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Handelsstrategie

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7 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

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BELIEBT

Handelssystem

Begriffe und Abkürzungen:
Alle Zeitfenster werden abgekürzt mit entweder M für die Minuten-Charts oder H für die Stunden-Charts. Z.B. wird der 15-Minuten-Chart mit M15 oder der 1-Stunden-Chart mit H1 abgekürzt.
Den Williams %R werden wir einfachheithalber mit W bezeichnen. Dahinter steht dann die Zahl der Einstellung. Z.B. ist der W18 der Williams %R mit Einstellung 18.

Indikatoren:

 

Es kommt als einziger Oszillator der Williams %R zum Einsatz. Dabei wird er in einem Chart dreimal angewandt mit den Einstellung der Periode: 18, 40 und 200. Sowie mit den Niveau-Linien: -85, -50 und -15.
Desweiteren werden drei Moving-Averages auf den Chart mit folgenden Einstellungen angewandt: 18, 40, 200 im Modus Exponentiell.
Die Farben können frei gewählt werden. Ein fertiger Chart sieht wie folgt aus:

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Statistische Analyse:

 

Es folgen nun statistische Analysen, die den Handelserfolg stark zum Positiven beeinflussen können.
Für die erste Auswertung ist es wichtig zu wissen, dass der Kurs sich in Wellen fortbewegt. Vom kleinsten Zeitfenster schachteln sich die Wellenbewgungen in die großen Zeitfenster ein.
Ein kleines Bild verdeutlicht diese Gegebenheit:

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Hier sehen wir, dass die kleinen weißen Wellen eine großere Welle in Rot abbilden. Dies wird deutlich und von Bedeutung, wenn wir gleich den Williams %R uns betrachten.
Wir wissen, dass einer Aufwärtsbewegung immer eine Abwärtsbewegung folgen wird. Genauso bildet sich der William %R ab.

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Jede Welle des Williams %R erfährt in einem zeitlichen Intervall eine gewisse Anzahl an Schwünge. Diese Anzahl werden nun dargestellt.

Zeitfenster W200
M1             4-6x Tag  20-25x Woche
M5             1-2x Tag  5x Woche
                   W18
H1              1-2x Tag  5-6x Woche
H4              1-2x Woche

Das bedeutet: Im Chart M1 erzeugt der W200 pro Tag 4-6 Schwünge von Oben nach Unten oder vice versa. Also 4-6 mögliche Signale.

Im H1 schwingt der W18 einmal pro Tag. D.h. pro Tag 1-2 Signale bzw. pro Woche 5-6 Signale.
Dies stellen aber nur ungefähre Werte dar. Es kann auch sein, dass der W200 pro Tag im M1 auch 6 Schwünge haben kann. Relevant wird die Betrachtung, wenn es zum Handeln kommt.

Die Einstiegsstrategie:

Die einfachste Methode zu handeln erfolgt in nur einem Zeitfenster. Je nachdem, ob man scalpt, Intraday- oder Langzeithandel bevorzugt, wählt man demzufolge den M1 - M5, M5 - M15, oder <H1

 

Das Kauf-Signal ist erfüllt, wenn alle drei W-Indikatoren unterhalb der Marke -85 sind. Ein valider Einstieg erfolgt, wenn der W18 und W40 ziemlich Zeitgleich die Marke -50 durchqueren und der W200 die -85 durchquert.

 

Das Verkauf-Signal ist erfüllt, wenn alle drei W-Indikatoren überhalb der Marken -15 sind. Ein valider Einstieg erfolgt, wenn der W18 und W40 ziemlich Zeitgleich die Marke -50 durchqueren und der W200 die -15 durchquert.
Verkauf- sowie Kauf-Signale kommen meist mit starkem Momentum einher. Für die Setups sowie Signale folgen nun Bilder.

 

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Hier ein Verkaufs-Setup. Alle W's sind oben (Rotes Rechteck) und dann kommt das Signal im W18 und W40 (Grüne Kreise). Die Signale sollten zeitlich nicht zu stark voneinander versetzt sein.
 

Hier ein Kauf-Setup. Alle W's sind unten (Rotes Rechteck) und dann kommt das Signal im W18 und W40 (Grüne Kreise). Die Signale sollten zeitlich nicht zu stark voneinander versetzt sein.

 

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Bei beiden Signalen sehen wir, das der Kurs an Momentum gewinnt und die lokalen Hochs bzw. Tiefs quert.

Wenn man nun in allen Zeitfenstern nach diesen Signalen ausschau hält, sieht man, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das nach einem validen Signal tatsächlich der Kurs die gewünschte Richtung einnimmt. Bei sehr starken Trends können 2-3 Fehlsignale statt finden.

 

Stop-Strategie:

 

Für den Stop-Loss ergibt sich als effektivste und risikoärmste Methode bei einem Verkaufssignal, das letzte höchste Hoch, sowie bei einem Kauf-Signal das letzte tiefste Tief zu nehmen. Das kann natürlich auch individuell entschieden werden.

Als Ausstieg bieten es sich an, den Trade zu beenden, wenn der W200 auf die andere Seite gerutscht ist, das Momentum nachlässt oder ein Gegen-Signal erzeugt wird.
Sollte man auf eine Trendfortsetzung spekulieren, wäre bei Erreichen der anderen Seite des W200 die Order auf Break-Even zu setzen und bei weiteren Ausbrüchen des nächsten Hochs oder Tiefs den Stop-Loss per Trailing nachzuziehen.

Gehandelt wird NICHT wenn einflussreiche Nachrichten folgen.
Gehandelt wird nur zu volatilen Zeiten von Beginn der Londoner Session bis Ende der New-Yorker Session.


Multi-Timeframe-Strategie:

Zur Veranschaulichung nehme ich die Zeitfenster M1, M15 und H1.
Wir wissen anhand der statistischen Analyse, dass pro Tag 1-2 Schwünge im H1 erfolgen. Daraus folgt, dass diese Schwünge im M1 aus Unterwellen bestehen und somit eine berechnete Trendfortsetzung sich ableiten lässt oder aber mit mehreren Ordern zu einer Pyramide schachteln lassen. Dazu aber später, wenn es um das Risk-Management geht.

Die Auswahl der Zeitfenster kann individuell vorgenommen werden. Die Regeln bleiben die Selben.
Ein Setup ist dann gegeben, wenn in allen Zeitfenstern die W's an ihrem Platz sind. Beginnend mit dem größten Zeitfenster H1 wird gewartet, bis ein Setup entsteht. Dann wechselt man in die niedrigeren Zeitfenster M15 und M1 zur Bestätigung. Sobald im kleinsten Zeitfenster sich ein Signal bietet, wird eine Order eröffnet und der Stop gesetzt.

Sollte sich nach geraumer Zeit das Signal im M5 - M15 bestätigen, indem auch dort die Signal entstehen, ist die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden gering. Man kann also die Order vom kleinsten Zeitfenster in das nächsthöhere Zeitfenster übernehmen. Das Zeitfenster in der die Signalgebung statt fand, wird auch zum Stop benutzt.
Solange also im größten Zeitfenster das Gegen-Setup nicht erreicht ist, kann im kleinsten Zeitfenster erneut gehandelt werden. Natürlich immer in Richtung des Kurses.

Es gibt nun drei Möglichkeiten des Order-Managements:

Die erste Möglichkeit wäre, die Order aus dem niedrigsten Zeitfenster bei gültigen Signalen in das gewünscht größte Zeitfenster zu überführen und erst den Trade beenden, wenn im gewünschten größten Zeitfenster sich ein Ausstieg anbietet.

Zweitens wäre es möglich, den Trade nach dem kleinsten Zeitfenster zu beenden und bei neuem Signal erneut einzusteigen, bis im gewünschten größten Zeitfenster das Gegen-Setup erfolgt.

Die dritte und potenziell profitabelste Möglichkeit ist es, immer wieder neue Trades im kleinsten Zeitfenster einzugehen, bis im gewünschten größten Zeitfenster das Gegen-Setup oder Signal erfolgt.

Bei der letzten Methode erzeugt man einen Cost-Average. Das bedeutet, dass die Stop-, BE- und Trailsetzung nach der Equity zu handhaben ist, da man mit mehreren Ordern platziert ist.
 

Viel Spass beim Ausprobieren und Nachhandeln

 

P.S.: Im nächsten Beitrag gibt es dann meine Handelsauswertung bis dato.

Dateianhang


  • traderdoc, €urix, asfranz und 2 anderen gefällt das

Copyright © 2008-2020

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉


  #2
OFFLINE   traderdoc

Diese Handelsmethode kann man wunderbar automatisieren.

 

traderdoc


  • PriNova gefällt das
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #3
OFFLINE   PriNova

Auswertung:

 

Erster Trade wurde am 23.04.2020 abgesetzt.

Letzter Trade war heute am 31.07.2020.

 

In diesem Zeitraum wurden 147 Trades getätigt.

Nun ein paar Kennzahlen zu den Trades.

 

Startkapital: +$156.66

Endkapital: +$255.01 (unbereinigt: ohne Orderkomission)

Profit-Faktor:    1.627

Trefferquote:    57.82%

Average Profit: +$2.10

Average Loss: -$1.28

Trades Won:    85

Trades Lost:  62

Z-Score:             0.8144

Sigma StdDev:      2.4532

Mean Expectation: 0.68

 

In der beigefügten Tabelle sind alle Trades aufgeführt und auch nach Monaten getrennt einzusehen.

 

Viel Spass beim Studieren.

Dateianhang


  • €urix gefällt das

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  #4
OFFLINE   PriNova

Diese Handelsmethode kann man wunderbar automatisieren.

 

traderdoc

Ich würde ja gerne wieder mit dem Metatrader programmieren, jedoch schaffe ich den Metatrader in meinem

Samsung Dex Ubuntu-Container nicht zu installieren.

 

Bekomme ich nen' doofen Proxy-Server Fehler. Hab mich da noch nicht tiefer mit befasst.


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  #5
OFFLINE   mottotrade

@PriNova Danke! Werde ich mal testen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.

 

mottotrade


Bearbeitet von mottotrade, 23 August 2020 - 15:45 Uhr,


  #6
OFFLINE   mottotrade

Sorry, bleibe bei meinem eigenen System. 



  #7
OFFLINE   traderdoc

Warum?
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #8
OFFLINE   mottotrade

Ich muss mich um mein eigenes System kümmern. So richtig verstehe ich dein System nicht und es erscheint eher aufwendiger als wie bisher weiter zu traden. Bisher läuft es bei mir zufriedenstellend. Ändere nie ein laufendes/ funktionierendes System.





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