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Peganuss System

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517 Antworten zu diesem Thema

  #101
OFFLINE   Bob

@ SwingMan

Danke, daß Du überhaupt geantwortet hast. Verstanden habe ich den Unterschied zwischen Parameteranpassung und Optimierung leider immer noch nicht. Weshalb andere jahrelang zurückbacktesten, Monte Carlo Simulation, Forwardtesting usw., hier jedoch nur 1 Quartal, und zwar das jeweils aktuelle ausreicht, keine Ahnung. Ich gehe einfach einmal davon aus, dass Du weißt, was Du da tust. Gerade weil ich selbst bisher keine Erfahrung mit Backtesting gemacht habe, finde ich es schön, wenn man hier an einem praktischen Fall sieht, wie man an sowas herangeht und Fehler vermeidet. Dazu wären aber neben konkreten Handelsanweisungen (passiert hier, sehr schön) auch entsprechende Begründungen zum Verständnis nötig.

Ich bezweifle, dass Deine Mitstreiter hier wissen was sie tun und vor allem warum sie es tun. Sollte das nicht stimmen, so lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und mir von ihnen erklären, welche Schritte gemacht werden und was damit jeweils erreicht werden soll und wie das dann erfolgreich aufs Traden übertragen wird.

Ich wollte hier niemanden verärgern, sondern etwas dazulernen, daher bitte ich um Verständnis für mein gefährliches "Halbwissen", wenn ich nicht hinterfrage kann daraus nie Fachwissen werden. :o

  #102
OFFLINE   SwingMan

ich bin fertig mit der Tabelle und hänge sie als Anhang an.

Wunderbar, ich poste noch die Tabelle als Bild, damit wir sie auch hier als Dokumentation haben.

Jetzt kommt der EA im Einsatz.
Schritt 1
======
Wir untersuchen den Parameter Signal_Hour von 0-23 Uhr
- Anfangsdatum 2010.01.01 eintragen, CheckBox "Optimization" aktivieren
- In den ExpertProperties, die CheckBox bei SignalHour aktivieren, Start=0, Step=1, Stop=23 eintragen
- StrategyTester starten
- Auf der Seite "OptimizationResults" finden wir die optimale Uhrzeit für unsere Eingaben.
Ich würde hier mit der rechten Maustaste die Option "Skip Useless Results" ausschalten, damit man einen allgemeinen Blick über alle Uhrzeiten hat.
Im Fall EURUSD ist es 8:00 Uhr, und auf dem zweiten Platz steht 7:00 Uhr. Diese zwei Uhrzeiten kommen in die Auswertungstabelle.

Schritt 2
======
Wir untersuchen die SL/TP Werte, und als Parameter zu optimieren habe ich ATR Faktoren genommen.
In den ExpertProperties:
- Für jedes Paar die ermittelte Uhrzeit eintragen (nur die erste, oder auch die zweite in einer zusätzlichen Auswertung).
- Die CheckBox bei SignalHour deaktivieren (haben wir bereits optimiert).

- Die CheckBox bei "UseFactorATR_For_SL_TP" aktivieren, sowie die nächsten zwei CheckBoxes
- Für die Factoren ATR_SL und ATR_TP haben wir Start=1, Step=0.1, Stop=2 einzutragen
- StrategyTester starten
- Auf der Seite "OptimizationResults" finden wir die ATR Multiplikatoren für SL/TP. Diese tragen wir in die Auswertungstabelle ein, sowie auch die Pipswerte. Es ist gut die Multiplikatoren zu haben und nicht nur die Pipswerte, damit man später feststellen kann inwieweit die Volatilität für verschiedene Paare unterschiedlich sein kann.

Schritt 3
======
- Mit den ermittelten SL/TP Werten, noch einmal Schritt 1 wiederholen. Auf dieser Weise stellt man fest ob die ursprünglich berechneten Uhrzeiten sich geändert haben oder nicht.

Wenn endlich alles fertig ist (oder auch dazwischen), kann man als Abwechselung die "Optimization" CheckBox ausschalten, einen Backtest starten und staunen wie schön alles aussieht...
Die unbrauchbaren Paare werden wir aussortieren, und uns Gedanken machen wie geht es nun weiter.
Wenn etwas vernünftiges herauskommt, kann man z.B. mit meinem Korrelations Indikator beim Traden vermeiden dass stark korrelierte Paare gleichzeitig getradet werden.

Dateianhang


  • Forex37 gefällt das

  #103
OFFLINE   SwingMan

...auch entsprechende Begründungen zum Verständnis nötig.

Man soll das Thema nicht weiter vertiefen...
Noch einmal, hier geht es nicht um "Optimierung", sondern um die Ermittlung des statistischen Vorteils mit Hilfestellung von Metatrader.
Viele Jare zurück hat z.B. Larry Williams zu seinem Vorteil solche Auswertungen benutzt, indem er die Monatstage und Wochentage im Futurebereich ausgewertet hat.
Er stellte z.B. fest dass aus verschiedenen saisonbedingten Gründen kann man z.B. Schweinebäuche im Herbst kaufen und im Frühjahr verkaufen (oder umgekehrt, keine Ahnung...). Das hat etwas mit den Schlachtereien zu tun.
Für Indexe ist typisch dass bestimmte Bewegungen am Anfang des Monats stattfinden (oder am Ende, keine Ahnung...). Das hat etwas mit den Hedgefonds zu tun.
Für Aktien gibt es viele Systeme die die Bewegungen von Freitag auf Montag aber auch ab Montag bis Freitag berücksichtigen. Dashat etwas mit der Massenpsychologie der Privattrader zu tun. Verheiratete Trader sind vosichtiger wenn es geht Aktienbestände am Freitag zu behalten.
Auf Tagesbasis gibt es London Breakout Systeme wie Sand am Meer, habe selber ein paar nette Indikatoren dafür geschrieben.

Einer der sehr erfolgreichen Teilnehmer an dem Metatrader-Systemwettbewerb 2008 oder 2009 hat ein System gehabt das nur ein Trade am Tag um 18:00 Uhr machte, usw.
In diesem Sinn hat auch Peganuss einen statistischen Vorteil für GBPUSD mit seinem Pattern festgestellt und tradet zur Zeit damit.
Der Optimizer in Metatrader ist nur ein Tool um auch für andere Paare einen ähnlichen statistischen Vorteil zu ermitteln, und es ist zu erwarten dass das nicht das ganze Jahr erfolgreich funktioniert, darum hofft man dass durch die Analyse der nahen Vergangenheit im Vorteil bleibt. Wenn sich ein negativer Trend wie z.B. mitte 2009 anzeigt, wird man für eine Weile nicht traden. Es gibt ähnliche Systemideen die sich nach der Equity Kurve orientieren, und solange die Equity fällt wird fiktiv getradet.

Man kann auch andere Patterns berücksichtigen, z.B. Ronald Raygun hat im FF Forum einen EA gepostet der mehrere Candlestick-Patterns scannt, auswertet und tradet.
  • Forex37, freeman208 und Bob gefällt das

  #104
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

warum sieht mein EA anders aus als Dein EA?
Ich kann die Einstellungen damit nicht machen.
Den EA habe ich in den Ordner Experts kopiert.

Oder bekommen EA-Lehrlinge nur die Sparvariante? (Spaß);D


Tschüß giggi

Dateianhang



  #105
OFFLINE   giggi



Ich habe es gefunden!:welldone:
Alarm zu Ende.




  #106
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

ich liefere jetzt einmal das erste Paar, das Du schon einmal durchschauen kannst,
ob das so in Ordnung ist. Es handelt sich dabei um Schritt 1 im Paar AUD/CAD.

Als Anlage das Bild und die htm.Seite, als Zusatz zur Kontrolle die Einstellungen im EA.
Sag mir bitte, ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Das ist ja meine erste Testreihe mit dem MetaTrader.
Ich arbeite mal schon weiter.:welldone:


Tschüß giggi

Dateianhang



  #107
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

jetzt geht es Schlag auf Schlag.:welldone:
Das nächste Paar ist AUD/CHF.
Einmal als Bild und einmal als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #108
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist AUD/JPY.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #109
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist AUD/USD.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #110
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist CAD/CHF.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #111
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist CAD/JPY.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi


P.S. Ich hoffe, daß ich niemanden auf die Nerven falle. Aber wegen der Übersichtlichkeit
poste ich diese Paare einzeln. Ist ja schon Abend und die meisten schlafen schon.;)

Dateianhang



  #112
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist CHF/JPY.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #113
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist EUR/AUD.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #114
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist EUR/CAD.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.


Tschüß giggi

Dateianhang



  #115
OFFLINE   SwingMan

Hi giggi,

ich war für ein paar Stunden weg, und Du warst schneller als die Bafin erlaubt...
In meiner langen Karriere in Foren, bist eine der 2-3 Anwendern die schnell und zuverlässig Auswertungen für meine Programme durchgeführt hat! (Jetzt denke ich nach, wer waren denn und überhaupt die anderen...?)
Kriegst ein Käferchen von mir!

- In den Auswertungen ist übersichtlicher die Sortierung nach Profit zu aktivieren.
- Wichtig ist auch mit der rechten Maustaste das Menüpunkt "Show Input Parameters" zu aktivieren. So kann man direkt welche Uhrzeiten auf den ersten Plätzen liegen ablesen.
Später wenn die Optimierung 2-3 Parameter hat, kann man nicht mehr so leicht anhand der Grafik die Kombinationen ablesen.

Dateianhang



  #116
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

Das nächste Paar ist EUR/CHF.
Es ist für Heute auch das letzte Paar.
Wieder einmal als Bild und als htm.Seite.



Tschüßund gute Nacht giggi

Dateianhang



  #117
OFFLINE   giggi

Hi SwingMan

habe ich es bisher richtig gemacht? Ich war mir nicht sicher.
Da ich keine Reaktion erhielt habe ich einfach weiter gemacht.
Aber Du warst ja außer Haus. Morgen Früh mache ich weiter,
nachdem die Kinder in die Schule gegangen sind.
Erwähne die BaFin nicht so laut.;)


Tschüß giggi

  #118
OFFLINE   DaBuschi

Irgendwie hab ich bei all den Screenshots nur eine einzige Zeile gesehen, wo ein Profitfaktor von über 1 und damit ein Gewinn erzielt wurde. Irgendwie ernüchternd, aber ich muß gestehen, dass ich nur mit einem Auge mitgelesen habe und ich deshalb nicht weiß, wie der Entwicklungsstand ist und deshalb wie aussagekräftig die Ergebnisse schon sind.

Viele Grüße
DaBuschi
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

  #119
OFFLINE   giggi

Hi DaBuschi

wir sind doch noch ganz am Anfang der Tests.
Das war erst der erste Durchlauf, es folgen noch Einige.
Am Ende wird nur noch Plus erscheinen.;)


Gute Nacht giggi

  #120
OFFLINE   DaBuschi

Hi DaBuschi

wir sind doch noch ganz am Anfang der Tests.
Das war erst der erste Durchlauf, es folgen noch Einige.
Am Ende wird nur noch Plus erscheinen.;)


Gute Nacht giggi


Na dann viel Erfolg und viel Spaß beim Tüfteln. Erinnert mich ein bisserl eine meine Programmier- und Backtestzeit, nur dass ich da beides in einer Person war. War vielleicht auch der Grund, warum ich habs sein lassen. Bin im Proggen zwar nicht schlecht, aber so richtig wirklich gut auch net und Backtests - naja.

Da macht Eure Kompetenz- und Arbeitsteilung schon deutlich mehr Sinn und ich hoffe, es ist auch entsprechend erfolgreich.

Guts Nächtle:)
DaBuschi
  • giggi gefällt das
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.



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