35 Antworten zu diesem Thema

[TbT]

dann wirf 100 x ...

das stellt mit sicherheit keinen ausreichenden empirischen beweis dar,
da wird dir auch noch die streuung zu groß sein, ich behaupte mal da
ist die chance noch relativ hoch, dass 60 - 70 x zahl kommt und somit
konträr zu deiner annahme läuft, weil einfach die varianz bei so kurzen
versuchen einen zu großen einfluss hat

[forexler]

du kannst auch nach dem experiment googlen wo rund 3000000 x geworfen wurde

[TbT]

ja glaub dir eh!

ich wollte nur anmerken, dass man sich nicht von
"ein paar" beobachtungen nicht zu leicht beeindrucken
lassen soll, weil der zufall noch eine zu große rolle spielt

[forex35]

du kannst auch nach dem experiment googlen wo rund 3000000 x geworfen wurde

selbst wenn da was dran wäre,für das trading experiment ist es eh völlig irrelevant,da keiner ein solches trading über so viele trades ausführen wird:)

und selbst wenn ich immer mit gleichen startbedingungen die münze werfe,so ist doch meiner meinung nach der verlauf des fluges,also höhe und zahl der umdrehungen jedesmal variabel,also quasi vergleichbar mit dem verlauf des trades nach eröffnung....

es gibt ja auch beim münzen werfen verschiedene wertungen des ergebnisses....manche lassen die münze zu boden fallen (wo vielleicht auch die 51% wahrscheinlichkeit gegeben sind) ,andere fangen die münze auf und platzieren sie auf dem handrücken,um dann das ergebnis auszuwerten...

aber wie gesagt,ich bin eh der meinung,dass es für das trading ergebnis völlig wurscht ist,ob eine münze jetzt im statistischen langzeitversuch zu 49.99% oder zu 51.xx% auf dem kopf oder auf der zahl landet.
das mag für hardcorestatistiker/stochastiker interessant und wichtig sein,aber wie in deinem bericht ist der erfolg bei tradingeinstiegen nach diesen zufälligen kriterien von völlig anderen dingen abhängig...

[forexler]

also wenn ich tp und sl 1:1 handle und ich eine wahrscheinlichkeit des gewinnens 51:49 habe werde ich wohl oder übel gewinne machen. Da kommt dir nicht mal das Gesetz der großen zahl dazwischen weil es immer unendlich viele weitere zahlen gibt. sogesehen gibt es keine großen zahlen und du kannst von deinen 51% ausgehen.

[Divecall]

Um weitere Diskussionen vorzubeugen: Ja, bei einem realen Münzwurf ist das Gewicht der Münze entscheidend, aber auch mit welcher Hand geworfen wird, ob die Münze gefangen wird oder nicht, der Luftwiderstand, die Umdrehungen, usw...

Um genau dem vorzubeugen, habe ich ja eine Excel-Datei die "Arbeit" machen lassen.

So Zeit für ein erstes Update (1. Woche): Katastrophal. Was für ein Desaster. Am Montag hatte ich noch Zeit, Trailing-Stops zu setzen, leider während der restlichen Woche nicht mehr, was sich auch im Ergebniss wiederspiegelt. Der Kurs ging wirklich an allen Tagen entgegengesetzt des Münzwurfes....

Fazit: Sobald eine Position mit mehr als 120 Pips im Plus ist wird diese manuell geschlossen. Positionsgröße bleibt vorerst gleich, da die Margin das hergibt.

Ergebnisse siehe Bildanhang....

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[Divecall]

Habe doch glatt ein Update vergessen...Naja, lohnt sich auch nicht wirklich: wirklich wieder eine katastrophale Woche. Na gut: ist ja nur ein Experiment, daher kurze Rede und mehr Sinn(volle Grafik).

Hoffe das sich das Blatt nocheinmal dreht.

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[Divecall]

Wieder Montag - Zeit für ein Update.

Was soll ich sagen....Ob die Strategie das noch mal einholt ?

naja, hatte schon in kürzerer Zeit Demo-Kontos geschreddert. Was solls, für 3 Wochen hält sich das ja echt tapfer.

Hier nun die Zusammenfassung für die Wochen 1-3:

(Diesmal eine kleine kleine Änderung in den Grafiken: Pips nach Monaten im Jahr.)

Bis demnächst.

Dateianhang

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[PriNova]

Hallo Divecall,

ich habe eine kleine Anregung, wie du vielleicht mit der Strategie möglicherweisse mehr erfolg haben könntest.

1. Die Währungspaare:

Benutze folgende Währungspaare:
1. CADJPY
2. AUDUSD
3. USDJPY
4. EURUSD
5. EURCHF
6. GBPJPY
7. USDCAD
8. GBPUSD
9. EURGBP
10. GBPCHF
11. CHFJPY
12. AUDJPY
13. EURJPY
14. USDCHF

diese Paare bilden einen fast perfekten Ringhedge.
Wenn Du dann die Münze wirfst nicht für jedes Paar einzeln, sondern für das komplette Set. Also wenn du Zahl hast, dann alle LONG und wenn du Kopf hast dann alle Short.

Was das Riskmanagement angeht, so ist klar, dass z.b. ein 30 SL bei volatilen Paaren schneller ausgelösst wird als bei weniger volatilen Paaren. Vielleicht wäre hier eine anpassung für jedes Paar nach ATR interessant.
Was das Positionsmanagement angeht, so könntest Du dann Mittwochs abend. Einen ersten Blick darauf werfen. Sollte sich der gesamte Basket in einer Trendphase befinden, so sollte bei einem ATR-SL ungefähr die hälfte der Paare ausgestoppt sein. Die andere Hälfte sollte dann sich im Profit befinden. Genau diese gilt es nun zu managen.
Da gibt es nun ja mehrer vorangehensweissen. SL nachziehen und z.b. Teilgewinnemitnehmen. alle übrigen Stopps auf Breakeven nachziehen. Jedoch nicht zu früh und nicht zu spät. Da ist natürlich entscheident, ob der Basket in einem Trend oder Seitwärtsbewegung befindet. Ist letzteres der Fall kann man natürlich davon ausgehen, dass auch der SL bei den restlichen Paaren getroffen wird. Dies gilt es natürlich zu verhindern.
Auch würde ich, wenn Du verschiedene Positionsmanagementstrategien anwendest versuchen diese kenttlich zu machen, um zu sehen, welche am profitabelsten ist und welche davon eher zu managen wären.
Ich denke mir eben, dass Fall 1 mit TP 30 und SL 30 dir am meisten verluste einfahren.

Nur mal so ein anreiz. mach dir mal gedanken, wie das technisch und zeitlich in dein Management passen würde.

Liebe Grüße

PriNova

[forexler]

die wahrscheinlichkeit liegt dann auf deiner seite wenn du dich für eine seite der münze entscheidest
also nicht täglich neu werfen, sondern das geworfene ergebnis für alle zeiten belassen

sozusagen, wenn du jeden tag neu wirfst geht lt. stochastik dein vorteil von 51% verloren.
mathematisch relativ leicht herzuleiten.

[stony]

die wahrscheinlichkeit liegt dann auf deiner seite wenn du dich für eine seite der münze entscheidest
also nicht täglich neu werfen, sondern das geworfene ergebnis für alle zeiten belassen

sozusagen, wenn du jeden tag neu wirfst geht lt. stochastik dein vorteil von 51% verloren.
mathematisch relativ leicht herzuleiten.

???Das heißt, man entscheidet sich einmal für long oder short, und dabei bleibt´s dann? Also man handelt für alle Zeiten nur noch long oder short und wechselt nie?

[PriNova]

nein, so meinte ich das eigentlich nicht. wenn das mir gilt. eigentlich sonst auch soi wie es divecall macht. einmal am wochenbeginn sonntags nacht oder montags morgen

[forexler]

im prinzip steht die wahrscheinlichkeit für kopf bei 51,xx prozent. das sind genau die 1,xx prozent die du benötigst
dabei sind aber folgende dinge zu beachte

1) du musst bei deiner entscheidung für long oder short bleiben
2) das risiko ist dabei 1:1 aufgeteilt
3) du darfst keine weiteren emotionen reinbringen

mit jedem neuen werfen der münze verschlechterst du deine chancen.
bei einem werfen mit dem PC, sprich excel, werden über kurz oder lang genau 50:50 rauskommen. das kann man anhand des gesetztes der großen zahlen erklären. das es die große zahl dabei nicht gibt wird bei einem pc recht egal sein.

nehmen wir an du hast mit kopf eine wahrscheinlichkeit von 51% und bei zahl von 49%

1. woche, kopf kommt: ich gehe jeden tag long 51% gewinnwahrscheinlichkeit
2. woche zahl kommt: zahl kommt: 49% gw
3. und 4 woche, der zufall sagt zahl 2x mit 49% gw auf short

dann bräuchtest du schon 5 wochen long wochen damit deine wahrscheinlichkeit wieder auf 50% geht

mathematik, 1.semester

[TJPLD]

Bloss das es dem Markt egal ist was du geworfen hast und die Chancen im Markt für die meiste Zeit nicht 50:50 für ein Up/Down Move stehen. Aber darum geht es bei dem Experiment ja nicht es geht darum seine Verluste früh zubegrenzen und Gewinner laufen zulassen dann liegt man auch mit 40% Trefferquote im Plus.

[Divecall]

Hey, Prinova !

Tolle Idee, das mit den Ringhedge. Hatte eh schon vor, ein Paar Währungen zu streichen (hinzuzufügen), also die, die sich wegkürzen lassen. Hast mir die Arbeit abgenommen, Danke !

Zur Zeit ist es so, daß täglich die Münze entscheidet. Jedoch werde ich nach Ablauf dieses Experimentes gleich ein nächstes starten, mit Wöchentlichen Positionen. Erscheint auch eine gute Idee...

In höheren TF werden dann natürlich andere TP/SL-Ziele gesetzt, als jetzt (60:30 bzw 90:30). Eventuell eine %-Zahl vom Wochen-ATR.

Danke für die Eingaben. Bei "Flip-The-Coin 2.0", werde ich diese Berücksichtigen.

[Divecall]

Bei dem Experiment kommt man sich vor, als sei man einer dieser Affen, die damals mit Dartpfeile auf ein Zeitungsbogen mit den Aktienkursen geworfen hatten ....

Nun ja, diese Woche war schon besser, bin beinahe wieder auf BE. Nicht vergessen, daß es sich um "zufällige" Einstiege handelt....Dafür ist das Ganze doch gar nicht so schlecht, oder ?

Und im Anhang die Ergebnisse seit Beginn.

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