ( wobei das die erste Order sein kann welche sofort in den TP lief ODER die 2.,3.,... Order nachdem die davor im SL landeten)

 -ODER wenn auf Instanz 1 die ERSTE Order geschlossen wurde (egal ob im TP oder im SL).

Und Instanz 3 mit Magic 3 soll nach der gleichen Regel handeln, also nachdem die Order auf Instanz 2 geschlossen wurde.

 

Geht das Beides grundsätzlich?

Wäre es codetechnisch nur eine relativ kleine Erweiterung und ein Codeschnipsel dazu im Bereich des Machbaren oder doch schon eine etwas komplexere Geschichte?

 

Mit einer eindeutigen Anwort zu letztem Absatz würdest Du mir wirklich helfen (auch ohne Codeschnipsel).


Bearbeitet von rmndschmidt, 30 May 2020 - 11:12 Uhr,


  #19
OFFLINE   -ixbone-

Ich habe aber noch eine konkrete Frage an Dich: 1. Zur Zeit so: Ein EA läuft auf dem gleichen Account auf 3 Instanzen und wird jeweils zu einer in den Variablen festgelegten Uhrzeit x, y und z aktiv. 2. Wäre Folgendes mit dem gleichen EA möglich: Instanz 1 mit Magic 1 startet unverändert zur Zeit x. Instanz 2 mit Magic 2 startet nicht mehr wie unter 1. zurUhrzeit y, sondern erst nachdem auf Instanz 1 tatsächlich gehandelt wurde. Instanz 2 soll also genau in dem Moment aktiv werden, - wenn Instanz 1 eine Order NUR im TP geschlossen hat ( wobei das die erste Order sein kann welche sofort in den TP lief ODER die 2.,3.,... Order nachdem die davor im SL landeten) -ODER wenn auf Instanz 1 die ERSTE Order geschlossen wurde (egal ob im TP oder im SL). Und Instanz 3 mit Magic 3 soll nach der gleichen Regel handeln, also nachdem die Order auf Instanz 2 geschlossen wurde. Geht das Beides grundsätzlich? Wäre es codetechnisch nur eine relativ kleine Erweiterung und ein Codeschnipsel dazu im Bereich des Machbaren oder doch schon eine etwas komplexere Geschichte?

 

Zur Klarheit:

Das Chart wurde 3x geöffnet und der EA läuft jeweils mit eigener Magic auf dem jeweiligen Chart?! = 3 Instanzen

Dax Chart1: EA, Magic1

Dax Chart2: EA, Magic2

Dax Chart3: EA, Magic3

 

Technisch kein Problem aber es ist kein Codeschnippsel, erst recht nicht da es 3 Instanzen sind, es ist einfacher wenn es ein EA, eine Instanz mit 3 Routinen/Magic ist, da man entweder mit Array und oder globalen Variablen arbeiten und so Zustände, Parameter, etc, einfach übergeben kann an die nächste Instanz, bei 3 einzelnen und getrennten Instanzen, muß jede einzelne Instanz getrennt programmiert, getestet werden.

 

Ich würde machen: 1xDax Chart: EA, System/Routine1/Magic1, System/Routine2/Magic2, System/Routine3/Magic3

 

oder 1xDax Chart: EA, System1/Routine1/Magic1, System2/Routine2/Magic2, System3/Routine3/Magic3


Bearbeitet von -ixbone-, 30 May 2020 - 15:41 Uhr,


  #20
ONLINE   rmndschmidt

Zur Klarheit:

Das Chart wurde 3x geöffnet und der EA läuft jeweils mit eigener Magic auf dem jeweiligen Chart?! = 3 Instanzen

Dax Chart1: EA, Magic1

Dax Chart2: EA, Magic2

Dax Chart3: EA, Magic3

 

Technisch kein Problem aber es ist kein Codeschnippsel, erst recht nicht da es 3 Instanzen sind, es ist einfacher wenn es ein EA, eine Instanz mit 3 Routinen/Magic ist, da man entweder mit Array und oder globalen Variablen arbeiten und so Zustände, Parameter, etc, einfach übergeben kann an die nächste Instanz, bei 3 einzelnen und getrennten Instanzen, muß jede einzelne Instanz getrennt programmiert, getestet werden.

 

Ich würde machen: 1xDax Chart: EA, System/Routine1/Magic1, System/Routine2/Magic2, System/Routine3/Magic3

 

oder 1xDax Chart: EA, System1/Routine1/Magic1, System2/Routine2/Magic2, System3/Routine3/Magic3

Was mir an Deinen Reaktionen sehr gefällt: Du reagierst, obwohl die Sache um die es geht nach Deiner Meinung keine oder wenig Chancen hat zu bestehen.:)

 

Vielleicht noch eine Vorbemerkung:

Das ich hier weitermache liegt nicht nur daran, das das Ergebnis bis jetzt stimmt. Etwas anderes sehe ich auch als kleine Ermutigung: Wenn ich die Lotsizeerhöhungen mal außen vor lasse, hätte die Strategie bisher auch ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Im Klartext: Hätte ich zu den beiden Varianten (siehe die zwei Bilder in Post 1) die Lotsize NICHT erhöht und den EA ansonsten einfach mit gleicher Lotsize handeln lassen bis der erste TP erreicht wurde wären bisher einmal 1760 Punkte in 8 Wochen und einmal 860 Punkte in 6 Wochen erwirtschaftet worden.

 

Nun zu meiner Frage und etwas konkreter:

Es geht natürlich um die Strategie/den EA hier, der ja so gebaut wurde, dass er wie in Post 1, Punkt 1 bis 4 arbeitet. Konkret geht um eine erste Überlegung zur Strategieoptimierung, die im EA aber so nicht eingebaut wurde.Der EA setzt jetzt zur Zeit x die Pufferlinien und öffnet die erste Order, wenn eine der beiden Linien getriggert wurde. Und jetzt soll der EA auf der zweiten Instanz nicht zur Zeit y, sondern dann mit dem Handel beginnen, wenn die Vorinstanz entweder generell immer die erste Order schließt (TP oder SL) ODER 1 bis .... Orders bis zum ersten TP durchgehandelt hat.

Die momentane Handlungslogik (zeitbasiert) soll aber alternativ im Code bleiben.

 

Mein Geschreibe mit den 3 Instanzen war nur ein Beispiel, es können 3,4 oder mehr sein. Das hängt davon, wie intensiv sich das Underlying auf- und ab bewegt.

 

Geht das? Das es am einfachsten wäre, wenn jede Instanz mit Magic A immer auf die Vorinstanz mit Magic A-1 schaut ist nur eine Vermutung von mir. Aber ich bin ein Programmierdummy.





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