368 Antworten zu diesem Thema

[Krelian99]

Ich hab seit Jahren GBPAUD und GBPNZD gleichzeitig in M5 offen. Dabei interessiert mich der Korrelationswert an sich nicht, sondern wenn beide synchron laufen, nehm ich es als Bestätigung und trade beide oder sollten sie doch mal in seltenen Fällen nicht synchron laufen, trade ich nur einen (den vorraussichtlich volatileren) oder getrennt. Es kommt vor, dass beide auf höheren tfs (M30-H4) unterschiedliche Trendumkehr-Muster zur gleichen Zeit ausbilden. Das kann man ebenfalls als Bestätigung nutzen. Korrelations-Abweichungen, das sind ja keine Anomalien, würde ich in FX nicht handeln, sondern nur Bestätigungen. In Aktien kann man das aber ganz gut machen, der Markt ist nicht so effizient wie FX.

 

SWAP-Trading ist sowas von 2010, und damals schon nicht die Mühe wert. Auf FF.com damals ein kurzer Hype. Ein SWAP von 0,66 pips wie heute in EURUSD liegt (cTrader), kannst du echt ins Skat drücken - das lohnt sich hinten und vorne nicht. Das ist auch kein Traden, das wäre investieren. Unser Franz hatte doch mal in einen CFD swap-investiert. War das WTI? Selbst da, wo SWAPs relativ lange gleich bleiben, ist es verglichen mit Traden Spielerei.

 

Ich glaube eher, wenn du PriNova liest, renn so schnell du kannst. Ich hab einige Beiträge gelesen und muss eher an Schlangenöl-Verkäufer denken als an jemanden, der wirklich tradet. Was Vernünftiges hab ich da bisher nicht gesehen. Dieser Unsinn damals mit dem Volumen von myFXBook, wieviel Anfänger im Netz diesen Blödsinn gesehen haben und angefixt waren...

[Scusi]

SWAP-Trading ist sowas von 2010

 

Der Thread IST doch von 2010...

[Netsrac]

@Krelian: Danke für deine Zeilen. Ich schätze deine Meinung meistens sehr, auch diesmal. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den Ansatz wohl nicht gut verständlich erklärt habe.
Mir geht es nicht darum, auf die Swaps zu spekulieren. Mir geht es darum, positive Swaps zu haben, damit ich längere Phasen aussitzen kann, ohne dass dieser Faktor womöglich (auch noch) gegen mich läuft. Ich rechne mit einer Haltedauer von 2-50 Tagen. Da kann dann schon was zusammen kommen.
Ich trade auch eine Strategie, die an Wochenpivots bei passender PA gegen den Trend einsteigt - daher weiß ich, wie gern Swaps gegen einen arbeiten, wenn man z.B. mehrfach Long im EU oder Short im UJ ist...
Ob der Ansatz von 2010 ist, ist mir übrigens schnuppe. Ich trade auch eine Technik aus dem Mittelalter, wenn ich sie profitabel umsetzen kann. :-)

Also, hat hier wer Erfahrungen mit dem Ansatz?

[Krelian99]

Ja ich weiß, das hat er ja auch nur kopiert von FF.com. Da gab es dann so tolle Theorien, dass man sich Mittwoch abend bei 3fachem SWAP einen positiven raussucht und dann kurz vor 23Uhr abkassiert. Hat aber so nicht funktioniert, die haben das ja mitbekommen und Gegenmaßnahmen ergriffen. Lohnen tut sich das nicht, bei dem Spread sowieso nicht.

 

Du willst das korrelative Paar im Drawdown so hedgen, dass du relativ glimpflich wegkommst? Ja, das kann man schon machen. Auf Dauer kommt da einiges an SWAP zusammen, aber der negative SWAP ist ja immer viel höher als der positive, Faktor 3,5 ungefähr. Ich denke, du solltest dich auf die Gegenposition an sich konzentrieren. SWAP ist lästig, aber nicht tötlich. Schlechte Analysen schon. FX ist für extrem kurzes (wenige Sekunden) und extrem langes Traden (mehrere Wochen) schon aufgrund der Kosten eher nicht das Optimale.

[Bölldar]

Bitte nicht steinigen, falls ich den Namen erwähne, ich hatte die Idee bei Rob Booker gesehen, allerdings machte er die Einstiege erst nach Bruch des R3 um ca. NY close und hält die Position höchsten 26-48 Stunden.

Hier das Video

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Ich hatte Ideen gesucht, die gegen Tageskerzenschluss gehen.

Gruß

[Netsrac]

Danke Bölldar. Das geht in die Richtung, ist aber noch nicht ganz das, was ich eigentlich meine.

Ich weiß nicht ob es sich lohnt, einen eigenen Thread dafür aufzumachen - bin ja noch in der Theorie-Phase. Mal sehen.

 

Hier nur noch ein kurzes Beispiel, damit man es etwas besser versteht:

 

Nehmen wir die Paare USDCAD und EURCAD. Beide sind auf Tagesschlusskurs-Basis hoch positiv miteinander korreliert. Steigt der UC, steigt in der Regel auch EC. (Wer das überprüfen möchte, kann das am besten visuell mit einem Overlay-Chart machen.) Nun ist diese positive Korrelation zwar in der Regel vorhanden, aber manchmal kommt es eben zu Abweichungen. News oder relevante S&R (hier bei EUR bzw. USD) sind Beispiele dafür, welche Faktoren die Korrelation kurzzeitig verändern können. Um diese Abweichungen geht es.

Um auf UC und EC zurück zu kommen: Da ich unter Umständen lange warten muss, bis mein Ziel erreicht ist, möchte ich nicht auch noch Swap bezahlen müssen. Also schaue ich auf die Interests der beiden Paare und sehe: bei meinem Broker muss ich für EC Long richtig teuer Swap zahlen, während ich für Short Swap bekomme. UC ist bei meinem Broker nahezu bei 0, egal ob Long oder Short. Da die Paare positiv korreliert sind, muss ich also auf die Situation warten, welche meinem Trade: EC -> Short und UC -> Long entspricht. Dann steige ich entsprechend ein. Wo diese Situation entsteht: Wie gesagt, ich bin beim Bauen und Testen und Rechnen.

Beispiele und Erfahrungen helfen hier natürlich.

Bearbeitet von Netsrac, 24 April 2019 - 07:56 Uhr,

[Krelian99]

USDCAD 0.12 -0.45

EURCAD -0.99 0.33

 

Das sind die Swaps (long/ short) heute bei cTrader in pips.

 

Angenommen, du siehst auf dem D1 analyse-mäßig, EURCAD bricht valide aus, USDCAD wartet aber noch in der Range. Dann machst du jenachdem wie aggressiv du handelst eine USDCAD-Position auf in Richtung EURCAD-Ausbruch oder wartest noch einen Tag, dass USDCAD auch valide ausbricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht, ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass USDCAD einen größeren Durchmarsch macht, hoch. Das lässt du 5-6 Tage laufen, das sind oft 200 pips in 5-6 Tagen. Danach ist der Schwung erstmal raus oder es dreht oft wieder erstmal wieder zurück. Raus und auf nächsten Einstieg warten - entweder Position in Gegenrichtung oder andere Zwillings-Paare anschauen. Das ist Ausbruch-Scalpen, sehr effektiv und ohne in Seitwärtsmärkten rumzueiern.

 

Zum Swap: Du hast einen ATR(5) bei USDCAD von minimum 38 pips und maximum 98 pips, bei EURCAD 42 und 140 pips. Du machst dir Sorgen um einen halben oder auch ganzen pip/Tag. Selbst wenn du 18 Tage nur im EURCAD hängen bleibst und im aller-ungünstigsten Fall 4x den Mittwoch mitnimmst und immer einen Minus-Swap hast, sind das ungefähr -26 pips nach 18 Tagen. Das sind 13% bei 200 pips, die du im allerschlimmsten Fall wieder abgibst.

 

Im Gegenteil dazu, du verkennst die Lage völlig falsch und deine Position weist nach 6 Tagen -200 pips auf, aber du hast es rein theoretisch irgendwie mit viel Optimierung geschafft einen Swap von 0 pips hinzubekommen (alle Achtung dafür) aber was wäre dir lieber? Deshalb meine Meinung, konzentriere dich auf das System, dass das funktioniert. Du stirbst nicht vom Swap.

Bearbeitet von Krelian99, 24 April 2019 - 11:29 Uhr,

[Netsrac]

Genau. Im Prinzip ist das ja genau so eine Situation, bei der es offensichtlich zu einer Abweichung von der "normalen" Korrelation kam. Davon spreche ich. Du machst in dieser Situation ja auch was ähnliches wie ich, Du spekulierst darauf, dass der noch in der Range befindliche EC nachkommt (und damit die "normalen" Korrelationsverhältnisse wieder herstellt).

 

Jetzt konstruiere ich ein wenig um dein Szenario herum: Nehmen wir an, der UC wäre nach Süden hin ausgebrochen und der EC würde noch in der Range verbleiben. Wir beide Shorten jetzt den EC. Ich werde jetzt aber zusätzlich einen Long auf UC einstellen. Erstens, weil mich vorrangig die Korrelation und nicht das Szenario interessiert (in dieser Strategie zumindest). Zweitens, weil ich nie genau weiß, ob der Ausbruch wirklich "valide" war und der UC vielleicht long in die Range zurückkommt. Und drittens, weil ich auch noch Swap bekomme, falls sich die "Angleichung" etwas hinziehen sollte. Viertens, weil ich nicht gerne verliere. ;-)

 

EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass bei Dir der EC ausgebrochen ist. Spielt zwar hier jetzt kaum eine Rolle, möchte das nur nicht falsch stehen lassen.

Bearbeitet von Netsrac, 24 April 2019 - 14:44 Uhr,

[Krelian99]

Ja, war ein krasser und interessanter Fehlausbruch. Da hat's einige kalt erwischt, erst short bei USDCAD und dann long bei mehreren CAD-Paaren. Die schütteln im Moment noch den Markt durch.

 

Ich gewinne lieber so wie ich es geplant hab, wenn nicht, dann aber an Wissen. Siehst du, der Swap würde mich nicht groß stören, ich würde aber auch nie hedgen, auch wenn es in ganz speziellen Situationen vertretbar wäre. Es bindet deine Margin, das macht dich unbeweglich und das mag ich nicht. Traden ist für mich wie der Flug der Schwalbe. Sei wie Wasser, wäre noch ein anderer Rat. Hedgen empfinde ich da als teuer erkaufte Sicherheit. Jemand, den ich sehr schätze, sagte mal "Beim Hedgen gewinnt vor allem einer, die Bank." Ich fand immer, da ist viel dran.