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hedge-spread-trading

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358 Antworten zu diesem Thema

  #301
OFFLINE   ck81

Ein hochinteressantes Thema! Oft Probiert aber nie mit System und diesen technischen Raffinessen... super Ansatz PriNova!!!
Aber vielleicht kann mir einer von euch meinen Knoten im Hirn entwirren - 124.3033 beim Spreader sind da 5 digits bei ActivTrades logischerweise 12.4 - nur wieviele pips sind 0.0006 beim ATR:-\? 60 pips right?
Nicht lachen aber ich krieg's gerade geistig nicht geregelt;D

siehe Bild -->

Dateianhang



  #302
OFFLINE   forexler

0,0006 = 6 pips
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  #303
OFFLINE   ck81

hmmm ok, danke Dir! :-[ - dachte müsste ab Kommastelle 5 nach rechts;D

  #304
OFFLINE   traderdoc

Hallo ck81,
der ATR(14) für 1H bei USDJPY (Broker - IBFX) zeigt derzeitig 0,1311 an.
Das IBFX ein 5-Digit-Broker ist, siehst du an den Kursen mit 3!! Stellen (oder 5 Stellen) nach dem Komma am rechten Rand des Charts. Der ATR wird bei mir mit 4 Stellen ausgeworfen. Nun bedeuten die 0,1311 für USDJPY 13 Pips, aber z.B. wäre das dieselbe Angabe für EURUSD (mit 5 Stellen nach dem Komma!), dann wären die 0,1311 1311 Pips. Derzeitig steht der ATR(14) 1H für EURUSD bei 0,0033, d.h. 33 Pips.

traderdoc


Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #305
OFFLINE   ck81

Ok dann muss ich jetzt doch nochmal kurz nachfragen ob ich das richtig verstanden habe - in meinem Screenshot weiter oben gibt mir der atr(3) bei meinem 5 digit broker auf dem eurusd chart einen wert von 0.0006 an - also wären das 6 pips, wie forexler ja auch schon geschrieben hatte... was mir nur nicht rein will ist, dass das ja bedeuten würde (wenn ich den atr überhaupt richtig verstehe), dass die geglättete volatilität der letzten 3 tage dann ja NUR eben 6 pips wären...??? Aber das stimmt ja schon alleine wenn man sich den chart zurückscrolled nicht... Gott irgendwie steh ich heute vollkommen auf der Leitung:(

  #306
OFFLINE   traderdoc

aus "der letzten 3 Tage" entnehme ich einen TF = D1. Dann wären tatsächlich 6 Pips eine sicherlich falsche Angabe. Entweder der ATR wird nicht für D1 berechnet, oder die Berechnung ist fehlerhaft. Der ATR(3) D1 für EURUSD zeigt bei mir derzeitig 0,0102, d.h. 102 Pips!

traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #307
OFFLINE   ck81

was würdest du sagen, wenn ich dir sagen würde, dass ich die ganze zeit auf einen 5min chart geglotzt habe ohne es zu merken?;D :welldone1:
vielleicht sollte ich mir mal 'nen kaffee machen... aber so habe ich das ganze auch super in der theorie nachvollziehen können. Danke dir vielmals!

  #308
OFFLINE   ck81

aber zu meiner verteidigung ist es das kleine kontrollfenster in dem sich der atr befindet:)


  #309
OFFLINE   traderdoc

die ganze zeit auf einen 5min chart geglotzt habe


Das hatte ich mir schon gedacht, aber am meisten lernt man, wenn man den Fehler selber findet. :)

traderdoc
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierwünsche.

  #310
OFFLINE   ck81

Lange kein Post mehr in diesem super Thread - darum mal wieder eine Frage von mir:
Würde es Sinn machen dieses System auch bei ECN-Brokern wie Dukascopy anzuwenden? Die spreads sind hier sehr gering und ich frage mich, ob es dennoch rentabel sein könnte? -
wenn auch nicht ganz so wie bei Market Maker Brokern.

ck81

  #311
OFFLINE   PriNova

hallo ck81,

je kleiner der spread pro Währungspaar, desto größer der gewinn, bzw desto geringer auch der verlust bei fehlsignal.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #312
OFFLINE   ck81

Hallo PriNova,
danke für Deine Antwort - da hatte ich wohl etwas prinzipiell nicht verstanden;D aber die Antwort kommt mir natürlich sehr entgegen.
Werde mal probieren die Signale aus dem Metatrader simultan über MT4 bei ActivTrades sowie JForex bei Dukascopy zu ordern und dieErgebnisse zu vergleichen. Ich werde dann hier bei Gelegenheit bescheid geben wie es ausgegangen ist. Wollte mich auch noch bei Dir für die Mühe bedanken, die Du dir mit der Programmierung des Ganzen gemacht hast. Wirklich ein super Ding!

lg,
ck81

  #313
OFFLINE   rickyx

Hallo, bin neu hier in der FF. Ein superinteressantes Thema , konnte viel lernen aus diesem tollen Blog. Hätte gerne gerne den Indy "Spreader" . Welche bedingungen muss mann erfüllen , um einen Indikator ; Tempate oder EA . runterladen zu können ?
Es ist sehr einfach glücklich zu sein, leider
ist es sehr schwer einfach zu sein.

  #314
OFFLINE   Katakuja

Wenn du die Forumsregeln liest schaltest du dich automatisch dafür frei.. :-"
Oder du schreibst noch 2 posts.. ;D

  #315
OFFLINE   forexler

"Wenn du die Forumsregeln liest schaltest du dich automatisch dafür frei.."

das ist fies, mir hast noch erklärt man muss sie auswendig lernen und man wird von dive abgeprüft :beer:



  #316
OFFLINE   nightyhawk

"Wenn du die Forumsregeln liest schaltest du dich automatisch dafür frei.."

das ist fies, mir hast noch erklärt man muss sie auswendig lernen und man wird von dive abgeprüft :beer:

Korrekt, das war bis 1989 für die Zielgruppe Ü45 auch genauso gehandhabt worden, wurde dann aber im Zuge der 2+4-Osterweiterung von Dive abgeschaltet..... dabei fällt mir ein, wie alt bist du eigentlich @forexler??? ^^
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #317
OFFLINE   rickyx

Da bin ich aber froh, da ich schon fast 5 jahrzehnte im Nacken habe :beer:
Danke für die Info:)
Es ist sehr einfach glücklich zu sein, leider
ist es sehr schwer einfach zu sein.

  #318
OFFLINE   handelssystem

Hallo PriNova,

beschäftige mich schon lange mit der Forex... nur zu Info.

Also habe jenes Hedgesystem schon einmal analysiert und muss Dir recht geben, als auch Covolt, der ja permant das System kritisierte.

Um Euch einmal einen Einblick in die "Abweichung" zu geben habe ich einen OverlayIndikator benutzt und folgende Abweichungen der Währungspaare EurUsd und GbpUsd gemessen:

1 Tag: ca. 50 Pips
1 Woche: ca. 200 Pips (Bsp.: start: 31.10.2011: 0 Uhr Um 23:59 Uhr waren es über 200 Pips Diffe)
1 Monat: ca. 500 Pips

Was heisst das ? Ganz einfach: wenn Ihr also das System von PriNova handelt müsst Ihr schlicht mit SL arbeiten (z.B. 100 Pips) oder aber Drawdowns von 500 Pips (besser 1000) aushalten (können). (bei 0,1 Lot ->10000-> und 1000 Pips sind das 1000 Euro).

Im Endeffekt hat Prinova recht, der sagt, dass man die Abweichungen ausnutzen kann. Stimmt, oft turnen die Paare zurück.
Im Endeffekt hat Covolt recht, der sagt, dass man "nur" den EurGbp handelt - allerdings mit der Einschränkung, dass der Kurs Eur/Gbp NICHT konstant das Verhältnis von EurUsd zu GbpUsd angibt, sondern davon abweichen kann (siehe oben die Abweichungsbeschreibung).

Einfacher ausgedrückt: Wenn Eur und Gbp hohe Vola: Gut. Wenn Eur und Gbp niedrige Vola: Gut. Wenn nur eine Währung niedrige Vola und eine hohe Vola: schlecht für das System.

Man kann dieses System traden: 1. durchschnittsabweichung berechnen auf Tagesbasis. 2. Diese handeln auf Tagesbasis 3. SL setzen (sinnvoll im Verhältnis zur tagesbasis wenn das der Zeitrahmen ist).

Das System kann profitabel sein, sofern die Unstimmigkeiten der Korrelationen höher sind, als der SL im Verhältnis (den man setzen sollte).

aktuell haben wir bei Start 30.11. 9:20 Uhr: Eine Pipdifferenz von ca. 33 pips, entwickelt seit ca. 16.30 Uhr d.h.: Short Eur/usd und Long Gbp/usd. und beten auf Return. Bei = 5 pips diffe raus und bei 100 Pips Diffe SL setzen.

Im Endeffekt ist dieses System ein setzen auf den "Ausgleich", nur eben mit der Rafinesse, dass man nicht stur ein Paar handelt sondern 1,5 Paare- ob das jetzt die Vola bzw. die Korrektur von Außreißern verbessert (gegen den Markt gehen) weiß ich nicht genau.
Da PriNova damit Geld verdient gehe ich mal stark davon aus.

Interessantes Forschungsgebiet. Aber viele Tests nötig, da durch geschicktes Handeln (gerade EurGbp) auch kurzfristig Gewinne ohne solch eine Strategie möglich sind. Werde man gucken wann ich Zeit habe das zu Testen.

PS: PriNova, du sagtest ProfitFaktor bis 1,8 ? Das hört sich gut an, das wäre dann definitv ein Edge gegenüber Anti-Trend strategien mit einem Pair, viell. kannst Du Dich dazu nochmal äußern.

gute Nacht !
H.

  #319
OFFLINE   fuzzycontrol

Da PriNova damit Geld verdient gehe ich mal stark davon aus.


Glaub ich nicht. Soweit ich weiß, betreibt er zur Zeit exzessiv bird watching (oder ein Derivat davon). Da hat er für sowas keine Zeit mehr.
Und sonst hat sich niemand ernsthaft, längere Zeit und erfolgreich daran versucht.

  #320
OFFLINE   PriNova

Um darauf zu antworten betreibe ich nebenbei viel in diesem gebiet und es hat sich auch schon viel getan. Es ist nicht mehr nur allein die Correlationsunterschiede, welche ich in betracht ziehe, sondern eher Cointegration so wie ich es im Fortsetzung-Thema beschrieben habe.

Mittlerweile habe ich diesen Arb-O-Mat so stark verbessert dass dieser anhand der R Softwar mir alle Cointegrale aller Paar kombinationen ausgibt und diese sogar gleich handelt.
Ist aber sehr kompliziert aufzusetzen und bedarf etwas verständniss.

Hier ein kleines Statement des letzten Tages während der Testphase:

Der offene Drawdown blieb immer geringer als die eingefahrenen Gewinne.

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