Da ich mich momentan in der "Theorie-Endphase" mit einer ähnlichen Strategie befasse, möchte ich fragen, ob sich mit diesem Ansatz jemand auseinandersetzt bzw. auseinandergesetzt hat. Wenn ja, ich wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert.
Mein Ansatz kurz skizziert: Ich bin Long-Term unterwegs und suche hoch korrelierte Paare (aktuell hauptsächlich aus dem Forex-Umfeld). Dabei betrachte ich die Tages-Schlusskurse. Ob die Paare positiv oder negativ korrelieren, ist mir generell erst einmal egal. Wichtig ist, dass ich in meiner Trade-Richtung einen insgesamt positiven Swap bekomme, damit ich Drawdowns lange "aussitzen" kann. Mein Ziel besteht nun darin, irgendwann den einen Trade (oder ggf. auch beide Trades) im Gewinn - also bei bzw. nach einer "Korrelations-Anomalie" zu schließen und (gestützt durch technische Analyse) zeitnah wieder zu öffnen. Der Gewinn soll also durch die Anomalie bzw. deren Ausgleich UND durch gesammelte Swaps kommen.
Generell ist auch ein Grid (genauer zwei Grids) denkbar. Alles aber immer in Korrelation und Pip-Value bereinigt.
Für bereits gemachte Erfahrungen mit diesem Ansatz bin ich sehr offen und dankbar!