69 Antworten zu diesem Thema

[blindfish]

nee, noch besser - was du alles von deinen gewinnen kaufen kannst 8)

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usw.

[forexfreak]

Okay. Wo zum Beispiel kann ich Futures traden?
Nur bei Aktien?
Ich selbst habe noch nie Futures gesehen, wo man traden kann.

Bei Wiki erklärt etwas unverständnlich und schreibt viel lang und Müll, das sind nicht für die Laie oder Interessierte wie ich zu verstehen, was genau Futures bedeutet und wo kann man traden.

[DaBuschi]

Ein Future heißt deshalb Future, weil mit dem Kauf bzw. Verkauf ein Erfüllungsgeschäft in der Zukunft verbunden ist.

Beispiel: Ich kaufe einen Future auf Allianz @ 65,00€. Bei einer Kontraktgröße von 100 bedeutet das, dass ich beim Verfall des Futures 100 Aktien Allianz zum Preis von 65,00€ kaufen muss. Der, der den Future verkauft hat, verkauft mir die Aktien zu diesem Preis. Damit lege ich beim Kauf des Futures den Preis fest, zu dem ich ein Underlying (Aktien, Bond, Commodity) in der Zukunft kaufen/verkaufen werde.

Weil der Zeitpunkt in der Zukunft liegt, also auch als Termin bezeichnet werden kann, werden Futures auch Terminkontrakte genannt. Die Börsen, an denen diese Derivate gehandelt werden, werden demnach auch Terminbörsen genannt. Die deutsche Terminbörse ist die EUREX. In den USA haben wir zum Beispiel die CBoT (Chicage Board of Trade) und CME (Chicago Mercantile Exchange).

Man kann es so sehen. Ich möchte mir heute eine Aktie kaufen, habe aber das Geld noch nicht. Ich weiß aber, dass ich 3 Monaten mein Bausparer ausgezahlt wird. Ich gehe jetzt von steigenden Kursen aus und nehme an, dass ich im Dezember zu einem höheren Kurs kaufen müsste - also kauf ich mir einen Future und muss den Preis dann erst im Dezember zahlen, wenn ich einen Future mit Verfall Dezember 2011 gekauft habe.

Ist eigentlich nix anderes als ein CFD, nur dass ein Future börsengehandelt ist, ich kein Kontrahentenausfallrisiko habe, weil mein Kontrahent die Terminbörse selbst ist und dass Gewinne und Verluste täglich reguliert werden (sogenannte variation margin). Beim CFD handle ich gegen meinen Kontrahenten und wenn dieser ausfällt, sehe ich meine Gewinne auch net oder bekomme keine Aktienlieferung und Gewinne/Verluste werden bei der Schließung des CFDs und nicht während der Laufzeit reguliert. Weiterhin gibt es beim Future keine Finanzierungskosten in dem Sinne. Beim Future gibt es ein Agio zum Basiswert. Dieses Agio richtet sich nach Restlaufzeit des Futures und aktuellem Marktzinsniveau. Rechnerisch kann man sagen, dass das Agio dem Gegenwert pro Aktie entspricht, den ich an Zinsen zahlen müsste, wenn ich mir das Geld zum Kauf des Underlyings leihen würde. Das ist allerdings nur die rechnerische Betrachtung. Faktisch bestimmt sich der Kurs des Futures auch durch Angebot und Nachfrage. Aber sollte sich die Möglichkeit der Arbitrage geben, weil das Agio zu hoch ist, würden Trader den Future shorten und zeitgleich die Aktien am Markt erwerben. Dadurch fällt der Futurekurs und der Aktienkurs steigt und das würden die Trade solange tun, bis der Vorteil, also die Arbitrage nicht mehr vorhanden ist. Gleiches gilt, wenn das Agio zu niedrig ist, dann würde der Future ge- und die Aktien verkauft.

Ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber ich glaube, das war eh schon zu detailliert und verwirrend ;)

[blindfish]

und das wichtigeste, unter 10 scheine is nix mit handeln:annoyed:

[DaBuschi]

Stimmt. Das nötige Kleingeld sollte man schon mitbringen. Ich würd selbst mit 10K noch nicht anfangen. Wobei man den BUND-Future schon mit relativ wenig Margin handeln kann.

[blindfish]

alternativ helfen 1a setups ;)

[Katakuja]

Ein Future heißt deshalb Future, weil mit dem Kauf bzw. Verkauf ein Erfüllungsgeschäft in der Zukunft verbunden ist.

Beispiel: Ich kaufe einen Future auf Allianz @ 65,00€. Bei einer Kontraktgröße von 100 bedeutet das, dass ich beim Verfall des Futures 100 Aktien Allianz zum Preis von 65,00€ kaufen muss. Der, der den Future verkauft hat, verkauft mir die Aktien zu diesem Preis. Damit lege ich beim Kauf des Futures den Preis fest, zu dem ich ein Underlying (Aktien, Bond, Commodity) in der Zukunft kaufen/verkaufen werde.

Weil der Zeitpunkt in der Zukunft liegt, also auch als Termin bezeichnet werden kann, werden Futures auch Terminkontrakte genannt. Die Börsen, an denen diese Derivate gehandelt werden, werden demnach auch Terminbörsen genannt. Die deutsche Terminbörse ist die EUREX. In den USA haben wir zum Beispiel die CBoT (Chicage Board of Trade) und CME (Chicago Mercantile Exchange).

Man kann es so sehen. Ich möchte mir heute eine Aktie kaufen, habe aber das Geld noch nicht. Ich weiß aber, dass ich 3 Monaten mein Bausparer ausgezahlt wird. Ich gehe jetzt von steigenden Kursen aus und nehme an, dass ich im Dezember zu einem höheren Kurs kaufen müsste - also kauf ich mir einen Future und muss den Preis dann erst im Dezember zahlen, wenn ich einen Future mit Verfall Dezember 2011 gekauft habe.

Ist eigentlich nix anderes als ein CFD, nur dass ein Future börsengehandelt ist, ich kein Kontrahentenausfallrisiko habe, weil mein Kontrahent die Terminbörse selbst ist und dass Gewinne und Verluste täglich reguliert werden (sogenannte variation margin). Beim CFD handle ich gegen meinen Kontrahenten und wenn dieser ausfällt, sehe ich meine Gewinne auch net oder bekomme keine Aktienlieferung und Gewinne/Verluste werden bei der Schließung des CFDs und nicht während der Laufzeit reguliert. Weiterhin gibt es beim Future keine Finanzierungskosten in dem Sinne. Beim Future gibt es ein Agio zum Basiswert. Dieses Agio richtet sich nach Restlaufzeit des Futures und aktuellem Marktzinsniveau. Rechnerisch kann man sagen, dass das Agio dem Gegenwert pro Aktie entspricht, den ich an Zinsen zahlen müsste, wenn ich mir das Geld zum Kauf des Underlyings leihen würde. Das ist allerdings nur die rechnerische Betrachtung. Faktisch bestimmt sich der Kurs des Futures auch durch Angebot und Nachfrage. Aber sollte sich die Möglichkeit der Arbitrage geben, weil das Agio zu hoch ist, würden Trader den Future shorten und zeitgleich die Aktien am Markt erwerben. Dadurch fällt der Futurekurs und der Aktienkurs steigt und das würden die Trade solange tun, bis der Vorteil, also die Arbitrage nicht mehr vorhanden ist. Gleiches gilt, wenn das Agio zu niedrig ist, dann würde der Future ge- und die Aktien verkauft.

Ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber ich glaube, das war eh schon zu detailliert und verwirrend

Danke, wäre ein schönes Thema für die Aktien Fabrik. Tus du es cut & pasten, oder soll ich ?:-"

[DaBuschi]

Danke, wäre ein schönes Thema für die Aktien Fabrik. Tus du es cut & pasten, oder soll ich ?:-"

Das kannst Du gern tun. Dort drüber bin ich kein Mod ;)

[Lenzelott]

Ich habe seinerzeit das Webinar auch angeschaut und die Strategie damals mal "schnell" einem Bqacktest unterzogen.
Kann mich noch dunkel daran erinnern, dass dieser Test relativ ernüchternd verlief.
Die Ergebnisse waren definitiv komplett anders, als Herr Düvel seinerzeit behauptet hatte.