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THV_R13

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26 Antworten zu diesem Thema

  #1
OFFLINE   nightyhawk

*
BELIEBT

Na gut,

habe mich entschieden mein aktuelles System (noch stark in der Entwicklung) hier mal kurz anzureißen. Eventuell kommen ja ganz gute Einwände oder Erweiterungen von der Fabrik.

Wie der Name oben andeutet, besteht ein Teil dieses Systems aus THV-Indikatoren. Das System soll rein mechanisch sein. Getradet wird momentan im Demo und nur der EUR/USD. Größter Nachteil bis dato: Wir handeln ein 24/5-System. (Wie erklär ich das meiner Frau und meinem Arbeitgeber?)

Gut, ich suche nun mal einige Screenies zusammen und melde mich dann wieder...
  • Divecall, TJPLD, MANDL2007 und 2 anderen gefällt das
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #2
OFFLINE   nightyhawk

Ein grundlegender Bestandteil des THV_R13 sind Renko-Charts (vgl.

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).
Wie der Titel andeutet, habe diese eine feste Größe von 13Pip. Warum 13?
- Glückszahl / erste-zweistellige-FibonacciZahl / Quersumme ist 4 (und nicht 5) / Grundxyz -

Im große und Ganzen aber aus folgenden Gründe:
  • minimaler Trailing-Stop bei meinem Broker 10Pip -> BrickSize muss >= 10 sein
  • geringere Wahrscheinlichkeit SweetSpots (runde Preise) zu treffen
  • der Autor des Basissystems im großen Bruder nutzt auch 13Pip
  • ich konnte die Listenfunktion in der Fabrik für diese Aufzählung nutzen

PS: Beim Erstellen des anhängenden Screenies entdeckt: [glow=red,2,300]EU entwickelt eine bullische Flagge[/glow]:-"
Edith meint: Das Handeln dieser bullischen Flagge hätte gute Pips gebracht!!!

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #3
OFFLINE   nightyhawk

Nun fügen wir als Indikatoren den Coral vom THV sowie eine Ichimoku-Wolke (ebenfalls mit den THV Settings) ein. Den Hintergrund blenden wir auf schwarz.

Das ganze sieht dann aus wie im Screenshot!

Dateianhang

  • Angehängte Datei  temp.gif   33.82K   182 Anzahl Downloads

Chleudere den Purchen zu Poden!

  #4
OFFLINE   nightyhawk

Gehandelt wird ein "echter" Ausbruch aus der Wolke per Schlußkurs. Echt bedeutet in diesem Fall, der Schlußkurs liegt mindestens 3-4 Pip über dem Wolkenrand.
Weiterhin muss der Ausbruch vom Coral-Indikator bestätigt sein. Das heißt, oberhalb des Coral werden nur Long Ausbrüche und unterhalb nur Short Ausbrüche gehandelt.
Eine Besonderheit stellt der späte Entry dar, wobei hier auch ein Handel eingegangen wird, wenn der Coral direkt oder indirekt mit der nächsten Kerze ebenfalls "echt" durchbrochen wird.

Bis hierhin ist das System eher durchwachsen. Im nächsten Post folgen dann Informationen zum SL / TP und dergleichen!

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #5
OFFLINE   nightyhawk

Der Entry und der initiale StopLoss

Im folgende Bild wird ein Einstieg verdeutlich, der vorgestern mittag möglich gewesen wäre.

Einkennbar ist hier ein "später Einstieg", da erst die Wolke und dann mit der nächsten Kerze der Coral durchbrochen wird. Das heißt, unser Einstiegskurs für einen Long liegt bei 1.2233.

Nun benötigen wir einen sinnvollen StopLoss-Level. Konsequenterweise setzt man den StopLoss, wenn die eigentlich Idee des Trades nicht mehr gegeben ist. Das ist unserem Beispiel der Fall, wenn die Kerze wieder den Coral durchbricht oder in die Wolke zurückkehrt. Inhaltlich geschieht das eigentlich immer, wenn die nächste Kerze nach dem Einstieg entgegengesetzt der Einstiegskerze ist. Also wenn in unserem Beispiel auf die bullische Ausbruchskerze eine bärische Kerze folgt. Sollte die Kerze per Schlußkurs ausgebildet worden sein, dann wollen wir diesen Trade verlassen.
Ein wenig Überlegung benötigen wir nun, um festzustellen wieviel PIP der Kurs denn gelaufen ist, um eben diese bärische Kerze zu formen.
Als erstes muß der Kurs die gesamten Pips unserer bullischen Kerze laufen (wäre im Chart nur als Kerzenschatten erkennbar) und dann genau die gleiche Strecke zum Ausbilden der bärischen Kerze.
Zusammenfassend ist der SL also immer 2*bricksize also im THV_R13 genau 26 Pip.

Der nächste Post befasst sich dann mit TakeProfit.

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #6
OFFLINE   nightyhawk

Der TakeProfit

Eigentlich sollte man Verluste begrenzen und Gewinnen laufen lassen, aber das liegt mir zumindest bei diesem System nicht. Daher verwendet das THV_R13 einen fixen TakeProfit.

Überlegen wir uns also einen Wert der noch recht gut zu erreichen ist und uns auch für einige Tiefschläge entschädigt.
Persönlich würde ich mich über ein RRR von 1:3 freuen. Heißt also, bei zwei Kerzen StopLoss benötigen wir einen Laufweg von sechs Kerzen. Der TakeProfit liegt als bei 6*brickSize oder im obigen Beispiel bei 78 Pip.

Diese theoretischen Überlegungen bzgl. StopLoss und TakeProfit sind megaschick und ein RRR von 1:3 auch nicht zu verachten. Leider fehlt bei diesen beiden Betrachtungen der böse Spread (ich weiß, Slippage fehlt auch - aber im Forex kann man den fast vernachlässigen)! Wie also rechnen wir den Spread ein?
Nun, an meinen Preisbewegen will ich nichts verändern - dementsprechend muss der Spread in die Ergebnisse einfließen.
Inhaltich:
  • nach 26 Pip gegen mich ist definitv Schluß --> zzgl. Spread realisieren wir einen Verlust von 28 Pip
  • mehr als 78 Pip soll der Kurs nicht laufen --> abzgl. Spread beträgt unser Gewinn nur noch 76 Pip
Aus obiger Rechnung folgt natürlich, dass sich unser RRR gegen uns verändert.
So beträgt es nun bei Kosten von 28 Pip versus Gewinne von 76 Pip immer noch rund 1:2.7!

Der nächste Part betrachtet dann den Verlauf des Trades und wie wir hier unserer Risko im laufenden Trade begrenzen können.

@giggi: Dieser Post kommt ohne Bild daher ;)
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #7
OFFLINE   nightyhawk

Der TrailingStop
Wie bei jedem Handelssystem (ausser den richtig richtig guten und exessiv beworbenen) existieren auch hier durchaus falsche Ausbrüche. Im schlimmsten Fall kosten uns diese die mehrfach erwähnten 2 Bricks an StopLoss. Das ist nicht weiter schlimm, gehört Verlieren doch zum Traden dazu.

Ärgerlich ist es erst dann, wenn wir kurz vor unserem TakeProfit standen oder aber schon eine beachtliche Pipdistanz zurückgelegt haben. Ergo wollen wir nach einem bestimmten Kurswert nicht mehr als kompletter Verlierer dastehen. Dazu überlegen wir uns einen sinnvollen StopLoss.

Exemplarisch nehmen wir das Bild aus dem vorletzten Post.

Gut kann man hier erkennen, dass der Kurs bevor er unseren TP trifft das eine oder andere Mal um einen Brick zurückschwenkt nur um dann den ursprünglichen Kurs fortzusetzen.
Und genau dieses Verhalten wollen wir dem Kurs auch genehmigen. Das heißt also, wir ziehen unseren StopLoss soweit hinterher, dass immer genau ein Konterbrick ohne Probleme möglich. Aufgrund der Art der Renko-Kerzen liegt unser StopLoss also immer nach Öffnung einer neuen Kerze 3 Bricks entfernt.

Bewegung StopLoss P&L
------------------------ ------------------------ ------------------------
0 -2 Brick -28 Pip
1 -2 Brick -28 Pip
2 -1 Brick -15 Pip
3 0 Brick -2 Pip
4 1 Brick 11 Pip
5 2 Brick 24 Pip
6 TP erreicht 76 Pip
Zu beachten gilt noch, dass dieser eine Konterbrick nicht direkt nach Tradebeginn erlaubt ist. Hier müsste man sonst den initialen StopLoss vergrößern, was sich dann wieder negativ aufs RRR auswirkt.

Moneymanagement
Pro Trade werden 2% riskiert, dass heißt je nach Ergebniss betragen die Resultatswerte:
-2% / -1,07% / -0,14% / 0,79% / 1,71% / 5,43%

Ein vorsichtiger - klitzekleiner Backtest - brachte bis dato folgende Eintrittshäufigkeiten:
11 Trades endeten im Verlust (davon 9 mal Totalverlust)
20 Trades endeten BE+ ( davon 9 mal voller Erfolg) | BE bedeutet hier jedoch real einen Verlust von 0,14% = Spread |


Riskmanagement und generelle Betrachtung
Einmal im Markt, bietet mir meine Handelsplatform den Vorteil TrailingStop und Takeprofit zu legen, so dass ich wirklich nur zum Handelsbeginn online sein muss.
Gehandelt wird grundsätzlich Montag - Freitag, wobei hier noch interessant ist, ob man Freitag gegen 18:00 eine Deadline setzt und ob am NFP gehandelt wird. Ansonsten sollte dieses System unabhängig von Nachrichten gehandelt werden.
Überdenkenswert sind zudem erneute Einstiege nach direktem Ausstoppen beim Tradebeginn.

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #8
OFFLINE   nightyhawk

Abschluß

Im letzten Post bereits angesprochen, der Reentry... wie im Bild zu erkennen, werden wir direkt nach einem Long-Ausbruch ausgestoppt. Die Kerze kehrt in die Wolke zurück nur um danach wieder zu auszubrechen. Aber auch diesmal sind wir dabei und sichern uns dann nette 5% Equitygewinn.

Interessanter wäre, wie man dem Gezappel im linken Teil des Bildes begegnet. Solche Phasen sind selten, aber diese dort würde ca. 8% Kapital kosten???

So, damit ist der Thread zur Diskussion freigegeben. Sollte keine großartigen Fragen dabei sein, würde ich in nächster Zeit den manuellen Backtest seit Anfang Mai hier nachholen und dann dieses System mehr oder weniger demoLive weiter präsentieren!

Ich rate dringend davon ab, zu versuchen mit diesem System zu handeln.

Ach ja, die Histos am unteren Rand dienen momentan nur der farblichen Unterlegung des Charts...8)

Dateianhang


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Chleudere den Purchen zu Poden!

  #9
OFFLINE   Forexlooser

Klasse erklärt. Dafür ein +.

andy
Unerfahrenheit und Arroganz sind die wahren Feinde, nicht der Markt.

  #10
OFFLINE   giggi

Hi nightyhawk

da hast Du Dir sehr viel Mühe gegeben, um uns Deine Strategie
zu präsentieren. Sehr gut erklärt und sehr sauber und ordentlich
und übersichtlich dargelegt.

Eine kleine Bitte habe ich noch. Kläre mich bitte auf, was die Begriffe
Brick und BrickSize bedeuten. Vielleicht sind auch weitere
Mitglieder dafür dankbar.Ein dickes Plus für das Gesamtwerk.:welldone:

Tschüß giggi

  #11
OFFLINE   nightyhawk

Kläre mich bitte auf, was die Begriffe
Brick und BrickSize bedeuten.

Na ja in Renko-Deutsch ist ein Brick (dt. Klötzchen) ein Synonym für eine Kerze... Nach der Philosophie des Renko hat jede Kerze die gleiche Höhe (die Komponente Zeit wird also komplett ausgeblendet) - diese Höhe habe ich ab und an als Bricksize bezeichnet... In meinem System beträgt diese Höhe 13 Pip....
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Chleudere den Purchen zu Poden!

  #12
OFFLINE   nightyhawk

So, fangen wir mit den Backtests an:

DatumBricksP&L (in %)
------------------------------------------------------------
03.05.2010 03:1451,71 %
03.05.2010 11:3351,71 %
04.05.2010 08:3465,43 %
05.05.2010 10:191-2 %
05.05.2010 13:2565,43 %
05.05.2010 16:210-2 %
05.05.2010 20:3240,79 %
06.05.2010 07:5451,71 %
06.05.2010 11:330-2 %
06.05.2010 12:220-2 %
06.05.2010 13:0951,71 %

Zusammenfassung:

Return:10,6 % (+10,6%)
TPs:2 (+2)
SLs:4 (+4)
BEs:5 (+5)
! Wobei BE alle Trades zwischen -0,74% und 1,71% also in der Mehrzahl sogar Zugewinne sind !

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #13
OFFLINE   forex35

was mich persönlich immer wieder verwirrt,sind die unterschiedlichen definitonen,die hier im forum für den BE herangezogen werden.

also ich habe mal gelernt,dass break even der punkt ist,an dem erlös und kosten sich die waage halten.
also eine null linie.
somit kann man meines erachtens einen roundturn nur als break even trade verbuchen,wenn nach abzug des spreads (ersatzweise der kommission) weder kosten noch ein gewinn entstanden ist.

wenn der trade also den spread nicht erwirtschaftet hat ,sind mehr kosten als gewinn entstanden,somit hat man den break even point ja nicht erreicht.

und wenn der trade mehr als den spread oder die kommision (also die kosten) erwirtschaftet hat,dann ist es per definition auch kein BE trade,sondern ein gewinntrade.

und bitte nicht gleich die pistolen durchladen,ich will hiermit niemanden persönlich angeifen und auch keinen thread kaputtmachen ;)

ich finde es nur fürs allgemeine verständnis einfacher,wenn alle vom gleichen reden,wenn sie dasselbe meinen ;)

gruss forex35



  • bitzzer und giggi gefällt das
Man kann Emotionen nicht einfach ausschalten. Man hat zu lernen, mit ihnen umzugehen.

  #14
OFFLINE   nightyhawk

was mich persönlich immer wieder verwirrt,sind die unterschiedlichen definitonen,die hier im forum für den BE herangezogen werden.


Per definition (quote

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):

Die Gewinnschwelle oder der Break-even-Point ist in der Wirtschaftswissenschaft der Punkt, an dem Erlösund Kosten einer Produktion (oder eines Produktes) gleich hoch sind und somit weder Verlust noch Gewinn erwirtschaftet wird.

Also von daher hast du absolut Recht. Etwas grobere Betrachtung ergibt dann aber:
Stell dir vor wir hatten 1Mio. €uro Kosten für Produkt X und haben grob geschätzt (da genauer Verkaufszahlen noch fehlen) 997.000 €uro Gewinn. Die fehlenden 3000€ könnte man dann grob betrachtet vernachlässigen und behaupten, wir sind mit unserem Produkt bereits Break-Even.

Wie gesagt, formal existiert dieser Punkt NUR bei Plus-Minus-Null. Allerdings bediene ich mich der gröberen Definition, da ich die vier Möglichkeiten (kleiner Verlust, ganz kleiner Verlust, ganz kleiner Gewinn, kleiner Gewinn) in eine Kategorie nämlich BE einordne...!

Chleudere den Purchen zu Poden!

  #15
OFFLINE   MANDL2007

Hi nightyhawk - vielen für Deine ausführliche Erklärung ! :welldone:

Der Einfachheit halber - könntest Du Dein Template + indis anhängen ... dann kann man's schneller in den MT4 ziehen !;)

Insbesondere mit den Renkos ist das so eine Sache - da geistern diverse Versionen im Netz herum .. etliche sind wohl mangelhaft... ?
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #16
OFFLINE   MANDL2007

Worin siehst Du den besonderen Vorteil der Verwendung von Renko im allgemeinen ... bzw. insbesondere in Verbindung mit THV - gägngig sind die HA's ... die Verknüpfung mit Renko hat Cobra mal mit jemanden im Forum FF.com besprochen ... ist wohl n Jahr her ... dann wurde das ganze aber doch nie aufgegriffen und entwickelt + ausgebaut - und immerhin - im engeren sowie erweiterten THV-Team sind ja etliche "programmierwütige" freaks am wirbeln ... Miss Pips, traderathome, caveman u.s.w. u.s.f. ... bis dato kam noch nie jemand auf die Idee Renko zu nehmen ... oder hats probiert ?? ... und es ging irgendwas nicht so wie gedacht ? ... just my 2 cents

Uff ... oh Mann habe Deine posts nicht ausführlich (genug) gelesen ? Haste das etwa schon erklärt ... weiter oben ?
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #17
OFFLINE   nightyhawk

Nun ja, die Renkos sind tatsächlich etwas komplexer....

Schritt 1: EA download und im Verzeichnis MT4Installation\experts abspeichern

Schritt 2: EA auf den 1MIN vom EURUSD ziehen und folgendermaßen konfiguren

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Schritt 3: Inputreiter vom EA so einstellen:

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Schritt 4: Warten bis im 1M oben links der Text erscheint: RenkoLiveChart(13): Open Offline EURUSD, M2 to view chart

Schritt 5: Auf Datei / Chart offline öffnen und den EURUSD M2 auswählen

Dateianhang


Chleudere den Purchen zu Poden!

  #18
OFFLINE   nightyhawk

Worin siehst Du den besonderen Vorteil der Verwendung von Renko im allgemeinen ... bzw. insbesondere in Verbindung mit THV - gägngig sind die HA's ... die Verknüpfung mit Renko hat Cobra mal mit jemanden im Forum FF.com besprochen ... ist wohl n Jahr her ... dann wurde das ganze aber doch nie aufgegriffen und entwickelt + ausgebaut - und immerhin - im engeren sowie erweiterten THV-Team sind ja etliche "programmierwütige" freaks am wirbeln ... Miss Pips, traderathome, caveman u.s.w. u.s.f. ... bis dato kam noch nie jemand auf die Idee Renko zu nehmen ... oder hats probiert ?? ... und es ging irgendwas nicht so wie gedacht ? ... just my 2 cents

Uff ... oh Mann habe Deine posts nicht ausführlich (genug) gelesen ? Haste das etwa schon erklärt ... weiter oben ?


Im Grunde gehts mir PRIMÄR um die Verwendung der Renkos.... habe bis zum THV_R13 schon mit Renkos und MAs / Ichimoku / HeikenAshi / ALF und vielem anderen experimentiert. Jedoch erst die Verwendung von Coral und THV-Wolke sahen im Backtest relativ überzeugend aus. Von daher sollte das System eher R13_THV heißen???

Zumal wenn ich mir dann mein SL und vorallem mein TP anschaue, kann man auch nicht mehr vom scalpen sprechen und laut Stratsman ist THV ein reines ScalpSystem....
Chleudere den Purchen zu Poden!

  #19
OFFLINE   MANDL2007

Welches issn die Quelle für die Renko's ? Gekauft bei metaquote ... oder was aus dem Netz ... hatte mal damit zu tun ... die community in FF.com kam zu dem Schluss, dass nur die gekaufte Variante (ca. 50 EUR) was taugte ... alee selbstgestrikten Renkos die zahlreich reingestellt wurden waren am Ende doch nicht brauchbar ... !
"I DO it my way !" (frei nach F.S.)
Mein EA Portfolio: http://www.stevehopw...php?f=36&t=1374 (TGTFX, TGTFX1, TGTFX2, MANDL2007)

  #20
OFFLINE   nightyhawk

Welches issn die Quelle für die Renko's ? Gekauft bei metaquote ... oder was aus dem Netz ... hatte mal damit zu tun ... die community in FF.com kam zu dem Schluss, dass nur die gekaufte Variante (ca. 50 EUR) was taugte ... alee selbstgestrikten Renkos die zahlreich reingestellt wurden waren am Ende doch nicht brauchbar ... !


Na ja, wenns gekauft wäre - dann würde ich es hier nicht reinstellen wegen Urheberrechte etc. Es ist tatsächlich die Version aus dem Netz - also direkt vom großen Bruder. Dort geisterten mit ähnlichem Quellcode drei Varianten rum:

  • als Indikator - Problem: Zeitbezug war nicht herstellbar, da unterm Hauptchart
  • als Script - Problem: nicht Autoupdatefähig
  • als EA - Problem: ~
Die hiesige Version 3.2 gilt als stabil und nutzbar!
Chleudere den Purchen zu Poden!





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