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hedge-spread-trading

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358 Antworten zu diesem Thema

  #321
OFFLINE   fuzzycontrol

Achja, den Arbomat gabs ja auch noch.

  #322
OFFLINE   Covolt

Mittlerweile habe ich diesen Arb-O-Mat so stark verbessert dass dieser anhand der R Softwar mir alle Cointegrale aller Paar kombinationen ausgibt und diese sogar gleich handelt.


Hier ein kleines Statement des letzten Tages während der Testphase:



die 1300 Trades sind alle von einem Tag auch incl. Spread und Gebühren?
Hab ich das richtig verstanden, was ich so überflogen habe, dass man sich beim Arb-O-Mat aber immer noch vorher für ein Rangetrading oder für ein Trendtrading entscheiden muss?
Kennst Du die mathematischen Hintergründe der CoIntegration oder wendest Du das Verfahren nur an?
Letztendlich ist es doch nur ein anderes Verfahren für eine Trenderkennung?

Ich betrachte auch alle Währungspaare und treffe dann eine Auswahl der besten daraus, der Arb-O-Mat handelt aber alle Währungspaare gleichzeitig? oder nur eine begrenzte Auswahl?




  #323
OFFLINE   PriNova

Das verfahren basiert auf die berechnung eines linearen Regressions modelles zwischen 2 oder mehr Paaren. Daraus wird ein Coeffizient berechnet für die Lotgröße. Durch diese Coeffizient berechnung wird dann dieser synthetische Basket in einen Trend (Trend-O-Mat) oder in eine Range (Arb-O-Mat) gepresst.
Diesen EA habe ich nun 2 Tage im stresstest gehabt und sogar durch die NFP News durchlaufen lassen. Die ergebnisse sind erstaunlich, denn der ganze Basket gleicht sich automatisch an die vorhandenen Marktgegebenheiten an.
Wenn Du mehr dazu lesen möchtest, dann besuche doch

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(english). Aber bei Bedarf werde ich diesen auch hier auf Deutsch mal vorstellen. Nach diesem Wochenende werden exessiv forwardtests durchgeführt.
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Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #324
OFFLINE   dee544

Hallo zusammen,

ich teste gerade den !xmeter_v2_2_3. Da ein Backtest nicht möglich ist (wie auch:-\ ), habe ich ihn auf zwei Demokonten laufen. Die Ergebnisse sind konstant gut. Sehr geringer DD!!! Gerade in dieser Woche gibt es deutliche Gewinne. Da ich schon länger dem Thema hedge-spread-trading hinterherlaufe (aber bisher nicht besonders Erfolgreich :'( ), scheint mir dieser EA fast zum Erfolg verdammt zu sein.
Hier die ersten Ergebnisse (bei minimalem Einsatz und minimalem DD, kann sich der Erfolg wirklich sehen lassen)!

Dateianhang

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  #325
OFFLINE   Covolt

Hier ein kleines Statement des letzten Tages während der Testphase:
Der offene Drawdown blieb immer geringer als die eingefahrenen Gewinne.


lief das die letzte Woche genauso gut weiter?

  #326
OFFLINE   dee544

Die Ergebnisse sind top-Aktuell.
der letzte Monat sah so aus ...

Dateianhang

  • Angehängte Datei  res_01.JPG   281.41K   153 Anzahl Downloads


  #327
OFFLINE   fuzzycontrol

sieht aus wie Martingale

  #328
OFFLINE   Covolt

Die Ergebnisse sind top-Aktuell.
der letzte Monat sah so aus ...


ähm, sorry... mich hatten jetzt eher die Sachen interessiert, welche Prinova verfolgt hat:D

  #329
BeleidigteBratwurst

Aber bei Bedarf werde ich diesen auch hier auf Deutsch mal vorstellen.

Hallo PriNova,
ich verfolge Deinen Thread bei SteveHopwood schon ne ganze Weile. Wär aber schön, wenn Du das Ganze hier mal (auf Deutsch) vorstellen könntest (Obwohl das wahrscheinlich ganz schön Arbeit macht..), denn nicht alle hier sprechen so gut englisch, um dem Ganzen folgen zu können. Besonders, da es sich ja um ein ziemlich komplexes Thema handelt.
LG BB

  • Rainbowtrader gefällt das

  #330
OFFLINE   PriNova

Hallo BB,


mitlerweille sind es 3 stimmen, wenn ich das Danke von Rainbow und das interesse von Covolt als zustimmung gelten lassen kann.
Ja, ist ein schwieriges Thema (auch für mich). Was die ganzen Mathematichen Grundlagen angeht, so fehlt mir da schon auch ein bisschen das Verständnis. Nicht das ich es nicht kapier, aber es ist so wie mit Fachwörtern. Ich versteh sie im ersten Moment nicht, weil es wie eine Fremdsprache ist, aber wenn ich mir die Logik dahinter vorstellen kann, dann ist alles kein Problem.
Deswegen mögen meine Threads alle Semi-professionel klingen, aber verstehen tu ich es schon;)
Was sich auch in Steves forum herauskristallisiert sind eben auch Leute die meinen, den EA einfach draufzuschmeissen und machen lassen. So funktionierts aber leider nicht. Da dieser noch in der Entwicklungsphase ist und noch lange nicht abgeschlossen, sind derzeitige Forwardtests eher funktioneller Natur. Witzig zu sehen ist, wenn der EA dann nicht den gewünschten Profit abschmeist oder zuviel DD entwickelt, wird gleich zum nächsten EA gewandert.
Aber ist es nicht so mit jedem System?
Ich habe also kein Problem dieses System hier vorzustellen, wenn es genug beteiligte gibt, die eher noch die Entwicklung als solches betrachten anstatt ein schon fertiges System ala "Set'n' Forget und alles wird Gut".
Ist ja auch eher ein Experiment. Wohin sich dieses Entwickeln wird, weiss ich noch nicht.


PriNova
  • tex, donald99b und divebubble gefällt das
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  #331
OFFLINE   divebubble

mitlerweille sind es 3 stimmen, wenn ich das Danke von Rainbow und das interesse von Covolt als zustimmung gelten lassen kann.


Dann wären es jetzt 4:)

---

  #332
OFFLINE   blindfish

fünf:beer:

.... ich muss nicht immer der beste sein, mir reicht es vor dem 2ten zu sein ....

 

mini.jpg


  #333
BeleidigteBratwurst

Hallo BB,


mitlerweille sind es 3 stimmen, wenn ich das Danke von Rainbow und das interesse von Covolt als zustimmung gelten lassen kann.
Ja, ist ein schwieriges Thema (auch für mich). Was die ganzen Mathematichen Grundlagen angeht, so fehlt mir da schon auch ein bisschen das Verständnis. Nicht das ich es nicht kapier, aber es ist so wie mit Fachwörtern. Ich versteh sie im ersten Moment nicht, weil es wie eine Fremdsprache ist, aber wenn ich mir die Logik dahinter vorstellen kann, dann ist alles kein Problem.
Deswegen mögen meine Threads alle Semi-professionel klingen, aber verstehen tu ich es schon;)
Was sich auch in Steves forum herauskristallisiert sind eben auch Leute die meinen, den EA einfach draufzuschmeissen und machen lassen. So funktionierts aber leider nicht. Da dieser noch in der Entwicklungsphase ist und noch lange nicht abgeschlossen, sind derzeitige Forwardtests eher funktioneller Natur. Witzig zu sehen ist, wenn der EA dann nicht den gewünschten Profit abschmeist oder zuviel DD entwickelt, wird gleich zum nächsten EA gewandert.
Aber ist es nicht so mit jedem System?
Ich habe also kein Problem dieses System hier vorzustellen, wenn es genug beteiligte gibt, die eher noch die Entwicklung als solches betrachten anstatt ein schon fertiges System ala "Set'n' Forget und alles wird Gut".
Ist ja auch eher ein Experiment. Wohin sich dieses Entwickeln wird, weiss ich noch nicht.


PriNova

Auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment. Und was das Verstehen angeht: Learning by doing.. ;D
Zuerst ließ ich das ganze mal auf nem 10 000,- Alpari Demo laufen, hat getradet wie verrückt..aber für meine persönliche Equity halt echt tuh matsch..
dann mal interessehalber auf nem 200,- IBFX mini hab dann auch gleich nen margincall eingefangen, zu viele trades..
dann tradelimiter true und corellationfilter true auf 75
und Lots = 0,5
und siehe da zwischen 16 und 22 trades sind offen
max dd waren 10,78% und täglich so um die 3% +
schaun mer mal wie das so weitergeht:beer:

  #334
OFFLINE   PriNova

danke für die rückmeldung @BB
jetzt weiss ich zumindest, dass es auch mit Paaren geht, wo ein 'm' dahinter ist.


aber les ich richtig, dass du 0.5 lot nimmst oder war das ein schreibfehler und du meinst 0.05 lot?
was der correlationsfilter angeht, so hat das mit cointegration etwas wenig zu tun.
trotzdem danke für die rückmeldung.
ist auf jedenfall zeitintensiv. auch für forwardtester.
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #335
BeleidigteBratwurst




aber les ich richtig, dass du 0.5 lot nimmst oder war das ein schreibfehler und du meinst 0.05 lot?
was der correlationsfilter angeht, so hat das mit cointegration etwas wenig zu tun.
trotzdem danke für die rückmeldung.
ist auf jedenfall zeitintensiv. auch für forwardtester.

0.05 Lot, war ein Schreibfehler..
was passiert wenn ich den correlationsfilter weglasse, bzw wofür ist er dann da?
btw..vielleicht solltest Du tatsächlich einen neuen Thread aufmachen für das ganze, weiß nicht ob das hier noch reinpasst
BB

  #336
OFFLINE   Plebejer

Hab mir mal den Indi geladen. Leider zeigt er nichts an. Warum?

Dateianhang

  • Angehängte Datei  chart.gif   26.42K   184 Anzahl Downloads

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  #337
OFFLINE   ekenom

Ich steh z.Z. offenbar auf der Leitung. Kann mal jemand den Link zu Prinovas neuem Projekt reinstellen. Ich kanns nicht finden.

Grüße
Ekenom
Ich kann die Börsenkurse beeinflussen!
Kaufe ich, so fällt der Kurs, und wenn ich verkaufe dann steigt er wieder.

  #338
OFFLINE   Shrike

Ich steh z.Z. offenbar auf der Leitung. Kann mal jemand den Link zu Prinovas neuem Projekt reinstellen. Ich kanns nicht finden.

Grüße
Ekenom



Den EA findest du im Forum von Steve Hopwood. ;)

  #339
BeleidigteBratwurst

Ich steh z.Z. offenbar auf der Leitung. Kann mal jemand den Link zu Prinovas neuem Projekt reinstellen. Ich kanns nicht finden.

Grüße
Ekenom

Hier ist der Link

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  #340
BeleidigteBratwurst

ach ja..ca 64 Seiten thread lesen ist empfehlenswert .. ;D



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