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PriNovaFX Strategie

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15 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   PriNova

Nach vielen Überlegungen werde ich meine Strategie jetzt veröffentlichen. Sie befindet sich jedoch noch in der Beta-Phase und einen Expert Advisor habe ich noch nicht erstellt. Das Risiko liegt bei jedem selbst. Will ich nur mal so gesagt haben.

Zur Geschichte:

Bevor ich den FOREX Markt kennen lernte, arbeitete und entwickelte ich diverse Künstliche Inteligenzen für Spiele, Optimierungsprogramme und natürlich auch für Finanz- & Kapitalprozesse. Als ich dann in die Welt des FOREX eintauchte verlagerte ich meine Programmierschwerpunkte in diesen Sektor.
Wie soll es auch anders sein; Ich entwickelte also auch Indikatoren und EA's mit Künstlicher Intelligenz.

Hier möchte ich nun meine Arbeit veröffentlichen.

Die Strategie:

Das System ermittelt Wahrscheinlichkeiten einer möglichen Handelsgelegenheit. Dazu zählen: Trends, Widerstand und Unterstützung, sowie Rangingmarkets. Also so ziemlich universell einsetzbar.

Die Indikatoren:

Zum Einsatz kommen hauptsächlich 4 Indikatoren. Zwei davon arbeiten mit Künstlicher Intelligenz, d.h. Neuronale Netzwerke gekoppelt mit Selfoptimizing Maps und ein von mir speziell entwickeltes multidimensionales, multithreadening Neuro Netzwerk.

Im Hauptfenster sind dies NonLagZigZag (ist eigentlich bekannt). Diesen nutze ich für die Berge und Täler.
Dann ist da noch der NeuroArrow. Dieser zeigt einem die Handelsrichtung an und ist sozusagen das Interface für das Herzstück.

Im zweiten Indikatorfenster findet man einen visuellen Indikator NeuroDecisionGraph der als Interface für den NeuroDecisionLearner genutzt wird.

Man muss nicht genau wissen wie diese funktionieren, wäre auch etwas überzogen dieses hier zu erklären.

Die Paare:

Ich teste in meinem Labor zehn Paare: EURUSD, USDJPY, EURJPY, EURCHF, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Natürlich kann jedes beliebige Paar genommen werden.

Die Zeitfenster:

die von mir im Test vorkommenden Zeitfenster sind alle zwischen 5 Minuten und 4 Stunden. D.h. dieses System kann als Scalping sowohl aber auch bis zu Long-Term angewandt werden.

Die Handelsregeln:

Öffnen der Fenster der ausgewählten Paare. Dann einfach das mitgelieferte Template benutzten.
Im besten Falle sieht man nun die Zig-Zag Linie und Pfeile sowie den NeuroDecisionGraph.

Jedesmal wenn ein Signal ertönt, dann einfach in Richtung des Pfeiles handeln. Aber nur, wenn der Pfeil direkt an der Kerze anschliesst und eine ZigZag-Linie auch neu erschien. Jedoch wenn man das Template auf den Chart anwendet, dann ertönt sofort ein Signal. Dieses bitte nicht handeln.

Der Ausstieg:

Je nachdem in welchem Zeitfenster man handelt, dementsprechend sollte man rechtzeitig aussteigen. Niemals wenn ein Gegensignal erscheint, dann ist man auf jeden Fall im Minus. Im Moment benutze ich einen Trailing-Stop je nach Paar.

Die Diskussion:

Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Gerade was die Stoplosses und die Austiege betrifft. Hauptsächlich habe ich in den höheren Zeitfenstern gehandelt und bin sehr unerfahren in den kleinen Zeitfenstern. Daher würde ich mich sehr über eine weiterführende Diskussion freuen.

So vielen Dank bis dahin

Bei Fragen und Anregungen einfach melden

PriNova

Dateianhang


  • Sasch und Egetuerk gefällt das
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #2
OFFLINE   PriNova

... muss ich dazufügen, da ich nur 4 Anhänge pro Beitrag dazu fügen kann.

Danke

PriNova

Dateianhang


Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #3
OFFLINE   PriNova

Noch etwas zu dem NeuroArrow.

Wenn man sich den Chart genauer anschaut, wird man erkennen, das die echten Pfeile genau an den Spitzen in die 'falsche' Richtung zeigen.
Das liegt nur daran, das die Pfeile Repainten. D.h. wird ein neues Hoch oder Tief erreicht, werden neue Pfeile erscheinen und die alten verschwinden. Bis eben das höchste Hoch oder tiefste Tief erreicht wurde.

Wenn man erfahren ist kann man auch diese Pfeile als reversal Signal nutzen. Dazu ist dann auch der NeuroDecisionGraph sehr hilfreich. Sollten nämlich alle Linien sich in einem Punkt treffen also bei 0 oder 1 so ist wahrscheinlich der tiefste bzw. höchste Punkt erreicht.

Die Linien zeigen einen gewissen Gamma-Wert des Preises an. Also ob der Markt überkauft oder überverkauft ist.

Grüße

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #4
OFFLINE   matsf

Danke erstmal für´s posten Deiner Strategie.
Schaut sehr interessant aus, vor allem wenn man Deine Ergebnisse im Hinterkopf hat.;)

Kannst Du mal einen Beispiel-Trade mit Bildchen und Begründung posten ?
Lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben.

  #5
OFFLINE   DaBuschi

Kannst Du mal einen Beispiel-Trade mit Bildchen und Begründung posten ?


Das würde ich auch gern sehen.

Eine Frage habe ich da auch noch - da die Indikatoren repainten, kann man keinen verlässlichen Backtest machen. Wie lange testest Du das System schon live?

Welche Initial Stopps benutzt Du bei dem System? Ich kann mich an ein Posting erinnern, wo Du 700 Pips hinten warst, um dann doch noch im Profit zu schließen, weil die Bewegung in Deine Richtung kam. Gut, Du hast da glaub ich 14 Paare gehandelt, wenn ich mich richtig erinnere - sind im Schnitt 50 Pips pro Paar, allerdings würde mich interessieren, wo Du die Reißleine ziehen würdest oder wie Deine Positionsgröße unter Berücksichtigung Deines Initial Risk und Initial Stopp ermittelt wird.

Sind dann doch noch ein paar mehr Fragen geworden - sorry ;)
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #6
OFFLINE   PriNova

Also einen Beispiel Trade werde ich mal bei nächster gelgenheit posten.

Man kann einen verlässlichen Backtest machen indem man vHands bzw. vTerminal benutzt. einfach googlen. das system nutze ich seit anfang november live natürlich stand es da noch in der Alpha-Phase und hatte nicht verlässlich funktioniert. erst seit April bin ich recht zufrieden mit.

Im 1 Stunden Zeitfenster handle ich am liebsten. Dort nutze ich folgende initial stops: ich nehme den unterschied vom höchsten Hoch und tiefsten Tief der letzen Woche (Sonntag bis Sonntag) als Stop. und bei volatilen Paaren dividiere ich dies durch zwei. also im schnitt zwischen 150 - 300 Pips. als ich mit 700 im minus war hat sich das auf die paare fast gleichmäßig verteilt. wenn ich die reissleine ziehen würde, dann nicht auf den gesamten Basket. Sondern ich behandle schon jedes Paar für sich. Bei einem Account von 1000$ nehme ich eine Positionsgröße von 0,10cent pro offene Position. also war ich nur mit 70$ im minus.

ich hoffe ich konnte etwas aufschluß geben.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #7
OFFLINE   DaBuschi

ich hoffe ich konnte etwas aufschluß geben.


Yep, konntest Du. Jetzt muss ich mir daheim nur noch die Indi´s in MT4 reinladen und mir das Ganze mal näher betrachten.

Ich finde es mutig und gut, dass Du Deine Strategie und Deine Indikatoren hier vorstellst und Dich damit der Kritik der Boardmitglieder preisgibst. In so manchem deutschsprachigen Board wirst Du sofort in der Luft zerrissen und Dir werden Vorträge gehalten, warum Dein System nicht funktionieren kann.

Ich persönlich bin mittlerweile auch kein Freund mehr von Indikatoren, aber Dein Ansatz klingt sehr interessant. Auch Deine Stoppstrategie klingt vernünftig. Hab mal den Drawdown für 14 Währungspaare mit 300 Pips SL und 0,10 Cent / Pip berechnet und bin auf 42% gekommen (alles mit Maximalwerten gerechnet, für den absoluten GAU). Das entspricht einem initial risk von 3% und ist damit am oberen Bereich meiner persönlichen Schmerzgrenze, wird aber bei kleinen Konten sehr häufig verwendet, von daher in Ordnung. Ist auch die Frage, was passieren müßte, damit alle 14 Währungspaare beim maximalen SL geschlossen werden - geht das überhaupt?

Ich glaub, Du hattest auch schonmal geschrieben, dass Du den Handel auf 5 Paare runterfahren willst. Ist bei dem initial risk von 3% sicherlich auch nicht verkehrt.
Ein erfolgreicher Trader weiß nicht, was passieren wird. Aber er weiß zu jeder Zeit, was er tun muss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt ist größer, als das er bricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand beim ersten Test hält, ist größer, als das er bricht.

  #8
OFFLINE   PriNova

richtig, ich nutze nur noch 10 paare eben die von reuters und EBS. die haben am wenigsten spread und eignen sich also für das 5 minuten Zeitfenster.
was ich noch erwähnen sollte. auch wenn jemand in einem kleineren zeitfenster arbeitet, bitte auch das gesamtbild betrachten. da dieses system auch starke support und resistance bereichen kalkuliert, sollten diese nicht vergessen werden.

PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #9
OFFLINE   Kaschej78

Hallo PriNova, danke für deine Strategie. Werde die mal testen und meine erfahrungen mitteilen. Werde M1 und M5 ausprobieren. Bin schon gespannt!!! :$$$: :$$$: :$$$:


  #10
OFFLINE   fuzzycontrol

oh ein Leichenfledderero_O
würde mich aber mal interessieren, wie es damals funktioniert hat und wie lange und wie es heute aussieht

  #11
OFFLINE   MANDL2007

@ Kaschej78 - Du solltest wirklich besser erste mal nachfragen was Pri (noch) zu dieser Strategie meint .... womöglich hat er sie schon längst verlassen ... ich würde es fast annehmen;) ... ist einfach schon zu lange her die Geschichte
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #12
OFFLINE   Kaschej78

So, hab das Teil ma ausprobiert. Ist interessant haut aber nicht immer so hin wie ich es will, leider...

  #13
OFFLINE   fuzzycontrol

schade dass sich der Erfinder nicht nochmal dazu äußert

  #14
OFFLINE   Covolt

Ich habe mich auch mal ein wenig mit Mustererkennung von Chartverläufen in einer eigenen Software beschäftigt.
Darunter waren echte "optische" Mustererkennungen, aber auch "Black Boxes" wie Support Vector Maschinen, wo man letztendlich nicht genau weiß, was das TEil lernt.

Das war aber alles irgendwie an der schwarzen Null. Also außer Spesen nix gewesen.
Also eher Zufall, man hätte auch würfeln können.

Verwendest Du diese Dinge selbst noch?
Der Beitrag ist ja schon eine Weile her.

hatten sie jemals Erfolg, oder hast Du sie wieder verworfen?
War der Erwartungswert positiv?
was hast Du lernen lassen? also was war der Input. (so ungefähr)

lg Covolt

  #15
OFFLINE   PriNova

@fuzzycontrol: dieses system hat damals richtig gut funktioniert, bin nur davon abgekommen, weil ich zuviel risiko eingesetzt habe und als der große Equity DD einsetzte ich das vertrauen in das system verlor und ,ich glaube, zur basket methode wechselte. gehandelt habe ich diese ca. 6-8 monate. ganz genau weiss ich es nicht mehr. ich kann mir vorstellen, dass es heute auch noch funktioniert. ist, wie wir ja alles wissen, nur eine sache des ordermanagement.


@covolt: im grunde sind das einfache netzwerke die in mehrdimensionalen layern arbeiten und reine mustererkennung von umkehrpunkten in zusammenhang mit zwei indikatoren erlernen. teile verwende ich selbst noch, jedoch eher im zusammenhang mit dem multiagentsystem. habe auch viel mit SVM, SOM und ANN gemacht, jedoch wollte ich auch noch nebenbei handeln und 10 baustellen auf einmal ist einfach zuviel für einen alleine. signalfilterung durch neuronale netzwerke funktioniert tatsächlich, aber es braucht auf jedenfall eine menschliche hand. auch hier wieder ist das ordermanagement wichtig, wobei ich mir für die zielsetzung einzelner trades eine art fuzzy logic vorstellen könnte.


naja, wenn ich mal eine programmiercrew von vielleicht 10-20 mann habe, dann kann ich vielleicht meine projekte fortsetzen. vorher wird das nix.


gute geschäfte


PriNova
Copyright © 2008-2016

Als Nomade quer durch Europa. Bei Interesse auch Hausbesuche 😉

  #16
OFFLINE   nightyhawk

naja, wenn ich mal eine programmiercrew von vielleicht 10-20 mann habe, dann kann ich vielleicht meine projekte fortsetzen. vorher wird das nix.

~ sich schonmal anmeldet ^^
Chleudere den Purchen zu Poden!



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